国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
2023-03-30
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年三月三十日国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2023年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................18
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................18
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................19
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................19
§5托管人报告..............................................19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................19
§6审计报告...............................................19
6.1审计意见..............................................20
6.2形成审计意见的基础.........................................20
6.3管理层对财务报表的责任.......................................20
6.4注册会计师的责任..........................................21
§7年度财务报表.............................................22
7.1资产负债表.............................................22
7.2利润表...............................................23
7.3净资产（基金净值）变动表......................................24
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................60
8.1期末基金资产组合情况........................................60
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................61
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................63
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................65
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................67
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................67
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................67
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................67
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................67
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................67
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................67
8.12投资组合报告附注.........................................67
§9基金份额持有人信息..........................................68
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................68
9.2期末上市基金前十名持有人......................................69
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................69
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................69
§10开放式基金份额变动.........................................69
§11重大事件揭示............................................70
11.1基金份额持有人大会决议......................................70
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................70
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................70
11.4基金投资策略的改变........................................70
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................70
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................71
§12备查文件目录............................................73
12.1备查文件目录...........................................73
12.2存放地点.............................................73
12.3查阅方式.............................................73
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§2基金简介
2.1基金基本情况
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基基金名称金
基金简称 国泰中证智能汽车主题 ETF
场内简称 智能汽车 ETF基金主代码159889交易代码159889基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年9月1日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总额153400796.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2021年9月9日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足投资策略等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
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度、跟踪误差进一步扩大。
2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券
投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准中证智能汽车主题指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证智能汽车主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中信建投证券股份有限公司姓名刘国华朱志明信息披露
联系电话021-31081600转4008-888-108负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com service@csc.com.cn
客户服务电话（021）31089000，400-888-868895587
传真021-31081800010-85130975中国（上海）自由贸易试验区北京市朝阳区安立路66号4号注册地址浦东大道1200号2层225室楼上海市虹口区公平路18号8号北京市东城区朝内大街2号凯办公地址
楼嘉昱大厦16层-19层 恒中心B座10层邮政编码200082100010法定代表人邱军王常青
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》登载基金年度报告正文的管理人互联
http://www.gtfund.com网网址
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上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层及基金年度报告备置地点基金托管人住所或办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所（特上海市浦东新区东育路588号前滩中心42会计师事务所殊普通合伙）楼注册登记机构中国证券登记结算有限公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2021年9月1日（基金合同生效日）至2021
3.1.1期间数据和指标2022年
年12月31日
本期已实现收益-29530139.3115809360.27
本期利润-56296360.6421248932.48
加权平均基金份额本期利润-0.42970.1176
本期加权平均净值利润率-48.57%11.45%
本期基金份额净值增长率-34.93%17.17%
3.1.2期末数据和指标2022年末2021年末
期末可供分配利润-36444208.2912767387.61
期末可供分配基金份额利润-0.23760.1588
期末基金资产净值116956587.7194208362.95
期末基金份额净值0.76241.1717
3.1.3累计期末指标2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率-23.76%17.17%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-2.41%1.74%-2.36%1.77%-0.05%-0.03%
过去六个月-20.50%1.73%-21.29%1.77%0.79%-0.04%
过去一年-34.93%2.02%-36.09%2.10%1.16%-0.08%自基金合同生
-23.76%1.86%-25.05%1.94%1.29%-0.08%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年9月1日至2022年12月31日)
注：本基金的合同生效日为2021年9月1日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第8页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：2021年计算期间为基金合同生效日2021年9月1日至2021年12月31日，未按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自2021年9月1日合同生效以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2022年12月31日，本基金管理人共管理239只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
