西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
2023-03-29
西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2023年03月29日西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2023年03月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产（基金净值）变动表......................................24
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................65
8.1期末基金资产组合情况........................................65
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................65
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................66
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................71
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................76
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................76
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................76
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................76
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................77
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................77
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................77
8.12投资组合报告附注.........................................77
§9基金份额持有人信息..........................................78
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................78
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................79
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................79
9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................79
§10开放式基金份额变动.........................................80
§11重大事件揭示............................................80
11.1基金份额持有人大会决议......................................80
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................80
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................80
11.4基金投资策略的改变........................................80
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................81
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................81
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................81
11.8其他重大事件...........................................81
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................84
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................84
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................84
§13备查文件目录............................................84
13.1备查文件目录...........................................84
13.2存放地点.............................................84
13.3查阅方式.............................................85
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§2基金简介
2.1基金基本情况
西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基基金名称金基金简称东财量化精选混合基金主代码009840基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年07月29日基金管理人西藏东财基金管理有限公司基金托管人广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额227595408.85份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 东财量化精选混合A 东财量化精选混合C下属分级基金的交易代码009840009841
报告期末下属分级基金的份额总额157290773.57份70304635.28份
2.2基金产品说明
在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，投资目标力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
在大类资产配置方面，本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，确定或调整投资组合中股票、债投资策略券等各类资产的配置比例。
在股票投资方面，本基金运用多因子选股策略、事件驱动策略、套利策略等多个量化策略进行选股。
中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益业绩比较基准
率×20%
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高风险收益特征
于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
第5页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告名称西藏东财基金管理有限公司广发证券股份有限公司信息披姓名沙福贵崔瑞娟
露负责联系电话021-23526999020-66338888
人 电子邮箱 vip@dongcaijijin.com cuirj@gf.com.cn
客户服务电话400-9210-10795575
传真021-23526940020-87553363-6731西藏自治区拉萨市柳梧新区广东省广州市黄埔区中新广注册地址国际总部城10栋楼2层01室州知识城腾飞一街2号618室上海市徐汇区宛平南路88号广州市天河区马场路26号广办公地址金座5楼发证券大厦34楼邮政编码200030510627法定代表人戴彦林传辉
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.dongcaijijin.com址基金年度报告备置地上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址德勤华永会计师事务所（特殊会计师事务所上海市黄浦区延安东路222号21楼普通合伙）注册登记机构西藏东财基金管理有限公司上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指2022年2021年2020年07月29日
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标（基金合同生效日）-2020年12月31日东财量东财量东财量东财量东财量东财量化精选化精选化精选化精选化精选化精选
混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C
-38775-17816845234388351-15493-10714本期已实现收益
954.35726.2667.6808.58382.71070.45
-43677-19997393632198342231602104665本期利润
000.16186.2340.6391.6152.3963.17
加权平均基金份额
-0.2627-0.26600.15160.16510.03540.0284本期利润本期加权平均净值
-26.69%-27.44%13.32%14.65%3.60%2.89%利润率本期基金份额净值
-22.95%-23.58%7.77%6.90%5.14%4.79%增长率
3.1.2期末数据和指
2022年末2021年末2020年末
标
-19983-10115242622982796-86867-52590期末可供分配利润
251.68304.3347.624.8180.8165.63
期末可供分配基金
-0.1270-0.14390.13310.1202-0.0175-0.0209份额利润
137307601893206561916020521558263998
期末基金资产净值
521.8930.95627.5841.22663.98965.49
期末基金份额净值0.87300.85611.13311.12021.05141.0479
3.1.3累计期末指标2022年末2021年末2020年末
基金份额累计净值
-12.70%-14.39%13.31%12.02%5.14%4.79%增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东财量化精选混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-8.25%1.10%1.62%0.94%-9.87%0.16%
过去六个月-16.45%1.10%-9.85%0.85%-6.60%0.25%
过去一年-22.95%1.44%-16.64%1.01%-6.31%0.43%自基金合同
-12.70%1.36%-8.82%0.93%-3.88%0.43%生效起至今
东财量化精选混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-8.44%1.10%1.62%0.94%-10.06%0.16%
过去六个月-16.79%1.10%-9.85%0.85%-6.94%0.25%
过去一年-23.58%1.44%-16.64%1.01%-6.94%0.43%自基金合同
-14.39%1.36%-8.82%0.93%-5.57%0.43%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2020年7月29日生效。
2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于2020年7月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
第10页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2020年7月29日生效，自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日，是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司，公司坚持投资人利益优先原则，致力于在合规管理、风险控制的基础上，以市场变化和客户需求为导向，努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司，为投资者提供高品质的专业资产管理服务。
截至2022年12月31日，公司旗下管理30只证券投资基金--西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财
创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基
金、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财消费精选混合型发起式证
