国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
    2022年年度报告
    2022年12月31日
    基金管理人：国泰基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二三年三月三十日国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2023年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的部分条款。自 2022 年 5 月 17 日起，本基金新增 C 类基金份额及修订后基金合同生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》。
    本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
    本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。
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    1.2目录
    §1重要提示及目录.............................................2
    1.1重要提示...............................................2
    §2基金简介................................................5
    2.1基金基本情况.............................................5
    2.2基金产品说明.............................................5
    2.3基金管理人和基金托管人........................................6
    2.4信息披露方式.............................................6
    2.5其他相关资料.............................................6
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
    3.1主要会计数据和财务指标........................................6
    3.2基金净值表现.............................................7
    3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
    §4管理人报告..............................................11
    4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................17
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................18
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................19
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................19
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................20
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................20
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................20
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................20
    §5托管人报告..............................................21
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................21
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....21
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................21
    §6审计报告...............................................21
    6.1审计意见..............................................21
    6.2形成审计意见的基础.........................................22
    6.3管理层对财务报表的责任.......................................22
    6.4注册会计师的责任..........................................22
    §7年度财务报表.............................................23
    7.1资产负债表.............................................23
    7.2利润表...............................................25
    7.3净资产（基金净值）变动表......................................26
    7.4报表附注..............................................27
    §8投资组合报告.............................................79
    8.1期末基金资产组合情况........................................79
    8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................80
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................82
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................84
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    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................85
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................86
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...........86
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...........86
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................86
    8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................86
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................86
    8.12投资组合报告附注.........................................87
    §9基金份额持有人信息..........................................89
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................89
    9.2期末上市基金前十名持有人......................................89
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................89
    9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................90
    §10开放式基金份额变动.........................................90
    §11重大事件揭示............................................90
    11.1基金份额持有人大会决议......................................90
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................91
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................91
    11.4基金投资策略的改变........................................91
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................91
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................91
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................91
    11.8其他重大事件...........................................92
    §12影响投资者决策的其他重要信息....................................93
    §13备查文件目录............................................93
    13.1备查文件目录...........................................93
    13.2存放地点.............................................93
    13.3查阅方式.............................................94
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    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金名称国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金简称国泰国证有色金属行业指数
    场内简称 有色金属 LOF基金主代码160221基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月1日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额1448767548.02份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2021年1月20日国泰国证有色金属行业指国泰国证有色金属行业指下属分级基金的基金简称
    数 A 数 C下属分级基金的交易代码160221015596
    报告期末下属分级基金的份额总额1407120135.96份41647412.06份
    2.2基金产品说明
    本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的投资目标跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指
    投资策略期货投资策略。
    业绩比较基准国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
    本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论风险收益特征上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名刘国华王小飞信息披露
    联系电话021-31081600转021-60637103负责人
    电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
    客户服务电话（021）31089000，400-888-8688021-60637228
    传真021-31081800021-60635778中国（上海）自由贸易试验区浦注册地址北京市西城区金融大街25号东大道1200号2层225室上海市虹口区公平路18号8号楼北京市西城区闹市口大街1号院1办公地址
    嘉昱大厦16层-19层号楼邮政编码200082100033法定代表人邱军田国立
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联
    http://www.gtfund.com网网址
    上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层及基金年度报告备置地点基金托管人住所或办公场所
    2.5其他相关资料
    项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所（特上海市浦东新区东育路588号前滩中心会计师事务所殊普通合伙）42楼注册登记机构中国证券登记结算有限公司北京市西城区太平桥大街17号
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位：人民币元
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    2021年1月1日（基金合同生效日）至2021
    2022年
    3.1.1期间数据年12月31日
    和指标国泰国证有色金国泰国证有色金国泰国证有色金属国泰国证有色金属
    属行业指数 A 属行业指数 C 行业指数 A 行业指数 C本期已实现
    42172008.03-138997.431202758464.32-
    收益
    本期利润-380040819.96-2324099.97777213715.42-加权平均基
    金份额本期-0.2599-0.29740.3891-利润本期加权平
    均净值利润-18.68%-22.59%28.36%-率本期基金份
    额净值增长-17.80%-4.44%37.71%-率
    2022年末2021年末
    3.1.2期末数据
    国泰国证有色金属国泰国证有色金属国泰国证有色金属行国泰国证有色金属行和指标
    行业指数 A 行业指数 C 业指数 A 业指数 C期末可供分
    -99577824.6910304444.29-109354166.30-配利润期末可供分
    配基金份额-0.07080.2474-0.0650-利润期末基金资
    1756404041.6451951856.352554024656.62-
    产净值期末基金份
    1.24821.24741.5184-
    额净值
    2022年末2021年末
    3.1.3累计期末
    国泰国证有色金国泰国证有色金国泰国证有色金属国泰国证有色金属行指标
    属行业指数 A 属行业指数 C 行业指数 A 业指数 C基金份额累
    计净值增长13.21%-4.44%37.71%-率
    注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    第7页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    国泰国证有色金属行业指数 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
    阶段长率标准差准收益率标*－**－*
    长率*准收益率*
    *准差*
    过去三个月-0.08%1.44%-0.74%1.49%0.66%-0.05%
    过去六个月-14.87%1.49%-16.74%1.58%1.87%-0.09%
    过去一年-17.80%1.80%-19.43%1.87%1.63%-0.07%自基金合同生
    13.21%2.10%6.19%2.14%7.02%-0.04%
    效起至今
    国泰国证有色金属行业指数 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
    阶段长率标准差准收益率标*－**－*
    长率*准收益率*
    *准差*
    过去三个月-0.14%1.44%-0.74%1.49%0.60%-0.05%
    过去六个月-15.03%1.49%-16.74%1.58%1.71%-0.09%
    自新增 C 类份
    -4.44%1.56%-6.05%1.64%1.61%-0.08%额起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
    较国泰国证有色金属行业指数证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    （2021年1月1日至2022年12月31日）
    国泰国证有色金属行业指数 A
    第8页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    注：本基金的合同生效日为2021年1月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
    国泰国证有色金属行业指数 C
    注：(1)本基金的合同生效日为2021年1月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
    (2)自 2022 年 5 月 17 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。
    3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    第9页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告国泰国证有色金属行业指数证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
    国泰国证有色金属行业指数 A
    注：基金的过往业绩不代表未来表现。
    国泰国证有色金属行业指数 C
    注：1、自 2022 年 5 月 17 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。
    2、2022年计算期间为2022年5月17日至2022年12月31日，未按整个自然年度进行折算。
    第10页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    3、基金的过往业绩不代表未来表现。
    3.3过去三年基金的利润分配情况
    本基金自基金合同生效日（2021年1月1日）至本报告期末未发生利润分配。
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
    截至2022年12月31日，本基金管理人共管理239只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
    势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
    上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克
    100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指
    第11页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国
    泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置
    混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、
    国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券
    投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板
    300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国
    泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投
    资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配
    置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景
    气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证申万
    证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投
    资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰
    智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资
    基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证
    券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价
    值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证
    券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰
    丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混
    合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证
    第12页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰
    信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数
    证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型
    开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、
    国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰
    裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投
    资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起
    式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证
    券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型
    证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、
    国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
    发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交
    易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开
    放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混
    第13页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器
    交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资
    基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国
    泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国
    泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
    金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金（原国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金）、国泰惠瑞一年
    定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健
    康股票型证券投资基金、国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券
    投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证
    券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型
    开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交
    易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件
    交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏
    交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细
    分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环
    保产业50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械
    设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券
