东方盛世灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-29
东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：东方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2023年3月29日东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产（基金净值）变动表......................................22
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................58
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8.1期末基金资产组合情况........................................58
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................59
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................59
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................62
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................64
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............64
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........64
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........64
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............64
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................65
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................65
8.12投资组合报告附注.........................................65
§9基金份额持有人信息..........................................66
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................66
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................67
§10开放式基金份额变动.........................................67
§11重大事件揭示............................................68
11.1基金份额持有人大会决议......................................68
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................68
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................68
11.4基金投资策略的改变........................................68
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................68
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................68
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................69
11.8其他重大事件...........................................72
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................79
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................79
§13备查文件目录............................................80
13.1备查文件目录...........................................80
13.2存放地点.............................................80
13.3查阅方式.............................................80
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方盛世灵活配置混合基金主代码002497前端交易代码002497基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年4月15日基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份208587617.40份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
东方盛世灵活配置混合 A 东方盛世灵活配置混合 C金简称下属分级基金的交
002497009590
易代码报告期末下属分级
1701315.88份206886301.52份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标严格控制投资风险，采取灵活动态的资产配置策略，力争为投资人提供长期稳健的回报。
投资策略本基金采用灵活的类别资产配置，并在此基础上精选具有投资价值的股票和债券，在严格控制风险的基础上，获得基金的长期稳定的投资回报。
业绩比较基准沪深300指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率×70%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东方基金管理股份有限公司中国民生银行股份有限公司姓名李景岩罗菲菲信息披露
联系电话010-66295888010-58560666负责人
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@cmbc.com.cn
客户服务电话010-66578578或400-628-588895568
传真010-66578700010-57093382
注册地址北京市西城区锦什坊街28号1-4北京市西城区复兴门内大街2号层办公地址北京市丰台区金泽路161号院1北京市西城区复兴门内大街2号号楼远洋锐中心26层
第5页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告邮政编码100073100031法定代表人崔伟高迎欣
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
http://www.orient-fund.com 或登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.df5888.com基金年度报告备置地点本基金管理人及本基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址立信会计师事务所（特殊普通会计师事务所上海市黄浦区南京东路61号四层
合伙）北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中注册登记机构东方基金管理股份有限公司心26层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2020年6月11
3.1.日(基金合同生
2022年2021年2020年
1期效日)-2020年
间数12月31日据和东方盛世灵东方盛世灵活东方盛世灵东方盛世灵活东方盛世灵活东方盛世灵活指标
活配置混合 A 配置混合 C 活配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C本期
已实10130540.7
61952.8110271586.32497147.0428838446.196927722.00
现收9益
本期-12277100.110092770.8
-72915.9290125.379038662.5618842162.94利润28加权平均基金
-0.0495-0.05160.01710.03420.12410.2063份额本期利润本期加权平均
-3.40%-3.55%1.16%2.32%10.04%14.70%净值利润率
第6页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告本期基金份额
-3.26%-3.27%2.58%2.55%20.04%14.64%净值增长率
3.1.
2期
末数2022年末2021年末2020年末据和指标期末
可供137215690.1
771892.3993792027.71750640.194078257.0496214915.43
分配5利润期末可供分配
0.45370.45340.50270.50250.43300.4281
基金份额利润期末
基金2473208.2300678329.22243752.1410270337.413795837.1329267771.9资产737325净值期末基金
1.45371.45341.50271.50251.46491.4651
份额净值
3.1.
3累
计期2022年末2021年末2020年末末指标基金份额累计
45.37%13.72%50.27%17.57%46.49%14.64%
净值增长率
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额
第7页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
*本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方盛世灵活配置混合 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月1.01%0.61%0.37%0.37%0.64%0.24%
过去六个月-3.29%0.49%-3.83%0.32%0.54%0.17%
过去一年-3.26%0.48%-6.53%0.38%3.27%0.10%
过去三年19.13%0.52%1.27%0.38%17.86%0.14%
过去五年33.60%0.44%7.91%0.38%25.69%0.06%自基金合同生效
45.37%0.39%10.53%0.35%34.84%0.04%
起至今
东方盛世灵活配置混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月1.01%0.61%0.37%0.37%0.64%0.24%
过去六个月-3.29%0.49%-3.83%0.32%0.54%0.17%
过去一年-3.27%0.48%-6.53%0.38%3.26%0.10%自基金合同生效
13.72%0.51%0.81%0.37%12.91%0.14%
起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。
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截至2022年12月31日，本公司注册资本3.3333亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份19200万股，持股比例57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份8100万股，持股比例24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份2700万股，持股比例8.1％；
天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份1170万股，持股比例3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份1123万股，持股比例3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份1040万股，持股比例3.12%。
截止2022年12月31日，本公司管理61只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券
投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎
新灵活配置混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合
型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、
东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方
精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略
混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基
金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题
混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合
型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健
回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合
型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、
东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、
东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型
证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行18
个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻
萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年
持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券
投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、
东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型
证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、
第11页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深300指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券
型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方中证500指数增强型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期
吉林大学信用经济与管理专业硕士，9年证券从业经历。2012年7月加盟本基金管理人，曾任权益研究部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理
