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睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-29
						睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金
    2022年年度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:睿远基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    送出日期:2023年03月29日睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新和基金产品资料概要等法律文件及相关风险揭示。
    本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    第2页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    1.2目录
    §1重要提示及目录.............................................2
    1.1重要提示...............................................2
    1.2目录.................................................3
    §2基金简介................................................5
    2.1基金基本情况.............................................5
    2.2基金产品说明.............................................5
    2.3基金管理人和基金托管人........................................6
    2.4信息披露方式.............................................6
    2.5其他相关资料.............................................6
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
    3.1主要会计数据和财务指标........................................7
    3.2基金净值表现.............................................7
    3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
    §4管理人报告..............................................11
    4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
    §5托管人报告..............................................16
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
    §6审计报告...............................................17
    6.1审计报告基本信息..........................................17
    6.2审计报告的基本内容.........................................17
    §7年度财务报表.............................................20
    7.1资产负债表.............................................20
    7.2利润表...............................................22
    7.3净资产(基金净值)变动表......................................23
    7.4报表附注..............................................26
    §8投资组合报告.............................................63
    8.1期末基金资产组合情况........................................63
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................63
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................65
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................67
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................69
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................69
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................70
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................70
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................70
    8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................70
    第3页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................70
    8.12投资组合报告附注.........................................71
    §9基金份额持有人信息..........................................72
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................72
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................73
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................73
    §10开放式基金份额变动.........................................73
    §11重大事件揭示............................................74
    11.1基金份额持有人大会决议......................................74
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................74
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................74
    11.4基金投资策略的改变........................................74
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................74
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................74
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................74
    11.8其他重大事件...........................................75
    §12影响投资者决策的其他重要信息....................................77
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................77
    12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................77
    §13备查文件目录............................................77
    13.1备查文件目录...........................................77
    13.2存放地点.............................................77
    13.3查阅方式.............................................77
    第4页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基基金名称金基金简称睿远稳进配置两年持有混合基金主代码014362基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月06日基金管理人睿远基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额10759776136.83份基金合同存续期不定期睿远稳进配置两年持睿远稳进配置两年持下属分级基金的基金简称
    有混合A 有混合C下属分级基金的交易代码014362014363
    报告期末下属分级基金的份额总额6926997957.52份3832778179.31份
    2.2基金产品说明
    本基金投资于精选的股票、债券等金融工具,并投资目标辅助以金融衍生品投资,通过资产配置,严格控制基金的风险,力争实现基金的长期增值。
    本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、
    行业周期阶段等的评估分析,研判国内经济发展形势,投资策略
    在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中各类资产的配置比例,从而实现本基金长期、持续、稳定增值。
    中债综合财富(总值)指数收益率×75%+沪深30
    业绩比较基准0指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)
    收益率×5%
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水风险收益特征
    平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
    第5页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告金。本基金如投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人名称睿远基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名李雁飞张燕
    露负责联系电话021-381732000755-83199084
    人 电子邮箱 liyf@foresightfund.com yan_zhang@cmbchina.com客户服务电话400920100095555
    传真021-381730010755-83195201上海市虹口区临潼路170号60深圳市深南大道7088号招商注册地址
    8室银行大厦
    上海市浦东新区芳甸路1155深圳市深南大道7088号招商办公地址
    号42-43层银行大厦邮政编码201204518040法定代表人饶刚缪建民
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金年度报告正
    文的管理人互联网网 www.foresightfund.com址基金年度报告备置地
    上海市浦东新区芳甸路1155号42-43层点
    2.5其他相关资料
    项目名称办公地址上会会计师事务所(特殊普通上海市威海路755号文新报业大厦25会计师事务所
    合伙)楼注册登记机构睿远基金管理有限公司上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
    第6页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告城办公楼42楼
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元2021年12月06日(基金合同生
    2022年
    效日)-2021年12月31日
    3.1.1期间数据和指标睿远稳进配睿远稳进配睿远稳进配睿远稳进配
    置两年持有置两年持有置两年持有置两年持有
    混合A 混合C 混合A 混合C
    -170930961.-105287955.本期已实现收益-7743055.83-5088257.62
    2131
    -411857638.-240352140.-36949404.3-21513620.3本期利润
    032207
    加权平均基金份额本期利润-0.0607-0.0638-0.0058-0.0060
    本期加权平均净值利润率-6.38%-6.71%-0.58%-0.60%
    本期基金份额净值增长率-6.25%-6.52%-0.58%-0.60%
    3.1.2期末数据和指标2022年末2021年末
    -470026827.-271503278.-36949404.3-21513620.3期末可供分配利润
    263507
    期末可供分配基金份额利润-0.0679-0.0708-0.0058-0.0060
    645697113356127490633172160356047199
    期末基金资产净值
    0.260.961.365.10
    期末基金份额净值0.93210.92920.99420.9940
    3.1.3累计期末指标2022年末2021年末
    基金份额累计净值增长率-6.79%-7.08%-0.58%-0.60%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2基金净值表现
    第7页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    睿远稳进配置两年持有混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*-**-*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    过去三个月-0.48%0.50%1.18%0.33%-1.66%0.17%
    过去六个月-4.87%0.44%-1.92%0.28%-2.95%0.16%
    过去一年-6.25%0.51%-2.49%0.33%-3.76%0.18%自基金合同
    -6.79%0.50%-1.99%0.32%-4.80%0.18%生效起至今
    睿远稳进配置两年持有混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*-**-*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    过去三个月-0.55%0.50%1.18%0.33%-1.73%0.17%
    过去六个月-5.00%0.44%-1.92%0.28%-3.08%0.16%
    过去一年-6.52%0.51%-2.49%0.33%-4.03%0.18%自基金合同
    -7.08%0.50%-1.99%0.32%-5.09%0.18%生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第8页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    第9页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2021年12月06日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
    3.3过去三年基金的利润分配情况
    第10页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    注:本基金成立于2021年12月6日,成立至今未进行利润分配。
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    睿远基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1682号文批准,于2018年10月29日取得营业执照正式成立,并于2018年11月19日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地上海,注册资本一亿元人民币。
    公司致力于成为领先的长期价值投资机构,追求持有人长期利益最大化。截至2022年12月31日,公司共管理三只公募基金,即睿远成长价值混合型证券投资基金、睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金、睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金。
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理证券
    姓名职务(助理)期限从业说明任职日期离任日期年限
    饶刚先生,复旦大学理学硕士。曾任兴业证券股份有限公司职员,富国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理
    兼基金经理、总经理助理,富公司总经国资产管理(上海)有限公司
    饶刚理、本基金2021-12-06-24年总经理;上海东方证券资产管基金经理理有限公司副总经理;2021年8月至今,先后任睿远基金管理有限公司副总经理、总经理。2021年12月至今任睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
    毛成学先生,复旦大学经济学本基金基硕士。曾任申万宏源证券有限毛成学金经理助2021-12-06-5年公司分析师、高级分析师。2理
    021年10月加入睿远基金管理
    第11页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    有限公司,2021年12月至今任睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。
    注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期。
    2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
    3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    本报告期,本基金基金经理仅担任本基金的基金经理,未兼任私募资产管理计划投资经理。
    4.1.4基金经理薪酬机制
    本基金基金经理薪酬不存在与私募管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
    关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度和控制方法
    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异
    第12页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程和结果的有效监督。
    4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
    本报告期内,本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2022年无论国内还是国外都出现了诸多超预期的因素,比如欧美发达国家货币政策
    超预期收紧、俄乌冲突、国内疫情反复等,从而导致宏观经济和资产的波动均明显放大,其中“海外通胀超预期”和“内需疲弱”成为全年牵引资产价格的核心线索:复盘来看,在年初美欧等地区逐渐宣布经济正常化+俄乌冲突之下,供需因素共振导致大宗价格飙涨,海外高通胀压力之下,美联储3月开启加息进程,6月以来连续4次75BP的加息创下历史最快加息纪录,美元指数也一度上行至近20年来高位。而国内在房地产信用风险与疫情反复等因素扰动下,经济运行面临更大不确定性和挑战,内需疲软这一主要矛盾逐步显现并贯穿全年。
    虽然因城施策背景下购房条件持续放宽且房贷利率下行明显,但受制于总人口、年龄结构、居民杠杆以及未来收入预期等多重因素,地产行业的逆周期调节效果在2022年尚未显现,虽有基建支撑,但经济下行压力依然较大,股票市场中枢也再度下移。
