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东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
2023-03-29
						东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
    2022年年度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    送出日期:2023年03月29日东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
    第2页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    1.2目录
    §1重要提示及目录.............................................2
    1.1重要提示...............................................2
    1.2目录.................................................3
    §2基金简介................................................5
    2.1基金基本情况.............................................5
    2.2基金产品说明.............................................5
    2.3基金管理人和基金托管人........................................6
    2.4信息披露方式.............................................7
    2.5其他相关资料.............................................7
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
    3.1主要会计数据和财务指标........................................7
    3.2基金净值表现.............................................8
    3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
    §4管理人报告..............................................11
    4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
    §5托管人报告..............................................17
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
    §6审计报告...............................................17
    6.1审计报告基本信息..........................................17
    6.2审计报告的基本内容.........................................17
    §7年度财务报表.............................................20
    7.1资产负债表.............................................20
    7.2利润表...............................................22
    7.3净资产(基金净值)变动表......................................24
    7.4报表附注..............................................27
    §8投资组合报告.............................................64
    8.1期末基金资产组合情况........................................64
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................64
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................65
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................68
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................70
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................71
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................71
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................71
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................71
    8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................71
    第3页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................72
    8.12投资组合报告附注.........................................72
    §9基金份额持有人信息..........................................72
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................72
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................73
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................73
    9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................74
    §10开放式基金份额变动.........................................74
    §11重大事件揭示............................................75
    11.1基金份额持有人大会决议......................................75
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................75
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................75
    11.4基金投资策略的改变........................................75
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................75
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................75
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................75
    11.8其他重大事件...........................................77
    §12影响投资者决策的其他重要信息....................................80
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................80
    12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................80
    §13备查文件目录............................................80
    13.1备查文件目录...........................................80
    13.2存放地点.............................................81
    13.3查阅方式.............................................81
    第4页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金名称基金基金简称东方阿尔法优势产业混合基金主代码009644基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年06月28日基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额3513821391.98份基金合同存续期不定期
    下属分级基金的基金简称 东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法优势产业混合C下属分级基金的交易代码009644009645
    报告期末下属分级基金的份额总额1813124757.22份1700696634.76份
    2.2基金产品说明
    本基金通过全面深入地研究分析上市公司基本面,投资于可能从宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等
    投资目标变化趋势中获益的质地优良的优势产业和上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
    本基金的投资策略主要有以下8个方面内容:
    1、大类资产配置策略
    本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、债券、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。
    投资策略
    2、股票投资策略
    本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相
    结合的股票投资策略,精选行业和公司。并通过深入研究宏观经济转型、产业结构转型背景下的产业升级与变革,对受益于国家经济转型和政策环境改变的相关产业中的上
    市公司进行系统分析,从定性和定量结合的角度综合分析
    第5页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告其成长性和投资价值。
    3、存托凭证投资策略
    本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
    4、债券类资产投资策略
    本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率
    利差分析等,研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。
    5、股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。
    6、融资业务的投资策略
    本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
    7、国债期货的投资策略
    基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的判
    断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。
    8、资产支持证券投资策略
    本基金可以投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、
    住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。
    中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×业绩比较基准
    30%
    本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债风险收益特征
    券型基金、货币市场基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人名称东方阿尔法基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名曾健张燕
    第6页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    露负责联系电话0755-218729000755-83199084
    人 电子邮箱 service@dfa66.com yan_zhang@cmbchina.com
    客户服务电话400-930-667795555
    传真0755-218729020755-83195201深圳市福田区莲花街道紫荆社深圳市深南大道7088号招商银注册地址区深南大道6008号深圳特区报行大厦
    业大厦23BC深圳市福田区莲花街道紫荆社深圳市深南大道7088号招商银办公地址区深南大道6008号深圳特区报行大厦
    业大厦23BC邮政编码518034518040法定代表人刘明缪建民
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披露中国证券报报纸名称登载基金年度报告正文
    https://www.dfa66.com的管理人互联网网址深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大基金年度报告备置地点
    厦23BC
    2.5其他相关资料
    项目名称办公地址普华永道中天会计师事会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼务所(特殊普通合伙)金融运营服务广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新软招商证券股份有限公司机构件科技园6号楼
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元2020年06月28日(基金
    2022年2021年合同生效日)-2020年1
    3.1.1期间数据和指标
    2月31日
    东方阿尔东方阿尔东方阿尔东方阿尔东方阿尔东方阿尔
    第7页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告法优势产法优势产法优势产法优势产法优势产法优势产
    业混合A 业混合C 业混合A 业混合C 业混合A 业混合C
    -984945-96800361750074807788-162129-172777本期已实现收益
    690.80792.6097.2689.3598.036.35
    -100663-9967387204126298569814033343849764本期利润
    0105.32762.8150.8313.1881.147.73
    加权平均基金份额本
    -0.5028-0.53720.44240.25420.22830.3342期利润本期加权平均净值利
    -28.47%-30.80%22.89%12.69%22.54%32.32%润率本期基金份额净值增
    -22.29%-22.68%58.93%58.15%31.23%30.90%长率
    3.1.2期末数据和指标2022年末2021年末2020年末
    -232490-249251777695874380749333764.3420343.期末可供分配利润
    920.74781.5152.0923.250875
    期末可供分配基金份
    -0.1282-0.14660.33310.31940.01250.0098额利润
    293861127222604869151482140397996274549260
    期末基金资产净值
    484.58051.44566.13774.2249.0335.15
    期末基金份额净值1.62071.60072.08572.07021.31231.3090
    3.1.3累计期末指标2022年末2021年末2020年末
    基金份额累计净值增
    62.07%60.07%108.57%107.02%31.23%30.90%
    长率
    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
    动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
    分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
    3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    东方阿尔法优势产业混合A份额净值份额净值业绩比较业绩比较
    阶段*-**-*
    增长率*增长率标基准收益基准收益
    第8页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    准差*率*率标准差
    *
    过去三个月-5.96%2.48%1.44%0.82%-7.40%1.66%
    过去六个月-13.32%2.51%-8.46%0.74%-4.86%1.77%
    过去一年-22.29%2.52%-14.26%0.89%-8.03%1.63%自基金合同
    62.07%2.54%0.30%0.85%61.77%1.69%
    生效起至今
    东方阿尔法优势产业混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*-**-*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    过去三个月-6.08%2.48%1.44%0.82%-7.52%1.66%
    过去六个月-13.54%2.51%-8.46%0.74%-5.08%1.77%