券投资基金、西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源
汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证500指数型发起式
证券投资基金、西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证
高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证银行指数型发起式证券投
资基金、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证龙头家
电指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基
金、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财创新
医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业指数型发起式
证券投资基金、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财
中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型
发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金、西藏东财数字经
济优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金、西
藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财均衡配置三个月持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、
西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证证券公
司30指数型发起式证券投资基金、西藏东财产业优选混合型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
第11页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告任本基金的基证
金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始，先后在天治基金管理有限公司、东方财富信
息股份有限公司、东方财
富证券股份有限公司、西
12.藏东财基金管理有限公司
吴逸本基金基金经理-5筹备组、西藏东财基金管年理有限公司担任产品创新
及量化投资部总监助理、基金管理公司筹备组量化
投资负责人、资产管理总
部投资主办人、量化投资
部总监、研究部总监、基金经理等职务。
美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。自2013年8月始，先后在中欧国际工商学院、西藏东财基金管理
姚楠2020-15.5有限公司筹备组、西藏东
本基金基金经理助理-
燕1-04年财基金管理有限公司担任
金融学/会计学研究助理、
筹备组成员、基金经理兼基金经理助理兼研究员等职务。
南京大学计算机技术专业
莫志2022-19.5
本基金基金经理助理-硕士。自2013年4月始，先刚0-31年后在万家基金管理有限公
第12页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
司、南华基金管理有限公
司、西藏东财基金管理有
限公司担任量化研究员、基金经理兼基金经理助理等职务。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法
规以及公司内部制度，制定了《公平交易管理制度》。
本基金基金管理人建立科学规范的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露确保公平交易过程和结果的监督。
在投资决策的内部控制方面，研究员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围等，建立不同投资组合的投资对象备选库，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。交易执行中，交易员执行投资交易系统中的公平交易程序，并严格按照价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的原则执行交易指令，确保交易执行的公平性。
行为监控方面，建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，并建立相关记录制度，确保公平交易可稽核；对交易价格的公允性进行审查，相关投资组合经理对
第13页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
交易价格异常情况进行合理性解释；在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对不同投资组合的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，本基金基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，本基金基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内，本基金基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，受全球流动性紧缩与风险事件冲击影响，A股市场历经两次探底、两次反弹，全年呈现“W”型走势。具体来看，行业普跌现象显著，申万一级行业中仅煤炭和综合行业取得正收益，TMT板块显著跑输。伴随市场风险偏好的回落，资金的博弈加快了 A 股市场风格的轮动，大小盘风格全年处于拉锯状态，价值与成长风格多次切换。
在这种市场环境下，东财量化精选混合坚持了根据股票基本面和大数据舆情进行量化选股的投资策略，同时在风格上偏向于盈利与估值相匹配的板块与个股，以追求更加稳健的业绩表现。
后期，伴随国内经济复苏的进程，东财量化精选混合将继续坚持结合股票基本面和大数据舆情的投资策略，挖掘中国经济向高质量的经济结构转型中的投资机会，力争为投资者获取良好的长期回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
第14页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
截至2022年12月31日，东财量化精选混合A份额净值为0.8730元，报告期内基金份额净值增长率为-22.95%，东财量化精选混合C份额净值为0.8561元，报告期内基金份额净值增长率为-23.58%，同期业绩比较基准收益率为-16.64%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年，在内外部的多重风险挑战下，中国宏观经济面临需求收缩、供给冲击和预
期转弱的局面，宏观经济修复一波三折、整体偏弱，GDP增速不及年初预期目标。具体来看，中国经济呈现出口韧性强、消费需求弱、宏观政策护航的特点：消费受疫情冲击影响显著，但在年底防控政策调整后复苏可期；固定资产投资在基础设施建设投资拉动下增长较为平稳，然而房地产投资额的持续下降拖累整体投资，随着房地产纾困政策持续落地，房地产市场信心和活力有望恢复。展望2023年，通胀压力、加息周期、地缘政治冲突等因素仍将是全球经济的重要决定因素；国内来看，疫情防控政策松绑将加速经济活力释放，叠加存量政策和增量政策发力，消费、生产、投资、就业均有望得以明显改善，此外基数效应也将对2023年经济数据形成支撑。
从资本市场来看，2022年我国经济面临多重压力的背景下，A股市场呈现震荡回调格局，整体表现偏弱。上证指数和深圳成指经历了2019-2021年年线3连阳后再度进入调整。与全球主要股指表现比较来看，A股市场主要指数的跌幅排名靠前。展望2023年，受益于经济复苏、流动性宽松、企业盈利改善等因素，股票市场或迎来估值业绩双重修复，配置价值有望得以提升。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金基金管理人坚持投资者利益至上、坚持违法违规零容忍、严防触犯三条底线作为公司的最高经营宗旨和全体员工的根本行为准则，为全面风险管理、全程风险管理与全员风险管理相关内部控制管理规范的推行提供相对有利的内部控制环境；同时依据不断发展变化的外部经营环境、监管环境与业务实践对于公司内部控制与
风险管理持续进行动态的调整与修正。本基金基金管理人根据法律法规、监管政策的变化和业务发展情况，从合规运作、维护基金份额持有人利益的角度出发，持续完善内部控制制度和流程，加强内部风险的控制与防范，确保内控体系和各项制度措施的落实，有效保障了公司各项业务合法合规的有序开展。
报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：一是执行监察稽核信息动态通报与执行跟进机制，及时进行内部传达以及组织员工学习理解；二是通过相关内部以及外部合规风控培训、日常投资申报管理、员工行为规范管理等方式不断强化员工的合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突；三是协调内部管理制度体系的修订和完善，推动公司各业务部门持续完善各项管理制度和业务流程建设，防范日常运作中发生违法违规行为与风险事件；四是执行基金运作过程中的临时公告、定期报告、招募说明书更
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新等相关信息披露工作；五是采取事前、事中和事后三阶段的防范控制工作，从投资决策、研究支持、交易执行、投资监督与风险管理、关联交易管理、公平交易与异常交易
监控、内幕交易防控等各方面持续加强对于投资管理业务的内部控制，保障基金投资运作合法合规；六是对基金运作过程中的营销与销售、会计核算估值、信息技术支持等方
面进行内部控制与合规管理；七是通过独立开展定期或不定期内部审计，监督检查各业务条线相关内部控制措施设计的合理性以及执行的有效性，针对发现的问题相应提出改进建议并督促相关业务部门及时落实改进措施；八是重视反洗钱各项工作，包括制度建设、系统功能优化、宣传培训、日常监测等方面，积极采取有效的防范措施控制洗钱的风险。
报告期内，本基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。本基金基金管理人将继续坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行，基金份额净值、基金资产净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布基金份额净值。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
本基金基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会。估值委员会会对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生相关预警情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
第16页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的管理人--西藏东财基金管理有限公司在西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产
净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对西藏东财基金管理有限公司编制和披露的西藏东财量化精选混合
型发起式证券投资基金2022年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报（审）字（23）第P00276号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金审计报告收件人全体持有人我们审计了西藏东财量化精选混合型发起式证
券投资基金的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。我们认为，审计意见后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则以及中国证券监督管理委员会发布的关于
基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2
第17页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营
成果和基金净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守形成审计意见的基础则，我们独立于西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无其他事项无西藏东财基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何其他信息形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，管理层和治理层对财务报表的责任以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估西藏东财量化精选混合型发起式证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除