    自2021年12月本产品成立以来,基于多资产协同的投资策略,综合评估股票、纯债和转债的风险收益比后,本产品逐步建仓并保持了相对较高的权益仓位,其中港股配置比例也处于合同约定区间内的较高水平。在持仓风格上,通过横向对比不同板块间的性价比,建仓初期本产品配置上偏向于估值较低、竞争格局相对稳定的价值股,此后市场情绪低迷从而导致系统性低估的阶段,基于动态的性价比评估,适当增配了部分赔率和胜率均较高的优质标的,从而增强了组合的向上弹性。在大小盘风格中,基于疫情及俄
    第13页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    乌冲突等海内外经济环境不确定性较大的宏观背景,本产品主要布局均围绕经营层面抗风险能力较强的大盘股,从而尽可能减少业绩不及预期的风险。
    债券方面,考虑到利率绝对水平和信用利差均处于历史低位,建仓初期本产品配置的方向聚焦于利率债和高等级信用债,久期维持中性水平。伴随着上海疫情得到控制,政策重心从防范疫情回到稳增长,多维度经济指标均出现明显环比反弹带动利率有所上行,在此过程中本产品适时通过国债期货对冲了部分利率风险。随着经济再度释放出走弱信号,叠加宽裕的流动性,资金利率持续低于政策利率导致收益率曲线形态陡峭化,本产品及时参与本轮行情,债券持仓占比和久期均有所提升。四季度考虑到经济触底回升趋势明确以及中央经济工作会议对于货币政策“精准有力”的定调,我们预计后续利率大概率呈现震荡回升态势,因此本产品适当降低了纯债的配置比例并对久期进行了压缩,在债券利率因负反馈大幅上行的过程中仅受到轻微影响,并在信用债利率上行至大幅偏离基本面的水平后积极买入信用债,获取了一定的超额回报。转债方面,2022年初整体转债市场溢价率水平处于近年来高位区域,整个体性价比偏低。本产品从替代债券并取得稳健回报的角度出发,以持有低估值大盘转债为主,且整体仓位较低。四季度受债券市场大幅调整影响,可转债震荡下跌,利用四季度市场低迷导致转债溢价率压缩的机会,本产品增配了估值合理的转债品种。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末睿远稳进配置两年持有混合A基金份额净值为0.9321元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.25%,同期业绩比较基准收益率为-2.49%;截至报告期末睿远稳进配置两年持有混合C基金份额净值为0.9292元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.52%,同期业绩比较基准收益率为-2.49%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2023年的宏观经济,在外需回落的大背景下,内需依然是最需要重视的方向,稳地产、促消费等扩大内需政策势必更加积极。疫情成功闯关之后,随着消费场景和收入预期的修复,居民部门超额储蓄有望释放,推动经济内生动能企稳回升。当然也不可否认,在整体稳增长目标实现和地产行业企稳的过程中,从政策预期到景气验证不会一蹴而就,“强预期”与“弱现实”之间可能仍有反复,但站在2023年全年角度,我们依旧相信经济上行动能显著大于下行风险。
    对于权益市场,随着中国经济触底回升和海外经济动能下行,2023年依然可能是宏观波动率不低的一年,而面对充满不确定性的未来,估值是最好的保护。一方面,当前传统行业估值水平大多处于2010年来的最低点附近,后续经济回暖有望推动估值和业绩的双重修复,其中与中国特色估值体系相结合的部分央国企也有望通过提高国有资产证券化率、完善激励机制以及优化考核体系等方式迎来估值重塑的契机。另一方面,成长
    第14页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    性行业在2022年普遍经历了业绩消化估值的过程后,当下估值性价比也处于2019年来的较高水平。这些行业中龙头公司估值水平基本合理甚至低估,尽管伴随着行业成长阶段的变迁,未来的中期增速可能有所下行,但我们认为龙头企业的护城河依然深厚,甚至可能增强,公司现金流与盈利能力也依然强劲。
    债券方面,从政策层面来看,中央经济工作会议定调“稳健的货币政策”和“积极的财政政策”的背景下,预计2023年资金面将边际收敛,资金利率将向政策利率水平渐进回归,但考虑到经济复苏的动能与强弱尚存一定的不确定性,大幅收紧的可能性并不大。我们认为在经济复苏的大背景下,2023年利率中枢大概率将有所抬升,幅度上取决于房地产市场恢复情况以及经济复苏的强度。转债市场估值相比前期有所压缩,但仍难言便宜,机会的挖掘更多来自于自下而上精选个券。
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,公司以维护基金份额持有人利益为宗旨,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金合规运作。公司监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则,坚持做好合规法务、投资风控、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面工作,深化员工的合规意识,推动内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实。
    在本报告期内,管理人监察稽核工作重点集中于以下几个方面:
    (1)根据基金监管法律法规的不断更新与完善,推动各部门加强内部制度建设,确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性;
    (2)深入开展合规风控培训与宣导,树立员工规范意识、合规意识和风险意识,强化内幕信息管控机制,形成全员参与的风险管理文化;
    (3)做好新产品、新业务的法律、合规审核工作,保证基金产品对外宣传推介材料的合法合规;
    (4)对基金运行过程中的市场风险、信用风险、流动性风险等进行监测、评估、报告,基金产品开展压力测试和公平交易分析,完善公司对外行使投票表决权管理机制,防范利益冲突和利益输送,保障基金合规运作;
    (5)对投资、研究、交易、运营、销售等相关业务活动的日常合规性检查,对重
    点业务开展专项检查,实施关键岗位离任审查,督促责任部门落实整改,确保内部控制得到有效落实;
    (6)按照法规的要求,做好旗下基金的信息披露工作,保证信息披露的真实性、完整性、准确性、及时性;
    (7)根据反洗钱相关法律法规要求,开展和落实客户身份识别和可疑交易等具体工作,并按时上报反洗钱报告,加强反洗钱信息系统建设,提升反洗钱工作效率;
    第15页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    (8)根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察稽核报告,对本基金的守法合规情况进行逐条检视。
    基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,加强合规管理和风险控制,努力防范各类风险,不断提高监察稽核工作水平,保障基金份额持有人的合法权益。
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。
    报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资管理部门、研究部门、运营管理部和合规风控部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
    日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金于本报告期内未进行利润分配。
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    第16页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
    招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
    本年度报告中利润分配情况真实、准确。
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6审计报告
    6.1审计报告基本信息
    财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
    审计报告编号上会师报字(2023)第2156号
    6.2审计报告的基本内容
    审计报告标题审计报告睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金全体份额持有审计报告收件人人
    我们审计了睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金(以
    下简称"睿远稳进配置两年持有混合")财务报表,包括2022年1
    2月31日的资产负债表,2022年度的利润表、净资产(基金净值)
    变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附睿远稳进配审计意见置两年持有混合的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
    则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发布的关于基金行业实
    第17页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    务操作的有关规定编制,公允反映了睿远稳进配置两年持有混合2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情况。
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德形成审计意见的基础守则,我们独立于睿远稳进配置两年持有混合,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    强调事项不适用我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制基础的说明。同时该财务报表系睿远稳进配置两年持有混合管理人(以下简称"管理人")根据《睿远稳进配置两年持有期混合型其他事项证券投资基金基金合同》的规定为其基金份额持有人编制的,因此财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供管理人提供睿远稳进配置两年持有混合份额持有人和向中国证券监督管理
    委员会及其派出机构报送使用,不得用于其他目的。
    管理人对其他信息负责。其他信息包括睿远稳进配置两年持有混合2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对其他信息财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协
    管理层和治理层对财会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使务报表的责任其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理人负责评估睿远稳进配置两年持有混合的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,
    第18页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
    致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
    重大错报的风险。2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰注册会计师对财务报
    当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。3、表审计的责任评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。4、对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对睿远稳进配置两年持有混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
    然而,未来的事项或情况可能导致睿远稳进配置两年持有混合不能持续经营。5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与管理人就睿远稳进配置两年持有混合的审计范围、时间安
    排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    会计师事务所的名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名陈大愚赵静文会计师事务所的地址上海市威海路755号文新报业大厦25楼
    审计报告日期2023-03-24
    第19页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    §7年度财务报表
    7.1资产负债表
    会计主体:睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金
    报告截止日:2022年12月31日
    单位:人民币元本期末上年度末资产附注号
    2022年12月31日2021年12月31日
    资产:
    银行存款7.4.7.17214501.7811763996.17
    结算备付金400245775.82303452777.78
    存出保证金--
    交易性金融资产7.4.7.211121966674.014587608524.10
    其中:股票投资3718882380.392971857424.49
    基金投资--
    债券投资7403084293.621615751099.61
    资产支持证券投资--
    贵金属投资--
    其他投资--
    衍生金融资产7.4.7.3--
    买入返售金融资产7.4.7.4103969591.794980927433.14
    债权投资--
    其中:债券投资--
    资产支持证券投资--
    其他投资--
    其他债权投资--
    其他权益工具投资--
    应收清算款--
    应收股利--
    应收申购款388526.29-
    递延所得税资产--
    其他资产7.4.7.5-17028084.62
    第20页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    资产总计11633785069.699900780815.81本期末上年度末负债和净资产附注号
    2022年12月31日2021年12月31日
    负债:
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债7.4.7.3--
    卖出回购金融资产款1604572388.65-
    应付清算款--
    应付赎回款--
    应付管理人报酬8541301.886796616.71
    应付托管费1281195.271019492.51
    应付销售服务费910758.04733937.00
    应付投资顾问费--
    应交税费7355.16-
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债7.4.7.6226039.4737173.13
    负债合计1615539038.478587219.35
    净资产:
    实收基金7.4.7.710759776136.839950656621.13
    其他综合收益7.4.7.8--
    未分配利润7.4.7.9-741530105.61-58463024.67
    净资产合计10018246031.229892193596.46
    负债和净资产总计11633785069.699900780815.81
    注:1.报告截止日2022年12月31日,睿远稳进配置两年持有混合A份额净值0.9321元,基金份额总额6926997957.52份;睿远稳进配置两年持有混合C份额净值0.9292元,基金份额总额3832778179.31份。
    2、以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表中
    “其他资产”项目的“上年度末”余额,2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告
    资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
    第21页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    7.2利润表
    会计主体:睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金
    本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
    单位:人民币元上年度可比期间本期2021年12月06日(基项目附注号2022年01月01日至2金合同生效日)至2
    022年12月31日
    021年12月31日
    一、营业总收入-513497058.93-46188396.25
    1.利息收入16170191.7014705841.54
    其中:存款利息收入7.4.7.104316360.864598631.16
    债券利息收入-1173867.10资产支持证券利息收
    --入买入返售金融资产收
    11853830.848933343.28
    入
    其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填-153721171.82-15262526.57
    列)
    其中:股票投资收益7.4.7.11-459416477.10-15262526.57
    基金投资收益--
    债券投资收益7.4.7.12213480539.520.00资产支持证券投资收
    7.4.7.130.000.00
    益
    贵金属投资收益7.4.7.14--
    衍生工具收益7.4.7.15-4784674.69-
    股利收益7.4.7.1696999440.45-以摊余成本计量的金
    --融资产终止确认产生的收益
    其他投资收益--3.公允价值变动收益(损失7.4.7.17-375990861.73-45631711.22
    第22页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告以“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号--
    填列)5.其他收入(损失以“-”号
    7.4.7.1844782.92-
    填列)
    减:二、营业总支出138712719.3212274628.42
    1.管理人报酬7.4.10.2.1100371672.666796616.71
    2.托管费7.4.10.2.215055750.971019492.51
    3.销售服务费7.4.10.2.310743434.40733937.00
    4.投资顾问费--
    5.利息支出12320539.40-
    其中:卖出回购金融资产支
    12320539.40-
    出
    6.信用减值损失7.4.7.19--
    7.税金及附加9199.89-
    8.其他费用7.4.7.20212122.003724582.20三、利润总额(亏损总额以-652209778.25-58463024.67“-”号填列)
    减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”-652209778.25-58463024.67号填列)
    五、其他综合收益的税后净
    --额
    六、综合收益总额-652209778.25-58463024.67注:以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示:2021年年度报告利润表中“交易费用”项
    目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
    7.3净资产(基金净值)变动表
    会计主体:睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金
    本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
    第23页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    单位:人民币元本期项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
    一、上期期末净
    9950656621.13--58463024.679892193596.46资产(基金净值)
    加:会计政策变
    ----更前期差错更
    ----正
    其他----
    二、本期期初净
    9950656621.13--58463024.679892193596.46资产(基金净值)
    三、本期增减变
    动额(减少以“-”809119515.70--683067080.94126052434.76号填列)
    (一)、综合收
    ---652209778.25-652209778.25益总额
    (二)、本期基金份额交易产生
    的基金净值变动809119515.70--30857302.69778262213.01
    数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购