    投资基金、国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享
    稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
    发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业50交易型开放
    式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资
    基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属
    交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优30天滚动持有短债债券
    型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软
    件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资
    基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
    国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投
    资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数
    证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰
    第14页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放
    式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证科
    创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽90天滚动持有中短债债券型
    证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型证券
    投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开
    放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型
    开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国
    泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国泰
    中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消费
    电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资
    基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深300增强策
    略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元一
    年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基
    金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券
    投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰中证港股通科
    技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证基建交
    易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型
    开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发
    起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开
    放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金、国泰标普500交易型开放式指
    数证券投资基金（QDII）、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、国泰中证港股通
    科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金
    （FOF）、国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）、国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰
    MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基金中基
    金（FOF）、国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证机床交易型开放式指数证
    券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属矿
    业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、国泰信瑞纯债债券型证券投资基金、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券
    投资基金发起式联接基金、国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰鑫裕纯债债券
    第15页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    型证券投资基金、国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰利安中短债债券型
    证券投资基金、国泰利享安益短债债券型证券投资基金、国泰中证机床交易型开放式指数证券投资
    基金发起式联接基金、国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金。另外，本基金管理人于
    2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
    4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金，任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理，2019年11月至2022年2月任国泰中证500指数增强型证券投资
    基金的基金经理，2019年11月至
    2022年12月任国泰国证新能源汽车
    谢
    2019- 2022- 指数证券投资基金（LOF）和国泰沪
    东本基金的基金经理12年
    11-0112-30深300指数增强型证券投资基金的基
    旭金经理，2020年8月至2022年12月任国泰上证综合交易型开放式指
    数证券投资基金的基金经理，2021年1月至2022年12月任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰沪深300指数证券投资基金和国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
    第16页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告理，2021年7月至2022年12月任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰国证房地产行业指数证券投资
    基金、国泰中证煤炭交易型开放式指
    数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券
    投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年12月至2022年12月任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    硕士研究生。曾任职于 ArrowstreetCapital（美国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。
    2022年1月起任国泰中证500指数增
    强型证券投资基金的基金经理，2022年11月起兼任国泰中证内地运输主
    国泰中证500指数增强、国泰中证题交易型开放式指数证券投资基金
    内地运输主题 ETF、国泰沪深 300
    的基金经理，2022年12月起兼任国指数增强、国泰国证新能源汽车指
    泰沪深300指数证券投资基金、国泰
    吴 数（LOF）、国泰国证有色金属行业
    2022-国证新能源汽车指数证券投资基金
    中 指数、国泰上证综合 ETF、国泰沪 - 8 年
    12-30 （LOF）、国泰沪深 300 指数增强型
    昊深300指数、国泰国证房地产行业
    证券投资基金、国泰上证综合交易型
    指数、国泰沪深 300 增强策略 ETF、
    开放式指数证券投资基金、国泰国证
    国泰中证 1000 增强策略 ETF 的基
    房地产行业指数证券投资基金、国泰金经理国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开
    放式指数证券投资基金的基金经理，
    2023年2月起兼任国泰中证1000增
    强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
    第17页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度和控制方法
    本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
    （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
    （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合
    经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
    （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。
    （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
    （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
    （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
    （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
    4.3.2公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
    （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
    第18页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在1%数量级及以下，且大多数溢价率均值都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。
    （二）扩展时间窗口下的价差分析
    本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。
    （三）基金或组合间模拟溢价金额分析
    对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
    基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2022年全球政治经济局势变幻复杂，我国经济在外面临美联储加息，俄乌冲突，地缘政治变化，
    在内遭到疫情反复，地产暴雷等等多重因素制约，上证指数全年下跌 14.95%，A 股整体震荡下行。
    总体看，2022 年全年 GDP 约 121.02 万亿元，实际 GDP 增速为 3.0%，低于预期增速目标。从时间节点上来看，一二月国内经济表现相对稳定，三至五月随着上海疫情的大规模爆发，经济迅速探底。六月随着疫情逐步受到控制加上一系列稳经济、稳大盘的政策出台，整体经济明显回暖。但下半年疫情再度反弹，加上一系列负面事件对房地产的冲击，整体经济下行压力进一步加剧。直到年底疫情管控放开，外部美国加息放缓，投资人对经济修复预期逐步释放，A 股迎来一个向上反弹。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-17.80%，同期业绩比较基准收益率为-19.43%。
    本基金 C 类自新增 C 类份额以来的净值增长率为-4.44%，同期业绩比较基准收益率为-6.05%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2023年国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩，供给冲击，预期转弱三重压力仍然很大，经济
    第19页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    恢复的基础仍不牢固，预计2023年上半年经济下行压力仍然很大。当下来看，我国的经济调整主要仍体现在告别房地产，拥抱制造业，因此产业政策可能在未来成为驱动结构转型升级的主线。
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
    1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，
    提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
    2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内
    控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。
    3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提
    升员工的诚信规范和风险责任意识。
    今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
    第20页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
    合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6审计报告
    普华永道中天审字(2023)第20711号
    国泰国证有色金属行业指数证券投资基金全体基金份额持有人：
    6.1审计意见
    (一)我们审计的内容
    我们审计了国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(以下简称“国泰国证有色金属行业基金”)
    的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
    (二)我们的意见
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰国证有色金属行业基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况。
    第21页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰国证有色金属行业基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
    6.3管理层对财务报表的责任
    国泰国证有色金属行业基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
    层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
    作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰国证有色金属行业基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰国证有色金属行业基金、终止运营或别无其他现实的选择。
    基金管理人治理层负责监督国泰国证有色金属行业基金的财务报告过程。
    6.4注册会计师的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
    第22页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰国证有色金属行业基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
    确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰国证有色金属行业基金不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张炯张晓阳上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
    2023年3月27日
    §7年度财务报表
    7.1资产负债表
    会计主体：国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
    报告截止日：2022年12月31日
    第23页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    单位：人民币元附注本期末上年度末资产号2022年12月31日2021年12月31日
    资产：
    银行存款7.4.7.177785031.50164150664.46
    结算备付金304923.25751401.85
    存出保证金94835.97655028.02
    交易性金融资产7.4.7.21727323124.392402682046.10
    其中：股票投资1696400571.752402682046.10
    基金投资--
    债券投资30922552.64-
    资产支持证券投资--
    贵金属投资--
    其他投资--
    衍生金融资产7.4.7.3--
    买入返售金融资产7.4.7.4--
    应收清算款45434775.36-
    应收股利10300.00-
    应收申购款2173562.806514701.78
    递延所得税资产--
    其他资产7.4.7.5148105.4961513.27
    资产总计1853274658.762574815355.48附注本期末上年度末负债和净资产号2022年12月31日2021年12月31日
    负债：
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债7.4.7.3--
    卖出回购金融资产款--
    应付清算款38419957.38-
    应付赎回款3717669.0416394449.09
    应付管理人报酬1597256.062135767.13
    应付托管费351396.34469868.75
    应付销售服务费8792.61-
    应付投资顾问费--
    应交税费15832.788894.69
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债7.4.7.6807856.561781719.20
    负债合计44918760.7720790698.86
    净资产：
    实收基金7.4.7.71897629278.392218595130.15
    第24页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    其他综合收益--
    未分配利润7.4.7.8-89273380.40335429526.47
    净资产合计1808355897.992554024656.62
    负债和净资产总计1853274658.762574815355.48
    注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额1448767548.02份，其中国泰国证有色金属行业指数 A 类基金的份额净值 1.2482 元，A 类基金的份额总额 1407120135.96 份；国泰国证有色金属行业指数 C 类基金的份额净值 1.2474 元，C 类基金的份额总额 41647412.06 份。
    7.2利润表
    会计主体：国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
    本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
    单位：人民币元上年度可比期间本期附注2021年1月1日项目2022年1月1日号（基金合同生效日）至至2022年12月31日
    2021年12月31日
    一、营业总收入-356798484.75822976025.39
    1.利息收入2867964.053028834.26
    其中：存款利息收入7.4.7.9230463.71771659.56
    债券利息收入-518157.36
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入--
    证券出借利息收入2637500.341739017.34
    其他利息收入--
    2.投资收益（损失以“-”填列）60586916.521214394294.71
    其中：股票投资收益7.4.7.1033820437.641199912065.81
    基金投资收益--
    债券投资收益7.4.7.114308136.64184803.10
    资产支持证券投资收益--
    贵金属投资收益--
    衍生工具收益7.4.7.12--
    股利收益7.4.7.1322458342.2414297425.803.公允价值变动收益（损失以“-”号
    7.4.7.14-424397930.53-425544748.90
    填列）
    4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
    5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.154144565.2131097645.32
    减：二、营业总支出25566435.1845762309.97
    1．管理人报酬20422506.1527464171.47
    第25页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2．托管费4492951.376042117.66
    3．销售服务费12159.90-
    4．投资顾问费--
    5．利息支出--
    其中：卖出回购金融资产支出--
    6.信用减值损失--
    7．税金及附加9513.026263.99
    8．其他费用7.4.7.16629304.7412249756.85三、利润总额（亏损总额以“-”号填-382364919.93777213715.42
    列）
    减：所得税费用--
    四、净利润（净亏损以“-”号填列）-382364919.93777213715.42
    五、其他综合收益的税后净额--
    六、综合收益总额-382364919.93777213715.42
    7.3净资产（基金净值）变动表
    会计主体：国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
    本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
    单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
    一、上期期末净资255402465
    2218595130.15335429526.47产（基金净值）6.62
    二、本期期初净资2554024656.
    2218595130.15335429526.47产（基金净值）62
    三、本期增减变动
    -745668758.额（减少以“-”-320965851.76-424702906.87
    63号填列）
    （一）、综合收益-382364919.
    --382364919.93总额93
    （二）、本期基金份额交易产生的
    -363303838.基金净值变动数-320965851.76-42337986.94
    70
    （净值减少以“-”号填列）
    其中：1.基金申购1852033863.
    1719528127.73132505735.83
    款56
    2.基金赎回-221533770
    -2040493979.49-174843722.77
    款2.26
    第26页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    （三）、本期向基金份额持有人分
    配利润产生的基---金净值变动（净值减少以“-”号填列）
    四、本期期末净资1808355897.
    1897629278.39-89273380.40产（基金净值）99上年度可比期间
    项目2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
    一、上期期末净资
    ---产（基金净值）
    二、本期期初净资288913227
    3456004724.74-566872452.64产（基金净值）2.10
    三、本期增减变动
    -335107615.额（减少以“-”-1237409594.59902301979.11
    48号填列）
    （一）、综合收益777213715.4
    -777213715.42总额2
    （二）、本期基金份额交易产生的
    -1112321330
    基金净值变动数-1237409594.59125088263.69.90
    （净值减少以“-”号填列）
    其中：1.基金申购1186964074
    11198793772.62670846969.23
    款1.85
    2.基金赎回-129819620
    -12436203367.21-545758705.54
    款72.75
    （三）、本期向基金份额持有人分
    配利润产生的基---金净值变动（净值减少以“-”号填列）
    四、本期期末净资2554024656.
