金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-04-22
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日
第 1 页共 15 页金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰元盛债券（LOF）
场内简称 金鹰元盛债券 LOF基金主代码162108基金运作方式契约型基金合同生效日2015年5月5日
报告期末基金份额总额43898508.59份
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投投资目标资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏投资策略
观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各
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类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。
业绩比较基准中国债券综合财富指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险风险收益特征较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。
基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简
金鹰元盛债券（LOF）C 金鹰元盛债券（LOF）E称下属分级基金的交易代
162108004333
码报告期末下属分级基金
37518996.77份6379511.82份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
金鹰元盛债券（LOF） 金鹰元盛债券（LOF）
C E
1.本期已实现收益471672.2791822.41
2.本期利润807179.88150215.78
3.加权平均基金份额本期利润0.02060.0224
4.期末基金资产净值45177319.808051111.50
5.期末基金份额净值1.2041.262
3金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰元盛债券（LOF）C：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*
过去三个1.78%0.20%1.99%0.06%-0.21%0.14%月
过去六个0.50%0.18%3.42%0.05%-2.92%0.13%月
过去一年-0.74%0.16%5.86%0.05%-6.60%0.11%
过去三年3.88%0.14%14.99%0.05%-11.11%0.09%
过去五年13.20%0.12%23.52%0.06%-10.32%0.06%自基金合
同生效起33.35%0.12%45.95%0.07%-12.60%0.05%至今
2、金鹰元盛债券（LOF）E：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*
过去三个1.86%0.20%1.99%0.06%-0.13%0.14%月
过去六个0.72%0.18%3.42%0.05%-2.70%0.13%月
过去一年-0.39%0.17%5.86%0.05%-6.25%0.12%
过去三年5.25%0.14%14.99%0.05%-9.74%0.09%
过去五年16.06%0.12%23.52%0.06%-7.46%0.06%
自基金合38.17%0.23%36.48%0.06%1.69%0.17%同生效起
4金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告
至今
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年5月5日至2024年3月31日)
1．金鹰元盛债券（LOF）C：
2．金鹰元盛债券（LOF）E：
5金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告
注：（1）本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率；
（2）本基金自 2015 年 5 月 5 日起转型，E 类基金份额于 2017 年 2 月 14 日设立。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期本基金的
龙悦芳女士，曾任平安证券股基金
份有限公司投资助理、交易经理，2022-02-员、投资经理等职务。2017龙悦芳公司19-14年5月加入金鹰基金管理有限固定公司，现任固定收益部基金经收益理。
部总经理
本基王怀震先生，曾任新疆证券有金的2022-10--20限责任公司研究所行业研究王怀震20基金员，浙商银行股份有限公司债经理，券交易员，招商证券股份有限
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公司公司投资经理，银华基金管理总经股份有限公司基金经理，歌斐理助诺宝资产管理公司总经理助
理、混理，嘉实基金管理有限公司投合投资经理，招商信诺资产管理有资部限公司副总经理。2022年7总经月加入金鹰管理有限公司，现理任混合投资部基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定；
3、龙悦芳女士于2024年4月19日离任本基金的基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济弱势复苏，债券收益率快速下行，市场由经济和政策预期推动。
经济端，地产销售有所回升，但更多体现在二手房数据，一手房走势较弱，且整体销售持续性需要检验，国内建筑链条承压，出口虽然有韧性，但出口能否持续大幅拉升整体经济仍需观察。政策方面，当下政策更多考虑经济结构和中长期增长问题，立足于提升经济潜在增速。
债券市场受经济现实和政策预期共同影响，地产销售较为弱势叠加金融数据显示经济内生融资需求较弱，对债市形成有力支撑。一季度是主要配置机构建仓时点，然而一季度发行量相比往年较少，债券供需错配，此外权益市场大幅波动一定程度影响债市做多情绪，导致一季度债券收益率大幅下行。展望后续市场，我们认为经济和政策仍然有利于债市，但机构“欠配”因素对市场影响减弱，后续债券操作会结合经济情况和债市结构灵活操作。
转债市场受到股市影响，一季度跟随股票市场大幅波动。经过过去三个季度估值压缩，我们认为部分转债投资价值明显上升，转债特性在逐步增强，叠加无风险利率低位，期权价格较低，转债权益属性与债券属性的平衡度有较大优化。
具体到组合上，本基金债券投资以利率债为主，一季度在季初适度提升利率债久期，转债方面一季度主要参与波动性较小转债品种，注重回撤保护。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 C 类份额净值为 1.204 元，本报告期份额净值收益率为 1.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.99%；E 类份额净值为 1.262 元，本报告期份额净值收益率为1.86%，同期业绩比较基准收益率为1.99%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资2759735.305.09
其中：股票2759735.305.09
2固定收益投资48124280.5488.84
其中：债券48124280.5488.84
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产2000000.003.69
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计274433.700.51
7其他各项资产1009665.901.86
8合计54168115.44100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
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C 制造业 1180323.00 2.22
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1579412.30 2.97
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2759735.305.18
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
1001965招商公路1397711579412.302.97
2600398海澜之家1311471180323.002.22
注：本基金本报告期末仅持有2只股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产
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净值比例(％)
1国家债券18601436.4334.95
2央行票据--
3金融债券10449512.3319.63
其中：政策性金融债10449512.3319.63
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）19073331.7835.83
8同业存单--
9其他--
10合计48124280.5490.41
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产公允价值
序号债券代码债券名称数量（张）净值比例
(元)
（％）
123020523国开05100000.0010449512.3319.63
201971023国债1780000.008135818.0815.28
301972923国债2640000.004152760.557.80
401972823国债2530000.003053912.055.74
501970923国债1630000.003033604.115.70
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
同规定的备选股票库情况。
5.11.3其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金4916.73
2应收证券清算款1001264.11
3应收股利-
4应收利息1440.00
5应收申购款2045.06
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1009665.90
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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占基金资产
序号债券代码债券名称公允价值(元)
净值比例(%)
1110092三房转债281289.450.53
2111004明新转债324253.150.61
3113064东材转债336387.120.63
4113530大丰转债347528.630.65
5113542好客转债324956.050.61
6113545金能转债316820.220.60
7113629泉峰转债604236.991.14
8113654永02转债107070.410.20
9113655欧22转债419607.670.79
10113656嘉诚转债425845.480.80
11118009华锐转债438671.780.82
12118013道通转债159663.900.30
13118015芯海转债394693.920.74
14118031天23转债20240.300.04
15118035国力转债954473.921.79
16123090三诺转债332106.160.62
17123113仙乐转债197669.520.37
18123133佩蒂转债1270790.142.39
19123158宙邦转债1035044.381.94
20123178花园转债154743.200.29
21123193海能转债1012921.101.90
22127016鲁泰转债109203.700.21
23127022恒逸转债799673.861.50
24127031洋丰转债1175945.902.21
25127041弘亚转债705751.031.33
26127045牧原转债1603416.933.01
27127085韵达转债209711.230.39
28128063未来转债487378.630.92
29128074游族转债227819.180.43
30128124科华转债638716.101.20
31128138侨银转债1075049.792.02
32 132018 G 三峡 EB1 2581651.94 4.85
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
13金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告
§6开放式基金份额变动
单位：份
金鹰元盛债券（LOF） 金鹰元盛债券（LOF）项目
C E
本报告期期初基金份额总额44782144.787140828.82
报告期期间基金总申购份额82638.9239573.88
减：报告期期间基金总赎回份额7345786.93800890.88
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额37518996.776379511.82
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况本基金发起人的三年封闭期限已经届满。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
14金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告
2、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》。
3、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。
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