    过去一年-22.68%2.52%-14.26%0.89%-8.42%1.63%自基金合同
    60.07%2.54%0.30%0.85%59.77%1.69%
    生效起至今
    注:1、本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。
    2、本基金自2020年6月28日成立至今尚未满三年,无过去三年、过去五年净值表现。
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第9页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    第10页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    注:本基金的基金合同于2020年6月28日生效。2020年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
    3.3过去三年基金的利润分配情况
    本基金自基金合同生效日(2020年6月28日)至本报告期末未发生利润分配。
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    东方阿尔法基金管理有限公司(以下简称"东方阿尔法基金")于2017年6月24日经中
    国证监会批准,2017年7月4日注册成立,公司总部设在广东省深圳市,证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。截至报告期末,注册资本为1亿元人民币。
    东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司,公司股权结构为刘明、珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)、肖冰、雷振锋、曾健分别持有公司
    39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。
    截至报告期末,东方阿尔法基金管理资产规模97.37亿元,旗下管理7只公开募集证券投资基金和4只私募资产管理计划。
    第11页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基证
    金经理(助理)券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限
    唐雷先生,武汉大学物理学理学学士,北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾先后任职于民生助理总经理、研究部总监、2020-012
    唐雷-加银基金、安信证券资产
    基金经理6-28年管理部、金信基金。现任东方阿尔法基金助理总经
    理、研究部总监、基金经理。
    注:1.对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公告确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指公告确定的任职日期和离任日期。
    2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
    和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基
    金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度和控制方法
    本基金管理人根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)等
    第12页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    有关法律法规的规定,针对股票、债券市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了《东方阿尔法基金管理有限公司公平交易管理制度》、《东方阿尔法基金管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
    4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    本报告期内,本基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易
    价差监控进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    大疫三年,终已过去,而2022年无疑是动荡且难忘的一年。受到数次黑天鹅事件的冲击,A股市场年初快速大幅度下跌,5月开启反弹,三季度之后再次回落。期间的影响因素包括俄乌战争、疫情失控、经济失速以及下半年的严格防控和突然的管控放开等。
    2022年的喧嚣动荡翻篇之后,我们发现过去影响市场的那些直接因素其实都已经消除或
    者显著弱化,但是A股市场并没有明显修复,也没有呈现明确的修复趋势,更没有回到
    2019年到2021年市场本来的运行轨道。
    在那些直接冲击市场风险偏好的突发事件背后,2022年的三个变化,改变了A股市场的运行趋势和市场结构。
    第一,美联储过去一年迅猛加息使全球的金融环境陡然紧缩。从2022年3月16日开始,美联储实施了本轮加息周期的首次加息,并在随后连续7次加息,累计加息450个基点,将联邦利率基金目标从0-0.25%一举提升至4.5-4.75%区间,中美利差“倒挂”。美联储如此快速且巨大幅度的加息进程史所未见,作为全球金融市场定价之锚的美元利率快
    第13页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告速上涨,大量资金回流美国,作为新兴市场的中国A股估值中枢严重承压。虽然A股是较为独立的资本市场,美联储加息对国内资本市场流动性的影响相对间接,但是这仍然是我们不可忽视的核心变量的变化。
    第二,疫情的“疤痕效应”可能会持续较长时间。重大事件过后,人类的行为模式会
    发生长久的变化,这种改变被称为“疤痕效应”。疫情三年累积的负面影响在2022年开始集中体现,一方面普通民众的乐观精神和风险承担意愿受到抑制,另一方面微观的企业、家庭和个人的资产负债表不同程度被破坏,这种破坏至少会在未来1-2年内,对我们的消费、投资、劳动力市场产生重要影响。由于“疤痕效应”的存在,我们整个经济和社会的恢复可能需要更多的时间,也会经历一些反复。
    第三,房地产时代的终结,整个经济正处在转型的阵痛。过去三十年,中国经济的
    高速发展与房地产黄金时代相辅相成。房地产行业终于在2022年迎来大考,中国经济也进入结构转型的阵痛。这种阵痛体现在经济总量和结构的方方面面,也直接压制了A股市场的估值中枢,影响了市场趋势和结构。
    在上面三个因素的作用下,A股市场由2019-2021年的增量市场进入2022年以来的存量博弈阶段,体现为市场整体估值中枢的下移,以及市场风格从基本面趋势转向主题投资。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末东方阿尔法优势产业混合A基金份额净值为1.6207元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-22.29%,同期业绩比较基准收益率为-14.26%;截至报告期末东方阿尔法优势产业混合C基金份额净值为1.6007元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-22.68%,同期业绩比较基准收益率为-14.26%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2023年,美联储的加息之路一定会有终点,但是在高通胀的背景下,高利率环境可能会存在较长时间(除非欧美经济进入深度衰退或者危机模式,美联储从快速加息的极端切换到降息的极端)。在高利率环境下,欧美经济面临下行压力,中国出口部门增长乏力甚至有负增长的可能性。同时,资本市场的估值中枢也会很大程度被抑制在较低水平。
    “疤痕效应”在2023年可能会降低社会和经济活动修复的动能。一般而言,民众的信心和风险偏好的修复是容易的,但是熬过三年疫情的企业、家庭和居民的资产负债表的修复还需要时间,而2023年可能正是需要休养生息的一年。
    “房住不炒”终结了独霸天下的房地产时代,转型的阵痛在2023年体现在既要防止地产销售大幅下滑,又要防止地产再次过热前功尽弃,也体现在缺乏地产提供的上行动能
    第14页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告之后,稳定经济增长的抓手显得不足,新兴产业增长虽然很快但是占比不大,消费和投资受到“疤痕效应”抑制,欧美经济下行导致出口部门也相对疲弱。
    2023年是经济的恢复之年,随着疫情的远去,过去三年对我们最大的影响因素消除。
    但是考虑到美元高利率、“疤痕效应”以及地产终结的阵痛等中期因素,我们判断A股市场仍将维持存量博弈,市场大体上可能是震荡向上的格局。
    在科技成长领域中,当前我们看好储能、光伏和半导体的投资机会。
    储能和光伏属于股价和基本面严重背离的板块,短期由于市场风格和筹码结构的原因,板块情绪极度悲观,行业估值水平已达到历史低位,而基本面趋势仍然向上,投资机会显著。
    储能行业处在一轮产业趋势爆发的过程中。我们预计在欧洲户储、美国大储、中国大储等细分市场爆发式增长的推动下,全球储能行业在2023-2024年整体都将保持
    80-100%的增速。我们重点关注储能变流器环节的投资机会,这些公司未来两年都能保
    持高速增长,但是现在估值水平都处在历史低位,具有极高的投资价值。
    光伏行业已经进入新一轮景气周期。我们预计经过这一轮光伏产业链降价之后,更多的电站需求将被激发,2023年-2024年的需求将超预期高速增长。同时,在多晶硅原材料下降的过程中,中游环节将留存更多的利润空间,电池片盈利维持高位,组件单环节利润回流,一体化组件利润提升。我们看好光伏逆变器、光伏组件、光伏电池片在2023年的投资机会。
    我们也看好半导体行业尤其是半导体设备的投资机会。在美国限制对中国先进制程半导体设备出口之后,国内半导体成熟产线的建设提速,设备国产化率快速提升,我们看好半导体设备行业中长期的投资机会。
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,本基金管理人秉承"合规创造价值"的理念,坚持一切从合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门完成整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
    本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
    (1)进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规
    章等基础上,根据法律法规的颁布情况和公司的业务发展,对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新,从管理制度和业务流程上进行风险控制,进一步强化内部制度的执行力度。
    第15页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    (2)持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取实时监控、常规检查、专项稽核和临时稽核等方式,对发现的问题及时提示并督促改进,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金份额持有人的合法权益。
    (3)通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式,全面加强了对公
    司产品日常投资运作的管理与监控,保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程,基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求,严格执行分级授权制度,保证基金投资独立、公平。
    (4)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出意见和建议。
    (5)按照法律法规的要求,认真做好旗下各只基金的信息披露工作,确保有关信
    息披露的真实、完整、准确、及时。
    (6)引导并监督公司各业务部门根据中国人民银行的监管要求,开展客户身份识
    别、客户洗钱风险评级、可疑交易识别、黑名单筛查等反洗钱工作。
    (7)内部宣导、外聘律师和远程讲座等多种培训方式相结合,加强合规教育,对
    各业务部门进行相关法律法规培训和职业道德培训,进一步提高我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。
    本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构--
    招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
    本基金管理人建立了估值小组,成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成,负责指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
    本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
    第16页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未实施利润分配。
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
    招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
    本年度报告中利润分配情况真实、准确。
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6审计报告
    6.1审计报告基本信息
    财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
    审计报告编号普华永道中天审字(2023)第20948号
    6.2审计报告的基本内容
    审计报告标题审计报告东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投审计报告收件人资基金全体基金份额持有人
    第17页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    (一)我们审计的内容我们审计了东方阿尔法优势产业混合型发
    起式证券投资基金的财务报表,包括2022年12月
    31日的资产负债表,2022年度的利润表和净资产
    (基金净值)变动表以及财务报表附注。
    (二)我们的意见
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面审计意见按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
    行业实务操作编制,公允反映了东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况。
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
    些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证形成审计意见的基础
    据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
    强调事项无其他事项无其他信息无东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限
    公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
    企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发管理层和治理层对财务报表的责任布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
    财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    第18页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投
    资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算东方阿尔法优势产业混
    合型发起式证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
    基金管理人治理层负责监督东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在
    由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
    表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财注册会计师对财务报表审计的责任务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应
    对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰
    当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    第19页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设
    的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
    财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    我们与基金管理人治理层就计划的审计范
    围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名叶尔甸姜爱悦会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
    审计报告日期2023-03-27
    §7年度财务报表
    7.1资产负债表
    会计主体:东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
    报告截止日:2022年12月31日
    单位:人民币元本期末上年度末资产附注号
    2022年12月31日2021年12月31日
    资产:
    银行存款7.4.7.1102619065.8395516438.71