助理、东方新兴成长混合型证券投资基金曲华本基金基2021年8-9年基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型锋金经理月11日
证券投资基金基金经理，现任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
第12页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情
况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易管理制度的规定
对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口
（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对
同向交易价差进行 T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年全年，wind 显示上证综指下跌 15.13%、深圳成指下跌 25.85%、创业板指下跌 29.37%、沪深300下跌21.63%、上证50下跌19.52%。分行业看，申万一级行业仅有煤炭、综合上涨，社会服务、交通运输、美容护理跌幅较小；跌幅较大的行业分别是电子、建筑材料、传媒、计算机、电力设备。
2022年全年，市场出现震荡下跌走势，指数普遍下跌，其中创业板跌幅显著大于主板，深圳
成指、创业板指数跌幅超过25%，上证指数跌幅较小。分季度看，一季度受到外部影响市场风险
第13页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
偏好降低，跌幅较大，二季度市场出现反弹，三季度受到国内经济影响指数又经历一轮下跌，四季度疫情防控政策优化等因素影响，消费相关的出行等板块有较大涨幅，市场整体有所反弹。全年看，市场整体偏弱。
回顾全年，一季度国内疫情散发影响，供需两端都出现疲弱，经济增长有一定压力，同时海外市场方面外部环境致使市场整体风险偏好降低，同时美国开启加息周期，流动性回流，市场估值收缩，二季度出现先抑后扬走势，国内经历了疫情停工到复产复工的过程，社零等月度数据出现持续下滑，市场出现一定反弹，三四季度整体经济弱复苏行情，尤其是四季度疫情政策调整后，市场对于经济复苏的预期增强，整体市场出现反弹。当下市场环境下，我们认为主要矛盾仍然是企业盈利和目前市场定价的再平衡，我们需要从短中长期角度对组合进行平衡。中长期角度，疫情加速行业格局调整，细分行业龙头在疫情下通过其强大的护城河优势进一步扩大市场份额，取得优势，因此在组合构建思路上，我们仍然维持一贯的甄选个股的投资理念，坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法，筛选中长期优质资产进行主要核心配置，力争获得中长期阿尔法收益。我们认为消费类资产具备较好的盈利质量和增长的稳定性，特别是龙头公司具备较宽的护城河和良好的财务指标，因此优质的消费资产仍是我们长期坚守的标的。同时，我们对组合的盈利和估值进行再平衡，在组合配置上，从自下而上角度选取仍具性价比的细分领域龙头进行配置。中期角度我们选择部分新兴领域细分龙头，这类资产符合国家战略转型方向，业绩增速较快能够消化估值，业绩增速明显快于传统行业，部分龙头有较强护城河，有望在长期行业竞争中脱颖而出。短期看，在经济增长背景下，传统投资端有望超预期，针对组合内资产，后续我们将持续跟踪其基本面变化和财务状况，力争获取较为稳健的投资收益。
报告期内，产品整体上的权益仓位不高，并通过参与新股询价申购的方式对产品净值进行增强。债券方面，以利率债为主，兼顾流动性管理。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日本基金 A类净值增长率为-3.26%，业绩比较基准
收益率为-6.53%，高于业绩比较基准 3.27%；本基金 C 类净值增长率为-3.27%，业绩比较基准收益率为-6.53%，高于业绩比较基准3.26%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从国内宏观环境来看，我们认为，内需修复将是经济增长主要动力，而出口端有一定压力。
结构上看，今年市场方向为复苏，消费、投资端有超预期可能，流动性方面，整体流动性有望保持持续宽松，国内通胀相对温和，猪价上涨压力有望缓解，温和通胀打开流动性政策空间，对于整体市场，受到2022年多重冲击影响，市场呈现震荡下跌走势。展望今年，虽然外部环境仍然动
第14页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告荡，国内经济仍有压力，但是阻力方向边际有所好转，同时叠加政策端支持，我们认为企业端盈利环比将有所改善。同时经历过去一年的调整，A 股整体估值处于合理偏低水平，在企业盈利改善的情况下有望修复。因此在组合个股选择上，我们需要在盈利和估值之间不断进行再平衡，重视自下而上，市场在平衡过程中或将延续结构化行情。我们将平衡短中长期维度。中长期角度，核心标的良好的盈利质量和稳定的增长依然是我们最看重的，未来仍是组合配置的主要方向，同时我们将通过有效的估值方法寻求长期复合收益率最大化的标的。结构上，我们认为内需将好于出口，方向上，一是看好疫后消费复苏，二是看好地产及地产链的修复，需要关注需求端政策；
三是中长期符合经济转型方向的科技及高端制造领域也是持续关注的方向。
债券方面，我们仍以利率债为主，兼顾流动性管理。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；
在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投
第15页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
*自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
*征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
*根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。
*负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真
实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2023]第 ZB30076 号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人东方盛世灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人我们审计了东方盛世灵活配置混合型证券投资基金（以下简称东方盛世基金）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年1月1日至2022年12月31日的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方盛世基金2022年12月31日的财务状况以及2022年1月1日至2022年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于东方盛世基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
第17页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
强调事项-
其他事项-东方盛世基金的基金管理人东方基金管理股份有限公司（以下简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方盛世基金的持任
续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉注册会计师对财务报表审计的责
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，任未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方盛世基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
第18页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方盛世基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名李永江高慧丽会计师事务所的地址上海市黄浦区南京东路61号4层审计报告日期2023年3月21日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.17329341.24132439512.01
结算备付金74267.23-
存出保证金13838.6024942.38
交易性金融资产7.4.7.2296141685.92277105383.27
其中：股票投资132338701.23135563571.17
基金投资--
债券投资163802984.69141541812.10
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款-70106.85
应收股利--
应收申购款-1000251.01
递延所得税资产--
第19页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
其他资产7.4.7.5-2334100.47
资产总计303559132.99412974295.99本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款3823.64-
应付管理人报酬154133.77203442.59
应付托管费51377.9267814.19
应付销售服务费2548.643371.65
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6195711.52185577.96
负债合计407595.49460206.39
净资产：
实收基金7.4.7.7208587617.40274547759.26
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.894563920.10137966330.34
净资产合计303151537.50412514089.60
负债和净资产总计303559132.99412974295.99
注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额208587617.40份，其中东方盛世灵活配置混合 A 基金份额净值 1.4537 元，份额总额 1701315.88 份；东方盛世灵活配置混合 C 基金份额净值1.4534元，份额总额206886301.52份。
7.2利润表
会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
12月31日年12月31日
一、营业总收入-9304344.0213666820.89
1.利息收入217215.536957155.75
其中：存款利息收入7.4.7.9147481.09255501.53
债券利息收入-6571905.02
资产支持证券利--
第20页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告息收入买入返售金融资
69734.44129749.20
产收入证券出借利息收
--入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
13161657.4526913055.25
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.104215257.0325719261.18
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.115150810.79-1338257.50资产支持证券投
7.4.7.12--
资收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.153795589.632532051.57以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.16-22683555.17-20206805.30失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.17338.173415.19号填列）
减：二、营业总支出3045672.024538032.96
1．管理人报酬7.4.10.2.12096754.542385790.65
2．托管费7.4.10.2.2698918.15795263.56
3．销售服务费7.4.10.2.334731.8238971.69
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加-2967.21
8．其他费用7.4.7.19215267.511315039.85三、利润总额（亏损总-12350016.049128787.93额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-12350016.049128787.93“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
第21页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
六、综合收益总额-12350016.049128787.93
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
274547759.26-137966330.34412514089.60
产（基金净值）
加：会计
----政策变更前期
----差错更正
其他----
二、本期期初净资
274547759.26-137966330.34412514089.60
产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少-65960141.86--43402410.24-109362552.10以“-”号
填列）
（一）、综
合收益总---12350016.04-12350016.04额
（二）、本期基金份额交易产生的基金
净值变动-65960141.86--31052394.20-97012536.06数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购7909475.32-3551891.6711461366.99款
2.-73869617.18--34604285.87-108473903.05
第22页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告基金赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----基金净值
变动（净值减少以
“-”号填
列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
208587617.40-94563920.10303151537.50
产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
234163395.13-108900213.94343063609.07
产（基金净值）
加：会计
----政策变更前期
----差错更正
其他----
二、本期期初净资
234163395.13-108900213.94343063609.07
产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少40384364.13-29066116.4069450480.53以“-”号
填列）
（一）、综
合收益总--9128787.939128787.93额
第23页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
（二）、本期基金份额交易产生的基金
净值变动40384364.13-19937328.4760321692.60数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购94584322.34-45140706.65139725028.99款
2.