    2218595130.15335429526.47产（基金净值）62报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
    基金管理人负责人：周向勇主管会计工作负责人：倪蓥会计机构负责人：吴洪涛
    7.4报表附注
    7.4.1基金基本情况国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《关于国泰国证有色金属行
    第27页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》以及相关法律法规的相关规定，由原国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]360号《关于核准国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集416538499.98元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为416573209.68份基金份额，其中认购资金利息折合34709.70份基金份额。根据本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2020年12月2日发布的《关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色 A 份额和有色 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，原基金于份额折算日基准日 2020 年 12 月 31 日日终将有色 A 份额和有色 B 份额折算为国泰有色份额。国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同》和《国泰国证有色金属行业指数证券投资基金托管协议》自2021年1月1日起生效，原《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
    原基金于基金合同失效前的基金资产净值为2889132272.10元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]第57号文审核同意，本基金520605254.00份基金份额于2021年1月20日在深交所挂牌交易。
    根据基金管理人国泰基金管理有限公司于2022年5月13日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2022 年 5 月 17 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费（原基金份额自动转入 A 类基金份额）；
    C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但不同类别基金份额之间不得互相转换。
    第28页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
    基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证投资不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准：国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
    本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2023年3月27日批准报出。
    7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
    国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月
    31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
    7.4.4重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
    7.4.4.2记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    新金融工具准则
    第29页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
    (1)金融资产
    金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
    债务工具
    本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
    以摊余成本计量：
    本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益：
    本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
    本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    权益工具
    第30页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
    (2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
    (3)衍生金融工具
    本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
    原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
    (1)金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    第31页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    (2)金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
    7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    新金融工具准则金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
    本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
    本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
    于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
    第32页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
    (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
    该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
    原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
    第33页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
    (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
    该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
    7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
    进行估值：
    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
    易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
    的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
    7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    第34页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    7.4.4.8损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    新金融工具准则股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
    变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。
    第35页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
    变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.10费用的确认和计量
    第36页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.11基金的收益分配政策
    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
    7.4.4.12分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
    7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
    (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
    第37页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
    (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1会计政策变更的说明
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
    (a) 金融工具
    根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
    原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利
    息和应收申购款，金额分别为164150664.46元、751401.85元、655028.02元、61513.27元和
    第38页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    6514701.78元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证
    金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为164171249.37元、751773.87元、655352.30元、40227.74元和6514706.10元。
    原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为2402682046.10元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为2402682046.10元。
    原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、
    应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为16394449.09元、2135767.13元、469868.75元、1068668.29元和493050.91元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
    16394449.09元、2135767.13元、469868.75元、1068668.29元和493050.91元。
    于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或
    “应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、
    “卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。
    (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》
    根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
    7.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。
    7.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    7.4.6税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
    财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
    财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
    第39页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
    财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
    管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
    7.4.7重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1银行存款
    第40页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    单位：人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    活期存款77785031.50164150664.46
    等于：本金77776760.09164150664.46
    加：应计利息8271.41-
    定期存款--
    等于：本金--
    加：应计利息--
    其中：存款期限1个月以内--
    存款期限1-3个月--
    存款期限3个月以上--
    其他存款--
    等于：本金--
    加：应计利息--
    合计77785031.50164150664.46
    7.4.7.2交易性金融资产
    单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    --117065290.9
    股票1813465862.721696400571.75
    7
    贵金属投资-金交所黄-
    ---金合约
    交易所市场30342975.92615583.6430922552.64-36006.92
    债券银行间市场----
    合计30342975.92615583.6430922552.64-36006.92
    第41页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    615583.64-117101297.8
    合计1843808838.641727323124.39
    9
    上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票2095385413.46-2402682046.10307296632.64
    贵金属投资-金交所黄-
    ---金合约
    交易所市场----
    债券银行间市场----
    合计----
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计2095385413.46-2402682046.10307296632.64
    7.4.7.3衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
    7.4.7.4买入返售金融资产
    7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
    7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    7.4.7.5其他资产
    单位：人民币元
    第42页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    应收利息-61513.27
    其他应收款--
    待摊费用--
    应计转融通出借证券利息148105.49-
    合计148105.4961513.27
    7.4.7.6其他负债
    单位：人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    应付券商交易单元保证金--
    应付赎回费14058.0882405.41
    应付证券出借违约金--
    应付交易费用381889.041068668.29
    其中：交易所市场381889.041068668.29
    银行间市场--
    应付利息--
    预提费用220000.00220000.00
    应付指数使用费191909.44410645.50
    合计807856.561781719.20
    7.4.7.7实收基金
    国泰国证有色金属行业指数 A
    金额单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
    基金份额（份）账面金额
    上年度末1682036286.122218595130.15
    本期申购1249262399.731647765517.34
    本期赎回（以“-”号填列）-1524178549.89-2010378781.16
    第43页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    本期末1407120135.961855981866.33
    注：1：截至 2022 年 12 月 31 日止，本基金 A 类于深交所上市的基金份额为 50383250.00 份，托管在场外未上市交易的基金份额为1356736885.96。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
    2：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
    国泰国证有色金属行业指数 C
    金额单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
    基金份额（份）账面金额
    本期申购71762610.3971762610.39
    本期赎回（以“-”号填列）-30115198.33-30115198.33
    本期末41647412.0641647412.06
    注：1：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
    2：本基金自 2022 年 5 月 17 日起增设 C 类基金份额。截至 2022 年 12 月 31 日止，本基金 C 类
    基金份额暂仅开通场外份额，不开通场内份额。
    7.4.7.8未分配利润
    国泰国证有色金属行业指数 A
    单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    上年度末-109354166.30444783692.77335429526.47
    本期利润42172008.03-422212827.99-380040819.96本期基金份额交易产生的
    14107829.28-69074360.48-54966531.20
    变动数
    其中：基金申购款-52398882.55159627093.35107228210.80
    基金赎回款66506711.83-228701453.83-162194742.00
    本期已分配利润---
    本期末-53074328.99-46503495.70-99577824.69
    国泰国证有色金属行业指数 C
    单位：人民币元
    第44页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    上年度末---
    本期利润-138997.43-2185102.54-2324099.97本期基金份额交易产生的
    11812733.39815810.8712628544.26
    变动数
    其中：基金申购款20638786.514638738.5225277525.03
    基金赎回款-8826053.12-3822927.65-12648980.77
    本期已分配利润---
    本期末11673735.96-1369291.6710304444.29
    7.4.7.9存款利息收入
    单位：人民币元上年度可比期间本期2021年1月1日（基金合同项目2022年1月1日至2022年12月生效日）至2021年12月31
    31日
    日
    活期存款利息收入214535.11717037.66
    定期存款利息收入--
    其他存款利息收入--
    结算备付金利息收入10286.3936294.14
    其他5642.2118327.76
    合计230463.71771659.56
    7.4.7.10股票投资收益
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日（基金合同生月31日效日）至2021年12月31日
    卖出股票成交总额766971250.544313016243.94
    减：卖出股票成本总额731255069.933113104178.13
    减：交易费用1895742.97-
    买卖股票差价收入33820437.641199912065.81
    第45页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    7.4.7.11债券投资收益
    7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
    单位：人民币元上年度可比期间本期2021年1月1日（基金合同项目2022年1月1日至2022年12生效日）至2021年12月31月31日日
    债券投资收益——利息收入1596358.50-债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
    2711778.14184803.10到期兑付）差价收入
    债券投资收益——赎回差价收入--
    债券投资收益——申购差价收入--
    合计4308136.64184803.10
    7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日（基金合同生
    31日效日）至2021年12月31日
    卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
    100402618.78226962917.00
    额
    减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
    95938512.28221896192.87
    本总额
    减：应计利息总额1752198.924881921.03
    减：交易费用129.44-
    买卖债券差价收入2711778.14184803.10
    7.4.7.12衍生工具收益
    本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
    7.4.7.13股利收益
    单位：人民币元本期上年度可比期间
    项目2022年1月1日至2022年12月31日2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
    第46页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    股票投资产生的股利收益22458342.2414297425.80
    其中：证券出借权益补偿收入1617174.35235430.35
    基金投资产生的股利收益--
    合计22458342.2414297425.80
    7.4.7.14公允价值变动收益
    单位：人民币元本期上年度可比期间
    项目名称2022年1月1日至2022年12月31日2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
    1.交易性金融资产-424397930.53-425544748.90
    ——股票投资-424361923.61-425470666.77
    ——债券投资-36006.92-74082.13
    ——资产支持证券投资--
    ——基金投资--
    ——贵金属投资--
    ——其他--
    2.衍生工具--
    ——权证投资--
    3.其他--
    减：应税金融商品公允价值变
    动产生的预估增值税--
    合计-424397930.53-425544748.90
    7.4.7.15其他收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间
    项目2022年1月1日至2022年12月31日2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
    基金赎回费收入4144565.2130934062.60
    转换费收入-163582.72
    第47页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    合计4144565.2131097645.32
    注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
    2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的
    25%归入基金资产。
    7.4.7.16其他费用
    单位：人民币元本期上年度可比期间
    项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日（基金合同生效日）
    31日至2021年12月31日
    审计费用100000.00100000.00
    信息披露费120000.00120000.00
    证券出借违约金--
    上市费-60000.00
    银行汇划费用854.6416795.41
    指数使用费408450.10549283.52
    交易费用-11403677.92
    合计629304.7412249756.85
    注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
    50000.00元。
    7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
    7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
    7.4.9关联方关系
    关联方名称与本基金的关系
    国泰基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构国泰全球投资管理有限公司基金管理人的控股子公司国泰元鑫资产管理有限公司基金管理人的控股子公司
    意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东中国电力财务有限公司基金管理人的股东
    第48页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人
    中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)基金管理人的控股股东
    注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
    7.4.10.2关联方报酬
    7.4.10.2.1基金管理费
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日（基金合同生月31日效日）至2021年12月31日
    当期发生的基金应支付的管理费20422506.1527464171.47
    其中：支付销售机构的客户维护费7977381.5410127944.41
    注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
    日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00%/当年天数。
    7.4.10.2.2基金托管费
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日（基金合同生月31日效日）至2021年12月31日
    当期发生的基金应支付的托管费4492951.376042117.66
    注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
    日托管费＝前一日基金资产净值 X0.22%/当年天数。
    7.4.10.2.3销售服务费
    单位：人民币元获得销售服务费的各本期
    2022年1月1日至2022年12月31日
    关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
    第49页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告国泰国证有色金属行业指数
    国泰国证有色金属行业指数C 合计
    A国泰基金管理有限公
    -1885.431885.43司
    合计-1885.431885.43上年度可比期间
    获得销售服务费的各2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称国泰国证有色金属行业指数
    国泰国证有色金属行业指数C 合计
    A国泰基金管理有限公
    ---司
    合计---
    注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.20%。其计算公式为：
    日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
    7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
    7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
    本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
    7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
    本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
    7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位：份本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
    国泰国证有色金属行业指数A 国泰国证有色金属行业指数C报告期初持有的基
    --金份额
    第50页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    报告期间申购/买入
    -75826.51总份额报告期间因拆分变
    --动份额
    减：报告期间赎回/
    --卖出总份额报告期末持有的基
    -75826.51金份额报告期末持有的基
    金份额占基金总份-0.01%额比例
    7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    国泰国证有色金属行业指数 A
    份额单位：份本期末2022年12月31日上年度末2021年12月31日持有的基金持有的基金份关联方名称份额占基金持有的基金份额持有的基金份额额占基金总份总份额的比额的比例例国泰元鑫资产管
    2378264.210.17%2378264.210.14%
    理有限公司
    国泰国证有色金属行业指数 C本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
    7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间
    2022年1月1日至2022年12月31日2021年1月1日（基金合同生效日）
    关联方名称至2021年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国建设银行77785031.50214535.11164150664.46717037.66
    注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
    第51页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
    7.4.10.8其他关联交易事项的说明
    7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
    7.4.11利润分配情况
    本基金本报告期内无利润分配。
    7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位：人民币元
    7.4.12.1.1受限证券类别：股票
    流通期末期末
    证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注
    代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型
    1个月配股
    60045贵研2022-11322214422081
    内未上10.9115.74-
    9铂业2-227.00596.57252.98
    （含）市新股
    68811华大2022-06个月锁定5336.4651956054
    87.18105.05-
    4智造9-02以上流通002.486.80
    受限新股
    68837伟测2022-16个月锁定2383.1465319349
    61.4981.20-
    2科技0-19以上流通000.679.60
    受限新股
    30126华大2022-06个月锁定1168.3818110271
    32.6987.94-
    9九天7-21以上流通00.923.92
    受限新股
    30126华厦2022-16个月锁定1006.5118566597
    50.8866.20-
    7眼科0-26以上流通00.28.20
    受限新股
    30109广立2022-06个月4292064002
    锁定58.0086.49740.00-
    5微7-28以上.00.60
    流通
    第52页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告受限新股
    30132华宝2022-06个月锁定5747542826
    237.50176.97242.00-
    7新能9-08以上流通.00.74
    受限新股
    30123普瑞2022-06个月锁定1934840066
    33.6569.68575.00-
    9眼科6-22以上流通.75.00
    受限新股
    30136怡和2022-16个月锁定2673339198
    119.88175.78223.00-
    7嘉业0-21以上流通.24.94
    受限新股
    30117中科2022-06个月锁定6370.2433338283
    3.826.01-
    5环保6-30以上流通00.40.70
    受限新股
    30139卡莱2022-16个月锁定2371219999
    96.0080.97247.00-
    1特1-24以上流通.00.59
    受限新股
    30134信德2022-06个月锁定2499818633
    138.88103.52180.00-
    9新材8-30以上流通.40.60
    受限新股
    30117易点2022-06个月锁定1790717454
    18.1817.72985.00-
    1天下8-10以上流通.30.20
    受限新股
    30136美好2022-06个月锁定1364316843
    30.6637.85445.00-
    3医疗9-28以上流通.70.25
    受限新股
    30132维峰2022-06个月锁定1505014699
    78.8076.96191.00-
    8电子8-30以上流通.80.36
    受限新股
    30137鼎泰2022-16个月锁定1761713575
    22.8817.63770.00-
    7高科1-11以上流通.60.10
    受限新股
    30127新天2022-16个月锁定1185311317
    27.0025.78439.00-
    7地1-09以上流通.00.42
    受限
    第53页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告新股
    30137天山2022-16个月锁定1414711058
    31.5124.63449.00-
    9电子0-19以上流通.99.87
    受限新股
    30128金禄2022-06个月锁定1318410958
    30.3825.25434.00-
    2电子8-18以上流通.92.50
    受限新股
    30130西测2022-06个月锁定1102310783
    43.2342.29255.00-
    6测试7-19以上流通.65.95
    受限新股
    30127瑞晨2022-16个月锁定1049510467
    37.8937.79277.00-
    3环保0-11以上流通.53.83
    受限新股
    30131维海2022-06个月锁定133248598.