    第20页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    结算备付金447392.62440454.80
    存出保证金--
    交易性金融资产7.4.7.25675387898.409638931990.54
    其中:股票投资5341271618.339095302594.34
    基金投资--
    债券投资334116280.07543629396.20资产支持证券投
    --资
    贵金属投资--
    其他投资--
    衍生金融资产7.4.7.3--
    买入返售金融资产7.4.7.4--
    债权投资--
    其中:债券投资--资产支持证券投
    --资
    其他投资--
    其他债权投资--
    其他权益工具投资--
    应收清算款--
    应收股利--
    应收申购款9309039.1522064648.27
    递延所得税资产--
    其他资产7.4.7.5-8878396.64
    资产总计5787763396.009765831928.96本期末上年度末负债和净资产附注号
    2022年12月31日2021年12月31日
    负债:
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债7.4.7.3--
    第21页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    卖出回购金融资产款89962103.97-
    应付清算款--
    应付赎回款27119761.8158147844.20
    应付管理人报酬7294641.5712793635.65
    应付托管费1215773.592132272.64
    应付销售服务费1169794.822064770.02
    应付投资顾问费--
    应交税费--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债7.4.7.6129784.22138066.10
    负债合计126891859.9875276588.61
    净资产:
    实收基金7.4.7.73513821391.984663538893.96
    其他综合收益--
    未分配利润7.4.7.82147050144.045027016446.39
    净资产合计5660871536.029690555340.35
    负债和净资产总计5787763396.009765831928.96
    注:报告截止日2022年12月31日,东方阿尔法优势产业混合基金A类基金份额净值
    1.6207元,东方阿尔法优势产业混合基金C类基金份额净值1.6007元,基金份额总额
    3513821391.98份,其中东方阿尔法优势产业混合基金A类基金份额1813124757.22份,
    东方阿尔法优势产业混合基金C类基金份额1700696634.76份。
    7.2利润表
    会计主体:东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
    本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年01月01日至22021年01月01日至2
    022年12月31日021年12月31日
    一、营业总收入-1864840810.771159704309.55
    1.利息收入404092.417428935.75
    第22页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    其中:存款利息收入7.4.7.9404092.41608527.65
    债券利息收入-6772179.68资产支持证券利息收
    --入买入返售金融资产收
    -48228.42入
    证券出借利息收入--
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)-1843381391.261122319570.96
    其中:股票投资收益7.4.7.10-1872944350.901117621627.87
    基金投资收益7.4.7.11--
    债券投资收益7.4.7.1211451946.88341525.07资产支持证券投资收
    7.4.7.13--
    益
    贵金属投资收益7.4.7.14--
    衍生工具收益7.4.7.15-52504.85
    股利收益7.4.7.1618111012.764303913.17以摊余成本计量的金
    --融资产终止确认产生的收益
    其他投资收益--3.公允价值变动收益(损失
    7.4.7.17-50419384.73-79297222.60以“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号填--
    列)5.其他收入(损失以“-”号填
    7.4.7.1828555872.81109253025.44
    列)
    减:二、营业总支出138528057.36140721845.54
    1.管理人报酬7.4.10.2.1101972080.7582019765.77
    2.托管费7.4.10.2.216995346.9313669961.08
    3.销售服务费7.4.10.2.316261778.9411668546.20
    4.投资顾问费--
    第23页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    5.利息支出3031795.632680546.55
    其中:卖出回购金融资产支
    3031795.632680546.55
    出
    6.信用减值损失--
    7.税金及附加10.60190.73
    8.其他费用7.4.7.19267044.5130682835.21三、利润总额(亏损总额以-2003368868.131018982464.01“-”号填列)
    减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号-2003368868.131018982464.01
    填列)
    五、其他综合收益的税后净
    --额
    六、综合收益总额-2003368868.131018982464.01
    7.3净资产(基金净值)变动表
    会计主体:东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
    本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
    单位:人民币元本期
    2022年01月01日至2022年12月31日
    项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益
    一、上期期末净
    资产(基金净4663538893.96-5027016446.399690555340.35值)
    加:会计政策变
    ----更前期差错
    ----更正
    其他----
    二、本期期初净4663538893.96-5027016446.399690555340.35
    第24页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    资产(基金净值)
    三、本期增减变
    动额(减少以“-”-1149717501.98--2879966302.35-4029683804.33号填列)
    (一)、综合收
    ---2003368868.13-2003368868.13益总额
    (二)、本期基金份额交易产
    生的基金净值-1149717501.98--876597434.22-2026314936.20变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申
    5058513481.94-3808229161.558866742643.49
    购款
    2.基金
    -6208230983.92--4684826595.77-10893057579.69赎回款
    (三)、本期向基金份额持有人分配利润产
    ----生的基金净值
    变动(净值减少以“-”号填列)
    (四)、其他综
    合收益结转留----存收益
    四、本期期末净
    资产(基金净3513821391.98-2147050144.045660871536.02值)上年度可比期间
    2021年01月01日至2021年12月31日
    项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益
    一、上期期末净1094287996.35-340600787.831434888784.18
    第25页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    资产(基金净值)
    加:会计政策变
    ----更前期差错
    ----更正
    其他----
    二、本期期初净
    资产(基金净1094287996.35-340600787.831434888784.18值)
    三、本期增减变
    动额(减少以“-”3569250897.61-4686415658.568255666556.17号填列)
    (一)、综合收
    --1018982464.011018982464.01益总额
    (二)、本期基金份额交易产
    生的基金净值3569250897.61-3667433194.557236684092.16变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申
    15811300253.44-15802603914.7031613904168.14
    购款
    2.基金
    -12242049355.83--12135170720.15-24377220075.98赎回款
    (三)、本期向基金份额持有人分配利润产
    ----生的基金净值
    变动(净值减少以“-”号填列)
    (四)、其他综
    合收益结转留----存收益
    第26页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    四、本期期末净
    资产(基金净4663538893.96-5027016446.399690555340.35值)报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:刘明曹渊张珂
    ———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
    7.4报表附注
    7.4.1基金基本情况
    东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第953号《关于准予东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册,由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币818381178.01元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0526号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》于2020年6月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为818681340.43份基金份额,其中认购资金利息折合300162.42份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司,基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
    本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10004500.45份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
    根据《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》(含更新),本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异,将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
    第27页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象为良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资
    的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公
    司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、
    可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、
    债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
    款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
    须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的50%-95%,其中投资于本基金合同界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。
    本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2023年3月27日批准报出。
    7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
    3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")
    颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,发起式基金的基金合同生效三年后,若基金资产净值低于人民币两亿元的,基金合同自动终止。于2022年12月
    31日,本基金的基金资产净值为5660871536.02元,且本基金的基金合同将于未来12个
    月内生效满三年,本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元,故本财务报表以持续经营为基础编制。
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
    2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
    第28页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.4重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
    7.4.4.2记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    ?新金融工具准则
    金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
    当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
    (1)金融资产
    金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
    债务工具
    本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:
    以摊余成本计量:
    本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益:
    本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    权益工具
    第29页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。
    (2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
    ?原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策:
    (1)金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
    产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    (2)金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
    7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    ?新金融工具准则金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金
    第30页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
    本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
    于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
    但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    ?原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策:
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    第31页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无
    交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
    其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
    7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
    第32页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    7.4.4.8损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    ?新金融工具准则股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