基金赎回-54199958.21--25203378.18-79403336.39款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----基金净值
变动（净值减少以
“-”号填
列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
274547759.26-137966330.34412514089.60
产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
刘鸿鹏刘鸿鹏王丹丹基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第24页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东方盛世灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年7月21日中国证
监会《关于准予东方盛世灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1745号）
和《关于东方盛世灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2016]744号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2016年4月11日至2016年4月12日公开募集设立。
本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集500218682.80元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第01300010号”验资报告验证。
经向中国证监会备案，《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为500228687.22份基金单位，其中认购资金利息折合
10004.42份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国民
生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、资
产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国
证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。
第25页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本会计期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
自2022年1月1日起适用的会计政策
1、金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
2、金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
2022年1月1日前适用的会计政策
金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1、金融资产的分类
金融资产应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产；（2）贷款和应收款项。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
第26页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告券投资等。
本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。
2、金融负债的分类
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债；（2）其他金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
自2022年1月1日起适用的会计政策本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违
第27页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
2022年1月1日前适用的会计政策
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效
套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
第28页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
2、债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
3、权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证（包括配股权证），在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
4、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中相关原则进行计算。
5、买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。
买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
6、卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。
第29页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。
卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
7、同业存单
同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。
国家有最新规定的，按其规定进行估值。
具体投资品种的估值方法如下：
（1）股票投资交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票，根据2017年9月5日中国证监会发布的【2017】13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发
生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
第30页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（2）债券投资
*证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
*证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。
*发行未上市流通的债券，按成本估值。
*同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
*在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
（3）权证投资
*证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。
*首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
*因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
*因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。
（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。
（5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资
第31页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
自2022年1月1日起适用的会计政策
1、利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2、投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
第32页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
3、公允价值变动损益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
4、信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
2022年1月1日前适用的会计政策
1、利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2、投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。
同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与
应收利息（若有）后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
3、公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到
第33页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告期时转出计入投资收益。
4、其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提并确认。
（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提并确认。
（3）基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提并确认。
（4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。
（5）交易费用
进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。
（6）其他费用
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份
额享受当次分红；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
第34页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会[2020]22号），公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编制中期财务报表时已采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021年的比较数据将不作重述。
于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0元，本基金执行新金融工具准则的影响如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、存出保证金和应收利息，金额分别为人民币132439512.01元、人民币24942.38元和人民币2334100.47元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、
债权投资、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、存出保证金和债权投资等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。债权投资确认预期信用损失准备人民币0元。新金融工具准则下，银行存款、存出保证金和债权投资的金额分别为人民币
132451634.05元、人民币24953.58元和人民币0元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币277105383.27元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币
2321967.23元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交
易性金融资产，金额为人民币279427350.50元。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
第35页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
第36页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款7329341.24132439512.01
等于：本金7328678.50132439512.01
加：应计利息662.74-
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计7329341.24132439512.01
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票160493005.89-132338701.23-28154304.66
贵金属投资-金交----所黄金合约
债券交易所市160913114.532676419.29163802984.69213450.87