第18页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告非基金管理人管理层计划清算西藏东财量化精
选混合型发起式证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控注册会计师对财务报表审计的责任制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险；（2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见；（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性；（4）对基金管理人管理层使用持续
经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
第19页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致西藏东财量化精选混合型
发起式证券投资基金不能持续经营；（5）评价
财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名吴凌志、孔维婷会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号21楼
审计报告日期2023-03-29
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.131677765.2426066160.39
结算备付金23.5730001000.00
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.2166398586.22243213943.04
其中：股票投资166398586.22243213943.04
基金投资--
债券投资--资产支持证券投
--资
贵金属投资--
第20页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--资产支持证券投
--资
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款1964.396792.43
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5-12999.01
资产总计198078339.42299300894.87本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款66856.61457748.45
应付管理人报酬260572.30394873.40
应付托管费17371.4726324.90
应付销售服务费42656.6463700.46
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
第21页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6194029.56194578.86
负债合计581486.581137226.07
净资产：
实收基金7.4.7.7227595408.85264073456.37
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.8-30098556.0134090212.43
净资产合计197496852.84298163668.80
负债和净资产总计198078339.42299300894.87
注：报告截止日2022年12月31日，东财量化精选混合A基金份额净值人民币0.8730元，基金份额总额157290773.57份；东财量化精选混合C基金份额净值人民币0.8561元，基金份额总额70304635.28份。基金份额总额合计为227595408.85份。
7.2利润表
会计主体：西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年01月01日至22021年01月01日至2
022年12月31日021年12月31日
一、营业总收入-59153584.5372510044.69
1.利息收入267683.70424978.92
其中：存款利息收入7.4.7.9267683.70424978.92
债券利息收入--资产支持证券利息收
--入买入返售金融资产收
--入
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-52379093.85135400316.20
其中：股票投资收益7.4.7.10-56196153.90133816391.49
第22页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11--资产支持证券投资收
7.4.7.12--
益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.153817060.051583924.71以摊余成本计量的金
--融资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.16-7081505.78-64161044.02以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填
7.4.7.1739331.40845793.59
列）
减：二、营业总支出4520601.8613312512.45
1．管理人报酬7.4.10.2.13555328.396518331.34
2．托管费7.4.10.2.2237021.97434555.48
3．销售服务费7.4.10.2.3584251.501093301.54
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.19144000.005266324.09三、利润总额（亏损总额以-63674186.3959197532.24“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-63674186.3959197532.24
填列）
第23页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-63674186.3959197532.24
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日
单位：人民币元本期项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净264073456.37-34090212.43298163668.80值）
加：会计政策变
----更前期差错
----更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净264073456.37-34090212.43298163668.80值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-36478047.52--64188768.44-100666815.96号填列）
（一）、综合收
---63674186.39-63674186.39益总额
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值-36478047.52--514582.05-36992629.57变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申24006580.59--383431.0123623149.58
第24页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告购款
2.基金
-60484628.11--131151.04-60615779.15赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净227595408.85--30098556.01197496852.84值）上年度可比期间项目2021年01月01日至2021年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净747987472.98-37570156.49785557629.47值）
加：会计政策变
----更前期差错
----更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净747987472.98-37570156.49785557629.47值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-483914016.61--3479944.06-487393960.67号填列）
（一）、综合收--59197532.2459197532.24
第25页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告益总额
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值-483914016.61--62677476.30-546591492.91变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
113250554.92-15611162.71128861717.63
购款
2.基金
-597164571.53--78288639.01-675453210.54赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净264073456.37-34090212.43298163668.80值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:沙福贵侯福岩陆文澄
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理
人西藏东财基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《西藏东财量化精选混合型发起式证券投资
第26页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1286号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为1076139276.86份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字（20）
第00012号验资报告。经向中国证监会备案，基金合同于2020年7月29日正式生效。本基
金的基金管理人为西藏东财基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第27页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
（2）金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
第28页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚
未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；
若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金
额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
第29页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场
参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或
基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
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实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
（2）投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息（若有）后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支
持证券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
股利收入于除权（息）日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
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（3）公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
（5）其他收入
在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
本基金本报告期无外币交易。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
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（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发[2017]6号），在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
