汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22
汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式
指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 04 月 22 日汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证上海环交所碳中和 ETF场内简称碳中和基基金主代码560060基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年07月13日
报告期末基金份额总额(份)421090000.00
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪投资目标误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如投资策略流动性不足等)导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投
第2页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生
工具投资策略、参与融资投资策略、参与转
融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准中证上海环交所碳中和指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
注:扩位证券简称:碳中和 ETF。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年01月01日-2024年03月31主要财务指标
日)
1.本期已实现收益-11262378.11
2.本期利润16275478.52
3.加权平均基金份额本期利润0.0368
4.期末基金资产净值296682609.30
5.期末基金份额净值0.7046注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*-**-*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*
第3页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告过去三
5.88%1.26%6.05%1.26%-0.17%0.00%
个月过去六
-3.15%1.14%-2.92%1.15%-0.23%-0.01%个月过去一
-15.45%1.06%-16.63%1.07%1.18%-0.01%年自基金合同生
-29.54%1.15%-29.46%1.17%-0.08%-0.02%效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2022年07月13日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4管理人报告
第4页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明
任职日期离任日期(年)国籍:中国。
学历:哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究
员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份
有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今本基金的2022年07月晏阳-8任汇添富中证基金经理13日上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年12月
27日至今任汇
添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。
2023年1月
16日至今任汇
添富中证细分
第5页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年
4月13日至今
任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基
金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证
300交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年
5月24日至今
任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023
第6页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
2023年9月
26日至今任汇
添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年
11月21日至
今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年
11月28日至
今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年
12月5日至今
任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2024年2月2日至今任汇添富中证国新央
第7页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
第8页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
今年一季度,随着各项宏观政策发力显效,我国经济稳中有升。生产端,1-2月份全国规模以上工业增加值同比增长7.0%,比上年12月份加快0.2个百分点;其中规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%,比上年12月份加快1.1个百分点,连续3个月加快增长。
投资端,1-2月份全国固定资产投资同比增长4.2%,比上年全年加快1.2个百分点;其中基础设施投资同比增长6.3%,制造业投资增长9.4%,房地产开发投资下降9.0%。消费端,1-
2月份社会消费品零售总额同比增长5.5%,其中服务零售额同比增长12.3%,假日经济提振服务消费。此外,2月份居民消费价格同比由降转涨,核心 CPI明显回升。
资本市场方面,一季度 A股先抑后扬,在年初大幅下行后迎来强势反弹。北向资金重新流入,市场成交活跃度提升,投资者信心持续修复。分行业来看,能源、银行和公用事业等板块走势相对较好,零售、半导体和软件等板块表现靠后。风格分化明显,大盘优于小盘,价值优于成长,红利延续强势。
我国碳达峰碳中和进程持续推进。政策方面,中央审议通过《关于促进经济社会发展全面绿色转型的意见》,工业和信息化部办公厅印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》。产业方面,新能源车加速渗透,1-2月光伏装机超预期,碳中和板块长期投资价值不改。
报告期内,本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,实现了对标的指数的良好跟踪。
第9页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为5.88%。同期业绩比较基准收益率为6.05%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资296458372.7299.79
其中:股票296458372.7299.79
2基金投资--
3固定收益投资6000.110.00
其中:债券6000.110.00
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计607123.110.20
8其他资产11024.230.00
9合计297082520.17100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 35789952.00 12.06
C 制造业 199853297.72 67.36
第10页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52692382.00 17.76
E 建筑业 4085114.00 1.38
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4037627.00 1.36
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计296458372.7299.92
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细股票名占基金资产
序号股票代码数量(股)公允价值(元)称净值比例
第11页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
(%)宁德时
130075017084032486934.4010.95
代紫金矿
2601899158200026609240.008.97
业长江电
360090070830017657919.005.95
力万华化
460030918110014995080.005.05
学
5002594比亚迪6540013280124.004.48
汇川技
63001241543009446246.003.18
术隆基绿
76010124388608562158.602.89
能阳光电
8300274751007795380.002.63
源
9 000100 TCL 科技 1359400 6348398.00 2.14
中国核
106019856833006279527.002.12
电
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
第12页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
6中期票据--
7可转债(可交换债)6000.110.00
8同业存单--
9地方政府债--
10其他--
11合计6000.110.00
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
值比例(%)伟24转
1113683606000.110.00
债
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局(前身为中国银保监会)及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
第13页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金11024.23
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计11024.23
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额458090000.00
本报告期基金总申购份额-
减:本报告期基金总赎回份额37000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额421090000.00
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
第14页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注:无
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件;
2、《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊
上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
第15页 共16页汇添富中证上海环交所碳中和 ETF2024年第 1季度报告汇添富基金管理股份有限公司
2024年04月22日