汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-04-22
汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告
汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2024
年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 04 月 22 日汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富纯债（LOF）
场内简称 汇添富纯债 LOF基金主代码164703基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2016年11月07日
报告期末基金份额总额(份)1754272531.19
在严格控制风险的基础上，本基金通过深入投资目标分析固定收益类金融工具的投资价值并进行
主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风
险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深投资策略入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利
率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增第 2 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告值。本基金的投资策略还包括：普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。
业绩比较基准中债综合指数
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风风险收益特征
险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年01月01日-2024年03月31主要财务指标
日)
1.本期已实现收益9057611.10
2.本期利润10161252.32
3.加权平均基金份额本期利润0.0058
4.期末基金资产净值1476082996.36
5.期末基金份额净值0.8414注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值增基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
长率*率标准差
准差*率*
*过去三
0.68%0.02%1.35%0.06%-0.67%-0.04%
个月过去六
1.32%0.02%2.18%0.05%-0.86%-0.03%
个月
第 3 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告过去一
2.96%0.03%3.15%0.05%-0.19%-0.02%
年过去三
9.32%0.05%5.94%0.05%3.38%0.00%
年过去五
16.54%0.06%6.96%0.06%9.58%0.00%
年自基金合同生
26.00%0.07%6.15%0.07%19.85%0.00%
效日起至今
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年11月07日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金由原汇添富互利分级债券型证券投资基金于2016年11月07日转型而来。
§4管理人报告
第 4 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明
任职日期离任日期（年）国籍：中国。学历：西南财经大学经济学硕士。
从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：
2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部，担任自营交易员职务；
2012年11月加
入银华基金管理
有限公司，曾担任研究员、基金经理助理和基金经理职务。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任基本基金的2018年07胡娜-15金经理。2017基金经理月06日年4月25日至
2017年7月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。
2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2020
第 5 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。
2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至
2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2021年12第 6 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告月24日至2023年3月15日任
汇添富中债-市
场隐含评级 AA+及以上信用债
（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月24日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日至今任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，第 7 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，中国经济稳中向好。2024年一季度，中采制造业 PMI较 2023年底明显回第 8 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告升，2024年 3月中采制造业 PMI回升至 50.8，重返景气区间。2024年 1-2月，规模以上工业企业利润同比增长10.2%，延续了回暖态势。地产销售持续下滑，需求不足的问题依然存在。2024年1-2月，社会消费品零售总额同比增长5.5%，维持增长趋势，其中餐饮、旅游表现亮眼。整体看，2024年一季度，中国经济维持了稳健增长的态势。
政策方面，本报告期内，财政政策更加积极，政府工作报告指出，未来拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，货币政策精准有效，维护流动性合理充裕。地产政策继续优化。
本报告期内，债券收益率震荡下行，收益率曲线平坦化。具体看，10年国债下行 27bp，
10 年国开下行 27bp，3 年 AAA 中票下行 21bp，5 年 AAA 中票下行 31bp，3 年 AA+中票下行
21bp，5年 AA+中票下行 35bp。
本报告期内，本基金根据市场预判，灵活调整了组合久期，优化了组合结构。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为0.68%。同期业绩比较基准收益率为1.35%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资1756074444.3398.75
其中：债券1756074444.3398.75
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返--
第 9 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告售金融资产
7银行存款和结算备付金合计13999074.840.79
8其他资产8313544.410.47
9合计1778387063.58100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券91847260.406.22
2央行票据--
3金融债券964930694.3765.37
其中：政策性金融债81314950.825.51
4企业债券650297973.1744.06
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单48998516.393.32
9地方政府债--
10其他--
1756074444.
11合计118.97
33
第 10 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产债券名
序号债券代码数量（张）公允价值（元）净值比例称
（％）
21上海
121200711400000143066229.519.69
银行
21中证
21887511300000132196850.418.96
14
23信投
32403981100000111059387.407.52
S2
21东莞
421200871000000101983016.396.91
银行01
21申证
51495741000000101885764.386.90
08
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
第 11 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国进出口银行、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金7074.55
2应收证券清算款8291359.06
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款15110.80
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计8313544.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额1767351413.52
本报告期基金总申购份额634900.19
减：本报告期基金总赎回份额13713782.52
本报告期基金拆分变动份额-
第 12 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告
本报告期期末基金份额总额1754272531.19
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额投资比例达者类到或者申购赎回份额占序号期初份额持有份额
别超过份额份额比（%）
20%的
时间区间
2024年1月
1日至
机构1353567758.76--353567758.7620.15
2024年3月
31日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基第 13 页 共 14 页汇添富纯债（LOF）2024 年第 1 季度报告金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年04月22日