第37页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告场
银行间市----场
合计160913114.532676419.29163802984.69213450.87
资产支持证券----
基金----
其他----
合计321406120.422676419.29296141685.92-27940853.79上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票142114357.36-135563571.17-6550786.19
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市60392794.53-61551812.101159017.57场
债券银行间市79855530.00-79990000.00134470.00场
合计140248324.53-141541812.101293487.57
资产支持证券----
基金----
其他----
合计282362681.89-277105383.27-5257298.62
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应收利息-2334100.47
其他应收款--
待摊费用--
合计-2334100.47
第38页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1.61-
应付证券出借违约金--
应付交易费用11709.9116577.96
其中：交易所市场11709.9116452.97
银行间市场-124.99
应付利息--
预提费用184000.00169000.00
合计195711.52185577.96
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和银行间债券账户维护费。
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
东方盛世灵活配置混合 A本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1493111.981493111.98
本期申购291177.41291177.41
本期赎回（以“-”号填列）-82973.51-82973.51
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1701315.881701315.88
东方盛世灵活配置混合 C本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末273054647.28273054647.28
本期申购7618297.917618297.91
本期赎回（以“-”号填列）-73786643.67-73786643.67
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末206886301.52206886301.52
注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
第39页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
东方盛世灵活配置混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初816909.61-66269.42750640.19
本期利润61952.81-134868.73-72915.92本期基金份额交易产生
123926.60-29758.4894168.12
的变动数
其中：基金申购款170709.54-38204.57132504.97
基金赎回款-46782.948446.09-38336.85
本期已分配利润---
本期末1002789.02-230896.63771892.39
东方盛世灵活配置混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初147940951.30-10725261.15137215690.15
本期利润10271586.32-22548686.44-12277100.12本期基金份额交易产生
-37401885.786255323.46-31146562.32的变动数
其中：基金申购款4393706.33-974319.633419386.70
基金赎回款-41795592.117229643.09-34565949.02
本期已分配利润---
本期末120810651.84-27018624.1393792027.71
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年日12月31日
活期存款利息收入146258.11241634.56
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入1012.1312607.51
其他210.851259.46
合计147481.09255501.53
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月日31日
股票投资收益——买卖4215257.0325719261.18
第40页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计4215257.0325719261.18
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12日月31日卖出股票成交总
30608652.12356162749.73
额
减：卖出股票成本
26257781.39330443488.55
总额
减：交易费用135613.70-买卖股票差价收
4215257.0325719261.18
入
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月31日日
债券投资收益——利息
4797082.32-
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到353728.47-1338257.50期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
债券投资收益——申购
--差价收入
合计5150810.79-1338257.50
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
第41页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月31日日卖出债券（债转股及债券
301845414.32201241680.51到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及
298552230.00198359055.73债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额2937430.834220882.28
减：交易费用2025.02-
买卖债券差价收入353728.47-1338257.50
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021年12月
31日31日
股票投资产生的股利
3795589.632532051.57
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计3795589.632532051.57
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-22683555.17-20206805.30
股票投资-21603518.47-21635485.83
债券投资-1080036.701428680.53
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
第42页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-22683555.17-20206805.30
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021
31日年12月31日
基金赎回费收入338.173390.32
基金转换费收入-24.87
合计338.173415.19
7.4.7.18信用减值损失
本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年12月31月31日日
审计费用55000.0040000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用3067.512653.03
账户维护费用37200.0036750.00
交易费用-1115636.82
合计215267.511315039.85
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
东方基金管理股份有限公司本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国民生银行股份有限公司本基金托管人、销售机构
东北证券股份有限公司本基金管理人股东、销售机构渤海国际信托股份有限公司本基金管理人股东
第43页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告河北国控资本管理有限公司本基金管理人股东天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合本基金管理人股东伙）天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合本基金管理人股东伙）天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合本基金管理人股东伙）东方汇智资产管理有限公司本基金管理人下属子公司
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费2096754.542385790.65
其中：支付销售机构的客户维护费7378.2310314.02
注：*计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计算。
管理费的计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
第44页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
E 为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费698918.15795263.56
注：*计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称东方盛世灵活配置混合东方盛世灵活配置混合合计
A C东方基金管理股份有限公
-34447.2334447.23司
合计-34447.2334447.23上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称东方盛世灵活配置混合东方盛世灵活配置混合合计
A C东方基金管理股份有限公
-38587.4138587.41司
第45页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
合计-38587.4138587.41
注：* 计提标准：本基金销售服务费按前一日东方盛世灵活配置 C 类基金资产净值的 0.01%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.01%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
* 自 2020 年 7 月 21 日起 C 类基金实行销售服务费率优惠调整，费率由原费率 0.30%调整至
0.01%，截止本报告期末优惠方案未结束。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
第46页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31
关联方名称2021年1月1日至2021年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国民生银行股份
7329341.24146258.11132439512.01241634.56
有限公司
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末(2022年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2022年
广立新股流
3010957月286个月58.0086.4030717806.0026524.80-
微通受限日
2022年
建科新股流
3011158月236个月42.0524.0336515348.258770.95-
股份通受限日
2022年
易点新股流
3011718月106个月18.1817.725329671.769427.04-
天下通受限日
2022年
北路新股流
3011957月256个月71.1772.9723016369.1016783.10-
智控通受限日
2022年
工大新股流
3011977月296个月25.5020.073809690.007626.60-
科雅通受限日
2022年
中荣新股流
30122310月136个月26.2818.1748912850.928885.13-
股份通受限日荣信2022年新股流
3012316个月25.4920.392757009.755607.25-