（2）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告[2017]13号）及《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
（3）根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会[2020]22号），公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021年的比较数据将不作重述。
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于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，本基金执行新金融工具准则的影响如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金及应收利息，金额分别为人民币26066160.39元、人民币30001000.00元及人民币12999.01元。
新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金及其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金及其他资产-应收利息等项目中，不单独列示应收利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金及其他资产-应收利息，金额分别为人民币26077742.69元、人民币30002416.71元及人民币0.00元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易
性金融资产，金额为人民币243213943.04元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币0.00元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币243213943.04元。
本基金自2022年7月1日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14号），并按相关衔接规定进行了处理。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
第34页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（4）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款4047438.707361120.42
等于：本金4045177.907361120.42
加：应计利息2260.80-
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月
第35页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告存款期限3个月
--以上
其他存款27630326.5418705039.97
等于：本金27625902.4918705039.97
加：应计利息4424.05-
合计31677765.2426066160.39
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票177806867.30-166398586.22-11408281.08
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计177806867.30-166398586.22-11408281.08上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票247540718.34-243213943.04-4326775.30
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
第36页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
资产支持证券----
基金----
其他----
合计247540718.34-243213943.04-4326775.30
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应收利息-12999.01
其他应收款--
待摊费用--
合计-12999.01
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费29.56578.86
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
第37页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
银行间市场--
应付利息--
预提费用-审计费24000.0024000.00
预提费用-信息披露费170000.00170000.00
合计194029.56194578.86
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1 东财量化精选混合A
金额单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年12月31日
(东财量化精选混合A)
基金份额（份）账面金额
上年度末182299379.96182299379.96
本期申购14133624.2614133624.26
本期赎回（以“-”号填列）-39142230.65-39142230.65
本期末157290773.57157290773.57
7.4.7.7.2 东财量化精选混合C
金额单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年12月31日
(东财量化精选混合C)
基金份额（份）账面金额
上年度末81774076.4181774076.41
本期申购9872956.339872956.33
本期赎回（以“-”号填列）-21342397.46-21342397.46
本期末70304635.2870304635.28
注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1 东财量化精选混合A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
第38页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
(东财量化精选混合A)
本期期初43948569.68-19686322.0624262247.62
本期利润-38775954.35-4901045.81-43677000.16本期基金份额交易产
-3236083.172667584.03-568499.14生的变动数
其中：基金申购款1673264.68-1786176.79-112912.11
基金赎回款-4909347.854453760.82-455587.03
本期已分配利润---
本期末1936532.16-21919783.84-19983251.68
7.4.7.8.2 东财量化精选混合C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(东财量化精选混合C)
本期期初18583291.07-8755326.269827964.81
本期利润-17816726.26-2180459.97-19997186.23本期基金份额交易产
-1188116.531242033.6253917.09生的变动数
其中：基金申购款948043.81-1218562.71-270518.90
基金赎回款-2136160.342460596.33324435.99
本期已分配利润---
本期末-421551.72-9693752.61-10115304.33
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
12月31日12月31日
活期存款利息收入94615.92190426.28
定期存款利息收入--
其他存款利息收入154446.92233135.93
结算备付金利息收入18620.861416.71
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其他--
合计267683.70424978.92
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
12月31日12月31日
卖出股票成交总额1708107725.662668133312.70
减：卖出股票成本总额1760870941.472534316921.21
减：交易费用3432938.09-
买卖股票差价收入-56196153.90133816391.49
7.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.11债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至20222021年01月01日至2021年12月31日年12月31日
第40页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
股票投资产生的股利收益3817060.051583924.71
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计3817060.051583924.71
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2022年01月01日至2022年122021年01月01日至2021年12月31日月31日
1.交易性金融资产-7081505.78-64161044.02
——股票投资-7081505.78-64161044.02
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--值税
合计-7081505.78-64161044.02
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
12月31日12月31日
基金赎回费收入37919.48835021.04
转换费收入1411.9210772.55
合计39331.40845793.59
第41页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转
出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间未发生信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
12月31日12月31日
审计费用24000.0024000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
交易费用-5122324.09
合计144000.005266324.09
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机西藏东财基金管理有限公司构广发证券股份有限公司（“广发证基金托管人、基金销售机构、基金证券经纪商券”）东方财富证券股份有限公司（“东财基金管理人的股东、基金销售机构证券”）
第42页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告上海天天基金销售有限公司（“天天与管理人受同一实际控制人控制的公司、基金基金”）销售机构
注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日2021年01月01日至2021年12月31日
关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例
广发证券3378188774.93100.00%4814750948.89100.00%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2022年01月01日至2022年12月31日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
第43页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
广发证券1394505.93100.00%--上年度可比期间
2021年01月01日至2021年12月31日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
广发证券1984568.22100.00%--
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司需承担的费用后的净额列示。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022021年01月01日至202
2年12月31日1年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费3555328.396518331.34
其中：支付销售机构的客户维护费1645025.143008294.27
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至20222021年01月01日至2021年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费237021.97434555.48
