万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-30
万家创业板2年定期开放混合型证券投资
基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年3月30日万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定于2023年3月29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告请投资者注意阅读。
本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产（基金净值）变动表......................................22
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................55
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8.1期末基金资产组合情况........................................55
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................56
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................57
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........59
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............59
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59
8.12投资组合报告附注.........................................59
§9基金份额持有人信息..........................................60
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60
9.2期末上市基金前十名持有人......................................60
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................61
§10开放式基金份额变动.........................................61
§11重大事件揭示............................................62
11.1基金份额持有人大会决议......................................62
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................62
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62
11.4基金投资策略的改变........................................62
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................63
11.8其他重大事件...........................................64
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................65
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................65
§13备查文件目录............................................65
13.1备查文件目录...........................................65
13.2存放地点.............................................66
13.3查阅方式.............................................66
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金简称万家创业板2年定期开放混合场内简称创业板2年定开基金主代码161914基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年8月14日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份1117358717.57份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所上市日期2021年3月1日下属分级基金的基
万家创业板 2年定期开放混合 A 万家创业板 2年定期开放混合 C金简称下属分级基金的场
创业板2年定开-内简称下属分级基金的交
161914161915
易代码报告期末下属分级
932616913.45份184741804.12份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金的投资策略包括封闭期投资策略和开放期投资策略。
封闭期投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、战略配售投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投
资策略；6、可转换债券投资策略；7、衍生产品投资策略；8、信用
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衍生品投资策略；9、融资及转融通证券出借业务投资策略；10、其他
开放期投资策略：开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名兰剑秦一楠信息披露
联系电话021-38909626010-66060069负责人
电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com客户服务电话400888080095599
传真021-38909627010-68121816
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦北京市东城区建国门内大街69
电路360号8层（名义楼层9层）号
办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦北京市西城区复兴门内大街28
电路 360号 8层（名义楼层 9层） 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码200122100031法定代表人方一天谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.wjasset.com中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名基金年度报告备置地点义楼层9层）基金管理人办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址立信会计师事务所（特殊普通会计师事务所上海市南京东路61号4楼新黄浦金融大厦
合伙）中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2020年8月14日(基金合同生2020年8月14日-2020年12
2021年
1期效日)-2020年12月31日月31日
间数万家创业板2万家创业板2万家创业板2年万家创业板2万家创业板2年万家创业板2据和
指标 年定期开放混 年定期开放混 定期开放混合 A 年 定期开放混 定期开放混合 A 年 定期开放混
第6页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
合 A 合 C 合 C 合 C本期
已实-216282499.-39673393.19094987.5-5941638.0
116528312.45-30643921.93
现收697873益
本期-370604271.-65892650.14484640.213513749.0
90187469.7079161578.82
利润724679加权平均基金
-0.2817-0.27480.05920.05360.05250.0505份额本期利润本期加权平均
-31.92%-31.45%5.32%4.83%5.20%5.00%净值利润率本期基金份额
-21.47%-21.86%5.63%5.10%5.20%5.00%净值增长率
3.1.
2期
末数2022年末2021年末2020年末据和指标期末
可供-118793067.-25439847.13153349.5-5941638.0
85884390.52-30643921.93
分配336143利润期末可供分配
-0.1274-0.13770.05640.0486-0.0201-0.0220基金份额利润期末
基金813823846.1159301956.1692393260.298377139.1602205791.283892498.资产25181111184净值
第7页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告期末基金
0.87260.86231.11121.10361.05201.0500
份额净值
3.1.