    809119515.70--30857302.69778262213.01
    款
    2.基金赎
    ----回款
    (三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的
    ----基金净值变动
    (净值减少以“-”号填列)
    (四)、其他综
    合收益结转留存----收益
    第24页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    四、本期期末净10759776136.810018246031.2
    --741530105.61资产(基金净值)32上年度可比期间
    项目2021年12月06日(基金合同生效日)至2021年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
    一、上期期末净
    9950656621.13--9950656621.13资产(基金净值)
    加:会计政策变
    ----更前期差错更
    ----正
    其他----
    二、本期期初净
    9950656621.13--9950656621.13资产(基金净值)
    三、本期增减变
    动额(减少以“-”---58463024.67-58463024.67号填列)
    (一)、综合收
    ---58463024.67-58463024.67益总额
    (二)、本期基金份额交易产生
    的基金净值变动----
    数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购
    ----款
    2.基金赎
    ----回款
    (三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的
    ----基金净值变动
    (净值减少以“-”号填列)
    (四)、其他综
    ----合收益结转留存
    第25页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告收益
    四、本期期末净
    9950656621.13--58463024.679892193596.46资产(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
    饶刚许志雄廉洪舰
    ———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
    7.4报表附注
    7.4.1基金基本情况
    睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由睿远基
    金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金》、(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]3609号文《关于准予睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集基金份额为9950641743.86份,于2021年12月2日首发并募集结束。经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具上会师报字(2021)第11748号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2021年12月6日生效。本基金的基金管理人与注册登记机构均为睿远基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
    本基金的投资范围为包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持
    机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期
    货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
    本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不超过基金资产的40%,其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
    值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    第26页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×75%+沪深300指数
    收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。
    7.4.2会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及
    修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
    《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会发
    布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
    操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及
    2022年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    7.4.4重要会计政策和会计估计
    除下述变更后的会计政策外,本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
    7.4.4.1会计年度
    本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2022年1月1日至2022年12月31日。
    7.4.4.2记账本位币
    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
    7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
    当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
    (1)金融资产
    第27页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
    *债务工具
    本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:
    a) 以摊余成本计量:
    本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
    b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益:
    本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    *权益工具
    权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。
    (2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
    (3)衍生金融工具
    本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
    7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    第28页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
    划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额;
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;
    对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
    本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入;
    本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
    本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况;
    当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产;
    当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金融资产的账面余额。
    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
    本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;
    本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;
    未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    第29页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。
    7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
    每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
    本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
    (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
    的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
    与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;
    (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
    其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
    (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
    可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
    (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
    第30页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
    7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    7.4.4.8损益平准金
    损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
    损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
    7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
    (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益;
    债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐日计提;
    处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益;
    (3)股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账;
    (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本
    的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益;
    第31页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告(5)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
    (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
    (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
    7.4.4.10费用的确认和计量
    (1)本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费等按《基金合同》约定的方法进行计提。
    (2)卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利
    率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。
    (3)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
    7.4.4.11基金的收益分配政策
    1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红与
    红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面,即基金收益分配基准日的基金份额
    净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    7.4.4.12外币交易
    外币交易按照交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
    外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    第32页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    7.4.5.1会计政策变更的说明
    根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编制本年度财务报表时已采用该准则,并采用准则允许的实务简便方法,调整期初基金净值,
    2021年的比较数据将不作重述。
    本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元,本基金执行新金融工具准则的影响如下:
    原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保
    证金、买入返售金融资产、应收利息,金额分别为人民币11763996.17元、人民币
    303452777.78元、人民币0元、人民币4980927433.14元、人民币17028084.62元。新
    金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、
    买入返售金融资产、其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等项目中,不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下,银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息的金额分别为人民币11898975.77元、人民币303537734.81元、人民币0元、人民币
    4983798587.46元、人民币0元。
    原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易
    性金融资产,金额为人民币4587608524.1元,归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币13936993.67元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产,金额为人民币4601545517.77元。
    于2021年12月31日,本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”等对应的应计利息余额均列示在
    “应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日,本基金根据新金融工具准则下的计量类别,将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”等科目项下列示,无期初留存收益影响。
    根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
    7.4.5.2会计估计变更的说明
    第33页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告本基金本报告期无会计估计变更
    7.4.5.3差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    7.4.6税项
    7.4.6.1印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    7.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
    根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
    根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
    根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称"资管产品运营业务"),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
    第34页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
    根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得
    的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
    7.4.6.3企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    7.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
    第35页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
    7.4.6.5境外投资
    本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
    7.4.7重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1银行存款
    单位:人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    活期存款5688995.499911868.28
    等于:本金5686649.179911868.28
    加:应计利息2346.32-
    减:坏账准备--
    定期存款0.000.00
    等于:本金--
    加:应计利息--
    减:坏账准备--
    其中:存款期限1个月以
    --内
    存款期限1-3个
    --月存款期限3个月
    --以上
    其他存款1525506.291852127.89
    等于:本金1498574.381852127.89
    加:应计利息26931.91-
    减:坏账准备--
    第36页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    合计7214501.7811763996.17
    注:其他存款为券商保证金
    7.4.7.2交易性金融资产
    单位:人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    4081902005.53718882380.3
    股票--363019625.13
    29
    贵金属投资-金交
    ----所黄金合约
    6396627473.46424726778.5
    交易所市场87131662.91-59032357.82
    76
    债
    银行间市场962563590.0015364515.06978357515.06429410.00券
    7359191063.4102496177.97403084293.6
    合计-58602947.82
    772
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    11441093068.102496177.911121966674.