    64.6841.74206.00-
    8德8-03以上流通.0844
    受限新股
    30119工大2022-06个月锁定9690.7630.
    25.5020.08380.00-
    7科雅7-29以上流通0040
    受限新股
    30131凡拓2022-06个月锁定6236.7197.
    25.2529.14247.00-
    3数创9-22以上流通7558
    受限新股
    30131唯特2022-06个月锁定5491.6126.
    47.7553.27115.00-
    9偶9-22以上流通2505
    受限新股
    30127汉仪2022-06个月锁定5392.5957.
    25.6828.37210.00-
    0股份8-19以上流通8070
    受限新股
    30131慧博2022-06个月锁定2728.5140.
    7.6014.32359.00-
    6云通9-29以上流通4088
    受限注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售
    第54页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起6个月。
    7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
    7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
    7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
    金额单位：人民币元期末
    数量（单位：期末估值总序号证券代码证券名称出借到期日估值
    股）额单价
    2022年12月20日24328500.
    1002460赣锋锂业69.51350000.00
    -2023年1月3日00
    2022年12月5日1000000.07430000.0
    2002340格林美7.43
    -2023年1月2日00
    2022年12月27日5284850.0
    3603799华友钴业55.6395000.00
    -2023年1月10日0
    2022年12月26日5284850.0
    4603799华友钴业55.6395000.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月28日5284850.0
    5603799华友钴业55.6395000.00
    -2023年1月11日0
    2022年12月22日5006700.0
    6603799华友钴业55.6390000.00
    -2023年1月5日0
    2022年12月22日5006700.0
    7603799华友钴业55.6390000.00
    -2023年1月5日0
    2022年12月22日4727360.0
    8000933神火股份14.96316000.00
    -2023年1月5日0
    2022年12月20日4719528.0
    9002738中矿资源66.6670800.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月19日4428840.0
    10600111北方稀土25.05176800.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月26日4041744.0
    11000975银泰黄金11.04366100.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月22日3372705.0
    12600362江西铜业17.43193500.00
    -2023年1月5日0
    第55页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月5日2814125.0
    13000878云南铜业11.75239500.00
    -2023年1月2日0
    2022年12月23日2781500.0
    14603799华友钴业55.6350000.00
    -2023年1月6日0
    2022年12月22日2464488.0
    15002466天齐锂业78.9931200.00
    -2023年1月5日0
    2022年12月19日2414160.0
    16600547山东黄金19.16126000.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月5日2244480.0
    17600111北方稀土25.0589600.00
    -2023年1月2日0
    2022年12月16日2209150.0
    18600549厦门钨业19.55113000.00
    -2023年1月13日0
    2022年12月20日2176800.0
    19601677明泰铝业18.14120000.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月26日1859520.0
    20000630铜陵有色3.12596000.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月7日1805000.0
    21600988赤峰黄金18.05100000.00
    -2023年1月4日0
    2022年12月21日1772340.0
    22600219南山铝业3.27542000.00
    -2023年1月4日0
    2022年12月21日1772340.0
    23600219南山铝业3.27542000.00
    -2023年1月4日0
    2022年12月5日1728218.0
    24002340格林美7.43232600.00
    -2023年1月2日0
    2022年12月13日1682142.0
    25002460赣锋锂业69.5124200.00
    -2023年1月10日0
    2022年12月26日1678560.0
    26000630铜陵有色3.12538000.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月27日1660600.0
    27600988赤峰黄金18.0592000.00
    -2023年1月10日0
    2022年12月26日1618032.0
    28000630铜陵有色3.12518600.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月27日1601256.0
    29000831中国稀土32.8848700.00
    -2023年1月30日0
    2022年12月29日1496000.0
    30000933神火股份14.96100000.00
    -2023年1月12日0
    2022年12月26日1457506.0
    31603799华友钴业55.6326200.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月21日1444000.0
    32600988赤峰黄金18.0580000.00
    -2023年1月4日0
    2022年12月20日1341000.0
    33601600中国铝业4.47300000.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月23日1315200.0
    34000831中国稀土32.8840000.00
    -2023年1月6日0
    第56页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月23日1290344.0
    35000629钒钛股份4.73272800.00
    -2023年1月6日0
    2022年12月15日1288896.0
    36000831中国稀土32.8839200.00
    -2023年1月12日0
    2022年12月19日1272216.0
    37600673东阳光8.69146400.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月28日1260730.0
    38601677明泰铝业18.1469500.00
    -2023年1月11日0
    2022年12月5日1252500.0
    39600111北方稀土25.0550000.00
    -2023年1月2日0
    2022年12月19日1252500.0
    40600111北方稀土25.0550000.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月19日1248042.0
    41002466天齐锂业78.9915800.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月26日1248000.0
    42000630铜陵有色3.12400000.00
    -2023年1月30日0
    2022年12月19日1213212.0
    43002738中矿资源66.6618200.00
    -2023年1月16日0
    2022年12月26日1185885.0
    44600988赤峰黄金18.0565700.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月26日1161888.0
    45000630铜陵有色3.12372400.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月19日1112000.0
    46000807云铝股份11.12100000.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月19日1099800.0
    47000960锡业股份14.1078000.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月30日1099800.0
    48000960锡业股份14.1078000.00
    -2023年1月13日0
    2022年12月19日1047630.0
    49000960锡业股份14.1074300.00
    -2023年1月3日0
    2022年12月26日1023000.0
    50000970中科三环13.6475000.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月26日1023000.0
    51000970中科三环13.6475000.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月21日1003860.0
    52000762西藏矿业38.6126000.00
    -2023年1月18日0
    2022年12月26日1003860.0
    53000762西藏矿业38.6126000.00
    -2023年1月9日0
    2022年12月27日
    54601677明泰铝业18.1455000.00997700.00
    -2023年1月10日
    2022年12月26日
    55000970中科三环13.6473000.00995720.00
    -2023年1月9日
    2022年12月14日
    56600547山东黄金19.1651800.00992488.00
    -2023年1月11日
    第57页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月23日
    57002466天齐锂业78.9912500.00987375.00
    -2023年1月20日
    2022年12月20日
    58600338西藏珠峰22.9242400.00971808.00
    -2023年1月3日
    2022年12月21日
    59002056横店东磁18.7451000.00955740.00
    -2023年1月4日
    2022年12月14日
    60000060中金岭南4.10231000.00947100.00
    -2023年1月11日
    2022年12月20日
    61600338西藏珠峰22.9241000.00939720.00
    -2023年1月3日
    2022年12月16日
    62600111北方稀土25.0537300.00934365.00
    -2023年1月13日
    2022年12月22日
    63601168西部矿业10.2091600.00934320.00
    -2023年1月5日
    2022年12月22日
    64002460赣锋锂业69.5113400.00931434.00
    -2023年1月19日
    2022年12月21日
    65000762西藏矿业38.6124000.00926640.00
    -2023年1月18日
    2022年12月22日
    66601168西部矿业10.2090000.00918000.00
    -2023年1月5日
    2022年12月19日
    67002466天齐锂业78.9911500.00908385.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    68601168西部矿业10.2085000.00867000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    69002738中矿资源66.6613000.00866580.00
    -2023年1月6日
    2022年12月26日
    70000762西藏矿业38.6122000.00849420.00
    -2023年1月9日
    2022年12月15日
    71600988赤峰黄金18.0547000.00848350.00
    -2023年1月12日
    2022年12月19日
    72600673东阳光8.6996000.00834240.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    73600673东阳光8.6996000.00834240.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    74601958金钼股份11.5571000.00820050.00
    -2023年1月17日
    2022年12月27日
    75002738中矿资源66.6612000.00799920.00
    -2023年1月10日
    2022年12月21日
    76002056横店东磁18.7442500.00796450.00
    -2023年1月4日
    2022年12月27日
    77002466天齐锂业78.9910000.00789900.00
    -2023年1月10日
    2022年12月23日
    78000831中国稀土32.8824000.00789120.00
    -2023年1月20日
    第58页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月22日
    79601212白银有色2.60300000.00780000.00
    -2023年1月5日
    2022年12月20日
    80603799华友钴业55.6314000.00778820.00
    -2023年1月3日
    2022年12月12日
    81000975银泰黄金11.0469800.00770592.00
    -2023年1月9日
    2022年12月26日
    82000807云铝股份11.1269000.00767280.00
    -2023年1月9日
    2022年12月26日
    83300748金力永磁29.2626000.00760760.00
    -2023年1月9日
    2022年12月20日
    84002532天山铝业7.7298000.00756560.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    85601212白银有色2.60287200.00746720.00
    -2023年1月3日
    2022年12月21日
    86002978安宁股份33.3621600.00720576.00
    -2023年1月4日
    2022年12月29日
    87600988赤峰黄金18.0539700.00716585.00
    -2023年1月12日
    2022年12月14日
    88601899紫金矿业10.0071000.00710000.00
    -2023年1月11日
    2022年12月19日
    89000762西藏矿业38.6118300.00706563.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    90000762西藏矿业38.6118200.00702702.00
    -2023年1月6日
    2022年12月14日
    91600547山东黄金19.1636000.00689760.00
    -2023年1月11日
    2022年12月28日
    92600392盛和资源14.0049000.00686000.00
    -2023年1月30日
    2022年12月22日
    93000629钒钛股份4.73144400.00683012.00
    -2023年1月5日
    2022年12月28日
    94000970中科三环13.6450000.00682000.00
    -2023年1月11日
    2022年12月27日
    95300748金力永磁29.2623300.00681758.00
    -2023年1月10日
    2022年12月22日
    96000629钒钛股份4.73144000.00681120.00
    -2023年1月5日
    2022年12月19日
    97002203海亮股份11.3060000.00678000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月12日
    98600362江西铜业17.4338700.00674541.00
    -2023年1月9日
    2022年12月28日
    99000933神火股份14.9645000.00673200.00
    -2023年1月11日
    2022年12月8日
    100600489中金黄金8.1982000.00671580.00
    -2023年1月5日
    第59页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月28日
    101601677明泰铝业18.1437000.00671180.00
    -2023年1月30日
    2022年12月12日
    102000975银泰黄金11.0460600.00669024.00
    -2023年1月9日
    2022年12月20日
    103000807云铝股份11.1260000.00667200.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    104002738中矿资源66.6610000.00666600.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    105002738中矿资源66.6610000.00666600.00
    -2023年1月3日
    2022年12月22日
    106002738中矿资源66.6610000.00666600.00
    -2023年1月5日
    2022年12月21日
    107002738中矿资源66.6610000.00666600.00
    -2023年1月18日
    2022年12月23日
    108002738中矿资源66.6610000.00666600.00
    -2023年1月6日
    2022年12月6日