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：
第44页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2022年01月01日至2022年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 东财量化精选混合A 东财量化精选混合C 合计
天天基金0.00462240.98462240.98
广发证券0.0047604.0447604.04
东财证券0.0070808.8370808.83
合计0.00580653.85580653.85获得销售上年度可比期间服务费的2021年01月01日至2021年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 东财量化精选混合A 东财量化精选混合C 合计
天天基金0.00849728.96849728.96
广发证券0.00106013.25106013.25
东财证券0.00132458.65132458.65
合计-1088200.861088200.86
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净
值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的银行间同业市场债券（含回购）交易。
第45页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东财量化精选混合A
份额单位：份本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2021年01月01日至
2022年12月31日2021年12月31日
报告期初持有的基金份额10000444.4910000444.49
报告期间申购/买入总份额950570.340.00
报告期间因拆分变动份额0.000.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
报告期末持有的基金份额10951014.8310000444.49报告期末持有的基金份额占基金总份额比
6.96%5.49%
例
东财量化精选混合C
份额单位：份本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2021年01月01日至
2022年12月31日2021年12月31日
报告期初持有的基金份额0.000.00
报告期间申购/买入总份额0.000.00
报告期间因拆分变动份额0.000.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
第46页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比
0.00%0.00%
例
注：本基金基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2022年01月01日至2022年12月31日2021年01月01日至2021年12月31日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入广发证券
4047438.7094615.927361120.42190426.28
-托管户广发证券
-证券资27630326.54154446.9218705039.97233135.93金户
注：1、本基金的银行存款存放在托管人广发证券在交通银行股份有限公司开立的
托管账户中，本基金本报告期内无源自本基金托管人广发证券的银行存款及利息收入。
2、本基金证券资金户的存款为本基金存放于广发证券基金专用证券账户中的证券
交易结算资金，按协议约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
第47页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
成功流通期末数量期末期末证券证券受限认购认购受限估值（单成本估值备注代码名称期价格日类型单价位：股）总额总额科创
6882联影2022-6个板新109.8171.613752149
1252-
71医疗08-12月股限8869.7643.36
售科创
6882德科2022-6个板新11781189
48.5148.982429-
05立08-02月股限30.7972.42
售科创
6883伟测2022-6个板新72129524
61.4981.201173-
72科技10-19月股限7.777.60
售科创
6881晶华2022-6个板新13719021
62.9841.422178-
30微07-22月股限70.442.76
售科创
6885聚和2022-6个板新110.0136.363037815
573-
03材料12-02月股限090.001.47
售科创
6884三未2022-6个板新66267612
78.8990.62840-
89信安11-25月股限7.600.80
售科创
6882万润2022-6个板新299.8168.812206872
407-
75新能09-21月股限8551.161.95
售
第48页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告科创
6882海正2022-6个板新73206623
16.6815.094389-
03生材08-09月股限8.520.01
售科创
6882浩瀚2022-6个板新74566605
16.5614.674503-
92深度08-09月股限9.689.01
售创业
3012普瑞2022-6个板新9692006
33.6569.68288-
39眼科06-22月股限1.207.84
售创业
3012华大2022-6个板新7151925
32.6987.94219-
69九天07-21月股限9.118.86
售创业
3013华宝2022-6个板新237.5176.923031716
97-
27新能09-08月股限077.506.09
售创业
3010广立2022-6个板新11071651
58.0086.49191-
95微07-28月股限8.009.59
售创业
3011中科2022-6个板新10441643
3.826.012734-
75环保06-30月股限3.881.34
售创业
3013怡和2022-6个板新119.8175.78151195
68-
67嘉业10-21月股限881.843.04
售
3013川宁2022-6个创业7911191
5.007.531582-
01生物12-20月板新0.002.46
第49页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告股限售创业
3012富乐2022-6个板新7631169
8.4812.99900-
97德12-23月股限2.001.00
售创业
3011北路2022-6个板新11031132
71.1773.04155-
95智控07-25月股限1.351.20
售创业
3012华厦2022-6个板新8541112
50.8866.20168-
67眼科10-26月股限7.841.60
售创业
3012泓博2022-6个板新9161106
40.0048.32229-
30医药10-21月股限0.005.28
售创业
3013熵基2022-6个板新13941008
43.3231.31322-
30科技08-10月股限9.041.82
售创业
3013凯格2022-6个板新894945
46.3348.99193-
38精机08-08月股限1.695.07
售创业
3012瑞晨2022-6个板新909906
37.8937.79240-
73环保10-11月股限3.609.60
售创业
3013美好2022-6个板新720889
30.6637.85235-
63医疗09-28月股限5.104.75
售
第50页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告创业
3013昆船2022-6个板新766875
13.8815.86552-
11智能11-23月股限1.764.72
售创业
3013宏景2022-6个板新1083861
40.1331.90270-
96科技11-04月股限5.103.00
售创业
3013天振2022-6个板新1241853
63.0043.33197-
56股份11-03月股限1.006.01
售创业
3013天山2022-6个板新1077842
31.5124.63342-
79电子10-19月股限6.423.46
售创业
3011天力2022-6个板新1014830
57.0046.64178-
52锂能08-19月股限6.001.92
售创业
3013卡莱2022-6个板新950801
96.0080.9799-
91特11-24月股限4.006.03
售创业
3011紫建2022-6个板新977796
61.0749.77160-
21电子08-01月股限1.203.20
售创业
3011锐捷2022-6个板新809790
32.3831.61250-
65网络11-14月股限5.002.50
售
3012新巨2022-6个创业940770
18.1914.90517-
96丰08-26月板新4.233.30
第51页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告股限售创业
3011元道2022-6个板新1153759
38.4625.31300-
39通信06-30月股限8.003.00
售创业
3013维峰2022-6个板新772754
78.8076.9698-
28电子08-30月股限2.402.08
售创业
3011满坤2022-6个板新825753
26.8024.48308-
32科技08-03月股限4.409.84
售创业
3011唯万2022-6个板新645751
18.6621.73346-
61密封09-06月股限6.368.58
售创业
3013隆扬2022-6个板新985751
22.5017.16438-
89电子10-18月股限5.006.08
售创业
3013鼎泰2022-6个板新958738
22.8817.63419-
77高科11-11月股限6.726.97
售创业
3012新天2022-6个板新764729
27.0025.78283-
77地11-09月股限1.005.74
售创业
3012森鹰2022-6个板新944728
38.2529.49247-
27窗业09-16月股限7.754.03
售
第52页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告创业
3013天元2022-6个板新1034700
49.9833.82207-
35宠物11-11月股限5.860.74
售创业
3012东星2022-6个板新850678
44.0935.13193-
90医疗11-23月股限9.370.09
售创业
3013星源2022-6个板新804677
34.4028.94234-
98卓镁12-08月股限9.601.96
售创业
3012珠城2022-6个板新1017676
67.4044.80151-
80科技12-19月股限7.404.80
售创业
3011易点2022-6个板新687669
18.1817.72378-
71天下08-10月股限2.048.16
售创业
3013凡拓2022-6个板新578667
25.2529.14229-
13数创09-22月股限2.253.06
售创业
3013通行2022-6个板新798662
18.7815.59425-
39宝09-02月股限1.505.75
售创业
3013矩阵2022-6个板新951654
34.7223.87274-
65股份11-14月股限3.280.38
售
3013东南2022-6个创业683652
20.8419.90328-
59电子11-02月板新5.527.20
第53页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告股限售创业
3013一博2022-6个板新921635
65.3545.09141-
66科技09-19月股限4.357.69
售创业
3011工大2022-6个板新803632
25.5020.08315-
97科雅07-29月股限2.505.20
售创业
3013捷邦2022-6个板新889629
51.7236.62172-
26科技09-09月股限5.848.64
售创业
3013丰立2022-6个板新727603
22.3318.52326-
68智能12-07月股限9.587.52
售创业
3012汉仪2022-6个板新539595
25.6828.37210-
70股份08-19月股限2.807.70
售创业
3012金禄2022-6个板新689573
30.3825.25227-
82电子08-18月股限6.261.75
售创业
3012鸿日2022-6个板新661570
14.6012.60453-
85达09-21月股限3.807.80
售创业
3013远翔2022-6个板新701569
36.1529.37194-
00新材08-09月股限3.107.78
售
第54页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告创业
3012荣信2022-6个板新700560
25.4920.38275-
31文化08-31月股限9.754.50
售创业
3011逸豪2022-6个板新788557
23.8816.89330-
76新材09-21月股限0.403.70
售创业
3013欣灵2022-6个板新649542
25.8821.60251-
88电气10-26月股限5.881.60
售创业
3012盛帮2022-6个板新656541