    合计-421622572.95
    99701
    上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    3024116393.12971857424.4
    股票--52258968.66
    59
    贵金属投资-金交
    ----所黄金合约
    交易所市场50732622.17-51005099.61272477.44
    1558391220.01564746000.0
    债银行间市场-6354780.00
    00
    券
    1609123842.11615751099.6
    合计-6627257.44
    71
    第37页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    4633240235.34587608524.1
    合计--45631711.22
    20
    7.4.7.3衍生金融资产/负债
    注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额
    7.4.7.4买入返售金融资产
    7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    单位:人民币元本期末项目2022年12月31日
    账面余额其中:买断式逆回购
    交易所市场103969591.79-
    银行间市场--
    合计103969591.79-上年度末项目2021年12月31日
    账面余额其中:买断式逆回购
    交易所市场1625500000.00-
    银行间市场3355427433.14-
    合计4980927433.14-
    7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    7.4.7.5其他资产
    单位:人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    应收利息-17028084.62
    第38页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    其他应收款--
    待摊费用--
    合计-17028084.62
    7.4.7.6其他负债
    单位:人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    应付券商交易单元保证金--
    应付赎回费--
    应付交易费用31039.4717173.13
    其中:交易所市场--
    银行间市场31039.4717173.13
    应付利息--
    预提费用-审计费75000.00-
    预提费用-信息披露费120000.0020000.00
    合计226039.4737173.13
    7.4.7.7实收基金
    7.4.7.7.1 睿远稳进配置两年持有混合A
    金额单位:人民币元项目本期
    (睿远稳进配置两年持有混合2022年01月01日至2022年12月31日
    A) 基金份额(份) 账面金额
    上年度末6368671005.666368671005.66
    本期申购558326951.86558326951.86
    本期赎回(以“-”号填列)--
    本期末6926997957.526926997957.52
    7.4.7.7.2 睿远稳进配置两年持有混合C
    金额单位:人民币元项目本期
    第39页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    (睿远稳进配置两年持有混合2022年01月01日至2022年12月31日
    C) 基金份额(份) 账面金额
    上年度末3581985615.473581985615.47
    本期申购250792563.84250792563.84
    本期赎回(以“-”号填列)--
    本期末3832778179.313832778179.31
    注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
    7.4.7.8其他综合收益
    注:本基金本报告期无其他综合收益。
    7.4.7.9未分配利润
    7.4.7.9.1 睿远稳进配置两年持有混合A
    单位:人民币元项目
    (睿远稳进配置两年持已实现部分未实现部分未分配利润合计
    有混合A)
    本期期初-7743055.83-29206348.47-36949404.30
    本期利润-170930961.21-240926676.82-411857638.03本期基金份额交易产
    -2607621.39-18612163.54-21219784.93生的变动数
    其中:基金申购款-2607621.39-18612163.54-21219784.93
    基金赎回款---
    本期已分配利润---
    本期末-181281638.43-288745188.83-470026827.26
    7.4.7.9.2 睿远稳进配置两年持有混合C
    单位:人民币元项目
    (睿远稳进配置两年持已实现部分未实现部分未分配利润合计
    有混合C)
    本期期初-5088257.62-16425362.75-21513620.37
    第40页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    本期利润-105287955.31-135064184.91-240352140.22本期基金份额交易产
    -1460493.59-8177024.17-9637517.76生的变动数
    其中:基金申购款-1460493.59-8177024.17-9637517.76
    基金赎回款---
    本期已分配利润---
    本期末-111836706.52-159666571.83-271503278.35
    7.4.7.10存款利息收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2021年12月06日(基金合同生效
    2022年12月31日日)至2021年12月31日
    活期存款利息收入627948.82100464.00
    定期存款利息收入--
    其他存款利息收入844734.84443432.39
    结算备付金利息收入2843677.204054734.77
    其他--
    合计4316360.864598631.16
    注:其他存款利息收入为券商保证金利息收入
    7.4.7.11股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2021年12月06日(基金合同生效
    2022年12月31日日)至2021年12月31日
    卖出股票成交总额2545533973.1323036308.98
    减:卖出股票成本总额2995526243.2038298835.55
    减:交易费用9424207.03-
    买卖股票差价收入-459416477.10-15262526.57
    7.4.7.12债券投资收益
    第41页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至22021年12月06日(基金合同生效
    022年12月31日日)至2021年12月31日
    债券投资收益——利息收入175769213.48-
    债券投资收益——买卖债券(债转股及债券到期兑付)37711326.04-差价收入
    债券投资收益——赎回差价
    --收入
    债券投资收益——申购差价
    --收入
    合计213480539.520.00
    7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间
    项目2022年01月01日至20222021年12月06日(基金合同生效日)年12月31日至2021年12月31日卖出债券(债转股及债券到期兑付)11059874364.51-成交总额减:卖出债券(债转股及债券到期兑10901476997.13-
    付)成本总额
    减:应计利息总额120551224.56-
    减:交易费用134816.78-
    买卖债券差价收入37711326.04-
    7.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入
    注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。
    第42页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    7.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入
    注:本基金本报告期无债券申购差价收入。
    7.4.7.13资产支持证券投资收益
    注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
    7.4.7.14贵金属投资收益
    注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
    7.4.7.15衍生工具收益
    7.4.7.15.1衍生工具收益——其他投资收益
    单位:人民币元本期收益金额上年度可比期间收益金额项目2022年01月01日至2021年12月06日(基金合同生效
    2022年12月31日日)至2021年12月31日
    期货投资-4784674.69-
    7.4.7.16股利收益
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2021年12月06日(基金合同生效
    2022年12月31日日)至2021年12月31日
    股票投资产生的股利收益96999440.45-
    基金投资产生的股利收益--
    合计96999440.45-
    7.4.7.17公允价值变动收益
    单位:人民币元本期上年度可比期间
    项目名称2022年01月01日至202021年12月06日(基金合同生效日)
    22年12月31日至2021年12月31日
    1.交易性金融资产-375990861.73-45631711.22
    ——股票投资-310760656.47-52258968.66
    第43页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    ——债券投资-65230205.266627257.44
    ——资产支持证券投资--
    ——贵金属投资--
    ——其他--
    2.衍生工具--
    ——权证投资--
    3.其他--
    减:应税金融商品公允
    价值变动产生的预估增--值税
    合计-375990861.73-45631711.22
    7.4.7.18其他收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2021年12月06日(基金合同生效
    2022年12月31日日)至2021年12月31日
    基金赎回费收入--
    其他收入44782.92-
    合计44782.92-
    注:对持续持有期少于30日(不含)的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含)但少于3个月(不含)的投资人,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月(不含)的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产。
    7.4.7.19信用减值损失
    注:本基金本报告期无信用减值损失。
    7.4.7.20其他费用
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2021年12月06日(基金合同生效
    2022年12月31日日)至2021年12月31日
    第44页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    审计费用75000.00-
    信息披露费100000.0020000.00
    汇划手续费10822.00-
    账户维护费25500.00-
    其他800.00-
    开户费-800.00
    交易费用-3703782.20