文化8月31通受限
第47页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告日
2022年
普瑞新股流
3012396月226个月33.6569.5852217565.3036320.76-
眼科通受限日
2022年
华新新股流
30126512月86个月13.2811.606068047.687029.60-
环保通受限日
2022年
华厦新股流
30126710月266个月50.8868.6524312363.8416681.95-
眼科通受限日
2022年
华大新股流
3012697月216个月32.6987.8837612291.4433042.88-
九天通受限日
2022年
瑞晨新股流
30127310月116个月37.8937.8527710495.5310484.45-
环保通受限日
2022年
嘉曼新股流
3012769月16个月40.6622.6129511994.706669.95-
服饰通受限日
2022年
珠城新股流
30128012月196个月67.4045.7621714625.809929.92-
科技通受限日
2022年
金禄新股流
3012828月186个月30.3825.2434010329.208581.60-
电子通受限日
2022年
新巨新股流
3012968月266个月18.1914.9474713587.9311160.18-
丰通受限日
2022年
西测新股流
3013067月196个月43.2342.1725511023.6510753.35-
测试通受限日
2022年
江波新股流
3013087月276个月55.6756.6935919985.5320351.71-
龙通受限日
2022年
万得新股流
3013099月86个月39.0024.461977683.004818.62-
凯通受限日
2022年
慧博新股流
3013169月296个月7.6017.673592728.406343.53-
云通通受限日
2022年
维海新股流
3013188月36个月64.6841.7320213065.368429.46-
德通受限日
301319唯特2022年6个月新股流47.7553.381155491.256138.70-
第48页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告偶9月22通受限日
2022年
华宝新股流
3013279月86个月237.50176.9814534437.5025662.10-
新能通受限日
2022年
凯格新股流
3013388月86个月46.3349.0825711906.8112613.56-
精机通受限日
2022年
通行新股流
3013399月26个月18.7815.5863711962.869924.46-
宝通受限日
2022年
美好新股流
3013639月286个月30.6638.2234010424.4012994.80-
医疗通受限日
2022年
怡和新股流
30136710月216个月119.88202.639311148.8418844.59-
嘉业通受限日
2022年
天山新股流
30137910月196个月31.5124.6444914147.9911063.36-
电子通受限日
2022年
隆扬新股流
30138910月186个月22.5017.2061113747.5010509.20-
电子通受限日
2022年
华大新股流
6881149月26个月87.18105.071395121616.10146572.65-
智造通受限日
2022年
华盛新股流
6883537月66个月98.3563.821906187455.10121640.92-
锂电通受限日
2022年
国博新股流
6883757月136个月70.8893.902209156573.92207425.10-
电子通受限日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
第49页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部、合规法务部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。
除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2022年12月31日2021年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2022年12月31日2021年12月31日
A-1 0.00 0.00
第50页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2022年12月31日2021年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2022年12月31日2021年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2022年12月31日2021年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2022年12月31日2021年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：上述同业存单按主体评级列示。
7.4.13.3流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或
第51页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
第52页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
银行存款7329341.24---7329341.24
结算备付金74267.23---74267.23
存出保证金13838.60---13838.60
交易性金融资产-股
---132338701.23132338701.23票投资
交易性金融资产-债
133857307.70-29945676.99-163802984.69
券投资
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计141274754.77-29945676.99132338701.23303559132.99负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款---3823.643823.64
应付管理人报酬---154133.77154133.77
应付托管费---51377.9251377.92
应付销售服务费---2548.642548.64
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---195711.52195711.52
负债总计---407595.49407595.49
利率敏感度缺口141274754.77-29945676.99131931105.74303151537.50上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款132439512.01---132439512.01
结算备付金-----
存出保证金24942.38---24942.38
交易性金融资产-股
---135563571.17135563571.17票投资
交易性金融资产-债
79990000.0031923362.1029628450.00-141541812.10
券投资
第53页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
买入返售金融资产-----
应收证券清算款---70106.8570106.85
应收利息---2334100.472334100.47
应收股利-----
应收申购款---1000251.011000251.01
资产总计212454454.3931923362.1029628450.00138968029.50412974295.99负债
卖出回购金融资产款-----
应付赎回款-----
应付管理人报酬---203442.59203442.59
应付托管费---67814.1967814.19
应付交易费用---16577.9616577.96
应付销售服务费---3371.653371.65
应交税费-----
应付利息-----
其他负债---169000.00169000.00
应付证券清算款-----
负债总计---460206.39460206.39
利率敏感度缺口212454454.3931923362.1029628450.00138507823.11412514089.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公假设允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月动本期末（2022年12月31日）
31日）
市场利率上调
-966977.18-1049898.88
0.25%
分析市场利率下调
966977.181049898.88
0.25%
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第54页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2022年12月31日2021年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
132338701.2343.65135563571.1732.86
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
163802984.6954.03141541812.1034.31
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计296141685.9297.69277105383.2767.17
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产变动
Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者假设
股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月动本期末（2022年12月31日）
31日）
第55页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告沪深300指数上涨
7308500.447202485.00
5%
分析沪深300指数下跌
-7308500.44-7202485.00
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第一层次131481088.96125300513.23
第二层次163802984.69148808922.77
第三层次857612.272995947.27
合计296141685.92277105383.27
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本期项目
2022年1月1日至2022年12月31日
第56页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-2995947.272995947.27
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-7114933.247114933.24
转出第三层次-9708446.909708446.90
当期利得或损失总额-455178.66455178.66
其中：计入损益的利得或损
-455178.66455178.66失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-857612.27857612.27期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-24166.8624166.86
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比同期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1953567.761953567.76
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-5723047.935723047.93
转出第三层次-9231450.509231450.50
当期利得或损失总额-4550782.084550782.08
其中：计入损益的利得或损
-4550782.084550782.08失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-2995947.272995947.27期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-238734.86238734.86
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元项目本期末公允价采用的估不可观察输入值
第57页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告值值技术与公允价值
名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
锁定期股票857612.27亚式期权预期年化波动率21.11%-73.29%负相关模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