3累
计期2022年末2021年末2020年末末指标基金份额累计
-12.74%-13.77%11.12%10.36%5.20%5.00%净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家创业板 2年定期开放混合 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月11.50%1.63%2.68%1.07%8.82%0.56%
过去六个月-3.42%1.45%-10.29%1.09%6.87%0.36%
过去一年-21.47%1.66%-21.55%1.34%0.08%0.32%自基金合同生效
-12.74%1.59%-5.41%1.27%-7.33%0.32%起至今
万家创业板 2年定期开放混合 C份额净值份额净值增业绩比较业绩比较基
阶段*－**－*
增长率*长率标准差基准收益准收益率标
第8页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
*率*准差*
过去三个月11.37%1.63%2.68%1.07%8.69%0.56%
过去六个月-3.66%1.45%-10.29%1.09%6.63%0.36%
过去一年-21.86%1.66%-21.55%1.34%-0.31%0.32%自基金合同生效
-13.77%1.59%-5.41%1.27%-8.36%0.32%起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为2020年8月14日，根据基金合同规定基金合同生效后六个月内为建
第9页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金成立（2020年8月14日）以来未分配利润。
第10页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司和齐河众鑫投资有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）办公地点：上海市浦东
新区浦电路360号9楼注册资本3亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百二十只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家
双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券
投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家
新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪
货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式
指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万
家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混
合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券
投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18
个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫
安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券
投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家
年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活
配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型
证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现
金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型
证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投
资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债
一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基
金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家
瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配
第11页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企
业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券
投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型
基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500
指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛
纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势
混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券
投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、
万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优
势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型
证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投
资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基
金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴
金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投
资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合
型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混
合型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持
有期混合型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年
持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券
投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混
合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起
式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资
基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式
证券投资基金、万家中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、万家国证 2000交易型开放
式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券
投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资
基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
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基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起
式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期万家经济新动能混合型证券投资基
金、万家自主创新混合型证券投资基
金、万家创业板2年定期开放混合型
国籍：中国；学历：清华大学计算机科学证券投资
与技术专业博士；相关业务资格：证券投
基金、万
资基金从业资格；过往从业经历：2018年家全球成
黄兴2020年811月入职万家基金管理有限公司，现任权长一年持-15.5年亮月14日益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金有期混合
管理有限公司投研部研究员、高级研究员，型证券投光大保德信基金管理有限公司投资部高级资基金
研究员、基金经理等职。
(QDII) 、万家科技创新混合型证券投
资基金、万家行业优选混合型证券投资基金
(LOF) 的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在认真控制投资风险的基础上为基金持有人谋取最大利益没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上：(1)公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上：(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；(2)对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；(4)对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 095%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于
30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
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4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年是一个宏观大年。国内疫情反复，经济下行压力大，以及海外美联储加息，俄乌冲突
等因素导致投资者风险偏好下降，市场整体下跌。低估值的煤炭、地产和当期高景气度的新能源等板块表现较好，而主要定价在未来的科技成长板块受损最大。
本基金在2022年二三季度考虑阶段性行业的风险收益比的变化，逐步增加了计算机软件板块的配置，相应地降低了部分半导体公司的权重；其余持仓如检测认证、医药等板块的权重保持稳定。截止2022年年末，基金持仓整体风格偏成长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家创业板 2年定期开放混合 A 的基金份额净值为 0.8726元，本报告期基金份额净值增长率为-21.47%，同期业绩比较基准收益率为-21.55%，截至本报告期末万家创业板2年定期开放混合 C 的基金份额净值为 0.8623 元，本报告期基金份额净值增长率为-21.86%，同期业绩比较基准收益率为-21.55%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年，上半年应该是有利于权益市场表现的时间窗口。一方面，2022年影响市场风险偏好的诸多宏观因素逐步落地；另一方面，疫情过后，社会活动恢复，经济有望出现阶段性复苏。这有利于提升市场的风险偏好。与经济和消费关联密切的板块，以及定价在未来的成长板块，均有机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内基金管理人为防范和化解经营风险确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完
整主要做了以下工作:
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工
作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设
第15页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会定期评价现行估值政策和程序在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格精通各自领域的理论知识熟悉政策法规并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。
第16页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—万家基金管理有限公司2022年1月1日至2022年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2023]第 ZA30274号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金全体基金份额审计报告收件人持有人我们审计了万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
审计意见（以下简称“万家创业板2年定期开放混合”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、
第17页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家创业板2年定期开放混合2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于万家创业板2年定期开放混合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
万家创业板2年定期开放混合的基金管理人万家基金管理有
限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则和
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国
证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财管理层和治理层对财务报表的责务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
任
在编制财务报表时，管理层负责评估万家创业板2年定期开放混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督万家创业板2年定期开放混合的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
注册会计师对财务报表审计的责（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风任险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
第18页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