    109000807云铝股份11.1259800.00664976.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    110000831中国稀土32.8820000.00657600.00
    -2023年1月6日
    2022年12月5日
    111000970中科三环13.6448000.00654720.00
    -2023年1月2日
    2022年12月28日
    112000807云铝股份11.1257700.00641624.00
    -2023年1月30日
    2022年12月23日
    113000831中国稀土32.8819500.00641160.00
    -2023年1月6日
    2022年12月6日
    114601600中国铝业4.47143400.00640998.00
    -2023年1月3日
    2022年12月6日
    115600547山东黄金19.1633400.00639944.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    116000831中国稀土32.8819400.00637872.00
    -2023年1月3日
    2022年12月12日
    117603993洛阳钼业4.55139700.00635635.00
    -2023年1月9日
    2022年12月12日
    118000807云铝股份11.1256900.00632728.00
    -2023年1月9日
    2022年12月13日
    119000762西藏矿业38.6116300.00629343.00
    -2023年1月10日
    2022年12月9日
    120002340格林美7.4384000.00624120.00
    -2023年1月6日
    2022年12月23日
    121600338西藏珠峰22.9227200.00623424.00
    -2023年1月6日
    2022年12月19日
    122000878云南铜业11.7553000.00622750.00
    -2023年1月3日
    第60页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月5日
    123002532天山铝业7.7280000.00617600.00
    -2023年1月2日
    2022年12月28日
    124000970中科三环13.6445000.00613800.00
    -2023年1月11日
    2022年12月28日
    125601677明泰铝业18.1432700.00593178.00
    -2023年1月11日
    2022年12月27日
    126000630铜陵有色3.12190000.00592800.00
    -2023年1月10日
    2022年12月27日
    127000630铜陵有色3.12190000.00592800.00
    -2023年1月10日
    2022年12月6日
    128000933神火股份14.9639600.00592416.00
    -2023年1月3日
    2022年12月13日
    129000933神火股份14.9639600.00592416.00
    -2023年1月10日
    2022年12月22日
    130000831中国稀土32.8818000.00591840.00
    -2023年1月5日
    2022年12月9日
    131000629钒钛股份4.73124000.00586520.00
    -2023年1月6日
    2022年12月23日
    132000831中国稀土32.8817800.00585264.00
    -2023年1月6日
    2022年12月19日
    133300748金力永磁29.2620000.00585200.00
    -2023年1月3日
    2022年12月21日
    134603993洛阳钼业4.55128000.00582400.00
    -2023年1月4日
    2022年12月16日
    135601958金钼股份11.5550000.00577500.00
    -2023年1月13日
    2022年12月21日
    136600988赤峰黄金18.0531500.00568575.00
    -2023年1月4日
    2022年12月13日
    137002203海亮股份11.3050000.00565000.00
    -2023年1月10日
    2022年12月22日
    138601958金钼股份11.5548800.00563640.00
    -2023年1月5日
    2022年12月27日
    139300618寒锐钴业40.0514000.00560700.00
    -2023年1月10日
    2022年12月30日
    140603799华友钴业55.6310000.00556300.00
    -2023年1月30日
    2022年12月13日
    141603799华友钴业55.6310000.00556300.00
    -2023年1月10日
    2022年12月19日
    142000807云铝股份11.1250000.00556000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    143000807云铝股份11.1250000.00556000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    144000807云铝股份11.1250000.00556000.00
    -2023年1月3日
    第61页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月26日
    145000630铜陵有色3.12177000.00552240.00
    -2023年1月9日
    2022年12月19日
    146600673东阳光8.6963000.00547470.00
    -2023年1月3日
    2022年12月27日
    147601677明泰铝业18.1430000.00544200.00
    -2023年1月30日
    2022年12月9日
    148600988赤峰黄金18.0530000.00541500.00
    -2023年1月6日
    2022年12月6日
    149600988赤峰黄金18.0530000.00541500.00
    -2023年1月3日
    2022年12月26日
    150601168西部矿业10.2053000.00540600.00
    -2023年1月9日
    2022年12月6日
    151600259广晟有色40.2013000.00522600.00
    -2023年1月3日
    2022年12月5日
    152600111北方稀土25.0520000.00501000.00
    -2023年1月2日
    2022年12月19日
    153601168西部矿业10.2049000.00499800.00
    -2023年1月3日
    2022年12月30日
    154601168西部矿业10.2049000.00499800.00
    -2023年1月13日
    2022年12月27日
    155300748金力永磁29.2617000.00497420.00
    -2023年1月10日
    2022年12月21日
    156000629钒钛股份4.73104400.00493812.00
    -2023年1月4日
    2022年12月28日
    157688388嘉元科技44.8511000.00493350.00
    -2023年1月30日
    2022年12月28日
    158688388嘉元科技44.8511000.00493350.00
    -2023年1月30日
    2022年12月28日
    159688388嘉元科技44.8511000.00493350.00
    -2023年1月30日
    2022年12月28日
    160688388嘉元科技44.8511000.00493350.00
    -2023年1月30日
    2022年12月19日
    161000831中国稀土32.8815000.00493200.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    162300748金力永磁29.2616600.00485716.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    163600547山东黄金19.1625200.00482832.00
    -2023年1月3日
    2022年12月30日
    164603993洛阳钼业4.55106000.00482300.00
    -2023年1月13日
    2022年12月21日
    165600295鄂尔多斯15.1931500.00478485.00
    -2023年1月4日
    2022年12月22日
    166000629钒钛股份4.73100000.00473000.00
    -2023年1月5日
    第62页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月20日
    167000960锡业股份14.1033000.00465300.00
    -2023年1月3日
    2022年12月5日
    168605376博迁新材46.4310000.00464300.00
    -2023年1月2日
    2022年12月26日
    169000629钒钛股份4.7398000.00463540.00
    -2023年1月9日
    2022年12月19日
    170002203海亮股份11.3041000.00463300.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    171300748金力永磁29.2615800.00462308.00
    -2023年1月6日
    2022年12月5日
    172600338西藏珠峰22.9220000.00458400.00
    -2023年1月2日
    2022年12月19日
    173600338西藏珠峰22.9220000.00458400.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    174600295鄂尔多斯15.1930000.00455700.00
    -2023年1月3日
    2022年12月5日
    175002171楚江新材7.3561500.00452025.00
    -2023年1月2日
    2022年12月5日
    176600988赤峰黄金18.0525000.00451250.00
    -2023年1月2日
    2022年12月27日
    177603993洛阳钼业4.5599000.00450450.00
    -2023年1月10日
    2022年12月22日
    178600338西藏珠峰22.9219600.00449232.00
    -2023年1月5日
    2022年12月22日
    179000629钒钛股份4.7394900.00448877.00
    -2023年1月5日
    2022年12月28日
    180688388嘉元科技44.8510000.00448500.00
    -2023年1月30日
    2022年12月27日
    181600392盛和资源14.0032000.00448000.00
    -2023年1月10日
    2022年12月20日
    182002532天山铝业7.7257400.00443128.00
    -2023年1月3日
    2022年12月27日
    183600259广晟有色40.2011000.00442200.00
    -2023年1月10日
    2022年12月27日
    184600338西藏珠峰22.9218800.00430896.00
    -2023年1月30日
    2022年12月27日
    185000630铜陵有色3.12137700.00429624.00
    -2023年1月30日
    2022年12月20日
    186600392盛和资源14.0030000.00420000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    187600673东阳光8.6947500.00412775.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    188600456宝钛股份40.8610000.00408600.00
    -2023年1月6日
    第63页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月5日
    189000933神火股份14.9627000.00403920.00
    -2023年1月2日
    2022年12月20日
    190000933神火股份14.9627000.00403920.00
    -2023年1月3日
    2022年12月28日
    191000970中科三环13.6429500.00402380.00
    -2023年1月11日
    2022年12月30日
    192002532天山铝业7.7251400.00396808.00
    -2023年1月13日
    2022年12月8日
    193600295鄂尔多斯15.1926000.00394940.00
    -2023年1月5日
    2022年12月27日
    194002203海亮股份11.3034700.00392110.00
    -2023年1月10日
    2022年12月19日
    195000831中国稀土32.8811800.00387984.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    196000629钒钛股份4.7382000.00387860.00
    -2023年1月6日
    2022年12月19日
    197000762西藏矿业38.6110000.00386100.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    198002532天山铝业7.7250000.00386000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月28日
    199002532天山铝业7.7250000.00386000.00
    -2023年1月11日
    2022年12月16日
    200002532天山铝业7.7250000.00386000.00
    -2023年1月13日
    2022年12月27日
    201600988赤峰黄金18.0521000.00379050.00
    -2023年1月10日
    2022年12月27日
    202002056横店东磁18.7420000.00374800.00
    -2023年1月10日
    2022年12月28日
    203000688国城矿业16.2123000.00372830.00
    -2023年1月11日
    2022年12月29日
    204000688国城矿业16.2123000.00372830.00
    -2023年1月12日
    2022年12月9日
    205600362江西铜业17.4321200.00369516.00
    -2023年1月6日
    2022年12月21日
    206000960锡业股份14.1026000.00366600.00
    -2023年1月4日
    2022年12月20日
    207300748金力永磁29.2612400.00362824.00
    -2023年1月3日
    2022年12月5日
    208600988赤峰黄金18.0520000.00361000.00
    -2023年1月2日
    2022年12月29日
    209600338西藏珠峰22.9215700.00359844.00
    -2023年1月12日
    2022年12月21日
    210601168西部矿业10.2035200.00359040.00
    -2023年1月4日
    第64页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月27日
    211000970中科三环13.6426000.00354640.00
    -2023年1月10日
    2022年12月26日
    212000630铜陵有色3.12113000.00352560.00
    -2023年1月9日
    2022年12月20日
    213600338西藏珠峰22.9214900.00341508.00
    -2023年1月3日
    2022年12月22日
    214000878云南铜业11.7529000.00340750.00
    -2023年1月5日
    2022年12月29日
    215002532天山铝业7.7244000.00339680.00
    -2023年1月12日
    2022年12月19日
    216002203海亮股份11.3030000.00339000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    217002203海亮股份11.3030000.00339000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    218601168西部矿业10.2033000.00336600.00
    -2023年1月6日
    2022年12月29日
    219000688国城矿业16.2120600.00333926.00
    -2023年1月12日
    2022年12月21日
    220000807云铝股份11.1230000.00333600.00
    -2023年1月4日
    2022年12月20日
    221002978安宁股份33.3610000.00333600.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    222000629钒钛股份4.7370000.00331100.00
    -2023年1月3日
    2022年12月29日
    223000831中国稀土32.8810000.00328800.00
    -2023年1月12日
    2022年12月26日
    224600489中金黄金8.1940000.00327600.00
    -2023年1月9日
    2022年12月19日
    225601168西部矿业10.2032000.00326400.00
    -2023年1月3日
    2022年12月6日
    226000688国城矿业16.2120000.00324200.00
    -2023年1月3日
    2022年12月30日
    227000960锡业股份14.1022800.00321480.00
    -2023年1月13日
    2022年12月27日
    228600295鄂尔多斯15.1920500.00311395.00
    -2023年1月10日
    2022年12月19日
    229000960锡业股份14.1022000.00310200.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    230600295鄂尔多斯15.1920000.00303800.00
    -2023年1月6日
    2022年12月26日
    231000807云铝股份11.1226800.00298016.00
    -2023年1月9日
    2022年12月20日
    232601168西部矿业10.2029200.00297840.00
    -2023年1月3日
    第65页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月19日
