深证成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22
深证成份交易型开放式指数证券投资
基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024年4月22日深证成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 南方深证成份 ETF
场内简称 深成 ETF基金主代码159903交易代码159903基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2009年12月4日
报告期末基金份额总额337154507.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标化。
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流投资策略
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
存托凭证的投资策略：本基金将根据法律法规和监管机
构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证
第1页共11页深证成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
业绩比较基准深证成份指数
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完风险收益特征
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024年1月1日－2024年3月31日）
1.本期已实现收益-8773816.76
2.本期利润-391573.28
3.加权平均基金份额本期利润-0.0012
4.期末基金资产净值373689707.19
5.期末基金份额净值1.1084
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-1.46%1.64%-1.30%1.64%-0.16%0.00%
过去六个月-7.27%1.34%-7.01%1.34%-0.26%0.00%
过去一年-19.24%1.15%-19.83%1.15%0.59%0.00%
过去三年-29.16%1.23%-31.77%1.23%2.61%0.00%
过去五年2.58%1.37%-5.11%1.37%7.69%0.00%自基金合同
-18.21%1.53%-32.29%1.55%14.08%-0.02%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限
北京大学工商管理硕士，特许金融分析
师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量本基金
2016年8化投资部量化投资研究员、基金经理助
孙伟基金经-14年月19日理；2015年5月22日至2016年7月29理日，任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF基金经理；2015 年 7 月 2 日至
2020年12月1日，任改革基金、高铁基
金基金经理；2019年7月12日至2021年 1 月 7 日，任南方中证 500 工业 ETF基金经理；2019年7月12日至2021年
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1 月 14 日，任南方中证 500 原材料 ETF
基金经理；2020年12月1日至2021年
4月19日，任改革基金基金经理；2015年7月10日至今，任500信息基金经理；
2016年5月13日至今，任南方创业板
ETF 基金经理；2016 年 5 月 20 日至今，任南方创业板 ETF 联接基金经理；2016年8月17日至今，任500信息联接基金经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、南方深成基金经理；2017 年 3 月 8日至今，任南方全指证券 ETF 联接基金经理；2017年3月10日至今，任南方中证全指证券 ETF 基金经理；2017 年 6月
28 日至今，任南方中证银行 ETF基金经理；2017年6月29日至今，任南方银行联接基金经理；2018年2月8日至今，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12日至今，任南方 H 股联接基金经理；2019年 7 月 12 日至今，任南方上证 380ETF、南方上证 380ETF 联接基金经理；2020年12月1日至今，任高铁基金基金经理；
2022年3月 3日至今，任南方上海金ETF
基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金 ETF 发起联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%
的交易次数为10次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
深证成指报告期内下跌1.30%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；
（3）新股上市初期涨幅较大的影响。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.1084元，报告期内，份额净值增长率为-1.46%，同期业绩基准增长率为-1.30%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例
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（%）
1权益投资373645342.6099.90
其中：股票373645342.6099.90
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计305681.080.08
8其他资产57737.740.02
9合计374008761.42100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9043816.45 2.42
B 采矿业 6169598.76 1.65
C 制造业 277346037.85 74.22
电力、热力、燃气及水生产和
D 5157541.60 1.38供应业
E 建筑业 574815.10 0.15
F 批发和零售业 3252487.87 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 4830489.50 1.29
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 22289962.59 5.96务业
J 金融业 26486037.54 7.09
K 房地产业 3979179.89 1.06
L 租赁和商务服务业 4431038.00 1.19
M 科学研究和技术服务业 3116966.25 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 917630.36 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 482030.00 0.13
Q 卫生和社会工作 3222736.72 0.86
R 文化、体育和娱乐业 2330960.12 0.62
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S 综合 - -
合计373631328.6099.98
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -务业
J 金融业 - -
K 房地产业 14014.00 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计14014.000.00
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
1300750宁德时代9358017795172.804.76
2000333美的集团18024211575141.243.10
3000858五粮液6784110414271.912.79
4000651格力电器1657406515239.401.74
5002594比亚迪316366424006.161.72
6300059东方财富4684816038720.091.62
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7300760迈瑞医疗197005544762.001.48
8000568泸州老窖277925130125.281.37
9002475立讯精密1709085026404.281.35
10 000725 京东方 A 1179842 4790158.52 1.28
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
1400174中天310010014014.000.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成
单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金3728.28
2应收证券清算款54009.46
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计57737.74
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
第9页共11页深证成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称
公允价值（元）比例（%）明
1400174中天314014.000.00暂停转让
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额298154507.00
报告期期间基金总申购份额93000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额54000000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
报告期期末基金份额总额337154507.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额
超过20%比的时间区间
联接基20240101-
1138826474.0018000000.00-156826474.0046.51%
金20240331产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
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注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
2、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
3、深证成份交易型开放式指数证券投资基金2024年1季度报告原文。
9.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
9.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