根据获取的审计证据，就可能导致对万家创业板2年定期开放混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致万家创业板2年定期开放混合不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名朱颖杨利敏会计师事务所的地址中国上海审计报告日期2023年03月29日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.18516296.1525642402.06
结算备付金-2195241.62
存出保证金242558.97235567.98
交易性金融资产7.4.7.2971306727.031966688087.11
其中：股票投资971306727.031966688087.11
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
第19页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款-246064.54
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.560000.0065758.24
资产总计980125582.151995073121.55本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款5100072.15-
应付赎回款--
应付管理人报酬1255609.562586091.38
应付托管费209268.25431015.23
应付销售服务费68527.70129225.62
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6366301.861156389.40
负债合计6999779.524302721.63
净资产：
实收基金7.4.7.71117358717.571793422962.04
其他综合收益7.4.7.8--
未分配利润7.4.7.9-144232914.94197347437.88
净资产合计973125802.631990770399.92
负债和净资产总计980125582.151995073121.55
注：1、报告截止日2022年12月31日基金份额总额1117358717.57份，其中万家创业板2年定期开放混合 A基金份额净值 0.8726 元，基金份额总额 932616913.45 份；万家创业板 2 年定期开放混合 C基金份额净值 0.8623元，基金份额总额 184741804.12份。
2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的
“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在
本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
第20页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
7.2利润表
会计主体：万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至20222021年1月1日至2021年12月31日年12月31日
一、营业总收入-411209312.50146996716.47
1.利息收入570314.61411313.32
其中：存款利息收入7.4.7.10570314.61411313.32
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-231290674.41177536593.20
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.11-237687596.67170955482.96
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.12--资产支持证券投资
7.4.7.13--
收益
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.166396922.266581110.24以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.17-180541028.71-30951190.05失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.1852076.01-号填列）
减：二、营业总支出25287609.6842324606.50
1．管理人报酬7.4.10.2.120601281.4229919524.36
2．托管费7.4.10.2.23433546.954986587.40
3．销售服务费7.4.10.2.31049563.751497924.79
4．投资顾问费--
5．利息支出--
第21页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.19--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.20203217.565920569.95三、利润总额（亏损总额-436496922.18104672109.97以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-436496922.18104672109.97号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-436496922.18104672109.97
注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》中的
利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的
“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1793422962.04-197347437.881990770399.92
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
1793422962.04-197347437.881990770399.92
资产（基金净值）
三、本期
-676064244.47--341580352.82-1017644597.29增减变
第22页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
动额（减少以“-”号填列）
（一）、综合收---436496922.18-436496922.18益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-676064244.47-94916569.36-581147675.11变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申1790329.70--266144.091524185.61购款
2.基金赎-677854574.17-95182713.45-582671860.72回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
1117358717.57--144232914.94973125802.63
资产（基金净值）项目上年度可比期间
第23页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
2021年1月1日至2021年12月31日
实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1793422962.04-92675327.911886098289.95
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
1793422962.04-92675327.911886098289.95
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减--104672109.97104672109.97少以“-”号填列）
（一）、综合收--104672109.97104672109.97益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值----变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申----购款
2.基金赎----回款
（三）、----
第24页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
1793422962.04-197347437.881990770399.92
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
方一天陈广益尹超基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1210号文《关于准予万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2020年8月6日至2020年8月10日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2020]第 ZA31100 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于2020年8月14日生效，本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1793240797.48元，有效认购资金在募集期间内产生的利息为人民币182164.56元，以上实收基金（本息）合计为人民币1793422962.04元，折合1793422962.04份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金注册登
第25页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：创业板综合指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
第26页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
1、金融资产的分类
自2022年1月1日起适用
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
2022年1月1日前适用
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
自2022年1月1日起适用
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
2022年1月1日前适用
第27页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
自2022年1月1日起适用本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来12个月内（若预期存续期少于12个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终
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止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
2022年1月1日前适用
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
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支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
自2022年1月1日起适用股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由
基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
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2022年1月1日前适用
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失列入利息收入减项存款利息收入以净额列示;
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在债券实际持有期内逐日计提;
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在证券实际持有期内逐日计提;
(4)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账;
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
自2022年1月1日起适用
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
2022年1月1日前适用
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
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(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)基金的 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C
类基金资产净值的0.50%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；本基金场内份额的收益分配方式按深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司的规则执行。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
第32页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称新金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22号），自2022年1月1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则，根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。本基金需考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
2022年1月1日各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分
类和计量结果对比如下：
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金融资产/负修订前的金融工具确认计量准则修订后的金融工具确认计量准则债类别计量类别账面价值计量类别账面价值金融资产
2564240225646957
银行存款摊余成本（应收款项）摊余成本.06.12
2195241.2196328.
