景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22
景顺长城中证500交易型开放式指数证券
投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 景顺长城中证 500ETF
场内简称 中证 500ETF景顺基金主代码159935基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年12月26日
报告期末基金份额总额30572956.00份
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金以中证500指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替
代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准中证500指数。
风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人景顺长城基金管理有限公司
第 2 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)
1.本期已实现收益-365275.93
2.本期利润-1267455.68
3.加权平均基金份额本期利润-0.0418
4.期末基金资产净值49776625.98
5.期末基金份额净值1.6281
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-2.70%1.93%-2.64%1.98%-0.06%-0.05%
过去六个月-7.34%1.48%-7.11%1.51%-0.23%-0.03%
过去一年-15.88%1.19%-16.62%1.21%0.74%-0.02%
过去三年-12.22%1.15%-15.48%1.17%3.26%-0.02%
过去五年6.50%1.27%-4.71%1.30%11.21%-0.03%自基金合同
62.81%1.55%38.80%1.58%24.01%-0.03%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第 3 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
本基金的建仓期为自2013年12月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限理学硕士,CFA。曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeia基金(纽约)数据分析员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019本基金的2023年6月20郑天行-10年年5月加入本公司,历任养老及资产配置基金经理日
部研究员、ETF投资部研究员、专户投资
部投资经理,自 2022年 8月起担任 ETF与创新投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。
经济学硕士,CFA,FRM。曾任鹏华基金管本基金的2023年9月13理有限公司产品规划部高级产品设计师,张晓南-14年基金助理日兴银基金管理有限公司研究发展部研究
员、权益投资部基金经理。2020年2月第 4 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
加入本公司,自 2020年 4月起担任 ETF与创新投资部基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本季度,A股权益市场整体情绪较为平稳,主要宽基指数有一定程度分化,宽基指数涨跌幅第 5 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
及排序为:沪深300(3.10%)>上证指数(2.23%)>中小100(-3.78%)>创业板指(-3.87%)>科创
50(-10.48%)。市值维度,总体表现出大盘占优特征,规模指数涨跌幅及排序为:沪深300(3.10%)>
中证500(-2.64%)>中证1000(-7.58%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为:稳定(5.24%)>
金融(2.26%)>周期(1.26%)>消费(-3.75%)>成长(-7.29%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为:银行
(10.60%)、家用电器(10.26%)、煤炭(10.46%)、石油石化(10.58%)、有色金属(8.55%),排后五行
业为:医药生物(-12.08%)、综合(-10.33%)、电子(-10.45%)、计算机(-10.51%)、环保(-6.57%)。
宏观数据层面,主要经济活动指标:2月工业增加值同比增长-12.70%,前值26.30%,经季节调整后环比增长 0.56%;2月 PMI49.1,1月 49.2;2月社会消费品零售总额同比增长 5.5%。通胀指标:2月 PPI同比-2.7%,前值-2.5%;2月 CPI同比 0.7%,前值-0.8%。货币金融指标:2月 M2同比增长8.7%,前值8.7%;2月社会融资规模同比增长9.0%,前值9.5%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。
权益市场的长期趋势反映上市公司总体盈利能力的逐步提升,背后的驱动力是经济长期增长动能以及科技升级、产业升级带来的生产力提升。目前主要宽基指数估值水平处在历史低位,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。
本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。
4.5报告期内基金的业绩表现
2024年1季度,本基金份额净值增长率为-2.70%,业绩比较基准收益率为-2.64%。报告期内,
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内,跟踪误差(年化)控制在2%以内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从2023年12月15日至2024年2月26日,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资48782853.5797.90
其中:股票48782853.5797.90
第 6 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1046311.402.10
8其他资产490.450.00
9合计49829655.42100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 341090.00 0.69
B 采矿业 2359276.71 4.74
C 制造业 30181791.58 60.63
电力、热力、燃气及水生产和
D 1804274.80 3.62供应业
E 建筑业 462603.00 0.93
F 批发和零售业 1218212.87 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1003344.59 2.02
H 住宿和餐饮业 75578.00 0.15
信息传输、软件和信息技术服
I 3428255.02 6.89务业
J 金融业 4617451.01 9.28
K 房地产业 562209.37 1.13
L 租赁和商务服务业 773574.04 1.55
M 科学研究和技术服务业 407647.12 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 227102.46 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 100005.00 0.20
Q 卫生和社会工作 323302.00 0.65
R 文化、体育和娱乐业 767775.00 1.54
S 综合 124818.00 0.25
合计48778310.5797.99
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
第 7 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和
D
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I
务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 4543.00 0.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4543.000.01
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300502新易盛5600375200.000.75
2300394天孚通信2100317667.000.64
3002463沪电股份10500316890.000.64
4601058赛轮轮胎20700303876.000.61
5002028思源电气4920293478.000.59
6601168西部矿业15000289350.000.58
7002422科伦药业9300284115.000.57
8000975银泰黄金15240275691.600.55
9000988华工科技7959269014.200.54
10300418昆仑万维6700266995.000.54
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
第 8 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告占基金资产净值比
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)例(%)
1400174中天3413004543.000.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
第 9 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形思源电气股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到海事局的处罚。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。
本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金490.45
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计490.45
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
允价值(元)值比例(%)说明
1400174中天34543.000.01重大事项停牌
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
第 10 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告无。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额29572956.00
报告期期间基金总申购份额1000000.00
减:报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额(份额减-少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额30572956.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占比
序号达到或者超过20%持有份额
类份额份额份额(%)的时间区间别本基金的
120240101-2024033126378100.00301800.00791800.0025888100.0084.68
联接基金产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况,可能会出现如下风险:
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险:
第 11 页 共 12 页景顺长城中证 500ETF2024 年第 1 季度报告
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
(2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件;
2、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2024年4月22日