41.5234.30158-
33股份06-24月股限0.169.40
售创业
3013慧博2022-6个板新272514
7.6014.32359-
16云通09-29月股限8.400.88
售创业
3013信德2022-6个板新138.8103.5680507
49-
49新材08-30月股限825.122.48
售创业
3013唯特2022-6个板新448500
47.7553.2794-
19偶09-22月股限8.507.38
售创业
3012华新2022-6个板新556477
13.2811.40419-
65环保12-08月股限4.326.60
售
3013维海2022-6个创业724467
64.6841.74112-
18德08-03月板新4.164.88
第55页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告股限售创业
3012嘉曼2022-6个板新784436
40.6622.61193-
76服饰09-01月股限7.383.73
售创业
3013万得2022-6个板新503315
39.0024.46129-
09凯09-08月股限1.005.34
售
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
第56页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、合规审计委员会、风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。
针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了投资银行存款白名单，通过对存款银行的信用评估来控制银行存款信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金本报告期末未持有债券（上期末：同）。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
第57页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指开放式基金未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因投资品种交易不活跃而出现的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现投资。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
截至本报告期末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年1
第58页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
2月31日资产银行存
31677765.24---31677765.24
款结算备
23.57---23.57
付金交易性
金融资---166398586.22166398586.22产应收申
---1964.391964.39购款资产总
31677788.81--166400550.61198078339.42
计负债应付赎
---66856.6166856.61回款应付管
理人报---260572.30260572.30酬应付托
---17371.4717371.47管费应付销
售服务---42656.6442656.64费其他负
---194029.56194029.56债负债总
---581486.58581486.58计利率敏
感度缺31677788.81--165819064.03197496852.84口上年度末
2021年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日资产银行存
26066160.39---26066160.39
款结算备
30001000.00---30001000.00
付金交易性
金融资---243213943.04243213943.04产
第59页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告应收申
---6792.436792.43购款其他资
---12999.0112999.01产资产总
56067160.39--243233734.48299300894.87
计负债应付赎
---457748.45457748.45回款应付管
理人报---394873.40394873.40酬应付托
---26324.9026324.90管费应付销
售服务---63700.4663700.46费其他负
---194578.86194578.86债负债总
---1137226.071137226.07计利率敏
感度缺56067160.39--242096508.41298163668.80口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期末：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
第60页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策进行分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2022年12月31日2021年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
166398586.2284.25243213943.0481.57
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计166398586.2284.25243213943.0481.57
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
第61页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2022年12月31日2021年12月31日
业绩比较基准上升5%11122137.1019383841.77
业绩比较基准下降5%-11122137.10-19383841.77
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第一层次165031320.13241443557.92
第二层次-190227.87
第三层次1367266.091580157.25
合计166398586.22243213943.04
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第62页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2022年01月01日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1580157.251580157.25
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-1377024.331377024.33
转出第三层次-1580157.251580157.25
当期利得或损失总额--9758.24-9758.24
其中：计入损益的利得
--9758.24-9758.24或损失计入其他综合
---收益的利得或损失
期末余额-1367266.091367266.09期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或--9758.24-9758.24
损失的变动——公允价值变动损益上年度可比同期
2021年01月01日至2021年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1241225.531241225.53
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-900225.76900225.76
第63页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
转出第三层次-1241225.531241225.53
当期利得或损失总额-679931.49679931.49
其中：计入损益的利得
-679931.49679931.49或损失计入其他综合
---收益的利得或损失
期末余额-1580157.251580157.25期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-679931.49679931.49
损失的变动——公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允
项目采用的估值技术范围/加权平与公允价值之间价值名称均值的关系
限售股平均价格亚式期预期波0.1891-2.47
1367266.09负相关
票权模型动率56不可观察输入值上年度末公
项目采用的估值技术范围/加权平与公允价值之间允价值名称均值的关系
限售股平均价格亚式期预期波0.2580-2.74
1580157.25负相关
票权模型动率17
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2021年12月31日：无）。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
第64页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资166398586.2284.01
其中：股票166398586.2284.01
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计31677788.8115.99
8其他各项资产1964.390.00
9合计198078339.42100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 17095722.00 8.66
第65页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
C 制造业 121171646.05 61.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14111433.00 7.15
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 12599689.00 6.38
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 339913.23 0.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 29296.66 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 16431.34 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1028850.44 0.52
R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00
S 综合 - -
合计166398586.2284.25
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1300316晶盛机电19800012584880.006.37
2002938鹏鼎控股37360010251584.005.19
3002475立讯精密2950009366250.004.74
4600025华能水电13181008699460.004.40
5601006大秦铁路13008008689344.004.40
第66页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
6600188兖矿能源2193007364094.003.73
7002050三花智控3206006803132.003.44
8002460赣锋锂业898806247558.803.16
9600985淮北矿业4140005299200.002.68
10601689拓普集团804004709832.002.38
11600256广汇能源4914004432428.002.24
12002916深南电路475003427125.001.74
13603185上机数控319003376615.001.71
14600160巨化股份2035003156285.001.60
15000408藏格矿业1176003054072.001.55
16002430杭氧股份725002853600.001.44
17600399抚顺特钢1865002668815.001.35
18601231环旭电子1595002588685.001.31
19600350山东高速4453002533757.001.28
20600521华海药业1060612318493.461.17
21603290斯达半导67002206310.001.12
22002028思源电气564002155608.001.09
23002738中矿资源316002106456.001.07
24688063派能科技64432033732.951.03
25300373扬杰科技378001988280.001.01
26600481双良节能1525001973350.001.00
27688223晶科能源1338741961254.100.99
28002240盛新锂能522001956978.000.99
29002497雅化集团773001797225.000.91