    233000960锡业股份14.1020000.00282000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月26日
    234002203海亮股份11.3024600.00277980.00
    -2023年1月9日
    2022年12月19日
    235600338西藏珠峰22.9212000.00275040.00
    -2023年1月3日
    2022年12月26日
    236000629钒钛股份4.7357400.00271502.00
    -2023年1月9日
    2022年12月21日
    237600673东阳光8.6931000.00269390.00
    -2023年1月4日
    2022年12月28日
    238002056横店东磁18.7414300.00267982.00
    -2023年1月11日
    2022年12月23日
    239000878云南铜业11.7522700.00266725.00
    -2023年1月6日
    2022年12月19日
    240000807云铝股份11.1223900.00265768.00
    -2023年1月3日
    2022年12月21日
    241601168西部矿业10.2026000.00265200.00
    -2023年1月4日
    2022年12月19日
    242601212白银有色2.6099900.00259740.00
    -2023年1月3日
    2022年12月6日
    243000807云铝股份11.1223300.00259096.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    244600673东阳光8.6929700.00258093.00
    -2023年1月3日
    2022年12月26日
    245300748金力永磁29.268800.00257488.00
    -2023年1月9日
    2022年12月19日
    246601168西部矿业10.2024800.00252960.00
    -2023年1月16日
    2022年12月29日
    247000970中科三环13.6418500.00252340.00
    -2023年1月30日
    2022年12月29日
    248600111北方稀土25.0510000.00250500.00
    -2023年1月30日
    2022年12月5日
    249002171楚江新材7.3534000.00249900.00
    -2023年1月2日
    2022年12月27日
    250002203海亮股份11.3022000.00248600.00
    -2023年1月10日
    2022年12月19日
    251000878云南铜业11.7521000.00246750.00
    -2023年1月3日
    2022年12月21日
    252600673东阳光8.6928300.00245927.00
    -2023年1月4日
    2022年12月9日
    253002171楚江新材7.3533200.00244020.00
    -2023年1月6日
    2022年12月22日
    254000629钒钛股份4.7350000.00236500.00
    -2023年1月5日
    第66页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月20日
    255000629钒钛股份4.7350000.00236500.00
    -2023年1月3日
    2022年12月21日
    256000629钒钛股份4.7350000.00236500.00
    -2023年1月4日
    2022年12月20日
    257000629钒钛股份4.7350000.00236500.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    258000878云南铜业11.7520000.00235000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    259000878云南铜业11.7520000.00235000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    260600338西藏珠峰22.9210000.00229200.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    261600338西藏珠峰22.9210000.00229200.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    262000878云南铜业11.7519300.00226775.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    263002203海亮股份11.3020000.00226000.00
    -2023年1月3日
    2022年12月30日
    264601168西部矿业10.2022000.00224400.00
    -2023年1月13日
    2022年12月30日
    265601168西部矿业10.2022000.00224400.00
    -2023年1月13日
    2022年12月27日
    266601677明泰铝业18.1412100.00219494.00
    -2023年1月10日
    2022年12月28日
    267000688国城矿业16.2113400.00217214.00
    -2023年1月11日
    2022年12月19日
    268600219南山铝业3.2763400.00207318.00
    -2023年1月3日
    2022年12月6日
    269002171楚江新材7.3527000.00198450.00
    -2023年1月3日
    2022年12月7日
    270000878云南铜业11.7516700.00196225.00
    -2023年1月4日
    2022年12月19日
    271600673东阳光8.6922400.00194656.00
    -2023年1月3日
    2022年12月26日
    272000807云铝股份11.1217500.00194600.00
    -2023年1月9日
    2022年12月20日
    273000688国城矿业16.2111900.00192899.00
    -2023年1月3日
    2022年12月27日
    274000878云南铜业11.7516400.00192700.00
    -2023年1月10日
    2022年12月5日
    275000629钒钛股份4.7340000.00189200.00
    -2023年1月2日
    2022年12月12日
    276601958金钼股份11.5516200.00187110.00
    -2023年1月9日
    第67页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月20日
    277002203海亮股份11.3016500.00186450.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    278601677明泰铝业18.1410000.00181400.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    279601677明泰铝业18.1410000.00181400.00
    -2023年1月6日
    2022年12月20日
    280600988赤峰黄金18.0510000.00180500.00
    -2023年1月3日
    2022年12月28日
    281600988赤峰黄金18.0510000.00180500.00
    -2023年1月11日
    2022年12月5日
    282600988赤峰黄金18.0510000.00180500.00
    -2023年1月2日
    2022年12月5日
    283600988赤峰黄金18.0510000.00180500.00
    -2023年1月2日
    2022年12月5日
    284600988赤峰黄金18.0510000.00180500.00
    -2023年1月2日
    2022年12月29日
    285600988赤峰黄金18.0510000.00180500.00
    -2023年1月12日
    2022年12月6日
    286002237恒邦股份10.5417100.00180234.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    287601168西部矿业10.2017200.00175440.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    288600673东阳光8.6920000.00173800.00
    -2023年1月3日
    2022年12月26日
    289000970中科三环13.6412600.00171864.00
    -2023年1月9日
    2022年12月6日
    290002340格林美7.4322500.00167175.00
    -2023年1月3日
    2022年12月5日
    291600392盛和资源14.0011900.00166600.00
    -2023年1月2日
    2022年12月20日
    292000933神火股份14.9611000.00164560.00
    -2023年1月3日
    2022年12月5日
    293600489中金黄金8.1920000.00163800.00
    -2023年1月2日
    2022年12月26日
    294000688国城矿业16.2110000.00162100.00
    -2023年1月9日
    2022年12月28日
    295000688国城矿业16.2110000.00162100.00
    -2023年1月11日
    2022年12月26日
    296000688国城矿业16.2110000.00162100.00
    -2023年1月9日
    2022年12月20日
    297002203海亮股份11.3014100.00159330.00
    -2023年1月3日
    2022年12月28日
    298002203海亮股份11.3014100.00159330.00
    -2023年1月11日
    第68页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月12日
    299600459贵研铂业15.7410000.00157400.00
    -2023年1月9日
    2022年12月5日
    300601958金钼股份11.5513600.00157080.00
    -2023年1月2日
    2022年12月19日
    301000878云南铜业11.7513000.00152750.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    302000878云南铜业11.7513000.00152750.00
    -2023年1月3日
    2022年12月30日
    303600295鄂尔多斯15.1910000.00151900.00
    -2023年1月30日
    2022年12月20日
    304600295鄂尔多斯15.1910000.00151900.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    305600295鄂尔多斯15.1910000.00151900.00
    -2023年1月3日
    2022年12月5日
    306600497驰宏锌锗5.0630000.00151800.00
    -2023年1月2日
    2022年12月27日
    307000933神火股份14.9610000.00149600.00
    -2023年1月30日
    2022年12月12日
    308000933神火股份14.9610000.00149600.00
    -2023年1月9日
    2022年12月5日
    309000060中金岭南4.1036400.00149240.00
    -2023年1月2日
    2022年12月5日
    310002340格林美7.4320000.00148600.00
    -2023年1月2日
    2022年12月19日
    311002340格林美7.4320000.00148600.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    312002340格林美7.4320000.00148600.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    313002340格林美7.4320000.00148600.00
    -2023年1月3日
    2022年12月26日
    314000960锡业股份14.1010400.00146640.00
    -2023年1月9日
    2022年12月14日
    315000960锡业股份14.1010000.00141000.00
    -2023年1月11日
    2022年12月19日
    316600673东阳光8.6916000.00139040.00
    -2023年1月3日
    2022年12月29日
    317600673东阳光8.6915900.00138171.00
    -2023年1月12日
    2022年12月26日
    318601168西部矿业10.2013300.00135660.00
    -2023年1月9日
    2022年12月20日
    319000878云南铜业11.7511000.00129250.00
    -2023年1月3日
    2022年12月26日
    320000629钒钛股份4.7325000.00118250.00
    -2023年1月9日
    第69页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月14日
    321000878云南铜业11.7510000.00117500.00
    -2023年1月11日
    2022年12月13日
    322000629钒钛股份4.7324400.00115412.00
    -2023年1月10日
    2022年12月5日
    323002203海亮股份11.3010000.00113000.00
    -2023年1月2日
    2022年12月5日
    324002203海亮股份11.3010000.00113000.00
    -2023年1月2日
    2022年12月20日
    325002203海亮股份11.3010000.00113000.00
    -2023年1月17日
    2022年12月22日
    326002203海亮股份11.3010000.00113000.00
    -2023年1月19日
    2022年12月19日
    327002203海亮股份11.3010000.00113000.00
    -2023年1月16日
    2022年12月16日
    328002203海亮股份11.3010000.00113000.00
    -2023年1月13日
    2022年12月20日
    329000807云铝股份11.1210100.00112312.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    330002340格林美7.4315000.00111450.00
    -2023年1月6日
    2022年12月14日
    331000807云铝股份11.1210000.00111200.00
    -2023年1月11日
    2022年12月6日
    332000807云铝股份11.1210000.00111200.00
    -2023年1月3日
    2022年12月19日
    333000975银泰黄金11.0410000.00110400.00
    -2023年1月16日
    2022年12月22日
    334000975银泰黄金11.0410000.00110400.00
    -2023年1月5日
    2022年12月16日
    335000975银泰黄金11.0410000.00110400.00
    -2023年1月13日
    2022年12月19日
    336600489中金黄金8.1913100.00107289.00
    -2023年1月16日
    2022年12月21日
    337601168西部矿业10.2010000.00102000.00
    -2023年1月4日
    2022年12月5日
    338601168西部矿业10.2010000.00102000.00
    -2023年1月2日
    2022年12月5日
    339601168西部矿业10.2010000.00102000.00
    -2023年1月2日
    2022年12月20日
    340600673东阳光8.6911600.00100804.00
    -2023年1月3日
    2022年12月5日
    341601600中国铝业4.4722500.00100575.00
    -2023年1月2日
    2022年12月19日
    342603993洛阳钼业4.5521000.0095550.00
    -2023年1月3日
    第70页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    2022年12月30日
    343000629钒钛股份4.7319000.0089870.00
    -2023年1月13日
    2022年12月20日
    344688388嘉元科技44.852000.0089700.00
    -2023年1月17日
    2022年12月21日
    345688388嘉元科技44.852000.0089700.00
    -2023年1月18日
    2022年12月19日
    346601212白银有色2.6033500.0087100.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    347600673东阳光8.6910000.0086900.00
    -2023年1月3日
    2022年12月21日
    348600673东阳光8.6910000.0086900.00
    -2023年1月4日
    2022年12月19日
    349600673东阳光8.6910000.0086900.00
    -2023年1月3日
    2022年12月20日
    350600673东阳光8.6910000.0086900.00
    -2023年1月3日
    2022年12月30日
    351002532天山铝业7.7211000.0084920.00
    -2023年1月13日
    2022年12月21日
    352002340格林美7.4310000.0074300.00
    -2023年1月4日
    2022年12月20日
    353000629钒钛股份4.7315000.0070950.00
    -2023年1月3日
    2022年12月23日
    354688388嘉元科技44.851500.0067275.00
    -2023年1月6日
    2022年12月30日
    355000629钒钛股份4.7313000.0061490.00
    -2023年1月30日
    2022年12月30日
    356600392盛和资源14.004100.0057400.00
    -2023年1月13日
    2022年12月28日
    357688388嘉元科技44.851200.0053820.00
    -2023年1月30日