结算备付金摊余成本（应收款项）摊余成本
6220
存出保证金摊余成本（应收款项）235567.98摊余成本235684.58交易性金融以公允价值计量且其变动1966688以公允价值计量且其变动1966688
资产计入当期损益087.11计入当期损益087.11
应收清算款摊余成本（应收款项）246064.54摊余成本246064.54
应收利息摊余成本（应收款项）5758.24——
其他资产摊余成本（应收款项）60000.00摊余成本60000.00金融负债
应付管理人2586091.2586091.摊余成本摊余成本报酬3838
应付托管费摊余成本431015.23摊余成本431015.23应付销售服
摊余成本129225.62摊余成本129225.62务费应付交易费
摊余成本991389.40——用
1156389.
其他负债摊余成本165000.00摊余成本
40
于2021年12月31日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
第35页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
第36页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款8516296.1525642402.06
等于：本金8514518.5825642402.06
加：应计利息1777.57-
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计8516296.1525642402.06
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1053538057.92-971306727.03-82231330.89
贵金属投资-金交----所黄金合约
债券交易所市----
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银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1053538057.92-971306727.03-82231330.89上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1868378389.29-1966688087.1198309697.82
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1868378389.29-1966688087.1198309697.82
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应收利息--
其他应收款-60000.00
待摊费用60000.00-
应计利息-5758.24
合计60000.0065758.24
第38页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用81301.86991389.40
其中：交易所市场81301.86991389.40
银行间市场--
应付利息--
预提费用285000.00165000.00
合计366301.861156389.40
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
万家创业板 2年定期开放混合 A本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1523044212.291523044212.29
本期申购670042.13670042.13
本期赎回（以“-”号填列）-591097340.97-591097340.97
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末932616913.45932616913.45
万家创业板 2年定期开放混合 C本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末270378749.75270378749.75
本期申购1120287.571120287.57
本期赎回（以“-”号填列）-86757233.20-86757233.20
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末184741804.12184741804.12
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8其他综合收益
本基金本报告期无其他综合收益。
第39页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
万家创业板 2年定期开放混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初85884390.5283464658.00169349048.52
本期利润-216282499.69-154321772.03-370604271.72本期基金份额交易产生
37464475.4344997680.4482462155.87
的变动数
其中：基金申购款-42890.97-54582.72-97473.69
基金赎回款37507366.4045052263.1682559629.56
本期已分配利润---
本期末-92933633.74-25859433.59-118793067.33
万家创业板 2年定期开放混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初13153349.5414845039.8227998389.36
本期利润-39673393.78-26219256.68-65892650.46本期基金份额交易产生
6157160.796297252.7012454413.49
的变动数
其中：基金申购款-81702.83-86967.57-168670.40
基金赎回款6238863.626384220.2712623083.89
本期已分配利润---
本期末-20362883.45-5076964.16-25439847.61
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年日12月31日
活期存款利息收入556559.29363619.99
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入10088.2242935.70
其他3667.104757.63
合计570314.61411313.32
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月日31日
股票投资收益——买卖
-237687596.67170955482.96股票差价收入
股票投资收益——赎回--
第40页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-237687596.67170955482.96
7.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12日月31日卖出股票成交总
1353782277.051872703852.46
额
减：卖出股票成本
1588141848.671701748369.50
总额
减：交易费用3328025.05-买卖股票差价收
-237687596.67170955482.96入
7.4.7.12债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021年12月
31日31日
股票投资产生的股利
6396922.266581110.24
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
第41页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
合计6396922.266581110.24
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-180541028.71-30951190.05
股票投资-180541028.71-30951190.05
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-180541028.71-30951190.05
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021
31日年12月31日
基金赎回费收入52061.21-
基金转换费收入14.80-
合计52076.01-
7.4.7.19信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年12月31月31日日