锁定期股票2995947.27亚式期权预期年化波动率16.95%-83.86%负相关模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资132338701.2343.60
其中：股票132338701.2343.60
2基金投资--
3固定收益投资163802984.6953.96
其中：债券163802984.6953.96
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计7403608.472.44
8其他各项资产13838.600.00
第58页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
9合计303559132.99100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4528442.00 1.49
C 制造业 78623136.31 25.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业392700.000.13
E 建筑业 3953395.00 1.30
F 批发和零售业 776880.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 1626800.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业683766.410.23
J 金融业 32148366.65 10.60
K 房地产业 4586842.00 1.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2624756.98 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业 1095308.30 0.36
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1292700.33 0.43
R 文化、体育和娱乐业 5607.25 0.00
S 综合 - -
合计132338701.2343.65
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台810013988700.004.61
2000568泸州老窖435009756180.003.22
3000858五粮液317005727873.001.89
4600036招商银行1535005719410.001.89
5002594比亚迪167004291399.001.42
6002142宁波银行1260104089024.501.35
7601318中国平安834003919800.001.29
8601398工商银行8725003786650.001.25
9601668中国建筑6438003495834.001.15
10000333美的集团647003351460.001.11
11000538云南白药606403296390.401.09
第59页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
12601939建设银行5769003247947.001.07
13601166兴业银行1736003053624.001.01
14002460赣锋锂业421802931931.800.97
15600048保利发展1835002776355.000.92
16000596古井贡酒92002455480.000.81
17000001平安银行1660002184560.000.72
18600938中国海油1393052117436.000.70
19000895双汇发展783002030319.000.67
20601088中国神华717001980354.000.65
21002304洋河股份120001926000.000.64
22600585海螺水泥703001924814.000.63
23300059东方财富898001742120.000.57
24 000002 万科 A 94100 1712620.00 0.56
25000063中兴通讯593001533498.000.51
26002352顺丰控股234001351584.000.45
27601658邮储银行2913001345806.000.44
28002415海康威视379001314372.000.43
29000651格力电器401001296032.000.43
30601288农业银行4356001267596.000.42
31600276恒瑞医药305601177476.800.39
32603568伟明环保591101095308.300.36
33603290斯达半导32001053760.000.35
34600887伊利股份337001044700.000.34
35603806福斯特155801035135.200.34
36300124汇川技术13900966050.000.32
37300003乐普医疗38800891236.000.29
38601012隆基绿能20660873091.600.29
39300274阳光电源7800872040.000.29
40603127昭衍新药14764862365.240.28
41000513丽珠集团26200850976.000.28
42300896爱美客1400792890.000.26
43603259药明康德9600777600.000.26
44000963华东医药16600776880.000.26
45300014亿纬锂能8800773520.000.26
46688012中微公司7310716453.100.24
47300750宁德时代1800708156.000.23
48300015爱尔眼科22666704232.620.23
49300347泰格医药6700702160.000.23
50300760迈瑞医疗2200695134.000.23
51600309万华化学7300676345.000.22
52601636旗滨集团58300664037.000.22
53002371北方华创2900653370.000.22
54688363华熙生物4380592526.400.20
第60页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
55600031三一重工35500560900.000.19
56002821凯莱英3740553520.000.18
57600763通策医疗3500535465.000.18
58002812恩捷股份4000525160.000.17
59600196复星医药14900525076.000.17
60600030中信证券26165520945.150.17
61002001新和成27700519375.000.17
62002422科伦药业17900476319.000.16
63000776广发证券28100435269.000.14
64600900长江电力18700392700.000.13
65002202金风科技35200387200.000.13
66000425徐工机械74100375687.000.12
67002007华兰生物16500373395.000.12
68600352浙江龙盛36500361350.000.12
69002230科大讯飞10800354564.000.12
70688169石头科技1400346850.000.11
71002736国信证券34100302808.000.10
72600436片仔癀1000288460.000.10
73600612老凤祥6700286760.000.09
74601006大秦铁路41200275216.000.09
75000338潍柴动力26000264680.000.09
76688053思科瑞4274263107.440.09
77002008大族激光9800251370.000.08
78600104上汽集团17100246411.000.08
79601186中国铁建31700245041.000.08
80600547山东黄金12100231836.000.08
81002236大华股份19600221676.000.07
82601800中国交建26400212520.000.07
83688375国博电子2209207425.100.07
84600028中国石化45600198816.000.07
85688161威高骨科3535184491.650.06
86601988中国银行53600169376.000.06
87002624完美世界13100166632.000.05
88688114华大智造1395146572.650.05
89688353华盛锂电1906121640.920.04
90688767博拓生物2557118133.400.04
91603707健友股份6095109953.800.04
92601601中国太保400098080.000.03
93002146荣盛发展4510097867.000.03
94601688华泰证券760096824.000.03
95001301尚太科技116468722.560.02
96601328交通银行1380065412.000.02
97601818光大银行1770054339.000.02
第61页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
98688111金山办公20052898.000.02
99600000浦发银行670048776.000.02
100603019中科曙光210046494.000.02
101301239普瑞眼科52236320.760.01
102301269华大九天37633042.880.01
103301095广立微30726524.800.01
104301327华宝新能14525662.100.01
105301308江波龙35920351.710.01
106301367怡和嘉业9318844.590.01
107301195北路智控23016783.100.01
108301267华厦眼科24316681.950.01
109301363美好医疗34012994.800.00
110301338凯格精机25712613.560.00
111301296新巨丰74711160.180.00
112301379天山电子44911063.360.00
113301306西测测试25510753.350.00
114301389隆扬电子61110509.200.00
115301273瑞晨环保27710484.450.00
116301280珠城科技2179929.920.00
117301339通行宝6379924.460.00
118301171易点天下5329427.040.00
119301223中荣股份4898885.130.00
120301115建科股份3658770.950.00
121301282金禄电子3408581.600.00
122301318维海德2028429.460.00
123301197工大科雅3807626.600.00
124301265华新环保6067029.600.00
125301276嘉曼服饰2956669.950.00
126301316慧博云通3596343.530.00
127301319唯特偶1156138.700.00
128301231荣信文化2755607.250.00
129301309万得凯1974818.620.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000568泸州老窖2169331.000.53
2600519贵州茅台1845938.000.45
3600938中国海油1607522.000.39
4000858五粮液1368877.000.33
5002142宁波银行1141506.000.28
6000333美的集团1010612.000.24
第62页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
7002594比亚迪981591.000.24
8002460赣锋锂业939516.000.23
9000538云南白药909722.400.22
10688327云从科技899990.350.22
11600036招商银行782838.000.19
12000001平安银行618244.000.15
13601398工商银行610184.000.15
14000895双汇发展560456.000.14
15601668中国建筑538444.000.13
16601318中国平安537133.000.13
17300059东方财富523205.000.13
18601939建设银行520616.000.13
19601166兴业银行465714.000.11
20600048保利发展447603.000.11
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
*“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600941中国移动7341943.191.78
2601728中国电信1555836.690.38
3688327云从科技1405514.800.34
4301215中汽股份514110.330.12
5688223晶科能源491084.550.12
6688041海光信息476655.690.12
7688297中无人机408560.460.10
8688428诺诚健华392800.060.10
9688271联影医疗389237.160.09
10301095广立微349424.000.08
11688380中微半导316200.960.08
12301327华宝新能307311.080.07
13301308江波龙306139.920.07