第9页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国
泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置
混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、
国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板
300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国
泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投
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资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景
气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证申万
证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投
资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰
智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资
基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价
值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证
券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰
丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混
合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰
信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型
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开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、
国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰
裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型
证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、
国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交
易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开
放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混
合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国
泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国
泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金（原国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金）、国泰惠瑞一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健
康股票型证券投资基金、国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券
投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证
券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型
开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件
交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏
交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细
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分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环
保产业50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械
设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券
投资基金、国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享
稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业50交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属
交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优30天滚动持有短债债券
型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软
件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数
证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰
中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证科
创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽90天滚动持有中短债债券型
证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型证券
投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开
放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型
开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国
泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国泰
中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消费
电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深300增强策
略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基
金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰中证港股通科
第13页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证基建交
易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开
放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金、国泰标普500交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、国泰中证港股通
科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金
（FOF）、国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）、国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰
MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基金中基
金（FOF）、国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证机床交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属矿
业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、国泰信瑞纯债债券型证券投资基金、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰鑫裕纯债债券
型证券投资基金、国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰利安中短债债券型
证券投资基金、国泰利享安益短债债券型证券投资基金、国泰中证机床交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金。另外，本基金管理人于
2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期国泰中证生物硕士研究生。曾任职于北京中科
2021-09-0
黄岳 医药 ETF、国 - 8 年 江南信息技术股份有限公司等。
泰中证生物医2015年2月加入国泰基金，历任
第14页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
药 ETF 联接、 研究员、基金经理助理。2021 年国泰中证医疗2月起任国泰中证医疗交易型开
ETF、国泰中 放式指数证券投资基金、国泰中证全指建筑材证生物医药交易型开放式指数证
料 ETF、国泰 券投资基金联接基金和国泰中证中证科创创业生物医药交易型开放式指数证券
50ETF、国泰 投资基金的基金经理，2021 年 6
中证全指建筑月起兼任国泰中证全指建筑材料
材料ETF发起 交易型开放式指数证券投资基金
联接、国泰中和国泰中证科创创业50交易型开
证 500ETF、国 放式指数证券投资基金的基金经
泰中证科创创理，2021年8月起兼任国泰中证业 50ETF发起 全指建筑材料交易型开放式指数
联接、国泰中证券投资基金发起式联接基金、证智能汽车主国泰中证500交易型开放式指数
题 ETF、国泰 证券投资基金和国泰中证科创创
中证 500ETF 业 50 交易型开放式指数证券投资
发起联接、国基金发起式联接基金的基金经
泰中证消费电理，2021年9月起兼任国泰中证子主题 ETF、 智能汽车主题交易型开放式指数
国泰中证消费证券投资基金的基金经理，2021电子主题 ETF 年 10 月起兼任国泰中证 500 交易
发起联接、国型开放式指数证券投资基金发起
泰中证沪港深式联接基金的基金经理，2021年动漫游戏 ETF 11 月起兼任国泰中证消费电子主的基金经理题交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2022年2月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2022年3月起兼任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