审计费用45000.0045000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用15717.5616717.08
账户维护费22500.0013500.00
上市年费-80000.00
交易费用-5645352.87
第42页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
合计203217.565920569.95
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项根据中国证券监督管理委员会《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]215号），齐河众鑫投资有限公司将其持有的万家基金11%股权转让给中泰证券股份有限公司，股权变更后，中泰证券股份有限公司持股比例变更为60%，山东能源集团有限公司为万家基金实际控制人。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
万家基金管理有限公司(“万家基金”)基金管理人、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“农业银基金托管人、基金销售机构行”)
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构齐河众鑫投资有限公司基金管理人的股东新疆国际实业股份有限公司基金管理人的股东山东省新动能基金管理有限公司基金管理人的股东万家共赢资产管理有限公司(“万家共基金管理人的子公司赢”)万家财富基金销售（天津）有限公司(“万基金管理人的子公司、基金销售机构家财富”)上海万家朴智投资管理有限公司(“万家基金管理人控制的公司朴智”)注：1、2022年4月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2022]795号），核准新疆国际实业股份有限公司将持有的万家基金40%股权转让给山东省新动能基金管理有限公司。2022年6月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券、山东省新动能基金管理有限公司、齐河众鑫投资有限公司。
2、2023年1月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]215号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金11%股权无异议。2023年2月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。
3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第43页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31
2021年1月1日至2021年12月31日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
中泰证券938871277.8644.53801572067.5120.72
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
中泰证券874373.3550.2949457.1860.83上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
中泰证券746506.8722.50705268.7671.14
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费20601281.4229919524.36
其中：支付销售机构的客户维护费8157924.5811312027.29
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
第44页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初
5个工作日内依据基金管理人出具的划款指令或按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费3433546.954986587.40
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初
5个工作日内依据基金管理人出具的划款指令或按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称万家创业板2年定期开万家创业板2年定期开合计
放混合 A 放混合 C
万家基金-17087.7417087.74
农业银行-44660.9544660.95
中泰证券-10259.1610259.16
合计-72007.8572007.85上年度可比期间获得销售服务费的各关联方
2021年1月1日至2021年12月31日
名称当期发生的基金应支付的销售服务费
第45页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告万家创业板2年定期开万家创业板2年定期开合计
放混合 A 放混合 C
万家基金-25674.3425674.34
农业银行-59146.6459146.64
中泰证券-15895.5515895.55
合计-100716.53100716.53
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内依据基金管理人出具的划款指令或按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。
第46页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31
关联方名称2021年1月1日至2021年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
农业银行8516296.15556559.2925642402.06363619.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末受限期（单期末估值总额备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额位：股）
2022年
唯万新股流
3011619月66个月18.6621.733466456.367518.58-
密封通受限日
2022年
逸豪新股流
3011769月216个月23.8816.8954412990.729188.16-
新材通受限日
2022年
泓博新股流
30123010月6个月40.0048.3226910760.0012998.08-
医药通受限
21日
2022年
盛帮新股流
3012336月246个月41.5234.301586560.165419.40-
股份通受限日
2022年
华新新股流
30126512月86个月13.2811.4081910876.329336.60-
环保通受限日华大2022年新股流
3012696个月32.6987.94116838181.92102713.92-
九天7月21通受限
第47页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告日
2022年
新巨新股流
3012968月266个月18.1914.90104218953.9815525.80-
丰通受限日
2022年
富乐新股流
30129712月6个月8.4812.9910158607.2013184.85-
德通受限
23日
2022年
远翔新股流
3013008月96个月36.1529.372117627.656197.07-
新材通受限日
2022年
西测新股流
3013067月196个月43.2342.2925511023.6510783.95-
测试通受限日
2022年
慧博新股流
3013169月296个月7.6014.323592728.405140.88-
云通通受限日
2022年
唯特新股流
3013199月226个月47.7553.271155491.256126.05-
偶通受限日
2022年
维峰新股流
3013288月306个月78.8076.9619115050.8014699.36-
电子通受限日
2022年
信德新股流
3013498月306个月138.88103.5218024998.4018633.60-
新材通受限日
2022年
怡和新股流
30136710月6个月119.88175.7822326733.2439198.94-
嘉业通受限
21日
2022年
丰立新股流
30136812月76个月22.3318.523377525.216241.24-