14688401路维光电267923.400.06
15301201诚达药业266333.430.06
16688238和元生物261726.960.06
17301217铜冠铜箔258245.840.06
18688072拓荆科技251909.000.06
19688326经纬恒润249417.510.06
20301256华融化学247487.000.06
注：*卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第63页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额44636429.92
卖出股票收入（成交）总额30608652.12
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券101805221.9233.58
2央行票据--
3金融债券61997762.7720.45
其中：政策性金融债61997762.7720.45
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计163802984.6954.03
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101965621国债0880000081401030.1426.85
2018008国开180231227032052085.7810.57
3018009国开180325500029945676.999.88
401966622国债0120000020404191.786.73
5-----
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第64页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金所持有的招商银行（600036）公司因业务违规受到中国人民银行、各地银保监会处罚。
公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金所持有的宁波银行（002142）公司因业务违规受到中国人民银行、各地银保监会处罚。
公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金所持有的工商银行（601398）公司因业务违规受到中国人民银行、各地银保监会处罚。
公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司作为银行业零售龙头，零售客户在规模和质量方面均有较大优势，公司在零售业务方面有强大的护城河，业务结构和公司业绩相对稳定，零售创新能力突出，具备一定投资价值。
本基金投资宁波银行主要基于以下原因：公司属于城商行龙头，地处江浙地区，地区经济发展态势良好，公司主要以小微业务为主，具备行业中最稳健的经营能力和经营质量，公司资产质量良好，风险可控分红水平稳定在补充完资本之后具备很好的成长性。具备一定投资价值。
本基金投资工商银行主要基于以下原因：公司是中国最大商业银行之一，发展稳健，客户优
第65页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告质，风险可控。具备一定投资价值。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金13838.60
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计13838.60
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）东方盛世
灵活配置2666395.92--1701315.88100
混合 A东方盛世
灵活配置248620262.56206489971.8499.81396329.680.19
混合 C
第66页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
合计290719267.65206489971.8498.992097645.561.01
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 东方盛世灵活配置混合 A 129.02 0.01人所有从
业人员持 东方盛世灵活配置混合 C 78.19 0.00有本基金
合计207.210.00
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基东方盛世灵活配置混合 A 0金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 东方盛世灵活配置混合 C 0合计0
本基金基金经理持有本 东方盛世灵活配置混合 A 0
开放式基金 东方盛世灵活配置混合 C 0合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 东方盛世灵活配置混合 A 东方盛世灵活配置混合 C基金合同生效日
（2016年4月15日）500228687.22-基金份额总额本报告期期初基金份
1493111.98273054647.28
额总额本报告期基金总申购
291177.417618297.91
份额
减：本报告期基金总
82973.5173786643.67
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
1701315.88206886301.52
额总额
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
第67页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2022年2月12日，基金管理人发布了《东方基金管理股份有限公司高级管理人员变更公告》，自2022年2月11日起许文波先生担任公司副总经理、权益投资总监、基金经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。
2022年7月6日，基金管理人发布了《东方基金管理股份有限公司高级管理人员变更公告》，
自2020年8月6日起郝丽琨女士担任公司财务负责人。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为55000.00元；截至2022年12月31日，该审计机构已向本基金提供7年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
第68页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)兴业证券
40916827.6
股份有限272.2138105.6272.21-
8
公司民生证券
15743969.3
股份有限227.7914662.2827.79-
3
公司安信证券
股份有限1-----公司东北证券
股份有限2-----公司东方证券
股份有限1-----公司方正证券
股份有限1-----公司光大证券
股份有限1-----公司海通证券
股份有限1-----公司华泰证券
股份有限1-----公司平安证券
股份有限2-----公司申万宏源
证券有限1-----公司天风证券
股份有限2-----公司
第69页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告西部证券
股份有限1-----公司招商证券
股份有限1-----公司中国国际
金融股份2-----有限公司中国银河
证券股份1-----有限公司中信建投
证券股份1-----有限公司中银国际
证券股份1-----有限公司华龙证券
股份有限1-----公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：*资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；*财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；*经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；*内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；*具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；*研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；*收取的佣金率。
券商选择程序：*对符合选择标准的券商的服务进行评价；*拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；*签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金退租2个交易单元，分别是华金证券股份有限公司上海、深圳交易单元各1个。
第70页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)兴业证券股份100540768
100.00----
有限公.40司民生证券股份
------有限公司安信证券股份
------有限公司东北证券股份
------有限公司东方证券股份
------有限公司方正证券股份
------有限公司光大证券股份
------有限公司海通证券股份
------有限公司华泰证券股份
------有限公司
平安证------
第71页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告券股份有限公司申万宏源证券
------有限公司天风证券股份
------有限公司西部证券股份
------有限公司招商证券股份
------有限公司中国国际金融
------股份有限公司中国银河证券
------股份有限公司中信建投证券
------股份有限公司中银国际证券
------股份有限公司华龙证券股份
------有限公司
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
证券时报、证券日报、关于旗下部分基金参与北京雪球基金
1中国证券报、上海证券2022年01月04日
销售有限公司费率优惠活动的公告
报、基金管理人网站及
第72页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于旗下中国证券报、上海证券
2公开募集证券投资基金执行新金融工报、基金管理人网站及2022年01月05日
具相关会计准则的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、关于增加浙商银行股份有限公司为公
中国证券报、上海证券司旗下部分基金销售机构同时开通定
3报、基金管理人网站及2022年01月07日
投及转换业务并参加申购费率优惠的中国证监会基金电子披公告露网站
证券时报、证券日报、
关于增加北京增财基金销售有限公司中国证券报、上海证券
4为旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2022年01月07日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加通华财富(上海)基金销售有
中国证券报、上海证券限公司等3家机构为东方基金旗下部
5报、基金管理人网站及2022年01月11日
分基金销售机构同时开通定投及转换中国证监会基金电子披业务并参与申购费率优惠活动的公告露网站
证券时报、证券日报、关于增加京东肯特瑞基金销售有限公
中国证券报、上海证券司等2家代销机构为旗下部分基金销
6报、基金管理人网站及2022年01月12日
售机构同时开通定投及转换业务的公中国证监会基金电子披告露网站
证券时报、证券日报、关于增加北京创金启富基金销售有限
中国证券报、上海证券公司为东方基金旗下部分基金销售机
7报、基金管理人网站及2022年01月13日
构同时开通定投及转换业务并参与申中国证监会基金电子披购费率优惠活动的公告露网站
证券时报、证券日报、
关于增加上海长量基金销售有限公司中国证券报、上海证券
8为旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2022年01月13日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于开展中国证券报、上海证券
9直销电子交易系统基金申购费率优惠报、基金管理人网站及2022年01月20日
的公告中国证监会基金电子披露网站东方盛世灵活配置混合型证券投资基基金管理人网站及中国
102022年01月21日
金2021年第4季度报告证监会基金电子披露网
第73页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券东方基金管理股份有限公司高级管理
11报、基金管理人网站及2022年02月12日
人员变更公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、关于增加北京中植基金销售有限公司
中国证券报、上海证券为东方基金旗下部分基金销售机构同
12报、基金管理人网站及2022年02月18日
时开通定投及转换业务并参与申购费中国证监会基金电子披率优惠活动的公告露网站
证券时报、证券日报、
关于增加蚂蚁（杭州）基金销售有限中国证券报、上海证券
13公司为东方基金旗下部分基金销售机报、基金管理人网站及2022年03月10日
构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加宁波银行股份有限公司为公中国证券报、上海证券
14司旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2022年03月10日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加北京汇成为公司旗下部分基中国证券报、上海证券