第15页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合
经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
第16页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在1%数量级及以下，且大多数溢价率均值都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年市场跌宕起伏，整体弱势运行。上半年在俄乌冲突突然爆发，美联储货币政策加速收紧，
上海为代表的华东地区疫情爆发等多重因素影响下，A 股出现较大波动，上证指数创下 2863 点年内低点。随后随着上海疫情逐渐结束，在乘用车购置税减免等一系列强有力的经济政策支撑下，以汽车、新能源为代表的板块走出一波强势反弹，并逐渐扩散到小盘股。下半年国内饱受疫情扰动，基本面和情绪同步走弱，上证指数创下2885年内次低点。随后随着疫情管控措施的大幅调整，地产三箭齐发，市场情绪快速回暖。以软硬科技、金融地产、消费等板块先后走出强劲反弹。
作为行业指数基金，本基金旨在为看好智能汽车的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
第17页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
本基金本报告期内的净值增长率为-34.93%，同期业绩比较基准收益率为-36.09%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
智能汽车 ETF 跟踪 中证智能汽车主题指数，主要覆盖车载软件、汽车芯片、传统汽车零部件、整车厂等细分产业，行业分布覆盖电子、计算机、汽车、通信设备、电气设备等一级行业。
智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。具体来说，汽车通过传感器和车联网，实时捕捉路况和交通数据，通过自动驾驶算法进行计算和应对，在操作系统的调度下，通过刹车、方向盘等零部件实现操控目标。
随着新能源汽车渗透率的不断提升，汽车的演进路径也逐渐从电动化进入智能化时代，智能汽车板块的长期成长空间广阔。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，
提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内
控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提
升员工的诚信规范和风险责任意识。
今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
第18页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。
§6审计报告
普华永道中天审字(2023)第20909号
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
第19页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
6.1审计意见
(一)我们审计的内容我们审计了国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证智能汽车 ETF”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰中证智能汽车 ETF2022 年 12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰中证智能汽车 ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3管理层对财务报表的责任
国泰中证智能汽车 ETF 的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰中证智能汽车 ETF 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰中证智能汽车 ETF、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国泰中证智能汽车 ETF 的财务报告过程。
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6.4注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰中证智能汽车 ETF持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰中证智能汽车 ETF 不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
第21页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张炯张晓阳上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
2023年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元附注本期末上年度末资产号2022年12月31日2021年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.11267996.614734594.93
结算备付金103549.87176784.23
存出保证金128937.29495182.08
交易性金融资产7.4.7.2115652882.0089346857.92
其中：股票投资115652882.0089346857.92
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款67462.92362525.18
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5-1425.58
资产总计117220828.6995117369.92附注本期末上年度末负债和净资产号2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
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交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-62400.86
应付赎回款--
应付管理人报酬53677.5246693.29
应付托管费10735.489338.69
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6199827.98790574.13
负债合计264240.98909006.97
净资产：
实收基金7.4.7.7153400796.0080400796.00
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.8-36444208.2913807566.95
净资产合计116956587.7194208362.95
负债和净资产总计117220828.6995117369.92
注：报告截止日2022年12月31日，基金份额净值0.7624元，基金份额总额153400796.00份。
7.2利润表
会计主体：国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期附注2021年9月1日项目2022年1月1日号（基金合同生效日）至至2022年12月31日
2021年12月31日
一、营业总收入-55425752.7822329139.60
1.利息收入31900.3961941.16
其中：存款利息收入7.4.7.931900.3961875.66
债券利息收入-65.50
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-28906583.3216103174.90
其中：股票投资收益7.4.7.10-29497748.5015902960.68
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基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11-125930.02
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.12--
股利收益7.4.7.13591165.1874284.20
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.14-26766221.335439572.21
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.15215151.48724451.33
减：二、营业总支出870607.861080207.12
1．管理人报酬575506.60319152.88
2．托管费115101.2663830.61
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7．税金及附加-0.23
8．其他费用7.4.7.16180000.00697223.40三、利润总额（亏损总额以“-”号填-56296360.6421248932.48
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-56296360.6421248932.48
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-56296360.6421248932.48
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
80400796.0013807566.9594208362.95产（基金净值）
二、本期期初净资
80400796.0013807566.9594208362.95产（基金净值）
第24页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
三、本期增减变动
额（减少以“-”73000000.00-50251775.2422748224.76号填列）
（一）、综合收益
--56296360.64-56296360.64总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数73000000.006044585.4079044585.40
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
301000000.00-18810030.91282189969.09
款
2.基金赎回
-228000000.0024854616.31-203145383.69款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基---金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
153400796.00-36444208.29116956587.71产（基金净值）上年度可比期间
项目2021年9月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
---产（基金净值）
二、本期期初净资324400796.
324400796.00-产（基金净值）00
三、本期增减变动
-230192433.额（减少以“-”-244000000.0013807566.95
05号填列）
（一）、综合收益
-21248932.4821248932.48总额
（二）、本期基金份额交易产生的
-251441365.基金净值变动数-244000000.00-7441365.53
53
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购163418938.3
152000000.0011418938.36
款6
2.基金赎回-414860303.