30603179新泉股份460001770540.000.90
31300390天华超净314001754632.000.89
32600483福能股份1635001729830.000.88
33688116天奈科技221771710733.780.87
34688002睿创微纳422371570794.030.80
35601717郑煤机1393001554588.000.79
36002409雅克科技298001501026.000.76
第67页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
37688516奥特维70841423884.000.72
38000875吉电股份2277001386693.000.70
39603713密尔克卫118001376588.000.70
40002250联化科技882001367100.000.69
41000598兴蓉环境2762001350618.000.68
42603308应流股份634001350420.000.68
43002312川发龙蟒1258001323416.000.67
44605499东鹏饮料70001245300.000.63
45002085万丰奥威2062001226890.000.62
46300115长盈精密1121001157993.000.59
47603348文灿股份191001099587.000.56
48600363联创光电424001009544.000.51
49300244迪安诊断39700997661.000.51
50002158汉钟精机40400967580.000.49
51000543皖能电力210900944832.000.48
52300910瑞丰新材6900850839.000.43
53000915华特达因17500796250.000.40
54300502新易盛32700776625.000.39
55300855图南股份16100753319.000.38
56688559海目星12516723925.440.37
57603920世运电路50100720438.000.36
58300443金雷股份17600708928.000.36
59000913钱江摩托34600639408.000.32
60300953震裕科技4300355395.000.18
61688271联影医疗1252214943.360.11
62605333沪光股份5900125788.000.06
63688205德科立2429118972.420.06
64688372伟测科技117395247.600.05
65301396宏景科技269391528.060.05
66688130晶华微217890212.760.05
67688503聚和材料57378151.470.04
第68页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
68688489三未信安84076120.800.04
69001301尚太科技116468722.560.03
70688275万润新能40768721.950.03
71688203海正生材438966230.010.03
72688292浩瀚深度450366059.010.03
73301239普瑞眼科28820067.840.01
74301269华大九天21919258.860.01
75301327华宝新能9717166.090.01
76301095广立微19116519.590.01
77301175中科环保273416431.340.01
78301367怡和嘉业6811953.040.01
79301301川宁生物158211912.460.01
80301297富乐德90011691.000.01
81301195北路智控15511321.200.01
82301267华厦眼科16811121.600.01
83301230泓博医药22911065.280.01
84301330熵基科技32210081.820.01
85301338凯格精机1939455.070.00
86301273瑞晨环保2409069.600.00
87301363美好医疗2358894.750.00
88301311昆船智能5528754.720.00
89301356天振股份1978536.010.00
90301379天山电子3428423.460.00
91301152天力锂能1788301.920.00
92301391卡莱特998016.030.00
93301121紫建电子1607963.200.00
94301165锐捷网络2507902.500.00
95301296新巨丰5177703.300.00
96301139元道通信3007593.000.00
97301328维峰电子987542.080.00
98301132满坤科技3087539.840.00
第69页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
99301161唯万密封3467518.580.00
100301389隆扬电子4387516.080.00
101301377鼎泰高科4197386.970.00
102301277新天地2837295.740.00
103301227森鹰窗业2477284.030.00
104301335天元宠物2077000.740.00
105301290东星医疗1936780.090.00
106301398星源卓镁2346771.960.00
107301280珠城科技1516764.800.00
108301171易点天下3786698.160.00
109301313凡拓数创2296673.060.00
110301339通行宝4256625.750.00
111301365矩阵股份2746540.380.00
112301359东南电子3286527.200.00
113301366一博科技1416357.690.00
114301197工大科雅3156325.200.00
115301326捷邦科技1726298.640.00
116301368丰立智能3266037.520.00
117301270汉仪股份2105957.700.00
118301282金禄电子2275731.750.00
119301285鸿日达4535707.800.00
120301300远翔新材1945697.780.00
121301231荣信文化2755604.500.00
122301176逸豪新材3305573.700.00
123301388欣灵电气2515421.600.00
124301233盛帮股份1585419.400.00
125301316慧博云通3595140.880.00
126301349信德新材495072.480.00
127301319唯特偶945007.380.00
128301265华新环保4194776.600.00
129301318维海德1124674.880.00
第70页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
130301276嘉曼服饰1934363.730.00
131301041金百泽2154112.950.00
132301309万得凯1293155.340.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
(%)
1002812恩捷股份66559118.0022.32
2600690海尔智家41814027.0014.02
3002371北方华创41252713.6413.84
4601899紫金矿业40603021.1313.62
5603799华友钴业38142065.0012.79
6603659璞泰来37302141.6812.51
7600438通威股份37245926.0412.49
8002709天赐材料36700595.1012.31
9 002129 TCL中环 35708811.00 11.98
10002938鹏鼎控股29630706.009.94
11002475立讯精密29398313.889.86
12600256广汇能源28975033.209.72
13601225陕西煤业28921158.319.70
14600188兖矿能源28626270.009.60
15601689拓普集团26592312.888.92
16688599天合光能24068136.488.07
17002460赣锋锂业22537967.987.56
18002594比亚迪22402977.007.51
19600141兴发集团21606378.597.25
20601898中煤能源21551598.007.23
21601088中国神华19667453.006.60
22300760迈瑞医疗19252964.526.46
第71页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
23002756永兴材料17792547.245.97
24002352顺丰控股17002003.005.70
25300014亿纬锂能16554255.005.55
26002821凯莱英16135598.005.41
27603290斯达半导15234311.005.11
28603185上机数控14614480.224.90
29002241歌尔股份14164354.004.75
30600745闻泰科技14099202.004.73
31002916深南电路13257077.944.45
32600176中国巨石13123856.204.40
33600584长电科技13080914.724.39
34300316晶盛机电12903054.854.33
35603260合盛硅业12543539.004.21
36603986兆易创新12131673.604.07
37601699潞安环能11858545.003.98
38002920德赛西威11831643.003.97
39600160巨化股份11727650.003.93
40600660福耀玻璃11416631.003.83
41002497雅化集团11124385.003.73
42002648卫星化学10144792.003.40
43600132重庆啤酒10076437.003.38
44000596古井贡酒10007496.003.36
45600426华鲁恒升9549794.003.20
46688005容百科技9517429.773.19
47603236移远通信9470974.303.18
48600985淮北矿业9447883.003.17
49600348华阳股份9345935.003.13
50600460士兰微9329932.003.13
51601006大秦铁路8962714.003.01
52600025华能水电8934470.003.00
53300763锦浪科技8761243.002.94
第72页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
54603486科沃斯8745905.242.93
55002459晶澳科技8583374.002.88
56688012中微公司8528322.992.86
57688008澜起科技8484746.112.85
58000938紫光股份8460662.802.84
59002128电投能源8249048.002.77
60601669中国电建8210926.002.75
61600741华域汽车8148371.002.73
62601615明阳智能7824242.002.62
63000657中钨高新7730312.302.59
64600050中国联通7689194.002.58
65002738中矿资源7370857.002.47
66002050三花智控7275942.002.44
67603392万泰生物7099965.002.38
68002850科达利6852153.052.30
69002008大族激光6788040.002.28
70603456九洲药业6718820.222.25
71002223鱼跃医疗6680816.002.24
72000063中兴通讯6586582.002.21
73002080中材科技6410650.002.15
74600183生益科技6340807.002.13
75600884杉杉股份6334079.002.12
76000425徐工机械6173143.942.07
77600779水井坊6128911.002.06
78300373扬杰科技6013613.002.02
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
(%)
第73页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
1002812恩捷股份55234105.0018.52
2603659璞泰来44941928.2415.07
3603799华友钴业43318274.5814.53
4600690海尔智家40741470.2913.66
5601899紫金矿业39508609.0013.25
6002371北方华创39238731.2013.16
7002594比亚迪37873675.0012.70
8600438通威股份37245524.0212.49
9002709天赐材料34203541.0011.47
10 002129 TCL中环 33067407.86 11.09
11600256广汇能源26069152.008.74
12600030中信证券25909884.008.69
13601225陕西煤业25234171.008.46
14600188兖矿能源24403669.008.18
15688599天合光能24072836.428.07
16300750宁德时代23515193.387.89
17600887伊利股份22704497.007.61