    合计212122.003724582.20
    7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
    7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
    7.4.9关联方关系
    本报告期公司发生股权变更,重大利害关系的关联方发生了变化。
    关联方名称与本基金的关系
    基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机睿远基金管理有限公司构
    招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构陈光明基金管理人的股东傅鹏博基金管理人的股东刘桂芳基金管理人的股东林敏基金管理人的股东赵枫基金管理人的股东
    上海怡远企业管理中心(有限合伙)基金管理人的股东
    上海洵远企业管理中心(有限合伙)基金管理人的股东
    上海湛远企业管理中心(有限合伙)基金管理人的股东
    上海盈远企业管理中心(有限合伙)基金管理人的股东
    上海览远企业管理中心(有限合伙)基金管理人的股东
    第45页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    上海玮远企业管理中心(有限合伙)基金管理人的股东
    上海瑛远企业管理中心(有限合伙)基金管理人的股东
    睿远基金(香港)有限公司基金管理人的全资子公司
    1.根据睿远基金管理有限公司(以下简称“公司”)股东会决议,新增上海玮远企业管
    理中心(有限合伙)、上海瑛远企业管理中心(有限合伙)为公司股东,上述事项已于
    2022年11月完成工商变更登记手续并向监管报备。
    2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1股票交易
    注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
    7.4.10.1.2权证交易
    注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
    7.4.10.1.3债券交易
    注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
    7.4.10.1.4债券回购交易
    注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
    7.4.10.1.5基金交易
    注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
    7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
    注:本基金本报告期未发生应付关联方佣金。
    7.4.10.2关联方报酬
    7.4.10.2.1基金管理费
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日2021年12月06日(基金合同至2022年12月31生效日)至2021年12月31日
    第46页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告日
    当期发生的基金应支付的管理费100371672.666796616.71
    其中:支付销售机构的客户维护费44126276.743050453.87
    注:1、本基金的管理费按前一日资产净值1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×1.00%÷当年天数;
    H为每日应计提的基金管理费;
    E为前一日的基金资产净值。
    2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
    务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
    7.4.10.2.2基金托管费
    单位:人民币元本期上年度可比期间
    2022年01月01日项目2021年12月06日(基金合同生至2022年12月31效日)至2021年12月31日日
    当期发生的基金应支付的托管费15055750.971019492.51
    注:本基金的托管费按前一日资产净值0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.15%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    7.4.10.2.3销售服务费
    单位:人民币元本期获得销售服
    2022年01月01日至2022年12月31日
    务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称
    睿远稳进配置两年持有混合A 睿远稳进配置两年持有混合C 合计睿远基金管
    0.00367999.69367999.69
    理有限公司招商银行股
    0.007856644.757856644.75
    份有限公司
    合计0.008224644.448224644.44
    第47页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告上年度可比期间获得销售服
    2021年12月06日(基金合同生效日)至2021年12月31日
    务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称
    睿远稳进配置两年持有混合A 睿远稳进配置两年持有混合C 合计睿远基金管
    0.0011412.1611412.16
    理有限公司招商银行股
    0.00549093.11549093.11
    份有限公司
    合计0.00560505.27560505.27
    注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.30%÷当年天数
    H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
    E为C类基金份额前一日基金资产净值
    7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:本基金本报告期未发生与关联方的银行间同业市场债券(含回购)交易。
    7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    睿远稳进配置两年持有混合A
    份额单位:份本期上年度可比期间2022年01月012021年12月06日(基金项目日至2022年12合同生效日)至2021年1月31日2月31日
    基金合同生效日(2021年12月06日)持有
    0.000.00
    的基金份额
    报告期初持有的基金份额0.000.00
    报告期间申购/买入总份额95196401.300.00
    报告期间因拆分变动份额0.000.00
    减:报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
    报告期末持有的基金份额95196401.300.00
    第48页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告报告期末持有的基金份额占基金总份额比
    1.37%0.00%
    例
    睿远稳进配置两年持有混合C
    份额单位:份本期上年度可比期间2022年01月012021年12月06日(基金项目日至2022年12合同生效日)至2021年1月31日2月31日
    基金合同生效日(2021年12月06日)持有
    0.000.00
    的基金份额
    报告期初持有的基金份额0.000.00
    报告期间申购/买入总份额0.000.00
    报告期间因拆分变动份额0.000.00
    减:报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
    报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比
    0.00%0.00%
    例
    7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位:份
    睿远稳进配置两年持有混合C本期末上年度末
    2022年12月31日2021年12月31日
    关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例
    林敏3920.830.00%3920.830.00%
    注:持有的基金份额占基金总份额的比例保留4位小数。
    7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元关联方名本期上年度可比期间
    第49页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    称2022年01月01日至2022年12月31日2021年12月06日(基金合同生效日)至2021年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行
    股份有限5688995.49627948.829911868.28100464.00公司
    注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。
    7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注:本基金报告期未在承销内参与关联方承销证券。
    7.4.10.7其他关联交易事项的说明
    注:本基金报告期未发生其他关联交易事项。
    7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
    注:本基金报告期未进行利润分配。
    7.4.12期末(2022年12月31日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    7.4.12.1.1受限证券类别:股票证券代证券名成功认流通受认购价期末估数量(单期末成期末估受限期备注码称购日限类型格值单价位:股)本总额值总额非公开
    宁德时2022-01-6个月4999947606
    300750发行限410.00390.37121951-
    代7-01(含)910.00011.87售非公开
    三安光2022-11-6个月2580643999941393
    600703发行限15.5016.04-
    电2-14(含)5997.50545.80售非公开
    高能环2022-01-6个月2678572999925848
    603588发行限11.209.65-
    境8-18(含)1995.20210.15售科创板
    丛麟科2022-01-6个月1944511346
    688370打新限59.7634.873254-
    技8-17(含)9.046.98售
    第50页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告创业板
    华大九2022-01-6个月38181.10271
    301269打新限32.6987.941168-
    天7-21(含)923.92售创业板
    华宝新2022-01-6个月57475.42826.
    301327打新限237.50176.97242-
    能9-08(含)0074售创业板
    天力锂2022-01-6个月27075.22154.
    301152打新限57.0046.64475-
    能8-19(含)0000售创业板
    信德新2022-01-6个月24998.18633.
    301349打新限138.88103.52180-
    材8-30(含)4060售创业板
    易点天2022-01-6个月17907.17454.
    301171打新限18.1817.72985-
    下8-10(含)3020售创业板
    紫建电2022-01-6个月17710.14433.
    301121打新限61.0749.77290-
    子8-01(含)3030售创业板
    元道通2022-01-6个月21768.14325.
    301139打新限38.4625.31566-
    信6-30(含)3646售创业板
    金禄电2022-01-6个月13184.10958.