    的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
    除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价
    值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    ?原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策:
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
    认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    第33页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.4.10费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.11基金的收益分配政策
    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
    若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
    7.4.4.12分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
    (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
    (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资
    源、评价其业绩;
    (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
    7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
    第34页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
    (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
    份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
    件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
    (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),根据中国
    证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1会计政策变更的说明
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、
    《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外,财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14号),中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》,本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表时,对本基金财务报表的影响列示如下:
    (a) 金融工具
    根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整
    2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    于2022年1月1日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下:
    原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、应收利息
    和应收申购款,金额分别为95516438.71元、440454.80元、8878396.64元和22064648.27元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、其他资产
    第35页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    -应收利息和应收申购款,金额分别为95524003.17元、440656.58元、0.00元和
    22064648.27元。原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融
    资产为交易性金融资产,金额为9638931990.54元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为9647802620.94元。
    原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托
    管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款,金额分别为58147844.20元、
    12793635.65元、2132272.64元、2064770.02元和30066.10元。新金融工具准则下以摊
    余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费
    和其他负债-其他应付款,金额分别为58147844.20元、12793635.65元、2132272.64元、
    2064770.02元和30066.10元。
    于2021年12月31日,本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均
    列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日,本基金根据新金融工具准则下的计量类别,将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示,无期初留存收益影响。
    (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》
    根据《资产管理产品相关会计处理规定》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
    7.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。
    7.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
    《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
    号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
    《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服
    第36页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
    息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
    扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含
    1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对
    基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
    7.4.7重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1银行存款
    单位:人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    活期存款18990517.2730797561.50
    等于:本金18988490.4330797561.50
    加:应计利息2026.84-
    减:坏账准备--
    定期存款--
    第37页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    等于:本金--
    加:应计利息--
    减:坏账准备--
    其中:存款期限1个月以
    --内
    存款期限1-3个
    --月存款期限3个月
    --以上
    其他存款83628548.5664718877.21
    等于:本金83620311.7364718877.21
    加:应计利息8236.83-
    减:坏账准备--
    合计102619065.8395516438.71
    注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
    7.4.7.2交易性金融资产
    单位:人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票5273325073.21-5341271618.3367946545.12
    贵金属投资-金交
    ----所黄金合约
    交易所市场329935863.805071665.47334116280.07-891249.20债
    银行间市场----券
    合计329935863.805071665.47334116280.07-891249.20
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计5603260937.015071665.475675387898.4067055295.92
    第38页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票8976880193.69-9095302594.34118422400.65
    贵金属投资-金交
    ----所黄金合约
    交易所市场544577116.20-543629396.20-947720.00债
    银行间市场----券
    合计544577116.20-543629396.20-947720.00
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计9521457309.89-9638931990.54117474680.65
    7.4.7.3衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
    7.4.7.4买入返售金融资产
    7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
    7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    7.4.7.5其他资产
    单位:人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    应收利息-8878396.64
    其他应收款--
    待摊费用--
    合计-8878396.64
    第39页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.7.6其他负债
    单位:人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    应付券商交易单元保证金--
    应付赎回费9784.2230066.10
    应付证券出借违约金--
    应付交易费用--
    其中:交易所市场--
    银行间市场--
    应付利息--
    预提费用120000.00108000.00
    应付转出费--
    合计129784.22138066.10
    7.4.7.7实收基金
    7.4.7.7.1 东方阿尔法优势产业混合A
    金额单位:人民币元本期项目
    2022年01月01日至2022年12月31日
    (东方阿尔法优势产业混合A)
    基金份额(份)账面金额
    上年度末2334569122.332334569122.33
    本期申购1725907016.761725907016.76
    本期赎回(以“-”号填列)-2247351381.87-2247351381.87
    本期末1813124757.221813124757.22
    7.4.7.7.2 东方阿尔法优势产业混合C
    金额单位:人民币元本期项目
    2022年01月01日至2022年12月31日
    (东方阿尔法优势产业混合C)
    基金份额(份)账面金额
    上年度末2328969771.632328969771.63
    第40页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    本期申购3332606465.183332606465.18
    本期赎回(以“-”号填列)-3960879602.05-3960879602.05
    本期末1700696634.761700696634.76
    注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
    7.4.7.8未分配利润
    7.4.7.8.1 东方阿尔法优势产业混合A
    单位:人民币元项目
    (东方阿尔法优势产业已实现部分未实现部分未分配利润合计
    混合A)
    本期期初777695852.091756886591.712534582443.80
    本期利润-984945690.80-21684414.52-1006630105.32本期基金份额交易产
    -25241082.03-377224529.09-402465611.12生的变动数
    其中:基金申购款98569466.701228735200.881327304667.58
    基金赎回款-123810548.73-1605959729.97-1729770278.70
    本期已分配利润---
    本期末-232490920.741357977648.101125486727.36
    7.4.7.8.2 东方阿尔法优势产业混合C
    单位:人民币元项目
    (东方阿尔法优势产业已实现部分未实现部分未分配利润合计
    混合C)
    本期期初743807423.251748626579.342492434002.59
    本期利润-968003792.60-28734970.21-996738762.81本期基金份额交易产
    -25055412.16-449076410.94-474131823.10生的变动数
    其中:基金申购款104958303.002375966190.972480924493.97
    基金赎回款-130013715.16-2825042601.91-2955056317.07
    本期已分配利润---
    第41页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    本期末-249251781.511270815198.191021563416.68
    7.4.7.9存款利息收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
    12月31日12月31日
    活期存款利息收入82203.9553314.83
    定期存款利息收入--
    其他存款利息收入315152.42373204.22
    结算备付金利息收入6736.04182008.60
    其他--
    合计404092.41608527.65
    注:其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
    7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
    12月31日12月31日
    卖出股票成交总额15396831043.948184628997.84
    减:卖出股票成本总额17227252007.377067007369.97
    减:交易费用42523387.47-
    买卖股票差价收入-1872944350.901117621627.87
    7.4.7.11基金投资收益
    本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。
    7.4.7.12债券投资收益
    7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
    单位:人民币元项目本期上年度可比期间
    第42页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
    12月31日12月31日
    债券投资收益——利息收入8316519.14-
    债券投资收益——买卖债券(债转股及债券到期兑付)3135427.74341525.07差价收入
    债券投资收益——赎回差价
    --收入
    债券投资收益——申购差价
    --收入
    合计11451946.88341525.07
    7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月2021年01月01日至2021年12月
    31日31日卖出债券(债转股及债券到期兑付)666370553.83186309407.28成交总额减:卖出债券(债转股及债券到期兑648937256.50182530587.50
    付)成本总额
    减:应计利息总额14237857.423437294.71
    减:交易费用60012.17-
    买卖债券差价收入3135427.74341525.07
    7.4.7.13资产支持证券投资收益
    本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
    7.4.7.14贵金属投资收益
    本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
    7.4.7.15衍生工具收益
    第43页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
    本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
    7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
    单位:人民币元本期收益金额上年度可比期间收益金额项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