    2022年12月27日
    358000629钒钛股份4.7310900.0051557.00
    -2023年1月10日
    2022年12月20日
    359300618寒锐钴业40.051000.0040050.00
    -2023年1月3日
    合计----20353000.265235759
    00.00
    7.4.13金融工具风险及管理
    7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金属被动式基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对国证有色金属行业指数的有效跟踪。
    第71页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    基于流动性管理的需要，本基金投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，以保证基金资产的流动性并提高投资收益。同时，本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
    本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
    测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
    7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
    于2022年12月31日，本基金持有信用类债券比例为0.00%(2021年12月31日：0.00%)。
    7.4.13.3流动性风险
    第72页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
    于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
    同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
    性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
    7.4.13.4市场风险
    第73页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
    发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。
    7.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位：人民币元本期末
    2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
    日资产
    银行存款77785031.50---77785031.50
    结算备付金304923.25---304923.25
    存出保证金94835.97---94835.97
    1727323124.
    交易性金融资产30922552.64--1696400571.75
    39
    应收清算款---45434775.3645434775.36
    应收股利---10300.0010300.00
    应收申购款1120.80--2172442.002173562.80
    其他资产---148105.49148105.49
    资产总计109108464.16--1744166194.601853274658.
    76
    负债
    应付清算款---38419957.3838419957.38
    应付赎回款---3717669.043717669.04
    应付管理人报酬---1597256.061597256.06
    应付托管费---351396.34351396.34
    应付销售服务费---8792.618792.61
    应交税费---15832.7815832.78
    其他负债---807856.56807856.56
    第74页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    负债总计---44918760.7744918760.
    77
    利率敏感度缺口109108464.16--1699247433.831808355897.
    99
    上年度末
    2021年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
    日资产
    164150664.4
    银行存款164150664.46---
    6
    结算备付金751401.85---751401.85
    存出保证金655028.02---655028.02
    2402682046.
    交易性金融资产---2402682046.10
    10
    买入返售金融资
    -----产
    应收清算款-----
    待摊费用-----
    应收股利-----
    其他资产---61513.2761513.27
    应收申购款4403.00--6510298.786514701.78
    资产总计165561497.33-2409253858.152574815355.-
    48
    负债卖出回购金融资
    -----产款
    应付清算款-----
    应付赎回款---16394449.0916394449.09
    应付管理人报酬---2135767.132135767.13
    应付托管费---469868.75469868.75
    应付销售服务费-----
    应交税费---8894.698894.69
    其他负债---1781719.201781719.20
    负债总计---20790698.8620790698.86
    利率敏感度缺口165561497.332554024656.--2388463159.29
    62
    注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
    第75页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告早者予以分类。
    7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为1.71%
    （2021年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021年12月31日：同）。
    7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
    7.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
    的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位：人民币元本期末上年度末
    2022年12月31日2021年12月31日
    占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
    （%）（%）
    交易性金融资产－股票投资1696400571.7593.812402682046.1094.07
    交易性金融资产－贵金属投资----
    衍生金融资产－权证投资----
    其他----
    第76页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    合计1696400571.7593.812402682046.1094.07
    7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
    2022年12月31日2021年12月31日
    业绩比较基准上升5%86783501.72120211363.97
    业绩比较基准下降5%-86783501.72-120211363.97
    7.4.14公允价值
    7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
    第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
    7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
    7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
    单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
    2022年12月31日2021年12月31日
    第一层次1695056393.532400152286.83
    第二层次30922552.641253239.55
    第三层次1344178.221276519.72
    合计1727323124.392402682046.10
    7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
    于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
    7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
    第77页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
    单位：人民币元项目本期
    2022年1月1日至2022年12月31日
    交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额-1276519.721276519.72
    当期购买---
    当期出售/结算---
    转入第三层次-5314268.945314268.94
    转出第三层次-7684354.117684354.11当期利得或损失总
    -2437743.672437743.67额
    其中：计入损益的
    -2437743.672437743.67利得或损失计入其他综合收益
    ---
    的利得或损失（若有）
    期末余额-1344178.221344178.22期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
    损益的未实现利得或损-255779.31255779.31
    失的变动——公允价值变动损益项目上年度可比期间
    2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日
    交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额---
    当期购买-809445.19809445.19
    当期出售/结算---
    转入第三层次---
    转出第三层次---当期利得或损失总
    -467074.53467074.53额
    其中：计入损益的
    -467074.53467074.53利得或损失计入其他综合收益
    ---
    的利得或损失（若有）
    期末余额-1276519.721276519.72期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
    损益的未实现利得或损-467074.53467074.53
    失的变动——公允价值变动损益
    第78页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
    计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
    7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
    单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价
    项目采用的估值技术范围/加权平均与公允价值值名称值之间的关系流通受限股平均价格亚式期权
    1344178.22预期波动率23.19%-247.56%负相关
    票模型不可观察输入值上年度末公
    项目采用的估值技术范围/加权平均与公允价值允价值名称值之间的关系流通受限股平均价格亚式期权
    1276519.72预期波动率31.38%-274.17%负相关
    票模型
    7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
    于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：
    同)。
    7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
    7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    §8投资组合报告
    8.1期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元
    序号项目金额占基金总资产的比例（%）
    1权益投资1696400571.7591.54
    其中：股票1696400571.7591.54
    2基金投资--
    第79页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    3固定收益投资30922552.641.67
    其中：债券30922552.641.67
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返
    --售金融资产银行存款和结算备付金合
    778089954.754.21
    计
    8其他各项资产47861579.622.58
    9合计1853274658.76100.00
    注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为265235759.00元，占基金资产净值比例为14.67%。
    8.2期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
    占基金资产净值
    代码行业类别公允价值（元）比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    591345142.3832.70
    B 采矿业
    C 制造业 1054207070.36 58.30
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
    第80页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 19228484.66 1.06
    合计1664780697.4092.06
    8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
    占基金资产净值
    代码行业类别公允价值（元）比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    --
    B 采矿业
    C 制造业 31254046.22 1.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 210097.28 0.01
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 10783.95 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 38283.70 0.00
    第81页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 106663.20 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计31619874.351.75
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位：人民币元占基金资产净
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
    值比例（％）
    1601899紫金矿业21838519218385190.0012.08
    2002460赣锋锂业1638489113891370.396.30
    3603799华友钴业1836177102146526.515.65
    4002466天齐锂业120971795555545.835.28
    5600111北方稀土330680082835340.004.58
    6002340格林美694000051564200.002.85
    7601600中国铝业1148502851338075.162.84
    8603993洛阳钼业1125898551228381.752.83
    9600547山东黄金253284148529233.562.68
    10600988赤峰黄金213994338625971.152.14
    11002738中矿资源54686036453687.602.02
    12000933神火股份237852735582763.921.97
    13600219南山铝业1084916135476756.471.96
    14600489中金黄金420291034421832.901.90
    15000630铜陵有色1077576633620389.921.86
    16000831中国稀土94483931066306.321.72
    17000807云铝股份274862830564743.361.69
    18600392盛和资源208287629160264.001.61
    19002192融捷股份29417428799634.601.59
    20601168西部矿业268652427402544.801.52
    21000629钒钛股份565670026756191.001.48
    22000975银泰黄金240091726506123.681.47
    23600497驰宏锌锗505957725601459.621.42
    24600362江西铜业141451724655031.311.36
    25600549厦门钨业121607323774227.151.31
    26601677明泰铝业125447422756158.361.26
    27000960锡业股份156228622028232.601.22
    第82页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    28000762西藏矿业53850620791716.661.15
    29000970中科三环150893020581805.201.14
    30000878云南铜业168207919764428.251.09
    31002056横店东磁103720019437128.001.07
    32600673东阳光221271419228484.661.06
    33600338西藏珠峰83882719225914.841.06
    34002203海亮股份157323017777499.000.98
    35600456宝钛股份40005716346329.020.90
    36601958金钼股份134058615483768.300.86
    37000060中金岭南376101015420141.000.85
    38300748金力永磁52696115418878.860.85
    39002532天山铝业197010015209172.000.84
    40002155湖南黄金109100014128450.000.78
    41300618寒锐钴业33479913408699.950.74
    42601212白银有色432727811250922.800.62
    43600206有研新材85910011030844.000.61
    44600259广晟有色27254510956309.000.61
    45688388嘉元科技22893010267510.500.57
    46600295鄂尔多斯5268168002335.040.44