    301282打新限30.3825.25434-
    子8-18(含)9250售创业板
    森鹰窗2022-01-6个月10863.8375.1
    301227打新限38.2529.49284-
    业9-16(含)006售创业板
    凡拓数2022-01-6个月6236.77197.5
    301313打新限25.2529.14247-
    创9-22(含)58售创业板
    嘉曼服2022-01-6个月12319.6850.8
    301276打新限40.6622.61303-
    饰9-01(含)983售创业板
    2022-01-6个月8892.05576.8
    301309万得凯打新限39.0024.46228-
    9-08(含)08
    售
    注:打新限售情况具体可流通日期以后续公告为准。
    第51页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元股票股票停牌停牌期末估复牌复牌开数量备期末成本总额期末估值总额
    代码名称日期原因值单价日期盘单价(股)注
    2022
    3008新强2023-
    -12-3-53.2856.88335002737954.191784880.00-
    50联01-10
    0
    7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2022年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
    7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2022年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
    7.4.13金融工具风险及管理
    7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人建立了“董事会及其下设风险控制委员会-经营层及其下设风险管理委员会-风险管理部-各业务部门及一线合规风控人员”的四级风险管理的职责架构。董事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作,并对公司风险管理的有效性承担最终责任;公司经营管理层负责领导经营管理中风险管理工作的落实;部门层面设置了风险管
    理部作为独立的风险管理部门,全面推动风险管理工作,监测、评估、报告公司的整体风险水平,并为业务决策提供风险管理建议,协助、指导和检查各部门的风险管理工作;
    其他各部门及一线合规风控人员对其业务中涉及的风险管理负直接责任,直接参与相关业务的风险管理工作。
    7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本报告期内,本基金均投资于国债、政策性金融债等利率债品种或可转换债券,基本无信用风险。
    第52页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
    款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
    单位:人民币元本期末上年度末短期信用评级
    2022年12月31日2021年12月31日
    A-1 - -
    A-1以下 - -
    未评级547196800.00-
    合计547196800.00-
    注:未评级债券为国债或政策性金融债。
    7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
    注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
    7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
    注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
    7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
    单位:人民币元本期末上年度末长期信用评级
    2022年12月31日2021年12月31日
    AAA 6592542859.42 -
    AAA以下 263344634.20 21114317.40
    未评级-1594636782.21
    合计6855887493.621615751099.61
    注:未评级债券为国债或政策性金融债。
    7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
    注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
    7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
    第53页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
    7.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放日随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均可在证券交易所、银行间市场正常交易,因此,除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。
    7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
    组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
    10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
    行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
    定的特殊投资组合不受该比例限制)。
    除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本基金所持证券均可在证券交易所、银行间市场正常交易。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基
    第54页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
    估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
    综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
    7.4.13.4市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
    因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
    利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有的利率敏感性资产主要为利率债、银行存款、存出保证金及买入返售金融资产等。
    7.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位:人民币元本期末
    2022年
    1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    12月31日资产银行存
    7214501.78-----7214501.78
    款结算备
    88973.38----400156802.44400245775.82
    付金交易性
    446738389.1058278934.5599490296.3718882380.11121966674.
    金融资-298576673.65
    0423703901
    产买入返
    售金融103969591.79-----103969591.79资产应收申
    -----388526.29388526.29购款
    资产总446738389.1058278934.5599490296.4119427709.11633785069.
    111273066.95298576673.65
    计0423701269负债卖出回
    1604572388.61604572388.6
    购金融-----
    55
    资产款
    第55页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告应付管
    理人报-----8541301.888541301.88酬应付托
    -----1281195.271281195.27管费应付销
    售服务-----910758.04910758.04费应交税
    -----7355.167355.16费其他负
    -----226039.47226039.47债
    负债总1604572388.61615539038.4
    ----10966649.82计57利率敏
    -1493299321.446738389.1058278934.5599490296.4108461059.10018246031.感度缺298576673.65
    700423703022
    口上年度末
    2021年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    12月31日资产银行存
    11763996.17-----11763996.17
    款结算备
    -----303452777.78303452777.78付金交易性
    1594636782.2971857424.4587608524.1
    金融资---21114317.40
    21490
    产买入返
    4980927433.14980927433.1
    售金融-----
    44
    资产应收利
    -----17028084.6217028084.62息
    资产总4992691429.31594636782.3292338286.9900780815.8
    --21114317.40计121891负债应付管
    理人报-----6796616.716796616.71酬应付托
    -----1019492.511019492.51管费应付销
    售服务-----733937.00733937.00费应付交
    -----17173.1317173.13易费用其他负
    -----20000.0020000.00债负债总
    -----8587219.358587219.35计
    利率敏4992691429.3--21114317.401594636782.3283751067.9892193596.4
    第56页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告感度缺121546口
    注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末上年度末分析
    2022年12月31日2021年12月31日
    市场利率下降100个基点167600294.93198440523.30
    市场利率上升100个基点-160926170.28-166586733.62
    注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
    7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。
    7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
    单位:人民币元本期末
    2022年12月31日
    项目美元折其他币港币折合人民合人民种折合合计币币人民币以外币计价的资产
    1324266796.1324266796.
    交易性金融资产--
    0000
    1324266796.1324266796.
    资产合计--
    0000
    以外币计价的负债
    负债合计----
    资产负债表外汇风险敞口-1324266796.-1324266796.
    第57页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告净额0000上年度末
    2021年12月31日
    项目美元折其他币港币折合人民合人民种折合合计币币人民币以外币计价的资产
    交易性金融资产-779384970.00-779384970.00
    资产合计-779384970.00-779384970.00以外币计价的负债
    负债合计----资产负债表外汇风险敞口
    -779384970.00-779384970.00净额
    7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
    假设除外汇以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末上年度末分析
    2022年12月31日2021年12月31日
    港币相对人民币升值5%66213339.8038969248.50
    港币相对人民币贬值5%-66213339.80-38969248.50
    注:本基金合同于2021年12月6日生效
    7.4.13.4.3其他价格风险
    本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
    7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    第58页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告本期末上年度末
    2022年12月31日2021年12月31日
    占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
    (%)(%)交易性金融资
    3718882380.3937.122971857424.4930.04
    产-股票投资交易性金融资
    ----
    产-基金投资交易性金融资
    7403084293.6273.901615751099.6116.33
    产-债券投资交易性金融资
    产-贵金属投----资衍生金融资产
    ----
    -权证投资
    其他----
    合计11121966674.01111.024587608524.1046.37
    7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末上年度末分析
    2022年12月31日2021年12月31日
    业绩比较基准上升5%839929747.26608567750.05
    业绩比较基准下降5%-839929747.26-608567750.05
    注:1、本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。
    2、本基金合同于2021年12月6日生效。
    第59页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    7.4.14公允价值
    7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
    7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
    金额单位:人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
    2022年12月31日2021年12月31日
    第一层次4796090689.152992971741.89
    第二层次6210643249.891594636782.21
    第三层次115232734.97-
    合计11121966674.014587608524.10
    根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》的要求,本基金期末使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期股票投资、违约债、非指数收益法估值长期停牌股票等估值模型中使用不可观察输入值进行估值的金融资产
    公允价值由第二层次划分为第三层次,同时本基金对上年度末可比数字按照此标准进行了追溯调整。
    7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资,若出现交易不活跃(包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃)和非公开发行等情况,本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应
    属第二层次或第三层次。
    7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
    7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
    单位:人民币元
    第60页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告本期
    2022年01月01日至2022年12月31日
    项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额--0.00
    当期购买--0.00
    当期出售/结算--0.00
    转入第三层次-172687144.19172687144.19
    转出第三层次-41441021.9741441021.97
    当期利得或损失总额--16013387.25-16013387.25
    其中:计入损益的利得
    --16013387.25-16013387.25或损失计入其他综合
    --0.00收益的利得或损失
    期末余额-115232734.97115232734.97期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
    损益的未实现利得或--5218239.70-5218239.70
    损失的变动——公允价值变动损益上年度可比同期
    2021年12月06日(基金合同生效日)至2021年12月31日
    项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额--0.00
    当期购买--0.00
    当期出售/结算--0.00
    转入第三层次--0.00
    转出第三层次--0.00
    当期利得或损失总额--0.00
    其中:计入损益的利得
    --0.00或损失
    第61页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告计入其他综合
    --0.00收益的利得或损失
    期末余额--0.00期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
    损益的未实现利得或--0.00
    损失的变动——公允价值变动损益
    7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
    单位:人民币元不可观察输入值本期末公采用的估值
    项目范围/加与公允价值允价值技术名称权平均值之间的关系限售
    1152327平均价格亚股票在剩余限售期内的0.1444-0.