-396000000.00-18860303.89款89
（三）、本期向基
---金份额持有人分
第25页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
80400796.0013807566.9594208362.95产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇主管会计工作负责人：倪蓥会计机构负责人：吴洪涛
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]707号《关于准予国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币324389000.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0882号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2021年9月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为324400796.00份基金份额，其中认购资金利息折合11796.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]876号文审核同意，本基金324400796.00份基金份额于2021年9月9日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期
融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
第26页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准：中证智能汽车主题指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2023年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月
31日的财务状况以及2022年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
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(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
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(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未
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显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
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7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
新金融工具准则股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
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本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。在收益评价日，当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配。收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
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7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
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7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a) 金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利
息和应收证券清算款，金额分别为4734594.93元、176784.23元、495182.08元、1425.58元和
362525.18元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证
金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为4735685.38元、176874.17元、495427.27元、
0.00元和362525.18元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为89346857.92元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为89346857.92元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管
费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为62400.86元、46693.29元、9338.69元、
41814.42元和648759.71元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管
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理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为62400.86元、
46693.29元、9338.69元、41814.42元和648759.71元。
于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或
“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、
“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。
(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》
根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
第37页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款1267996.614734594.93
等于：本金1267735.724734594.93
加：应计利息260.89-
第38页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计1267996.614734594.93
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票136979531.12-115652882.00-21326649.12
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计136979531.12-115652882.00-21326649.12上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
第39页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
股票83907285.71-89346857.925439572.21
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计83907285.71-89346857.925439572.21
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应收利息-1425.58
其他应收款--
待摊费用--
合计-1425.58
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元
第40页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用19827.9841814.42
其中：交易所市场19827.9841814.42
银行间市场--
应付利息--
预提费用180000.00100000.00
应付替代款-648759.71
合计199827.98790574.13
注：应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末80400796.0080400796.00
本期申购301000000.00301000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-228000000.00-228000000.00
本期末153400796.00153400796.00
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末12767387.611040179.3413807566.95
本期利润-29530139.31-26766221.33-56296360.64本期基金份额交易产生的
变动数4618662.621425922.786044585.40
第41页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
其中：基金申购款8860271.26-27670302.17-18810030.91
基金赎回款-4241608.6429096224.9524854616.31
本期已分配利润---
本期末-12144089.08-24300119.21-36444208.29
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2021年9月1日（基金合同项目2022年1月1日至2022年12月生效日）至2021年12月31
31日
日
活期存款利息收入25008.6456604.97
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入2281.953809.59
其他4609.801461.10
合计31900.3961875.66
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元上年度可比期间本期项目2022年1月1日至2022年2021年9月1日（基金合同
12月31日生效日）至2021年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入-17743314.8410095968.41
股票投资收益——赎回差价收入-11754433.665806992.27
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收入--
合计-29497748.5015902960.68
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年9月1日（基金合同生月31日效日）至2021年12月31日
第42页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
卖出股票成交总额126658403.09242425886.86
减：卖出股票成本总额144174792.54232329918.45
减：交易费用226925.39-
买卖股票差价收入-17743314.8410095968.41
7.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元上年度可比期间本期项目2022年1月1日至2022年2021年9月1日（基金合同
12月31日生效日）至2021年12月31日
赎回基金份额对价总额203145383.69414860303.89
减：现金支付赎回款总额85576400.69201942196.89
减：赎回股票成本总额129323416.66207111114.73
减：交易费用--