    12月31日12月31日
    期货投资-52504.85
    7.4.7.16股利收益
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至20222021年01月01日至2021年12月31日年12月31日
    股票投资产生的股利收益18111012.764303913.17
    其中:证券出借权益补偿收入--
    基金投资产生的股利收益--
    合计18111012.764303913.17
    7.4.7.17公允价值变动收益
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目名称2022年01月01日至2022年122021年01月01日至2021年12月31日月31日
    1.交易性金融资产-50419384.73-79297222.60
    ——股票投资-50475855.53-78301978.50
    ——债券投资56470.80-995244.10
    ——资产支持证券投资--
    ——贵金属投资--
    ——其他--
    2.衍生工具--
    第44页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    ——权证投资--
    3.其他--
    减:应税金融商品公允
    价值变动产生的预估增--值税
    合计-50419384.73-79297222.60
    7.4.7.18其他收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
    12月31日12月31日
    基金赎回费收入28531807.27109226655.54
    转换费收入24065.5426369.90
    合计28555872.81109253025.44
    注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,其中A类份额不低于赎回费总额的25%归入基金资产,C类份额赎回费全部归入基金资产。
    2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出
    基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
    7.4.7.19其他费用
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年2021年01月01日至2021年
    12月31日12月31日
    审计费用120000.00108000.00
    信息披露费120000.00120000.00
    证券出借违约金--
    汇划手续费27044.5121902.64
    交易费用-30432932.57
    合计267044.5130682835.21
    7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    第45页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
    7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
    7.4.9关联方关系
    关联方名称与本基金的关系
    东方阿尔法基金管理有限公司(“东方阿尔法基金”)基金管理人、基金销售机构
    招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
    珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)基金管理人股东刘明基金管理人股东肖冰基金管理人股东雷振锋基金管理人股东曾健基金管理人股东
    注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    2.根据监管部门相关要求,公司股东“珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)”
    (更名前为“珠海共同成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)”)的名称于2022年1月5日在横琴粤澳深度合作区商事服务局完成工商变更登记。
    7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1股票交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
    7.4.10.1.2权证交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
    7.4.10.1.3债券交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
    7.4.10.1.4债券回购交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
    第46页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
    本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
    7.4.10.2关联方报酬
    7.4.10.2.1基金管理费
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2022021年01月01日至202
    2年12月31日1年12月31日
    当期发生的基金应支付的管理费101972080.7582019765.77
    其中:支付销售机构的客户维护费42665651.6533982781.53
    注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售
    机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
    7.4.10.2.2基金托管费
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年01月01日至20222021年01月01日至2021年12月31日年12月31日
    当期发生的基金应支付的托管费16995346.9313669961.08
    注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    第47页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    E为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    7.4.10.2.3销售服务费
    单位:人民币元获得销售本期服务费的2022年01月01日至2022年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
    名称 东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法优势产业混合C 合计
    招商银行0.00952091.67952091.67东方阿尔
    0.00325122.90325122.90
    法基金
    合计0.001277214.571277214.57获得销售上年度可比期间服务费的2021年01月01日至2021年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
    名称 东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法优势产业混合C 合计
    招商银行0.00756512.84756512.84东方阿尔
    0.00271507.88271507.88
    法基金
    合计0.001028020.721028020.72
    注:1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。
    2、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理
    人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
    H=E×0.5%÷当年天数
    H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
    E为C类基金份额前一日的基金资产净值
    第48页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
    7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
    7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
    7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
    况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
    7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    东方阿尔法优势产业混合A
    份额单位:份本期上年度可比期间项目2022年01月01日至2021年01月01日至
    2022年12月31日2021年12月31日
    报告期初持有的基金份额10004500.4510004500.45
    报告期间申购/买入总份额--
    报告期间因拆分变动份额--
    减:报告期间赎回/卖出总份额--
    报告期末持有的基金份额10004500.4510004500.45报告期末持有的基金份额占基金总份额比
    0.55%0.43%
    例
    注:1.以上表中"报告期末持有的基金份额占基金总份额比例"的计算中,对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。
    第49页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    2. 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资"东方阿尔法优势产业混合C"。
    7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位:份
    东方阿尔法优势产业混合A本期末上年度末
    2022年12月31日2021年12月31日
    关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例
    刘明17993.930.00%998830.790.04%
    肖冰--1329950.890.06%
    注:1.以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中,对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。
    2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。
    3.报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"东方阿尔法优势产业混合C"。
    7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间关联方名
    2022年01月01日至2022年12月31日2021年01月01日至2021年12月31日
    称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    招商银行18990517.2782203.9530797561.5053314.83
    注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
    7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
    7.4.10.8其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
    7.4.11利润分配情况
    本基金本报告期内未进行利润分配。
    第50页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.12期末(2022年12月31日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    7.4.12.1.1受限证券类别:股票
    成功流通期末期末期末证券证券受限认购数量(单认购受限估值成本估值备注代码名称期价格位:股)日类型单价总额总额非公
    1499913618
    68830大全2022-0开发289631
    6个月51.7947.029998.4590.-
    3能源7-22行锁2
    4824
    定非公
    61494228
    60511新洁2022-0开发
    6个月110.0075.645590909900.9567.-
    1能8-12行锁
    0060
    定非公
    20001997
    60041湘电2022-1开发113636
    6个月17.6017.580024.7296.-
    6股份1-15行锁5
    0070
    定新股
    68811华大2022-04651956054
    6个月流通87.18105.055336-
    4智造9-022.486.80
    受限新股
    68838信科2022-06424251818
    6个月流通6.054.88106186-
    7移动9-195.307.68
    受限新股
    68840凌云2022-02875233144
    6个月流通21.9325.2813111-
    0光6-274.236.08
    受限新股
    30126华大2022-0381810271
    6个月流通32.6987.941168-
    9九天7-211.923.92
    受限新股
    68820海正2022-096098693
    6个月流通16.6815.095761-
    3生材8-093.483.49
    受限新股
    30126华厦2022-151186659
    6个月流通50.8866.201006-
    7眼科0-265.287.20
    受限新股
    30132华宝2022-057474282
    6个月流通237.50176.97242-
    7新能9-085.006.74
    受限新股
    30123普瑞2022-019344006
    6个月流通33.6569.68575-
    9眼科6-228.756.00
    受限
    30136怡和2022-1新股26733919
    6个月119.88175.78223-
    7嘉业0-21流通3.248.94
    第51页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告受限新股
    30116锐捷2022-134873404
    6个月流通32.3831.611077-
    5网络1-143.263.97
    受限新股
    30135天振2022-138682660
    6个月流通63.0043.33614-
    6股份1-032.004.62
    受限新股
    30119北路2022-023482410
    6个月流通71.1773.04330-
    5智控7-256.103.20
    受限新股
    30138隆扬2022-128552177
    6个月流通22.5017.161269-
    9电子0-182.506.04
    受限新股
    30134信德2022-024991863
    6个月流通138.88103.52180-
    9新材8-308.403.60
    受限新股
    30136美好2022-013641684
    6个月流通30.6637.85445-
    3医疗9-283.703.25
    受限新股
    30122中荣2022-121411477
    6个月流通26.2818.13815-
    3股份0-138.205.95
    受限新股
    30112紫建2022-017711443
    6个月流通61.0749.77290-
    1电子8-010.303.30
    受限新股
    30133天元2022-120991420
    6个月流通49.9833.82420-
    5宠物1-111.604.40
    受限新股
    30131昆船2022-111541319
    6个月流通13.8815.86832-
    1智能1-238.165.52
    受限新股
    30129富乐2022-18607.1318
    6个月流通8.4812.991015-
    7德2-23204.85
    受限新股
    30123泓博2022-110761299
    6个月流通40.0048.32269-
    0医药0-210.008.08
    受限新股
    30139宏景2022-115891263
    6个月流通40.1331.90396-
    6科技1-041.482.40
    受限新股
    30128珠城2022-118801249
    6个月流通67.4044.80279-
    0科技2-194.609.20
    受限新股
    30136矩阵2022-117911231
    6个月流通34.7223.87516-
    5股份1-145.526.92
    受限
    30136一博2022-06个月新股65.3545.0926817511208-
    第52页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    6科技9-19流通3.804.12
    受限新股
    30129东星2022-114541159
    6个月流通44.0935.13330-
    0医疗1-239.702.90
    受限新股
    30113满坤2022-012541145
    6个月流通26.8024.48468-
    2科技8-032.406.64
    受限新股
    30127新天2022-111851131
    6个月流通27.0025.78439-
    7地1-093.007.42
    受限新股
    30127瑞晨2022-110491046
    6个月流通37.8937.79277-
    3环保0-115.537.83
    受限新股
    30126华新2022-110879336.