    期股负相关
    34.97式期权模型股价的预期年化波动率9755
    票不可观察输入值上年度末采用的估值
    项目范围/加与公允价值公允价值技术名称权平均值之间的关系限售
    期股-----票
    7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
    注:本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
    7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
    注:本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
    7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
    第62页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    §8投资组合报告
    8.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元占基金总资产的比序号项目金额
    例(%)
    1权益投资3718882380.3931.97
    其中:股票3718882380.3931.97
    2基金投资--
    3固定收益投资7403084293.6263.63
    其中:债券7403084293.6263.63
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产103969591.790.89
    其中:买断式回购的买入返售金
    --融资产
    7银行存款和结算备付金合计407460277.603.50
    8其他各项资产388526.290.00
    9合计11633785069.69100.00
    注:1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1324266796.00元占
    期末基金资产净值比例为13.22%。
    2、其他各项资产包括且不限于应收股利、应收申购款、应收证券清算款等。
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值(元)
    例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 1699057324.89 16.96
    第63页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    E 建筑业 52399146.00 0.52
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 17085051.16 0.17
    J 金融业 259744422.06 2.59
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 177240949.38 1.77
    M 科学研究和技术服务业 20407601.08 0.20
    N 水利、环境和公共设施管理业 168681089.82 1.68
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计2394615584.3923.90
    8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    占基金资
    行业类别公允价值(人民币)产净值比例(%)
    非日常生活消费品318069380.003.17
    能源54939060.000.55
    金融125172564.001.25
    医疗保健42196872.000.42
    工业22937440.000.23
    通讯业务672833880.006.72
    公用事业14545200.000.15
    第64页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    房地产73572400.000.73
    合计1324266796.0013.22
    注: 以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard GICS)。
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元占基金资产
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
    净值比例(%)
    100941中国移动13177500609195825.006.08
    2300750宁德时代715851281258149.872.81
    3002028思源电气5726154218853605.882.18
    4601888中国中免820446177240949.381.77
    5600030中信证券8012274159524375.341.59
    6600885宏发股份4515144150850961.041.51
    7603568伟明环保7702073142719412.691.42
    8600438通威股份3572692137834457.361.38
    903908中金公司9404400125172564.001.25
    1000175吉利汽车11098000112977640.001.13
    11601799星宇股份77960399298034.110.99
    12600926杭州银行599753978447810.120.78
    1301691JS环球生活980050076737915.000.77
    1400688中国海外发展399850073572400.000.73
    1500700腾讯控股21330063638055.000.64
    16600426华鲁恒升171450356835774.450.57
    17600276恒瑞医药145840056192152.000.56
    1803690美团-W35650055631825.000.56
    1900883中国海洋石油616600054939060.000.55
    20601390中国中铁574890031963884.000.32
    2000390中国中铁623300022937440.000.23
    21002050三花智控258087554766167.500.55
    22600309万华化学57912153655560.650.54
    2302331李宁76550046328060.000.46
    24300258精锻科技383500044601050.000.45
    第65页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    25002311海大集团71997444443995.020.44
    26603218日月股份214600043563800.000.43
    2706078海吉亚医疗84360042196872.000.42
    28600703三安光电258064541393545.800.41
    29688516奥特维20537241279772.000.41
    30603501韦尔股份45716535242849.850.35
    31300760迈瑞医疗9550030175135.000.30
    32002064华峰化学431544029344992.000.29
    33002493荣盛石化229330028207590.000.28
    3409869海伦司199350026393940.000.26
    35601100恒立液压41550026238825.000.26
    36603588高能环境267857125848210.150.26
    37603179新泉股份64255124731787.990.25
    38300298三诺生物68359423057625.620.23
    39603659璞泰来42330721965400.230.22
    40601838成都银行142302221772236.600.22
    41300285国瓷材料77030021237171.000.21
    42601668中国建筑376340020435262.000.20
    43002967广电计量121618620407601.080.20
    44600690海尔智家83110020328706.000.20
    45603486科沃斯26360019226984.000.19
    46600406国电南瑞69440016943360.000.17
    47688598金博股份7650316790878.440.17
    48002466天齐锂业20300016034970.000.16
    4900836华润电力102000014545200.000.15
    50300142沃森生物24930010019367.000.10
    51601689拓普集团1620009489960.000.09
    52600346恒力石化5973009276069.000.09
    53601908京运通13910979139507.290.09
    54603985恒润股份3619008938930.000.09
    55688269凯立新材839697204540.200.07
    56300926博俊科技2551005313733.000.05
    57300850新强联335001784880.000.02
    第66页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    58688153唯捷创芯7674281866.020.00
    59688370丛麟科技3254113466.980.00
    60301269华大九天1168102713.920.00
    61001301尚太科技116468722.560.00
    62301327华宝新能24242826.740.00
    63301152天力锂能47522154.000.00
    64301349信德新材18018633.600.00
    65301171易点天下98517454.200.00
    66301121紫建电子29014433.300.00
    67301139元道通信56614325.460.00
    68301282金禄电子43410958.500.00
    69301227森鹰窗业2848375.160.00
    70301313凡拓数创2477197.580.00
    71301276嘉曼服饰3036850.830.00
    72301309万得凯2285576.880.00
    注:参照《证券投资基金信息披露XBRL第3号》规定"A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。"
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
    (%)
    1300750宁德时代358381267.323.62
    200941中国移动309148997.703.13
    3600438通威股份170676347.861.73
    4002028思源电气163015029.271.65
    5603568伟明环保140788782.961.42
    6601799星宇股份120775829.501.22
    7603501韦尔股份119059756.061.20
    8600019宝钢股份110404752.921.12
    中国海外
    90068899933348.661.01
    发展
    1000700腾讯控股90417054.270.91
    第67页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    11600519贵州茅台85458778.000.86
    JS环球
    120169182247694.770.83
    生活
    1303690美团-W76799946.650.78
    14601888中国中免76605150.000.77
    15600703三安光电70061379.120.71
    16600276恒瑞医药65421910.010.66
    中国海洋
    170088362770747.610.63
    石油
    18000858五粮液61572885.000.62
    19002050三花智控60283202.900.61
    2002331李宁58114995.770.59
    注:本项"买入金额"按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用
    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
    (%)
    1601166兴业银行229538790.802.32
    2002415海康威视182598162.001.85
    3601888中国中免130495117.751.32
    4000858五粮液118965021.051.20
    5600926杭州银行110292704.681.11
    6600519贵州茅台94481749.440.96
    7600019宝钢股份89531379.000.91
    8600309万华化学82824544.260.84
    9600030中信证券81010067.160.82
    10600438通威股份80400837.000.81
    1100941中国移动75804503.130.77
    12603517绝味食品63182101.000.64
    13600031三一重工54603280.920.55
    碧桂园服
    140609853958810.110.55
    务
    1502007碧桂园51735600.350.52
    第68页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    16600703三安光电50371324.940.51
    17300014亿纬锂能48521387.500.49
    18600426华鲁恒升46537485.000.47
    19603501韦尔股份46430805.400.47
    20600875东方电气42317998.000.43
    注:本项"卖出金额"按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额4051807768.00
    卖出股票收入(成交)总额2545533973.13
    注:本项"买入股票成本"和"卖出股票收入"均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券978357515.069.77
    其中:政策性金融债547196800.005.46
    4企业债券5230500854.8352.21
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债(可交换债)1194225923.7311.92
    8同业存单--
    9其他--
    10合计7403084293.6273.90
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净
    第69页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    号值比例(%)
    122040122农发014400000446738389.044.46
    2113044大秦转债2686410294992842.102.94
    3 185814 22国君G5 2800000 283005052.06 2.82
    414957521申证092700000275005430.132.75
    5 163925 20招证G3 2600000 264971342.45 2.64
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    8.10本基金投资股指期货的投资政策
    注:本基金本报告期期末无股指期货持仓。