赎回差价收入-11754433.665806992.27
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元上年度可比期间本期2021年9月1日（基金合同项目2022年1月1日至2022年12生效日）至2021年12月31月31日日
债券投资收益——利息收入--债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-125930.02到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计-125930.02
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年9月1日（基金合同生
31日效日）至2021年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
-436997.50额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成-311000.00
第43页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告本总额
减：应计利息总额-67.48
减：交易费用--
买卖债券差价收入-125930.02
7.4.7.12衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2022年1月1日至2022年12月31日2021年9月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
股票投资产生的股利收益591165.1874284.20
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计591165.1874284.20
7.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目名称2022年1月1日至2022年12月31日2021年9月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
1.交易性金融资产-26766221.335439572.21
——股票投资-26766221.335439572.21
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
第44页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计-26766221.335439572.21
7.4.7.15其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2022年1月1日至2022年12月31日2021年9月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
基金赎回费收入--
ETF 替代损益 215151.48 722097.93
其他-2353.40
合计215151.48724451.33
注：ETF 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2022年1月1日至2022年12月2021年9月1日（基金合同生效日）
31日至2021年12月31日
审计费用60000.0060000.00
信息披露费120000.0040000.00
证券出借违约金--
交易费用-597223.40
合计180000.00697223.40
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
第45页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系国泰基金管理有限公司基金管理人国泰全球投资管理有限公司基金管理人的控股子公司国泰元鑫资产管理有限公司基金管理人的控股子公司
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东中国电力财务有限公司基金管理人的股东
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)基金管理人的控股股东
中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”）基金托管人、申购赎回代理券商
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日2021年9月1日（基金合同生效日）
至2021年12月31日关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
中信建投证券226617726.4477.11%322505297.0547.25%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称
2022年1月1日至2022年12月31日2021年9月1日（基金合同生效日）
第46页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告至2021年12月31日占当期债占当期债成交金额券成交总成交金额券成交总额的比例额的比例
中信建投证券--436997.50100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
中信建投证券26635.3235.55%4040.1020.38%上年度可比期间
2021年9月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
中信建投证券35892.4512.29%28259.2867.58%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年9月1日（基金合同生月31日效日）至2021年12月31日
第47页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
当期发生的基金应支付的管理费575506.60319152.88
其中：支付销售机构的客户维护费--
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年9月1日（基金合同生月31日效日）至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费115101.2663830.61
注：支付基金托管人中信建投证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日2021年9月1日（基金合同生效日）
关联方名称至2021年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中信建投证券1267996.6125008.644734594.9356604.97
第48页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中信建投证券保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）中信建投证
001227兰州银行公开发行7868.0028088.76
券中信建投证
601089福元医药公开发行1749.0025570.38
券中信建投证
603272联翔股份公开发行443.006042.52
券中信建投证
001236弘业期货公开发行1399.002602.14
券中信建投证
001300三柏硕公开发行763.008522.71
券中信建投证
001338永顺泰公开发行1649.0011246.18
券中信建投证
603130云中马公开发行480.009465.60
券上年度可比期间
2021年9月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）中信建投证
301168通灵股份公开发行525.0020517.00
券中信建投证
600927永安期货公开发行1859.0033406.23
券
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
2022年度，本基金参与了中信证券股份有限公司(托管人中信建投证券的前十大股东)主承的重
庆望变电气(集团)股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、兴通海运股份有限公司、北京华大
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九天科技股份有限公司、深圳市智微智能科技股份有限公司、易点天下网络科技股份有限公司、博
纳影业集团股份有限公司、辽宁信德新材料科技股份有限公司、山东邦基科技股份有限公司、箭牌
家居集团股份有限公司、杰华特微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申
购。(2021年度，本基金参与了中信证券股份有限公司(托管人中信建投证券的前十大股东)主承的上
海澳华内镜股份有限公司和安徽华塑股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购)。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通期末期末
证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注
代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型新股
68849清越2022-16个月锁定4360.3993737714
9.168.65-
6科技2-21以上流通00.60.00
受限新股
30126华大2022-06个月锁定2778.7474.
32.6987.9485.00-
9九天7-21以上流通6590
受限新股
30109广立2022-06个月锁定4930.7351.
58.0086.4985.00-
5微7-28以上流通0065
受限新股
30132华宝2022-06个月锁定8787.6547.
237.50176.9737.00-
7新能9-08以上流通5089
受限新股
30129富乐2022-16个月锁定4078.6248.
8.4812.99481.00-
7德2-23以上流通8819
受限
第50页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告新股
30130川宁2022-16个月锁定4110.6189.
5.007.53822.00-
1生物2-20以上流通0066
受限新股
30136美好2022-06个月锁定3372.4163.
30.6637.85110.00-
3医疗9-28以上流通6050
受限新股
30139卡莱2022-16个月锁定4800.4048.
96.0080.9750.00-
1特1-24以上流通0050
受限新股
30127汉仪2022-06个月锁定3543.3915.
25.6828.37138.00-
0股份8-19以上流通8406
受限新股
30132维峰2022-06个月锁定3624.3540.
78.8076.9646.00-
8电子8-30以上流通8016
受限新股
30127瑞晨2022-16个月锁定3144.3136.
37.8937.7983.00-
3环保0-11以上流通8757
受限新股
30131慧博2022-06个月锁定1649.3107.
7.6014.32217.00-
6云通9-29以上流通2044
受限新股
30117易点2022-06个月锁定3054.2976.
18.1817.72168.00-
1天下8-10以上流通2496
受限新股
30128金禄2022-06个月锁定3341.2777.
30.3825.25110.00-
2电子8-18以上流通8050
受限新股
30137天山2022-16个月锁定3371.2635.
31.5124.63107.00-
9电子0-19以上流通5741
受限新股
30130西测2022-06个月锁定2680.2621.
43.2342.2962.00-
6测试7-19以上流通2698
受限
30126华新2022-16个月新股13.2811.40220.002921.2508.-
第51页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
5环保2-08以上锁定6000
流通受限新股
30131唯特2022-06个月锁定2148.2397.