18600141兴发集团22220067.477.45
19300760迈瑞医疗20958970.007.03
20603986兆易创新20822399.006.98
21002475立讯精密20738285.366.96
22601689拓普集团20538430.126.89
23600660福耀玻璃20345131.006.82
24601898中煤能源19152396.006.42
25002938鹏鼎控股19073168.006.40
26002756永兴材料18976550.366.36
27601088中国神华18092817.006.07
28600309万华化学17865085.005.99
29002352顺丰控股17484654.005.86
30601699潞安环能16868747.005.66
31300014亿纬锂能16208330.765.44
第74页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
32603290斯达半导16122584.985.41
33002241歌尔股份15304230.565.13
34002821凯莱英14904799.005.00
35600132重庆啤酒14571095.964.89
36600348华阳股份13999559.914.70
37002920德赛西威13851035.004.65
38603260合盛硅业13683039.004.59
39002460赣锋锂业13445713.004.51
40600584长电科技13389337.004.49
41600176中国巨石11888570.003.99
42688005容百科技11183085.193.75
43603185上机数控10705026.003.59
44002128电投能源10499855.723.52
45601615明阳智能10486860.423.52
46300450先导智能10016010.803.36
47600160巨化股份9833632.003.30
48002648卫星化学9794661.603.28
49002497雅化集团9752630.603.27
50000596古井贡酒9752545.003.27
51000983山西焦煤9658964.003.24
52603236移远通信9471656.803.18
53002459晶澳科技9452802.003.17
54600745闻泰科技9397319.723.15
55002916深南电路9213712.003.09
56600426华鲁恒升9102321.843.05
57000938紫光股份8621075.242.89
58300763锦浪科技8556875.002.87
59601666平煤股份8393714.002.82
60688012中微公司8240130.062.76
61603833欧派家居8089839.002.71
62000657中钨高新8087551.702.71
第75页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
63688008澜起科技7762574.422.60
64601669中国电建7692201.002.58
65600845宝信软件7619996.002.56
66002738中矿资源7485956.602.51
67600050中国联通7405090.922.48
68600460士兰微7357273.502.47
69603486科沃斯7304993.002.45
70600884杉杉股份7150809.002.40
71002850科达利7094201.002.38
72600741华域汽车6949117.002.33
73603392万泰生物6864633.702.30
74002223鱼跃医疗6780245.002.27
75600183生益科技6113994.722.05
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1691137090.43
卖出股票收入（成交）总额1708107725.66
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
第76页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
赣锋锂业：2022年7月1日，江西赣锋锂业股份有限公司收到中国证券监督管理委员会的立案告知书。
本基金为量化混合型基金，采取量化模型进行资产配置。以上股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除此以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1964.39
第77页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1964.39
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)东财量化70
22301.2610951014.836.96%146339758.7493.04%
精选53
混合A东财
量化44100.0
15820.120.000.00%70304635.28
精选440%
混合C
10
合计21060.0010951014.834.81%216644394.0295.19%
807
第78页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例东财量化精选
74476.290.05%
混合A基金管理人所有从业人员持东财量化精选
有本基金724.620.00%
混合C
合计75200.910.03%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）东财量化精选混合
0~10
本公司高级管理人员、基金投资 A和研究部门负责人持有本开放式东财量化精选混合
0
基金 C
合计0~10东财量化精选混合
0~10
A本基金基金经理持有本开放式基东财量化精选混合金0
C
合计0~10
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固
10951014.834.81%10000444.494.39%3年
有资金基金管理人高
0.000.00%0.000.00%-
级管理人员
基金经理等人21440.240.01%0.000.00%-
第79页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告员基金管理人股
0.000.00%0.000.00%-
东
其他0.000.00%0.000.00%-
合计10972455.074.82%10000444.494.39%3年注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。
§10开放式基金份额变动
单位：份
东财量化精选混合A 东财量化精选混合C
基金合同生效日(2020年07月29
685551731.49390587545.37日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额182299379.9681774076.41
本报告期基金总申购份额14133624.269872956.33
减：本报告期基金总赎回份额39142230.6521342397.46
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额157290773.5770304635.28
注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
基金托管人：本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生重大改变。
第80页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金合同生效日起至本报告期末，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。本报告期内应支付审计费24000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量广发
23378188774.93100.00%1394505.93100.00%-
证券
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与中信证
1证监会规定网站及报刊2022-01-20
券、中信证券华南、中信证
券山东及中信期货认购、申
第81页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告西藏东财量化精选混合型发
2起式证券投资基金2021年第证监会规定网站2022-01-21
四季度报告西藏东财基金管理有限公司
3关于提示投资者持续完善客证监会规定网站2022-01-25
户身份信息的公告西藏东财基金管理有限公司
4关于更新旗下基金产品风险证监会规定网站及报刊2022-01-27
等级评价结果的公告西藏东财基金管理有限公司
关于旗下基金参与蚂蚁(杭
5州)基金销售有限公司认购、证监会规定网站及报刊2022-01-28
申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告关于公司自有资金拟申购旗
6下权益类公募基金相关事宜证监会规定网站及报刊2022-01-29
的公告西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海联泰
7基金销售有限公司认购、申证监会规定网站及报刊2022-03-11
购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告西藏东财量化精选混合型发
8起式证券投资基金2021年年证监会规定网站2022-03-29
度报告西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与北京雪球
9基金销售有限公司认购、申证监会规定网站及报刊2022-04-13
购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告西藏东财量化精选混合型发
10证监会规定网站2022-04-21
起式证券投资基金2022年第
第82页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告一季度报告西藏东财基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有
11证监会规定网站及报刊2022-04-30
“神火股份”股票估值方法的公告西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与浙江同花
12顺基金销售有限公司认购、证监会规定网站及报刊2022-06-17
申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告西藏东财量化精选混合型发
13起式证券投资基金基金产品证监会规定网站2022-06-30
资料概要更新西藏东财量化精选混合型发
14起式证券投资基金招募说明证监会规定网站2022-06-30
书更新西藏东财基金管理有限公司
15关于提示投资者持续完善客证监会规定网站2022-07-06
户身份信息的公告西藏东财量化精选混合型发
16起式证券投资基金2022年第证监会规定网站2022-07-20
二季度报告西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与相关销售
17证监会规定网站及报刊2022-08-11
机构认购、申购(含定期定额
投资)费率优惠活动的公告西藏东财量化精选混合型发
18起式证券投资基金2022年中证监会规定网站2022-08-30
期报告西藏东财基金管理有限公司
19关于提示投资者持续完善客证监会规定网站2022-09-20
户身份信息的公告
20西藏东财量化精选混合型发证监会规定网站2022-10-25
第83页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告起式证券投资基金2022年第三季度报告西藏东财基金管理有限公司
21关于聘任基金经理助理的公证监会规定网站及报刊2022-11-03
告西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与京东肯特
22瑞基金销售有限公司认购、证监会规定网站及报刊2022-12-08
申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告西藏东财基金管理有限公司
23关于提示投资者持续完善客证监会规定网站2022-12-21
户身份信息的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
一、中国证监会准予西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
二、《西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》
三、《西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
13.2存放地点
基金管理人或基金托管人办公场所。
第84页，共85页西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
13.3查阅方式
投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。
西藏东财基金管理有限公司
二〇二三年三月二十九日
第85页，共85页