智能通受限日
2022年
联影新股流
6882718月126个月109.88171.687365809266.201264423.20-
医疗通受限日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
第48页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
于2022年12月31日，本基金未持有债券投资。(2021年12月31日：同)
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
7.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
第49页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2022年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
银行存款8516296.15-----8516296.15
存出保证金242558.97-----242558.97
第50页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告交易性金融资
-----971306727.03971306727.03产
其他资产-----60000.0060000.00
资产总计8758855.12----971366727.03980125582.15负债应付管理人报
-----1255609.561255609.56酬
应付托管费-----209268.25209268.25
应付清算款-----5100072.155100072.15应付销售服务
-----68527.7068527.70费
其他负债-----366301.86366301.86
负债总计-----6999779.526999779.52利率敏感度缺
8758855.12----964366947.51973125802.63
口上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2021年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
银行存款25642402.06-----25642402.06
结算备付金2195241.62-----2195241.62
存出保证金235567.98-----235567.98交易性金融资
-----1966688087.111966688087.11产应收证券清算
-----246064.54246064.54款
其他资产-----65758.2465758.24
资产总计28073211.66----1966999909.891995073121.55负债应付管理人报
-----2586091.382586091.38酬
应付托管费-----431015.23431015.23应付销售服务
-----129225.62129225.62费
其他负债-----1156389.401156389.40
负债总计-----4302721.634302721.63利率敏感度缺
28073211.66----1962697188.261990770399.92
口
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2021年12月31日：同），银行存款、
第51页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2021年12月31日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2022年12月31日2021年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
971306727.0399.811966688087.1198.79
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计971306727.0399.811966688087.1198.79
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月动本期末（2022年12月31日）
31日）
分析1.股票基准指数下-8744378.84-18460259.64
第52页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告降100个基点
2.股票基准指数上
8744378.8418460259.64
升100个基点
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第一层次969759397.351959934673.62
第二层次-6753413.49
第三层次1547329.68-
合计971306727.031966688087.11
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本期项目2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计
第53页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-1023831.461023831.46
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额-523498.22523498.22
其中：计入损益的利得或损
-523498.22523498.22失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1547329.681547329.68期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-523498.22523498.22
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比同期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或损
---失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元项目本期末公允价采用的估不可观察输入值
第54页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告值值技术与公允价值
名称范围/加权平均之间的关系值预期波动率亚式期权
限售股票1547329.68预期波动率0.2063-2.4756越大公允价模型值越低不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值
------
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资971306727.0399.10
其中：股票971306727.0399.10
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计8516296.150.87
8其他各项资产302558.970.03
9合计980125582.15100.00
第55页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 367022567.26 37.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业316561607.9532.53
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 287722551.82 29.57
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计971306727.0399.81
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300012华测检测399993389198505.909.17
2300661圣邦股份50000086300000.008.87
3300124汇川技术119999083399305.008.57
4300454深信服69999378784212.158.10
5300676华大基因149997477533656.067.97
6300253卫宁健康700000071960000.007.39
7300369绿盟科技700000071470000.007.34
8300887谱尼测试199998665219543.466.70
9300782卓胜微49994057143142.005.87