47.7553.2745.00-
9偶9-22以上流通7515
受限新股
30131维海2022-06个月锁定3298.2128.
64.6841.7451.00-
8德8-03以上流通6874
受限新股
30134信德2022-06个月锁定2777.2070.
138.88103.5220.00-
9新材8-30以上流通6040
受限注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起6个月。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证智能汽车主题指数，其风险
第52页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中信建投证券，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2022年12月31日，本基金持有信用类债券比例为0.00%(2021年12月31日：0.00%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成分股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承
第53页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
第54页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
银行存款1267996.61---1267996.61
结算备付金103549.87---103549.87
存出保证金128937.29---128937.29
115652882.0
交易性金融资产---115652882.00
0
应收清算款---67462.9267462.92
资产总计1500483.77--115720344.92117220828.6
9
负债
应付管理人报酬---53677.5253677.52
应付托管费---10735.4810735.48
其他负债---199827.98199827.98
负债总计---264240.98264240.98
利率敏感度缺口1500483.77--115456103.94116956587.7
1
上年度末
2021年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
银行存款4734594.93---4734594.93
结算备付金176784.23---176784.23
存出保证金495182.08---495182.08
交易性金融资产---89346857.9289346857.92
应收清算款---362525.18362525.18
其他资产---1425.581425.58
第55页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
资产总计5406561.24--89710808.6895117369.92负债
应付清算款---62400.8662400.86
应付管理人报酬---46693.2946693.29
应付托管费---9338.699338.69
其他负债---790574.13790574.13
负债总计---909006.97909006.97
利率敏感度缺口5406561.24--88801801.7194208362.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%
（2021年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021年12月31日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第56页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告本期末上年度末
2022年12月31日2021年12月31日
项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
115652882
交易性金融资产－股票投资98.8989346857.9294.84.00
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－贵金属投
----资
衍生金融资产－权证投资----
115652882
合计98.8989346857.9294.84.00
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2022年12月31日2021年12月31日
业绩比较基准上升5%增加约5647365.58-
业绩比较基准下降5%减少约5647365.58-
注：于2021年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金净资产的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
第57页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第一层次115539328.3489070542.57
第二层次-5504.49
第三层次113553.66270810.86
合计115652882.0089346857.92
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元项目本期
2022年1月1日至2022年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-270810.86270810.86
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-153710.80153710.80
转出第三层次-257899.85257899.85当期利得或损失总
--53068.15-53068.15额
其中：计入损益的
--53068.15-53068.15利得或损失计入其他综
合收益的利得或损失---（若有）
期末余额-113553.66113553.66期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
-5201.225201.22损益的未实现利得或损
失的变动——公允价值
第58页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告变动损益项目上年度可比期间
2021年9月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-219158.75219158.75
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---当期利得或损失总
-51652.1151652.11额
其中：计入损益的
-51652.1151652.11利得或损失计入其他综
合收益的利得或损失---（若有）
期末余额-270810.86270810.86期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或损-51652.1151652.11
失的变动——公允价值变动损益
注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允
项目采用的估值技术范围/加权平均与公允价值价值名称值之间的关系流通受限股平均价格亚式期权
113553.66预期波动率23.19%-247.56%负相关
票模型不可观察输入值上年度末公
项目采用的估值技术范围/加权平均与公允价值允价值名称值之间的关系流通受限股平均价格亚式期权
270810.86预期波动率35.32%-224.71%负相关
票模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
第59页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：
同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
于本2022年度，本基金申购基金份额的对价总额为282189969.09元(2021年9月1日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间：163418938.36元)，其中包括以股票支付的申购款
157414493.76元和以现金支付的申购款124775475.33元(2021年9月1日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间：其中包括以股票支付的申购款82149992.73元和以现金支付的申购款
81268945.63元)。
(2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资115652882.0098.66
其中：股票115652882.0098.66
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产
7银行存款和结算备付金合1371546.481.17
第60页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告计
8其他各项资产196400.210.17
9合计117220828.69100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 89671001.80 76.67
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 24344165.98 20.81业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1455438.00 1.24
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
第61页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计115470605.7898.73