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    8.11.1本期国债期货投资政策
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。
    8.11.2本期国债期货投资评价
    本基金根据风险管理原则,以套期保值为目的,运用流动性好的国债期货对基本投资组合进行管理,调节组合的久期水平和期限结构。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
    第70页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    8.12投资组合报告附注
    8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商证券股份有限公司在本期
    出现被监管部门处罚的情况,经管理人评估未对其投资价值构成实质性的负面影响。
    8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    8.12.3期末其他各项资产构成
    单位:人民币元序号名称金额
    1存出保证金-
    2应收清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款388526.29
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计388526.29
    8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元序占基金资产净值债券代码债券名称公允价值
    号比例(%)
    1113044大秦转债294992842.102.94
    2113052兴业转债262254275.662.62
    3110079杭银转债260446012.782.60
    4110085通22转债226731151.152.26
    5113055成银转债71845522.500.72
    6110053苏银转债36168909.680.36
    7127045牧原转债21928155.080.22
    8127006敖东转债14685327.970.15
    第71页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元序流通受限部分的公占基金资产净值流通受限情股票代码股票名称
    号允价值比例(%)况说明非公开发行
    1300750宁德时代47606011.870.48
    限售注:1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采用大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;前款交易的受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
    2、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》,发行对象属于本细则第七条第二款规
    定以外的情形的,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
    8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §9基金份额持有人信息
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份持有人结构持有人户均持有份额级机构投资者个人投资者户数的基金份别占总份占总份
    (户)额持有份额持有份额额比例额比例睿远稳进配置
    两年持21205132666.66194630460.252.81%6732367497.2797.19%有混合
    A睿远稳进配置
    两年持10466736618.7816903332.110.44%3815874847.2099.56%有混合
    C
    合计31671833972.73211533792.361.97%10548242344.4798.03%
    第72页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    持有份额总数占基金总份额项目份额级别
    (份)比例睿远稳进配置两年
    2931334.670.04%
    持有混合A基金管理人所有从业人员睿远稳进配置两年
    持有本基金1561609.800.04%
    持有混合C
    合计4492944.470.04%
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
    持有基金份额总量的数量区项目份额级别间(万份)睿远稳进配置两年
    0~10
    本公司高级管理人员、基金投资 持有混合A和研究部门负责人持有本开放式睿远稳进配置两年
    >100
    基金 持有混合C
    合计>100睿远稳进配置两年
    0
    持有混合A本基金基金经理持有本开放式基睿远稳进配置两年
    金>100
    持有混合C
    合计>100
    §10开放式基金份额变动
    单位:份睿远稳进配置两年持有睿远稳进配置两年持有
    混合A 混合C
    基金合同生效日(2021年12月06
    6368671005.663581985615.47日)基金份额总额
    本报告期期初基金份额总额6368671005.663581985615.47
    本报告期基金总申购份额558326951.86250792563.84
    减:本报告期基金总赎回份额--
    本报告期基金拆分变动份额--
    第73页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    本报告期期末基金份额总额6926997957.523832778179.31
    §11重大事件揭示
    11.1基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会,无相关决议。
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人:
    本基金管理人于2022年10月18日发布公告,聘任饶刚先生担任睿远基金管理有限公司总经理。陈光明先生因公司经营管理需要,不再担任总经理职务,转任专户权益投资决策委员会主任委员、投资经理。
    本基金管理人于2022年11月25日发布公告,睿远基金管理有限公司法定代表人变更为饶刚先生,相关工商变更手续已于2022年11月23日在上海市场监督管理局办理完毕。
    2、基金托管人:
    自2022年07月15日起,孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    11.4基金投资策略的改变
    本报告期内基金投资策略无变化。
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    上会会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2021年12月6日)起至
    本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币7.5万元整。
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元券商名称交易股票交易应支付该券商的佣金备
    第74页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告单元占当期股票占当期佣注数量成交金额成交总额的佣金金总量的比例比例
    中信证券46385395840.82100.00%5242591.72100.00%-
    注:本基金采用证券公司交易结算模式,可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期债占当期占当期券商名称债券成券回购成成交权证成成交基金成成交金额成交金额交总额交总额的金额交总额金额交总额的比例比例的比例的比例
    7238526957.6182461732000.0
    中信证券100.00%100.00%----
    80
    11.8其他重大事件
    序号公告事项法定披露方式法定披露日期睿远基金管理有限公司旗下基金2021年12
    1中国证券报,公司网站2022-01-04月31日净值情况公告睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    2基金开放日常申购、定期定额投资及限制大中国证券报,公司网站2022-01-14
    额申购业务的公告关于睿远稳进配置两年持有期混合型证券
    3中国证券报,公司网站2022-01-19
    投资基金增加代销机构的公告睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资
    4中国证券报,公司网站2022-01-21
    基金增加代销机构的公告睿远基金管理有限公司关于固有资金及基
    5中国证券报,公司网站2022-01-27
    金经理投资旗下公募基金的公告睿远基金管理有限公司关于固有资金投资
    6中国证券报,公司网站2022-03-16
    旗下公募基金的公告睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    7基金调整大额申购及定期定额投资业务限中国证券报,公司网站2022-03-17
    额的公告睿远基金管理有限公司关于旗下基金投资
    8中国证券报,公司网站2022-03-30
    非公开发行股票的公告睿远基金管理有限公司旗下全部基金2022
    9中国证券报,公司网站2022-04-22
    年第一季度报告提示性公告
    10睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资中国证券报,公司网站2022-04-22
    第75页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告基金2022年第一季度报告睿远基金管理有限公司关于旗下基金投资
    11中国证券报,公司网站2022-07-04
    非公开发行股票的公告睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    12中国证券报,公司网站2022-07-19
    基金2022年第二季度报告睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资
    13中国证券报,公司网站2022-08-02
    基金增加代销机构的公告睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    14中国证券报,公司网站2022-08-25
    基金2022年中期报告睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资
    15基金更新招募说明书和基金产品资料概要中国证券报,公司网站2022-08-31
    的提示性公告睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    16中国证券报,公司网站2022-08-31
    基金基金产品资料概要更新(20220831版)睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    17中国证券报,公司网站2022-08-31
    基金更新招募说明书(20220831版)睿远基金管理有限公司关于高级管理人员
    18中国证券报,公司网站2022-10-18
    变更的公告睿远基金管理有限公司关于固有资金投资
    19中国证券报,公司网站2022-10-18
    旗下公募基金的公告睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资
    20中国证券报,公司网站2022-10-21
    基金更新招募说明书的提示性公告睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    21中国证券报,公司网站2022-10-21
    基金更新招募说明书(20221021版)睿远基金管理有限公司旗下全部基金2022
    22中国证券报,公司网站2022-10-26
    年第三季度报告提示性公告睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    23中国证券报,公司网站2022-10-26
    基金2022年第三季度报告睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集
    24证券投资基金可投资北京证券交易所股票中国证券报,公司网站2022-11-22
    及相关风险提示的公告睿远基金管理有限公司关于完成法定代表
    25中国证券报,公司网站2022-11-25
    人变更登记的公告睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资
    26基金更新招募说明书和基金产品资料概要中国证券报,公司网站2022-11-29
    的提示性公告
    27睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资中国证券报,公司网站2022-11-29
    第76页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    基金更新招募说明书(20221129版)睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资
    28中国证券报,公司网站2022-11-29
    基金基金产品资料概要更新(20221129版)睿远基金管理有限公司关于提醒投资者及
    29时完善、更新身份信息、资料以免影响业务中国证券报,公司网站2022-12-01
    办理的公告睿远基金管理有限公司关于旗下基金投资
    30中国证券报,公司网站2022-12-15
    非公开发行股票的公告睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资
    31中国证券报,公司网站2022-12-30
    基金产品风险等级划分结果更新的公告
    §12影响投资者决策的其他重要信息
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
    12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §13备查文件目录
    13.1备查文件目录
    1、中国证监会批准睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金募集的文件;
    2、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
    3、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
    4、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(如有);
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、报告期内睿远成长价值混合型证投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
    7、中国证监会要求的其他文件。
    13.2存放地点
    上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层睿远基金管理有限公司
    13.3查阅方式
    第77页,共78页睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
    投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.foresightfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-920-1000查询相关信息。
    睿远基金管理有限公司
    二〇二三年三月二十九日
    第78页,共78页