    6个月流通13.2811.40819-
    5环保2-086.3260
    受限新股
    30131维海2022-013328598.
    6个月流通64.6841.74206-
    8德8-034.0844
    受限新股
    30132捷邦2022-011748312.
    6个月流通51.7236.62227-
    6科技9-090.4474
    受限新股
    30127嘉曼2022-012316850.
    6个月流通40.6622.61303-
    6服饰9-019.9883
    受限新股
    30135东南2022-16835.6527.
    6个月流通20.8419.90328-
    9电子1-025220
    受限新股
    30136丰立2022-17525.6241.
    6个月流通22.3318.52337-
    8智能2-072124
    受限新股
    30131唯特2022-05491.6126.
    6个月流通47.7553.27115-
    9偶9-222505
    受限新股
    30130万得2022-08892.5576.
    6个月流通39.0024.46228-
    9凯9-080088
    受限新股
    30123盛帮2022-06560.5419.
    6个月流通41.5234.30158-
    3股份6-241640
    受限新股
    30131慧博2022-02728.5140.
    6个月流通7.6014.32359-
    6云通9-294088
    受限
    注:1.根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非
    第53页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告公开发行股票实施细则>的决定》,本基金所认购的非公开发行股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。
    2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。
    3.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发
    行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
    7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2022年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额89962103.97元,截至2023年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
    本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
    7.4.13金融工具风险及管理
    7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和交易所回购等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
    第54页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会,对涉及基金投资的重大问题进行决策,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下,独立于公司各业务部门,对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
    析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场业务,无此类信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果,对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。
    于2022年12月31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
    (2021年12月31日:同)。
    7.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方
    第55页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
    本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
    于2022年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有89962103.97元将在一个月内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
    7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
    组合资产的流动性风险进行管理,通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
    10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
    行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
    定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
    本基金所持的证券在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为3.54%(2021年12月31日:1.24%)。
    第56页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
    行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年12月31日,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
    与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
    产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
    7.4.13.4市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
    因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。
    7.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位:人民币元本期末
    2022年
    1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    12月31日资产
    银行存102619065.8
    -----102619065.83款3
    结算备447392.62-----447392.62
    第57页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告付金交易性
    18238913.2217065987.35341271618.5675387898.
    金融资98811379.53--
    043340
    产应收申
    -----9309039.159309039.15购款
    资产总201877837.918238913.2217065987.35350580657.5787763396.--计8044800负债卖出回
    购金融89962103.97-----89962103.97资产款应付赎
    -----27119761.8127119761.81回款应付管
    理人报-----7294641.577294641.57酬应付托
    -----1215773.591215773.59管费应付销
    售服务-----1169794.821169794.82费其他负
    -----129784.22129784.22债负债总
    89962103.97----36929756.01126891859.98
    计利率敏
    111915734.018238913.2217065987.35313650901.5660871536.
    感度缺--
    1044702
    口上年度末
    2021年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    12月31日资产银行存
    95516438.71-----95516438.71
    款结算备
    440454.80-----440454.80
    付金交易性
    179594911.8364034484.49095302594.9638931990.
    金融资---
    003454
    产其他资
    -----8878396.648878396.64产应收申
    -----22064648.2722064648.27购款
    资产总275551805.3364034484.49126245639.9765831928.---计102596负债应付赎
    -----58147844.2058147844.20回款应付管
    -----12793635.6512793635.65理人报
    第58页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告酬应付托
    -----2132272.642132272.64管费应付销
    售服务-----2064770.022064770.02费其他负
    -----138066.10138066.10债负债总
    -----75276588.6175276588.61计利率敏
    275551805.3364034484.49050969050.9690555340.
    感度缺---
    106435
    口
    注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    于2022年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
    5.90%(2021年12月31日:5.61%),因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
    (2021年12月31日:同)。
    7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    7.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的50%-95%,其中投资于本基金合同界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    第59页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元本期末上年度末
    2022年12月31日2021年12月31日
    占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
    (%)(%)交易性金融资
    5341271618.3394.359095302594.3493.86
    产-股票投资交易性金融资
    ----
    产-基金投资交易性金融资
    ----
    产-债券投资交易性金融资
    产-贵金属投----资衍生金融资产
    ----
    -权证投资
    其他----
    合计5341271618.3394.359095302594.3493.86
    7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末上年度末分析
    2022年12月31日2021年12月31日
    1.沪深300指数上升5%275754412.80478725381.84
    2.沪深300指数下降5%-275754412.80-478725381.84
    7.4.14公允价值
    第60页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
    7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
    金额单位:人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
    2022年12月31日2021年12月31日
    第一层次5140644352.478975097349.48
    第二层次334116280.07543634900.69
    第三层次200627265.86120199740.37
    合计5675387898.409638931990.54
    7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估
    值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
    7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
    7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
    单位:人民币元本期
    2022年01月01日至2022年12月31日
    项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
    第61页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    期初余额-120199740.37120199740.37
    当期购买-345899959.98345899959.98
    当期出售/结算---
    转入第三层次-2737754.042737754.04
    转出第三层次-240912908.41240912908.41
    当期利得或损失总额--27297280.12-27297280.12
    其中:计入损益的利得
    --27297280.12-27297280.12或损失计入其他综
    ---合收益的利得或损失
    期末余额-200627265.86200627265.86期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
    损益的未实现利得或--33017947.11-33017947.11
    损失的变动——公允价值变动损益上年度可比同期
    2021年01月01日至2021年12月31日
    项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额---
    当期购买---
    当期出售/结算---
    转入第三层次-120415483.08120415483.08
    转出第三层次---
    当期利得或损失总额--215742.71-215742.71
    其中:计入损益的利得
    --215742.71-215742.71或损失计入其他综
    ---合收益的利得或损失
    期末余额-120199740.37120199740.37
    期末仍持有的第三层--215742.71-215742.71
    第62页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告次金融资产计入本期损益的未实现利得或
    损失的变动——公允价值变动损益
    于2022年12月31日,本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度,本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
