华安国证生物医药交易型开放式指数
    证券投资基金
    2024年第1季度报告
    2024年3月31日
    基金管理人：华安基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024年4月22日华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 华安国证生物医药 ETF
    场内简称 生物医药 ETF基金基金主代码159508基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年6月29日
    报告期末基金份额总额140231598.00份
    投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    投资策略1、完全复制策略
    2、替代性策略
    3、股指期货投资策略
    4、债券投资策略
    5、资产支持证券投资策略
    6、融资及转融通证券出借业务投资策略
    7、存托凭证投资策略
    业绩比较基准国证生物医药指数收益率
    风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    第2页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2024年1月1日-2024年3月31日）
    1.本期已实现收益-11596977.57
    2.本期利润-30538731.38
    3.加权平均基金份额本期利润-0.2174
    4.期末基金资产净值115601100.72
    5.期末基金份额净值0.8244注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、本基金于2023年6月29日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月-17.81%2.14%-17.97%2.19%0.16%-0.05%
    过去六个月-19.51%1.82%-19.52%1.85%0.01%-0.03%
    过去一年------
    过去三年------
    过去五年------自基金合同
    -17.56%1.64%-16.26%1.70%-1.30%-0.06%生效起至今
    注：本基金于2023年06月29日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第3页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
    注：本基金于2023年06月29日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    硕士研究生，16年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资部 ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月，担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基
    指数与量金经理。2017年10月至2020年6月，化投资部同时担任华安沪深300指数分级证券投
    2023年6月
    苏卿云副总监、-16年资基金的基金经理，2017年10月起，
    29日
    本基金的同时担任华安中证细分医药交易型开放基金经理式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月，同时担任华安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
    第4页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至
    2021年8月，同时担任华安沪深300行
    业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安中债
    7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来）。2021年5月至2022年7月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指
    数证券投资基金（QDII）的基金经理。
    2021年9月起，同时担任华安国证生物
    医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来）、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券
    投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来）。
    2022年4月至2023年11月，同时担任
    华安恒生科技交易型开放式指数证券投
    资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年5月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年
    第5页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
    8月起，同时担任华安中债1-5年国开
    行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投
    资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起，同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起，同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券
    投资基金的基金经理。2024年1月起，同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起，同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
    注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研
    第6页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
    究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申
    购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易
    行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
    的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
    本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2024年一季度，由于医药行业部分板块受前期基数较高、行业政策等因素影响，一季度业绩低于预期。但是，受 AI医疗、GLP-1等热点催化的相关板块关注度较高。聚焦至政策维度，政府工作报告首次提及“创新药”发展，进一步明确了国家的战略方向。在工作报告关于“积极
    第7页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告推动新兴产业与未来产业发展”的章节中，明确提出要加速推进前沿新兴创新药产业的成长步伐，凸显了创新药在推动新经济动能增长中的战略意义。在产业自身层面，在一些尖端靶点药物的研发上，国内涌现出一批颇具成长潜力的上市公司。部分中国创新药企通过自主出海或通过License-out合作分成等模式，参与到了全球创新药的竞争中。整体看，在政策推动和行业发展加速的情况下，生物医药行业景气度有望提升。
    本基金跟踪的指数是国证生物医药指数，以 A股市场属于生物医药产业相关上市公司为样本空间，根据市值规模和流动性的综合排名，选出前30只股票作为指数样本股，反映了生物医药行业的整体运行情况。
    投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截止2024年3月31日，本基金份额净值为0.8244元，本报告期份额净值增长率为-17.81%，同期业绩比较基准增长率为-17.97%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资113874719.4298.22
    其中：股票113874719.4298.22
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计2048459.101.77
    8其他资产17900.240.02
    9合计115941078.76100.00
    第8页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
    注：此处股票投资含可退替代款估值增值28.98元。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 92975958.85 80.43
    电力、热力、燃气及水生产
    D - -和供应业
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术
    I - -服务业
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 20898731.59 18.08
    水利、环境和公共设施管理
    N - -业
    居民服务、修理和其他服务
    O - -业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计113874690.4498.51
    5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有积极投资股票。
    5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
    资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    第9页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
    1300122智飞生物22575010145205.008.78
    2603259药明康德1841008501738.007.35
    3300896爱美客237008186691.007.08
    4000661长春高新664007980616.006.90
    5002252上海莱士10158007212180.006.24
    6600196复星医药2798236455516.615.58
    7300347泰格医药1160206166463.005.33
    8300142沃森生物3572065493828.284.75
    9603392万泰生物765005174460.004.48
    10600161天坛生物1868005049204.004.37
    5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
    资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券投资。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证投资。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指
    第10页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告数，实现投资目标。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策无。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价无。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金17900.24
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计17900.24
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    第11页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额167231598.00
    报告期期间基金总申购份额75000000.00
    减：报告期期间基金总赎回份额102000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额140231598.00
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况资况者持有基金份额比例份额序期初申购赎回
    类达到或者超过20%持有份额占比号份额份额份额
    别的时间区间（%）联接
    120240101~20240331153629100.0061900000.0094200000.00121329100.0086.52
    基金产品特有风险
    本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    第12页共13页华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
    1、《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    2、《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
    3、《华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    9.2存放地点
    基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
    9.3查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。
    华安基金管理有限公司
    2024年4月22日