    47000688国城矿业4730487668108.080.42
    48601702华峰铝业4184006255080.000.35
    49301219腾远钴业697884810486.840.27
    50002978安宁股份1076293590503.440.20
    8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位：人民币元占基金资产净
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    值比例（％）
    1605376博迁新材2070009611010.000.53
    2002171楚江新材12826479427455.450.52
    3002237恒邦股份8537558998577.700.50
    4600459贵研铂业1422272238652.980.12
    5688114华大智造5336560546.800.03
    6688372伟测科技2383193499.600.01
    7301269华大九天1168102713.920.01
    8301267华厦眼科100666597.200.00
    9301095广立微74064002.600.00
    10301327华宝新能24242826.740.00
    11301239普瑞眼科57540066.000.00
    12301367怡和嘉业22339198.940.00
    13301175中科环保637038283.700.00
    14301391卡莱特24719999.590.00
    15301349信德新材18018633.600.00
    第83页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    16301171易点天下98517454.200.00
    17301363美好医疗44516843.250.00
    18301328维峰电子19114699.360.00
    19301377鼎泰高科77013575.100.00
    20301277新天地43911317.420.00
    21301379天山电子44911058.870.00
    22301282金禄电子43410958.500.00
    23301306西测测试25510783.950.00
    24301273瑞晨环保27710467.830.00
    25301318维海德2068598.440.00
    26301197工大科雅3807630.400.00
    27301313凡拓数创2477197.580.00
    28301319唯特偶1156126.050.00
    29301270汉仪股份2105957.700.00
    30301316慧博云通3595140.880.00
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
    （％）
    1002466天齐锂业125370472.554.91
    2002192融捷股份29346134.561.15
    3000762西藏矿业23346270.020.91
    4601899紫金矿业22434725.000.88
    5002056横店东磁21528850.000.84
    6002460赣锋锂业14998730.690.59
    7603799华友钴业14548986.600.57
    8002155湖南黄金14137385.000.55
    9600111北方稀土13493113.000.53
    10688388嘉元科技13048924.910.51
    11600206有研新材11114368.520.44
    12601702华峰铝业6303765.000.25
    13603993洛阳钼业5954222.000.23
    14601600中国铝业5524339.000.22
    15301219腾远钴业5362713.840.21
    16002340格林美5270796.000.21
    17600547山东黄金4427518.000.17
    18002738中矿资源4200474.600.16
    19600392盛和资源3756949.000.15
    20000630铜陵有色3737026.000.15
    第84页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
    （％）
    1601899紫金矿业97920991.003.83
    2002460赣锋锂业63666898.582.49
    3603799华友钴业49506233.301.94
    4600111北方稀土25653345.581.00
    5601600中国铝业22027559.870.86
    6603993洛阳钼业21679485.000.85
    7002340格林美21143516.000.83
    8600206有研新材19069698.060.75
    9600547山东黄金18127185.640.71
    10002155湖南黄金16853445.640.66
    11600219南山铝业15056198.000.59
    12000630铜陵有色13578778.000.53
    13000426兴业矿业13498473.000.53
    14002738中矿资源13104057.260.51
    15600392盛和资源12936602.000.51
    16601168西部矿业12567812.000.49
    17600459贵研铂业12352333.190.48
    18600489中金黄金12068377.000.47
    19000933神火股份12023785.780.47
    20600490鹏欣资源11696647.000.46
    注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位：人民币元
    买入股票成本（成交）总额449335519.19
    卖出股票收入（成交）总额766971250.54
    注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值
    第85页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    比例(％)
    1国家债券30922552.641.71
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计30922552.641.71
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    金额单位：人民币元占基金资产净
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
    值比例（％）
    101966622国债0130310030922552.641.71
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资股指期货。
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    第86页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    8.12投资组合报告附注
    8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“赣锋锂业”公告自身或分支机构违规外）
    没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
    江西赣锋锂业集团股份有限公司因涉嫌内幕交易“*ST 江特”股票，受到中国证券监督管理委员会江西监管局立案调查，没收违法所得1105283.92元，并处以3315851.76元罚款。此外因未及时披露公司重大事项、未依法履行其他职责等，受到深交所监管关注、证监会江西监管局公开批评，公开处罚。
    本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
    8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
    8.12.3期末其他各项资产构成
    单位：人民币元序号名称金额
    1存出保证金94835.97
    2应收清算款45434775.36
    3应收股利10300.00
    4应收利息-
    5应收申购款2173562.80
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他148105.49
    9合计47861579.62
    8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有可转换债券。
    8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    第87页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明
    允价值值比例（％）转融通证券出借业
    1603799华友钴业31998376.001.77
    务的股票转融通证券出借业
    2002460赣锋锂业26942076.001.49
    务的股票转融通证券出借业
    3600988赤峰黄金11586295.000.64
    务的股票转融通证券出借业
    4600111北方稀土10864185.000.60
    务的股票转融通证券出借业
    5002340格林美10729663.000.59
    务的股票转融通证券出借业
    6002466天齐锂业6398190.000.35
    务的股票转融通证券出借业
    7600547山东黄金5219184.000.29
    务的股票转融通证券出借业
    8603993洛阳钼业2246335.000.12
    务的股票转融通证券出借业
    9601600中国铝业2082573.000.12
    务的股票转融通证券出借业
    10601899紫金矿业710000.000.04
    务的股票
    8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位：人民币元流通受限部分的公允占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明价值（元）值比例（％）转融通证券出借业
    1002171楚江新材1144395.000.06
    务的股票
    2688114华大智造560546.800.03新股锁定
    转融通证券出借业
    3605376博迁新材464300.000.03
    务的股票转融通证券出借业
    4002237恒邦股份180234.000.01
    务的股票转融通证券出借业
    5600459贵研铂业157400.000.01
    务的股票
    第88页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    §9基金份额持有人信息
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
    数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例
    国泰国证有色金1325326841.
    4191043357.4581793294.905.81%94.19%
    属行业指数 A 06国泰国证有色金
    271815322.8236376453.0587.34%5270959.0112.66%
    属行业指数 C
    合计1330597800.
    4218223434.55118169747.958.16%91.84%
    07
    9.2期末上市基金前十名持有人
    国泰国证有色金属行业指数 A
    序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
    1谭锦祥2338510.004.64%
    中国人保资管－江苏银行－中国人
    22300100.004.57%
    保资产增益10号资产管理产品
    3杜心慧2000000.003.97%
    4陈光明1747984.003.47%
    5欧静虹1471323.002.92%
    6王云扬1370934.002.72%
    7陈丽芸818879.001.63%
    8王健784833.001.56%
    9吴杰730950.001.45%
    10梁一舟722715.001.43%
    注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
    第89页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告国泰国证有色金属行业
    62718.890.00%
    指数 A基金管理人所有从业人员持国泰国证有色金属行业
    有本基金76.610.00%
    指数 C
    合计62795.500.00%
    9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）国泰国证有色金属行业
    0
    本公司高级管理人员、基 指数 A金投资和研究部门负责人国泰国证有色金属行业
    0
    持有本开放式基金 指数 C合计0国泰国证有色金属行业
    0
    指数 A本基金基金经理持有本开国泰国证有色金属行业
    0
    放式基金 指数 C合计0
    §10开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 国泰国证有色金属行业指数 A 国泰国证有色金属行业指数 C基金合同生效日（2021年1月1
    2620186171.84-
    日）基金份额总额
    本报告期期初基金份额总额1682036286.12-
    本报告期基金总申购份额1249262399.7371762610.39
    减：本报告期基金总赎回份额1524178549.8930115198.33
    本报告期基金拆分变动份额--
    本报告期期末基金份额总额1407120135.9641647412.06
    §11重大事件揭示
    11.1基金份额持有人大会决议
    报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
    第90页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
    2022年8月16日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
    经本基金管理人第八届董事会第十六次会议审议通过，张瑞兵先生不再担任本基金管理人副总经理。
    报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
    11.4基金投资策略的改变
    报告期内，本基金投资策略无改变。
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为100000.00元。
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
    兴业证券1-----
    海通证券2577861487.4948.92%422587.8445.81%-
    中信建投2225345692.1819.08%209861.9622.75%-
    国联证券1129206514.5410.94%92896.2210.07%-
    东兴证券1122491540.5510.37%89578.349.71%-
    中泰证券146998045.493.98%34369.403.73%-
    招商证券243200389.813.66%41096.694.45%-
    第91页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    长江证券228997441.142.46%27005.682.93%-
    中信证券27055733.350.60%5160.040.56%-
    注：基金租用席位的选择标准是：
    （1）资力雄厚，信誉良好；
    （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
    （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
    （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
    （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
    特定要求，提供专门研究报告。
    选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
    兴业证券------
    38093884.5
    海通证券22.83%----
    128758454.
    中信建投77.17%----
    73
    国联证券------
    东兴证券------
    中泰证券------
    招商证券------
    长江证券------
    中信证券------
    11.8其他重大事件
    序号公告事项法定披露方式法定披露日期
    第92页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投
    《上海证券报》、《中国
    1 资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净 2022-05-13证券报》值计算精度并修改基金合同的公告国泰基金管理有限公司关于公司旗下公募基
    2《中国证券报》2022-07-26
    金最新风险等级评价结果的公告国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
    3《中国证券报》2022-08-16
    告国泰基金管理有限公司关于北京分公司办公
    4《中国证券报》2022-12-28
    地址变更的公告国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基
    5《上海证券报》2022-12-31
    金经理变更公告
    §12影响投资者决策的其他重要信息
    12.1影响投资者决策的其他重要信息
    为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的部分条款。自 2022 年 5 月 17 日起，本基金新增 C 类基金份额及修订后基金合同生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》。
    §13备查文件目录
    13.1备查文件目录
    1、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同
    2、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金托管协议
    3、关于准予国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金变更注册的批复
    4、报告期内披露的各项公告
    5、法律法规要求备查的其他文件
    13.2存放地点
    本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
    16层-19层。
    基金托管人住所或办公场所。
    第93页共94页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告
    13.3查阅方式
    可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
    客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
    客户投诉电话：（021）31089000
    公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司
    二〇二三年三月三十日