    计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
    7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
    单位:人民币元不可观察输入值本期末公采用的估值
    项目范围/加权与公允价值允价值技术名称平均值之间的关系
    流动性折扣估值处于20062726平均价格亚预期年化20.63%~24负相关
    限售期的股票投资5.86式期权模型波动率7.56%不可观察输入值上年度末采用的估值
    项目范围/加权与公允价值公允价值技术名称平均值之间的关系
    流动性折扣估值处于12019974平均价格亚预期年化28.25%~12负相关
    限售期的股票投资0.37式期权模型波动率5.80%
    7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2022年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日:同)。
    7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    第63页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    §8投资组合报告
    8.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元占基金总资产的比序号项目金额
    例(%)
    1权益投资5341271618.3392.29
    其中:股票5341271618.3392.29
    2基金投资--
    3固定收益投资334116280.075.77
    其中:债券334116280.075.77
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金
    --融资产
    7银行存款和结算备付金合计103066458.451.78
    8其他各项资产9309039.150.16
    9合计5787763396.00100.00
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值(元)
    例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 5340981864.88 94.35
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    第64页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 144590.40 0.00
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 38499.85 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 106663.20 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计5341271618.3394.35
    8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元占基金资产
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
    (%)
    1600732爱旭股份6432700243284714.004.30
    2002518科士达4212800242657280.004.29
    3300014亿纬锂能2583835227119096.504.01
    4300438鹏辉能源2852135222438008.653.93
    5002335科华数据4351579217100276.313.84
    6688390固德威654617211500206.533.74
    7688063派能科技641836202595533.403.58
    8300763锦浪科技1123255202242062.753.57
    9300274阳光电源1771434198046321.203.50
    10605117德业股份577443191249121.603.38
    11300693盛弘股份3475712188661647.363.33
    第65页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    12002056横店东磁9938113186240237.623.29
    13002865钧达股份1004600185951460.003.28
    14688223晶科能源12430740182110341.003.22
    15688599天合光能2785038177574022.883.14
    16300724捷佳伟创1496800170665136.003.01
    17688348昱能科技255923145492225.502.57
    18002459晶澳科技2382661143174099.492.53
    19688032禾迈股份146692137472407.802.43
    20688303大全能源2896312136184590.242.41
    21002121科陆电子14129606131122743.682.32
    22002837英维克3825660127432734.602.25
    23000049德赛电池2921285127017471.802.24
    24300068南都电源5856567124744877.102.20
    25300393中来股份8075000119671500.002.11
    26300827上能电气2025580119185127.202.11
    27002324普利特591219894595168.001.67
    28300118东方日升376342793408258.141.65
    29688819天能股份228768284049436.681.48
    30603396金辰股份83820069771768.001.23
    31300820英杰电气89612565847265.001.16
    32300776帝尔激光48793161479306.001.09
    33688559海目星102313259177954.881.05
    34002444巨星科技257010048780498.000.86
    35688663新风光110398948575516.000.86
    36688516奥特维23904048047040.000.85
    37605111新洁能55909042289567.600.75
    38301018申菱环境122516841962004.000.74
    39600416湘电股份113636519977296.700.35
    40688114华大智造5336560546.800.01
    41688387信科移动106186518187.680.01
    42688400凌云光13111331446.080.01
    第66页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    43301311昆船智能8320145957.760.00
    44301269华大九天1168102713.920.00
    45688203海正生材576186933.490.00
    46001301尚太科技116468722.560.00
    47301267华厦眼科100666597.200.00
    48301327华宝新能24242826.740.00
    49301239普瑞眼科57540066.000.00
    50301367怡和嘉业22339198.940.00
    51301165锐捷网络107734043.970.00
    52301356天振股份61426604.620.00
    53301195北路智控33024103.200.00
    54301389隆扬电子126921776.040.00
    55301349信德新材18018633.600.00
    56301363美好医疗44516843.250.00
    57301223中荣股份81514775.950.00
    58301121紫建电子29014433.300.00
    59301335天元宠物42014204.400.00
    60301297富乐德101513184.850.00
    61301230泓博医药26912998.080.00
    62301396宏景科技39612632.400.00
    63301280珠城科技27912499.200.00
    64301365矩阵股份51612316.920.00
    65301366一博科技26812084.120.00
    66301290东星医疗33011592.900.00
    67301132满坤科技46811456.640.00
    68301277新天地43911317.420.00
    69301273瑞晨环保27710467.830.00
    70301265华新环保8199336.600.00
    71301318维海德2068598.440.00
    72301326捷邦科技2278312.740.00
    73301276嘉曼服饰3036850.830.00
    第67页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    74301359东南电子3286527.200.00
    75301368丰立智能3376241.240.00
    76301319唯特偶1156126.050.00
    77301309万得凯2285576.880.00
    78301233盛帮股份1585419.400.00
    79301316慧博云通3595140.880.00
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
    (%)
    1002459晶澳科技457365613.164.72
    2601012隆基绿能426931909.314.41
    3600460士兰微398685562.984.11
    4300274阳光电源356481879.663.68
    5605111新洁能340410818.403.51
    6300373扬杰科技320219452.003.30
    7600438通威股份296403734.273.06
    8 002129 TCL中环 277470874.54 2.86
    9688599天合光能270199083.602.79
    10300763锦浪科技266812948.712.75
    11688223晶科能源252557476.072.61
    12600732爱旭股份249425234.772.57
    13603688石英股份240966321.172.49
    14300014亿纬锂能238419823.972.46
    15002056横店东磁233158764.682.41
    16603290斯达半导229655674.052.37
    17300724捷佳伟创217194239.682.24
    18003022联泓新科209102562.002.16
    19300068南都电源197287390.452.04
    第68页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    20000301东方盛虹197223894.632.04
    21603806福斯特197212376.922.04
    22002049紫光国微195817284.892.02
    23688063派能科技195753524.292.02
    注:"买入"包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
    (%)
    1600522中天科技453550051.744.68
    2601012隆基绿能418580004.114.32
    3002459晶澳科技415190105.824.28
    4300014亿纬锂能359425229.313.71
    5002594比亚迪358403370.843.70
    6603799华友钴业354113853.523.65
    7601615明阳智能350782675.513.62
    8002709天赐材料338050858.933.49
    9600460士兰微315891336.953.26
    10002812恩捷股份300825208.003.10
    11603606东方电缆297981409.163.07
    12 002129 TCL中环 291335766.78 3.01
    13600438通威股份289707417.872.99
    14300373扬杰科技289123902.312.98
    15300750宁德时代287814465.982.97
    16605111新洁能286268961.852.95
    17002531天顺风能263797325.452.72
    18603290斯达半导260629748.162.69
    19300769德方纳米258400090.002.67
    20300207欣旺达256168860.392.64
    第69页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    21600110诺德股份252916936.092.61
    22688005容百科技249846681.422.58
    23603659璞泰来248420207.612.56
    24603501韦尔股份246089238.112.54
    25002074国轩高科242843253.512.51
    26002326永太科技232270957.432.40
    27300035中科电气222834434.452.30
    28300274阳光电源220323416.542.27
    29300850新强联219953298.692.27
    30300432富临精工219856265.642.27
    31000768中航西飞215723010.192.23
    32603688石英股份214681106.632.22
    33300450先导智能209875090.792.17
    34002475立讯精密207430100.502.14
    35300772运达股份207078995.862.14
    36002241歌尔股份201540647.522.08
    37002049紫光国微197004340.812.03
    注:"卖出"包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额13523696886.89
    卖出股票收入(成交)总额15396831043.94注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券334116280.075.90
    第70页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债(可交换债)--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计334116280.075.90
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元序占基金资产净
    债券代码债券名称数量(张)公允价值
    号值比例(%)
    101966622国债0196854098811379.531.75
    201965621国债0874500075804709.311.34
    301967422国债0969900070797573.451.25