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 148580.04 0.13
电力、热力、燃气及水生产和供应
D
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24826.01 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8870.17 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计182276.220.16
第62页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1002475立讯精密1964006235700.005.33
2002230科大讯飞1801635914751.295.06
3603501韦尔股份750855788302.654.95
4601633长城汽车1952005781824.004.94
5002920德赛西威538005667292.004.85
6300496中科创达554285559428.404.75
7600745闻泰科技1051005526158.004.72
8600741华域汽车3153005464149.004.67
9601689拓普集团901005278058.004.51
10002405四维图新4654465129214.924.39
11002138顺络电子1652004324936.003.70
12601799星宇股份300003821100.003.27
13603596伯特利450003591000.003.07
14002463沪电股份2719603236324.002.77
15002273水晶光电2702553186306.452.72
16300223北京君正450003169800.002.71
17300088长信科技4804572868328.292.45
18600699均胜电子1952002742560.002.34
19603236移远通信269102713066.202.32
20002036联创电子2101652599741.052.22
21002456欧菲光4504002121384.001.81
22002151北斗星通751002108808.001.80
23002373千方科技2252112008882.121.72
24603005晶方科技1051341950235.701.67
25688208道通科技601021896218.101.62
26600718东软集团1651981643720.101.41
27601965中国汽研751001455438.001.24
28603197保隆科技299601417108.001.21
29002906华阳集团419381393180.361.19
30300613富瀚微252801267286.401.08
31300638广和通600151074268.500.92
32300098高新兴3453001060071.000.91
33688088虹软科技450251013512.750.87
34603786科博达10300678049.000.58
35002765蓝黛科技75100675149.000.58
36002284亚太股份90100637908.000.55
第63页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
37002766索菱股份118500599610.000.51
38688533上声电子9410540134.000.46
39603297永新光学6300522963.000.45
40002829星网宇达15000515850.000.44
41300590移为通信45050441940.500.38
42002870香山股份15000394500.000.34
43002813路畅科技15000374250.000.32
44300978东箭科技30000334800.000.29
45002970锐明技术15100291581.000.25
46300552万集科技15000268950.000.23
47301221光庭信息4800186768.000.16
48001301尚太科技116468722.560.06
49688496清越科技436037714.000.03
50301269华大九天857474.900.01
51301095广立微857351.650.01
52301327华宝新能376547.890.01
53301297富乐德4816248.190.01
54301301川宁生物8226189.660.01
55301363美好医疗1104163.500.00
56301391卡莱特504048.500.00
57301270汉仪股份1383915.060.00
58301328维峰电子463540.160.00
59301273瑞晨环保833136.570.00
60301316慧博云通2173107.440.00
61301171易点天下1682976.960.00
62301282金禄电子1102777.500.00
63301379天山电子1072635.410.00
64301306西测测试622621.980.00
65301265华新环保2202508.000.00
66301319唯特偶452397.150.00
67301318维海德512128.740.00
68301349信德新材202070.400.00
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1001301尚太科技116468722.560.06
2688496清越科技436037714.000.03
3301269华大九天857474.900.01
4301095广立微857351.650.01
5301327华宝新能376547.890.01
第64页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
6301297富乐德4816248.190.01
7301301川宁生物8226189.660.01
8301363美好医疗1104163.500.00
9301391卡莱特504048.500.00
10301270汉仪股份1383915.060.00
11301328维峰电子463540.160.00
12301273瑞晨环保833136.570.00
13301316慧博云通2173107.440.00
14301171易点天下1682976.960.00
15301282金禄电子1102777.500.00
16301379天山电子1072635.410.00
17301306西测测试622621.980.00
18301265华新环保2202508.000.00
19301319唯特偶452397.150.00
20301318维海德512128.740.00
21301349信德新材202070.400.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计买入金额比例（％）
1600745闻泰科技15340800.0216.28
2603501韦尔股份15222497.2416.16
3601633长城汽车14865269.2415.78
4600741华域汽车14070819.3514.94
5601689拓普集团12440050.0013.20
6601799星宇股份9887201.3210.50
7603236移远通信7839251.068.32
8603596伯特利7589672.738.06
9600699均胜电子6906442.007.33
10603005晶方科技5631761.205.98
11688208道通科技5342398.665.67
12600718东软集团4202035.004.46
13603297永新光学3780630.004.01
14300223北京君正3695254.003.92
15600885宏发股份3673183.003.90
16300088长信科技3356500.223.56
17603197保隆科技3063630.003.25
18688088虹软科技2928327.083.11
19601965中国汽研2711113.142.88
第65页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
20300496中科创达2513565.002.67
21002151北斗星通2165556.152.30
22603786科博达2048035.002.17
23300613富瀚微2000506.002.12
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计卖出金额比例（％）
1601633长城汽车10366563.0011.00
2600741华域汽车10156914.0010.78
3600745闻泰科技9611298.2210.20
4601689拓普集团9334352.249.91
5002050三花智控9331575.369.91
6603501韦尔股份8764742.859.30
7601799星宇股份7060046.587.49
8600885宏发股份6121049.006.50
9300124汇川技术5954015.116.32
10603596伯特利5536639.305.88
11603236移远通信5364970.805.69
12600699均胜电子4935983.005.24
13688208道通科技3505269.213.72
14600718东软集团3265134.003.47
15603005晶方科技3103836.203.29
16603297永新光学2802721.642.98
17300496中科创达2139915.322.27
18601965中国汽研2103898.002.23
19688088虹软科技2047318.462.17
20603197保隆科技1896194.202.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额169155960.85
卖出股票的收入（成交）总额126658403.09