第56页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
10300938信测标准166668355733879.525.73
11300888稳健医疗69992750044780.505.14
12600588用友网络200000048340000.004.97
13688369致远互联66666045899541.004.72
14300604长川科技100000044580000.004.58
15300685艾德生物166669644084109.204.53
16688271联影医疗73651264423.200.13
17301269华大九天1168102713.920.01
18001301尚太科技116468722.560.01
19301367怡和嘉业22339198.940.00
20301349信德新材18018633.600.00
21301296新巨丰104215525.800.00
22301328维峰电子19114699.360.00
23301297富乐德101513184.850.00
24301230泓博医药26912998.080.00
25301306西测测试25510783.950.00
26301265华新环保8199336.600.00
27301176逸豪新材5449188.160.00
28301161唯万密封3467518.580.00
29301368丰立智能3376241.240.00
30301300远翔新材2116197.070.00
31301319唯特偶1156126.050.00
32301233盛帮股份1585419.400.00
33301316慧博云通3595140.880.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300253卫宁健康90786577.054.56
2300458全志科技77555235.253.90
3300938信测标准63248882.423.18
4300888稳健医疗58755486.432.95
5300782卓胜微58591076.002.94
6300454深信服56372571.762.83
7600588用友网络52131729.782.62
8300676华大基因44693518.542.25
9688369致远互联41384562.252.08
10688158优刻得37151601.131.87
11300369绿盟科技33874079.761.70
12300285国瓷材料33496692.941.68
13300661圣邦股份23794770.961.20
14300223北京君正21828175.001.10
第57页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
15300685艾德生物19600737.230.98
16300012华测检测19451378.700.98
17300887谱尼测试16627653.100.84
18300327中颖电子5200740.000.26
19688223晶科能源902410.000.05
20688271联影医疗809266.200.04
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300887谱尼测试124573370.186.26
2300458全志科技123824880.546.22
3300223北京君正111801736.175.62
4300604长川科技91387038.764.59
5300059东方财富85588585.274.30
6300124汇川技术82681036.454.15
7300661圣邦股份80376240.304.04
8688158优刻得76237633.163.83
9300012华测检测75342007.413.78
10300676华大基因74634962.303.75
11300327中颖电子74208823.673.73
12300454深信服71824768.903.61
13300782卓胜微56101032.982.82
14300685艾德生物54007668.482.71
15300369绿盟科技35427071.671.78
16300253卫宁健康26004203.701.31
17300888稳健医疗24152015.071.21
18300285国瓷材料24151687.001.21
19300938信测标准19917136.301.00
20600588用友网络10576323.240.53
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额773301517.30
卖出股票收入（成交）总额1353782277.05
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第58页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金242558.97
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
第59页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
7待摊费用60000.00
8其他-
9合计302558.97
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）万家创业板2年定
1740553583.2827436230.812.94905180682.6497.06
期开放混
合 A万家创业板2年定
1551911904.23--184741804.12100.00
期开放混
合 C
合计3266534206.6027436230.812.461089922486.7697.54
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末上市基金前十名持有人
万家创业板 2年定期开放混合 A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）太钢集团财务有限公
115000437.007.50
司烟台盛泰房地产开发
210000583.005.00
有限公司
第60页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
3吕可霞5000291.002.50
4刘世杰4710000.002.36
5王冀敏4007233.002.00
6沈玲3186874.001.59
7许为民3000174.001.50
8赵龙霞2549085.001.28
9胡敏如2500145.001.25
10牟奎琦2000116.001.00
注：上述持有人为场内持有人。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 万家创业板 2 年定期开放混合 A 39912.57 0.0043人所有从
业人员持 万家创业板 2 年定期开放混合 C 5530.73 0.0030有本基金
合计45443.300.0041
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）万家创业板2年定期开放混
本公司高级管理人员、基0
合 A金投资和研究部门负责万家创业板2年定期开放混人持有本开放式基金0
合 C合计0万家创业板2年定期开放混
0
本基金基金经理持有本 合 A开放式基金万家创业板2年定期开放混
0
合 C合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家创业板 2年定期开放混合 A 万家创业板 2年定期开放混合 C基金合同生效日
（2020年8月14日）1523044212.29270378749.75基金份额总额本报告期期初基金份
1523044212.29270378749.75
额总额本报告期基金总申购
670042.131120287.57
份额
减：本报告期基金总591097340.9786757233.20
第61页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
932616913.45184741804.12
额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2022年8月24日，公司聘任莫海波先生担任公司副总经理。
基金托管人：
2022年3月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。
2022年3月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
第62页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
951707808.
