华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开
放式指数证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22日云计算 ETF 沪港深 2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 云计算 ETF沪港深
场内简称 云计算 ETF沪港深基金主代码159738基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年1月18日
报告期末基金份额总额42992667.00份
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略1、股票的投资策略;2、债券投资策略;3、股指期货的投资策略;4、
资产支持证券的投资策略;5、融资及转融通证券出借业务;6、存托凭证的投资策略;
业绩比较基准中证沪港深云计算产业指数
风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)
1.本期已实现收益-1752301.47
2.本期利润-189909.70
3.加权平均基金份额本期利润-0.0043
4.期末基金资产净值36195649.14
5.期末基金份额净值0.8419
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-0.91%2.58%-0.61%2.67%-0.30%-0.09%
过去六个月-6.93%2.14%-7.04%2.21%0.11%-0.07%
过去一年-23.11%2.07%-23.82%2.17%0.71%-0.10%自基金合同
-15.81%1.96%-22.28%2.07%6.47%-0.11%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:图示日期为2022年1月18日至2024年3月31日。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。
2019年11月至2022年12月任上证中小
盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年
11月起任上证红利交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式本基金的2022年1月18李茜-9年指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通基金经理日
50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游
戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数
第 4 页 共 13 页云计算 ETF 沪港深 2024 年第 1 季度报告证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年
11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开
放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港
300金融服务交易型开放式指数证券投
资基金(QDII)的基金经理。2023年 5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高
股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证 A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资第 5 页 共 13 页云计算 ETF 沪港深 2024 年第 1 季度报告
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年一季度市场以结构性机会为主,其中银行、石油石化、煤炭、家用电器的表现相对较好,涨跌幅分别为10.60%、10.58%、10.46%和10.26%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为3.10%、-2.64%、-7.58%和-3.87%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为9.42%和-1.15%,中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。
同比港股市场,恒生综合行业-能源业、恒生综合行业-原材料业、恒生 A股特高压及电网设备、恒生港股通中国内地银行的表现相对较好,涨跌幅分别为22.67%、19.30%、7.11%和6.69%。
恒生指数、恒生中国企业指数和恒生综合指数在一季度的涨跌幅分别为-2.97%、0.73%和-3.19%。
回顾一季度,云计算板块与市场整体走势较为一致,前期呈现大幅下跌趋势,节后开始有所修复,一季度末板块整体估值重新回到上季度末估值区间。在 AI技术革新推动下,云计算板块展现出了充足的成长动能,AI的爆发式需求增长促进了 PaaS的发展,为云计算行业带来了新的增长点。然而,传统的云计算厂商之间的竞争加剧,也进一步增加了市场的复杂性和不确定性。
展望后市,云计算板块的投资机会仍然值得关注。目前我国云计算市场主要以公有云为主,这种服务模式在长期来看有利于算力成本的摊薄和形成规模化效益。下游行业如互联网、政务、金融等已经进入用云成熟期,正在从全面用云向深度用云转变,这将进一步推动云计算需求的增长。传统行业虽然目前仍处于云计算的探索期,但随着数字化转型的加速推进,这些行业对云计算的需求也将逐渐释放。此外,从全球范围来看,云计算市场仍在高速增长,预计到2026年有望达到万亿美金规模。尽管中国企业在云计算行业拥有的市场份额还相对有限,但海外市场空间广阔,为中国云计算企业提供了巨大的发展机遇,长期发展前景依然向好。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.088%,期间日跟踪误差为0.108%,较好地实现了本基金的投资目标。
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本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8419元,本报告期基金份额净值增长率为-0.91%,业绩比较基准收益率为-0.61%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截止本报告期末,因赎回等原因,本基金自2023年12月11日至2024年3月6日存在连续
20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,但无基金份额持有人数量低于200人的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资34913323.6395.66
其中:股票34913323.6395.66
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1577731.234.32
8其他资产6469.570.02
9合计36497524.43100.00
注:1.上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
2.通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币6376673.94元,占基金资产净值的比
例为17.62%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 12003430.94 33.16
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 16427938.25 45.39务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 105280.50 0.29
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计28536649.6978.84
注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末积极投资未持有境内股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
10能源--
15原材料--
20工业--
25可选消费--
30主要消费--
35医药卫生--
40金融92750.940.26
45信息技术1582645.534.37
50通信服务4701277.4712.99
55公用事业--
60房地产--
合计6376673.9417.62
注:以上分类采用中证行业分类标准。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300308中际旭创236003694816.0010.21
200700腾讯控股131713627423.6610.02
3688111金山办公78832293953.006.34
4603019中科曙光456002177400.006.02
5000938紫光股份894141941177.945.36
6300502新易盛272251824075.005.04
7000977浪潮信息400001716000.004.74
8600570恒生电子580141308795.843.62
9600845宝信软件279851062030.752.93
10600588用友网络80200958390.002.65
注:上述股票价值不包括可退替代估增。
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金6469.57
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计6469.57
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:截至本报告期末,本基金未持有积极投资的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额46992667.00
报告期期间基金总申购份额28000000.00
减:报告期期间基金总赎回份额32000000.00报告期期间基金拆分变动份额(份额减-少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额42992667.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注:无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期末持有基报告期内持有基金份额变化情况资金情况者份额序持有基金份额比例达到或者超过期初申购赎回类持有份额占比
号20%的时间区间份额份额份额别(%)
机18000000180000000.0
120240307-20240307;0.000.00
构.00.000联
120240101-20240307;20240311-20111501001176170027.3
接991600.00380000.00
240331;.00.006
基
第 11 页 共 13 页云计算 ETF 沪港深 2024 年第 1 季度报告金产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人和本基金联接基金持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:
(1)延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办
理、延缓支付或暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金资产净值的较大波
动。(3)基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金将面临
投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定
性。(4)基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足
存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息注:无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com
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