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第66页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金128937.29
2应收清算款67462.92
3应收股利-
4应收利息-
第67页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计196400.21
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公允占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明
价值值比例(%)
1688496清越科技37714.000.03新股锁定
2301269华大九天7474.900.01新股锁定
3301095广立微7351.650.01新股锁定
4301327华宝新能6547.890.01新股锁定
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
344844489.7957950453.0037.78%95450343.0062.22%
第68页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
9.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
招银理财有限责任公司－招银理财
1招睿日开六个月滚动持有增强型固11652700.007.60%
定收益类理财计划
招银理财有限责任公司－招银理财
2招睿颐养睿远稳健五年封闭4号固定11631900.007.58%
收益类养老理财产品
3方正证券股份有限公司10669999.006.96%
招银理财有限责任公司－招银理财
4招睿颐养睿远稳健三年封闭1号增强7058000.004.60%
型固定收益类理财计划
5华泰证券股份有限公司6351163.004.14%
招银理财有限责任公司－招银理财
6招睿卓远稳进两年定开8号增强型固3886300.002.53%
定收益类理财计划
7刘书洪3668000.002.39%
8郭辰3591100.002.34%
9中信证券股份有限公司3400388.002.22%
招银理财有限责任公司－招银理财
10招睿卓远系列一年半定开13号增强1263100.000.82%
型固定收益类理财计划
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持
0.000.00%
有本基金
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2021年9月1日)基金份额总额324400796.00
第69页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
本报告期期初基金份额总额80400796.00
本报告期基金总申购份额301000000.00
减：本报告期基金总赎回份额228000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额153400796.00
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2022年8月16日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经
本基金管理人第八届董事会第十六次会议审议通过，张瑞兵先生不再担任本基金管理人副总经理。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为60000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
第70页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
中信建投2226617726.4477.11%26635.3235.55%-
申万宏源267274850.5422.89%48291.0764.45%-
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例
中信建投------
申万宏源------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1国泰基金管理有限公司关于旗下公募基金投《证券时报》、《证券日2022-01-08
第71页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告资关联方承销证券（兰州银行）的公告报》国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
2开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-03-18报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
3开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-03-19报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券日报》、《证券时
4开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-04-21报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
5开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-05-13报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
6开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-06-24报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
7开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-07-22报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
8开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-07-30报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
9开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-08-09报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
10开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-08-11报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
11开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-08-12报》券的公告国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
12《中国证券报》2022-08-16
告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
13开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-08-31报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
14开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-10-13报》券（邦基科技）的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
15开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-10-13报》
券（三柏硕）的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型《证券时报》、《证券日
162022-10-19开放式指数证券投资基金投资关联方承销证报》
第72页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
17开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-11-05报》券的公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
18开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-11-12报》
券的公告（云中马）国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型
《证券时报》、《证券日
19开放式指数证券投资基金投资关联方承销证2022-12-17报》券的公告国泰基金管理有限公司关于北京分公司办公
20《中国证券报》2022-12-28
地址变更的公告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、关于准予国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
12.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所或办公场所。
12.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
第73页共74页国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告国泰基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