15金销售机构同时开通定投及转换业务报、基金管理人网站及2022年03月17日
的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加天津市润泽基金销售有限公中国证券报、上海证券
16司为东方基金旗下部分基金销售机构报、基金管理人网站及2022年03月23日
同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方盛世灵活配置混合型证券投资基
17证监会基金电子披露网2022年03月25日
金2021年年度报告站
证券时报、证券日报、
关于旗下部分基金参与广发证券股份中国证券报、上海证券
18有限公司等两家机构申购费率优惠的报、基金管理人网站及2022年03月26日
公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加招商银行股份有限公司为东中国证券报、上海证券
19方基金旗下部分基金销售机构同时开报、基金管理人网站及2022年03月30日
通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
第74页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于旗下部分基金参与东方财富证券
20报、基金管理人网站及2022年04月11日
股份有限公司费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于旗下部分基金参与京东肯特瑞基
21报、基金管理人网站及2022年04月11日
金销售有限公司费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加青岛银行为公司旗下部分基中国证券报、上海证券
22金销售机构同时开通定投及转换业务报、基金管理人网站及2022年04月13日
并参与申购费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加招商银行股份有限公司招赢中国证券报、上海证券
23通平台为旗下部分基金销售机构的公报、基金管理人网站及2022年04月13日
告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、关于增加和讯信息科技有限公司为东
中国证券报、上海证券方基金旗下部分基金销售机构同时开
24报、基金管理人网站及2022年04月18日
通定投及转换业务并参与申购费率优中国证监会基金电子披惠活动的公告露网站
证券时报、证券日报、
关于增加华夏银行为公司旗下部分基中国证券报、上海证券
25金销售机构同时开通定投及转换业务报、基金管理人网站及2022年04月19日
的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方盛世灵活配置混合型证券投资基
26证监会基金电子披露网2022年04月21日
金2022年第1季度报告站
证券时报、证券日报、关于增加珠海盈米基金销售有限公司
中国证券报、上海证券等2家机构为东方基金旗下部分基金
27报、基金管理人网站及2022年05月05日
销售机构同时开通定投及转换业务的中国证监会基金电子披公告露网站
证券时报、证券日报、
关于增加西部证券股份有限公司为公中国证券报、上海证券
28司旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2022年05月10日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
29东方基金管理股份有限公司关于终止证券时报、证券日报、2022年05月11日
第75页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办中国证券报、上海证券
理本公司旗下基金销售业务的公告报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加宁波银行股份有限公司为公中国证券报、上海证券
30司旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2022年05月18日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、关于东方基金在直销中心（含网上交中国证券报、上海证券
31易）开展部分基金赎回费率优惠活动报、基金管理人网站及2022年05月24日
的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、关于增加中信百信银行股份有限公司
中国证券报、上海证券为东方基金旗下部分基金销售机构同
32报、基金管理人网站及2022年05月26日
时开通定投及转换业务并参与申购费中国证监会基金电子披率优惠活动的公告露网站
证券时报、证券日报、
关于增加洪泰财富（青岛）基金销售
中国证券报、上海证券有限责任公司为东方基金旗下部分基
33报、基金管理人网站及2022年05月27日
金销售机构同时开通定投及转换业务中国证监会基金电子披并参与申购费率优惠活动的公告露网站
证券时报、证券日报、关于增加大连网金基金销售有限公司
中国证券报、上海证券为公司旗下部分基金销售机构同时开
34报、基金管理人网站及2022年05月30日
通定投及转换业务并参加申购费率优中国证监会基金电子披惠的公告露网站
证券时报、证券日报、关于增加安信证券股份有限公司等三
中国证券报、上海证券家机构为旗下部分基金销售机构同时
35报、基金管理人网站及2022年06月01日
开通定投及转换业务并参加申购费率中国证监会基金电子披优惠的公告露网站
证券时报、证券日报、
关于在国信证券股份有限公司等两家中国证券报、上海证券
36机构开通旗下部分基金定投及转换业报、基金管理人网站及2022年06月07日
务并参加申购费率优惠的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加上海中正达广基金销售有限中国证券报、上海证券
37公司为东方基金旗下部分基金销售机报、基金管理人网站及2022年06月20日
构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
第76页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券东方基金直销中心办公地址及联系方
38报、基金管理人网站及2022年06月22日
式变更公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加阳光人寿保险股份有限公司中国证券报、上海证券
39为东方基金旗下部分基金销售机构同报、基金管理人网站及2022年06月29日
时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、关于增加上海陆享基金销售有限公司
中国证券报、上海证券为东方基金旗下部分基金销售机构同
40报、基金管理人网站及2022年07月05日
时开通定投及转换业务并参与申购费中国证监会基金电子披率优惠活动的公告露网站
证券时报、证券日报、关于增加上海中欧财富基金销售有限
中国证券报、上海证券公司为东方基金旗下部分基金销售机
41报、基金管理人网站及2022年07月06日
构同时开通定投及转换业务并参与申中国证监会基金电子披购费率优惠活动的公告露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券东方基金管理股份有限公司基金行业
42报、基金管理人网站及2022年07月06日
高级管理人员变更公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方盛世灵活配置混合型证券投资基
43证监会基金电子披露网2022年07月20日
金2022年第2季度报告站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于旗下部分基金参与嘉实财富管理
44报、基金管理人网站及2022年07月21日
有限公司费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于东方基金旗下部分基金在诺亚正中国证券报、上海证券
45行基金销售有限公司开通转换业务的报、基金管理人网站及2022年07月25日
公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、东方基金管理股份有限公司关于暂停
中国证券报、上海证券
喜鹊财富基金销售有限公司、乾道基
46报、基金管理人网站及2022年07月26日
金销售有限公司办理旗下基金相关销中国证监会基金电子披售业务的公告露网站
47关于旗下部分基金参与平安证券股份证券时报、证券日报、2022年07月28日
第77页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
有限公司申购费率优惠的公告中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于旗下部分基金参与招商证券股份
48报、基金管理人网站及2022年08月06日
有限公司申购费率优惠的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加浙江同花顺基金销售有限公中国证券报、上海证券
49司为东方基金旗下部分基金销售机构报、基金管理人网站及2022年08月11日
同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方盛世灵活配置混合型证券投资基
50证监会基金电子披露网2022年08月31日
金2022年中期报告站
证券时报、证券日报、
关于增加平安银行股份有限公司行 E 中国证券报、上海证券
51通平台为旗下部分基金销售机构的公报、基金管理人网站及2022年09月22日
告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加华宝证券股份有限公司为公中国证券报、上海证券
52司旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2022年09月27日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加嘉实财富管理有限公司为东中国证券报、上海证券
53方基金旗下部分基金销售机构同时开报、基金管理人网站及2022年09月27日
通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于增加兴业银行银银平台为东方基
54报、基金管理人网站及2022年09月27日
金旗下部分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加深圳众禄基金销售股份有限中国证券报、上海证券
55公司为东方基金旗下部分基金销售机报、基金管理人网站及2022年09月28日
构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
关于增加博时财富基金销售有限公司证券时报、证券日报、
562022年10月22日
为公司旗下部分基金销售机构同时开中国证券报、上海证券
第78页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
通定投及转换业务并参与申购费率优报、基金管理人网站及惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
关于增加中证金牛（北京）基金销售证券时报、上海证券报、有限公司为东方基金旗下部分基金销基金管理人网站及中国
572022年10月25日
售机构同时开通定投及转换业务的公证监会基金电子披露网告站基金管理人网站及中国东方盛世灵活配置混合型证券投资基
58证监会基金电子披露网2022年10月26日
金2022年第3季度报告站
证券时报、证券日报、
关于增加华泰证券股份有限公司为公中国证券报、上海证券
59司旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2022年10月28日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加平安银行股份有限公司行 E 中国证券报、上海证券
60通平台为旗下部分基金销售机构同时报、基金管理人网站及2022年11月18日
参与申购费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、关于增加上海攀赢基金销售有限公司
中国证券报、上海证券为公司旗下部分基金销售机构同时开
61报、基金管理人网站及2022年12月15日
通定投及转换业务并参与申购费率优中国证监会基金电子披惠活动的公告露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
20220101-10072153426000
产品1-66461538.8231.86
2022123138.820.00
产品特有风险基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能
会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定
进行相应处理，可能会影响投资者赎回。
第79页共80页东方盛世灵活配置混合2022年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
一、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
13.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
13.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理股份有限公司
2023年3月29日