民生证券145.14695989.3140.03-
32
938871277.
中泰证券244.53874373.3550.29-
86
168840284.
华安证券28.01123482.147.10-
03
22350899.4
中信建投21.0620814.631.20-
4
17636054.5
广发证券10.8416424.730.94-
银河证券25804099.900.285101.170.29-
恒泰证券33197687.290.152338.490.13-
安信证券1-----
长城证券1-----
方正证券2-----
国盛证券1-----
海通证券1-----
华泰证券2-----
江海证券2-----申万宏源
1-----
证券
天风证券1-----新时代证
1-----
券中银国际
1-----
证券
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范内控制度健全在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能
力能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型
第63页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
的能力;能积极为公司投资业务的开展投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本报告期内，本基金新增长城证券交易单元1个、恒泰证券交易单元2个、江海证券交易单元2个、中银国际证券交易单元1个；减少华福证券交易单元2个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期万家创业板2年定期开放混合型证券
1指定媒介2022-01-21
投资基金2021年第4季度报告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宜信普泽为销售机构并开通
2指定媒介2022-03-24
转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告万家创业板2年定期开放混合型证券
3指定媒介2022-03-30
投资基金2021年年度报告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢
4指定媒介2022-04-15
通平台为销售机构并开通相关业务的公告万家创业板2年定期开放混合型证券
5指定媒介2022-04-21
投资基金2022年第1季度报告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并开通
6指定媒介2022-05-26
转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司关于旗下基金
7在泰信财富证券开通申购、转换、定指定媒介2022-06-21
投及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增苏宁基金为销售机构并开通
8指定媒介2022-07-12
转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司关于旗下部分
9指定媒介2022-07-15
基金新增万得基金为销售机构并开通
第64页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告万家创业板2年定期开放混合型证券
10指定媒介2022-07-20
投资基金2022年第2季度报告万家基金管理有限公司关于旗下部分
11基金在九州证券开通申购、转换、定指定媒介2022-08-01
投及参与其费率优惠活动的公告关于万家创业板2年定期开放混合型
12证券投资基金开放申购、赎回、基金指定媒介2022-08-08
转换业务的公告万家基金管理有限公司关于旗下部分
13基金新增江苏银行为销售机构并开通指定媒介2022-08-29
转换、基金定投业务的公告万家创业板2年定期开放混合型证券
14指定媒介2022-08-30
投资基金2022年中期报告万家创业板2年定期开放混合型证券
15投资基金招募说明书更新(2022年第指定媒介2022-10-15
1号)
万家创业板2年定期开放混合型证券
16指定媒介2022-10-15
投资基金基金产品资料概要（更新）万家创业板2年定期开放混合型证券
17指定媒介2022-10-25
投资基金2022年第3季度报告关于万家基金管理有限公司旗下部分
18基金参加中国工商银行申购及定投优指定媒介2022-12-13
惠活动的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
5、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金托管协议》。
第65页共66页万家创业板2年定期开放混合2022年年度报告
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2023年3月30日