    401967922国债1456000056383945.211.00
    501962920国债0317900018238913.200.32
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.10本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期内未参与股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。
    第71页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期内未参与国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。
    8.12投资组合报告附注
    8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
    编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    8.12.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
    8.12.3期末其他各项资产构成
    单位:人民币元序号名称金额
    1存出保证金-
    2应收清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款9309039.15
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计9309039.15
    8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §9基金份额持有人信息
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    第72页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告持有人结构持有人份额级户均持有的基机构投资者个人投资者户数别金份额占总份额占总份额
    (户)持有份额持有份额比例比例东方阿尔法优
    2572597047.8639530885.292.18%1773593871.9397.82%
    势产业
    混合A东方阿尔法优
    2597196548.2224737515.721.45%1675959119.0498.55%
    势产业
    混合C
    合计5169786796.8564268401.011.83%3449552990.9798.17%
    注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属不同类别的基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。
    户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
    (份)例东方阿尔法优势产
    1531977.180.08%
    业混合A基金管理人所有从业人员东方阿尔法优势产
    持有本基金1488.500.00%
    业混合C
    合计1533465.680.04%
    注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属不同类别基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
    持有基金份额总量的数量区项目份额级别间(万份)东方阿尔法优势产
    本公司高级管理人员、基金投资10~50
    业混合A和研究部门负责人持有本开放式东方阿尔法优势产
    基金0~10
    业混合C
    第73页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    合计10~50东方阿尔法优势产
    10~50
    业混合A本基金基金经理持有本开放式基东方阿尔法优势产
    金-
    业混合C
    合计10~50
    9.4发起式基金发起资金持有份额情况
    持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限自合同生基金管理人固效之日起
    10004500.450.28%10004500.450.28%
    有资金不少于3年基金管理人高
    -----级管理人员基金经理等人
    -----员基金管理人股
    -----东
    其他-----
    合计10004500.450.28%10004500.450.28%-
    §10开放式基金份额变动
    单位:份
    东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法优势产业混合C
    基金合同生效日(2020年06月28
    700588882.30118092458.13日)基金份额总额
    本报告期期初基金份额总额2334569122.332328969771.63
    本报告期基金总申购份额1725907016.763332606465.18
    减:本报告期基金总赎回份额2247351381.873960879602.05
    本报告期基金拆分变动份额--
    第74页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    本报告期期末基金份额总额1813124757.221700696634.76
    注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
    §11重大事件揭示
    11.1基金份额持有人大会决议
    本报告期内无基金份额持有人大会决议。
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    (1)基金管理人的重大人事变动情况
    自2022年5月25日起,总经理刘明先生兼任基金管理人财务负责人。
    (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
    自2022年07月15日起,孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    11.4基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未改变。
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本年度应付的审计费用为12万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本报告期内无改聘会计师事务所的事项。
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    第75页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量长江
    11606074148.765.63%1156655.104.61%-
    证券国盛
    12054541652.917.20%1477000.825.89%-
    证券海通
    11547831039.725.42%1112011.114.43%-
    证券兴业
    12407924964.888.44%1730316.456.90%-
    证券中金
    1905243728.773.17%662600.862.64%-
    证券安信
    210119045535.8335.45%9381713.1737.40%-
    证券渤海
    2976844698.953.42%906223.283.61%-
    证券中信证券
    38927913434.2231.28%8658300.2334.52%-
    (山
    东)
    注:1、本基金采用证券公司交易结算模式,可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。本报告期内本基金与证券经纪商不存在关联方关系。
    2、本基金管理人负责选择证券经纪商,使用其交易单元作为本基金的交易单元。
    证券经纪商的选择标准如下:
    1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
    2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要;
    3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和
    行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持;
    第76页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    4)资金划付、交收、调整、差异处理及时,且基金交易、结算、对账等数据的提
    供能满足证券公司交易结算模式下T+0估值的时效性要求。
    3、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定
    证券经营机构,然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当期占当期成占当期成期基债券回券商名称债券成交权证成交金成成交金额成交金额购成交交总额金交总额金交总总额的的比例额的比例额额的比例比例
    长江证券--------
    国盛证券--------
    海通证券--------
    兴业证券--------
    中金证券--------
    安信证券9814703.131.59%------
    渤海证券249338.830.04%------中信证券
    608789933.6498.37%32168600000.00100.00%----
    (山东)
    注:该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。
    11.8其他重大事件
    序号公告事项法定披露方式法定披露日期
    东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
    关于旗下公开募集证券投资基证监会基金电子披露网站、证
    12022-01-05
    金执行新金融工具相关会计准券时报、中国证券报、上海证
    则的公告券报、证券日报
    基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
    证监会基金电子披露网站、证
    2关于公司股东名称及住所变更2022-01-07
    券时报、中国证券报、上海证的公告
    券报、证券日报东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    3起式证券投资基金2021年第四2022-01-21
    证监会基金电子披露网站季度报告东方阿尔法基金管理有限公司
    证券时报、中国证券报、上海
    4旗下全部基金2021年4季度报2022-01-21
    证券报、证券日报告提示性公告
    5东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国2022-01-25
    第77页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    关于旗下部分基金参加招商银证监会基金电子披露网站、中
    行股份有限公司费率优惠活动国证券报、证券日报的公告
    东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
    关于旗下基金增加京东肯特瑞证监会基金电子披露网站、证
    62022-01-28
    基金销售有限公司为销售机构券时报、中国证券报、上海证
    的公告券报、证券日报东方阿尔法基金管理有限公司
    基金管理人的官方网站、中国关于旗下部分基金增加国泰君
    7证监会基金电子披露网站、中2022-02-21
    安证券股份有限公司为销售机
    国证券报、证券日报构的公告东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    8起式证券投资基金招募说明书2022-02-25
    证监会基金电子披露网站(更新)(2022年第1期)东方阿尔法基金管理有限公司
    证券时报、中国证券报、上海
    9旗下部分基金招募说明书更新2022-02-25
    证券报、证券日报提示性公告东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    10 起式证券投资基金(A类份额) 2022-02-25
    证监会基金电子披露网站基金产品资料概要更新东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    11 起式证券投资基金(C类份额) 2022-02-25
    证监会基金电子披露网站基金产品资料概要更新
    东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
    关于旗下基金增加东方财富证证监会基金电子披露网站、证
    122022-03-01
    券股份有限公司为销售机构的券时报、中国证券报、上海证
    公告券报、证券日报东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    13起式证券投资基金2021年年度2022-03-29
    证监会基金电子披露网站报告东方阿尔法基金管理有限公司
    证券时报、中国证券报、上海
    14旗下基金2021年年度报告提示2022-03-29
    证券报、证券日报性公告东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    15起式证券投资基金2022年第一2022-04-20
    证监会基金电子披露网站季度报告东方阿尔法基金管理有限公司
    证券时报、中国证券报、上海
    16旗下部分基金2022年第1季度2022-04-20
    证券报、证券日报报告提示性公告
    东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
    17关于旗下部分基金投资非公开证监会基金电子披露网站、中2022-05-14
    发行股票的公告国证券报、证券日报
    18东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国2022-06-07
    第78页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    高级管理人员变更公告证监会基金电子披露网站、证
    券时报、中国证券报、上海证
    券报、证券日报
    基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
    证监会基金电子披露网站、证
    19关于持续完善客户身份信息的2022-07-09
    券时报、中国证券报、上海证提示
    券报、证券日报东方阿尔法基金管理有限公司
    证券时报、中国证券报、上海
    20旗下部分基金2022年第2季度2022-07-19
    证券报、证券日报报告提示性公告东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    21起式证券投资基金2022年第二2022-07-19
    证监会基金电子披露网站季度报告
    东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
    22关于旗下部分基金投资非公开证监会基金电子披露网站、中2022-07-23
    发行股票的公告国证券报、证券日报
    东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
    23关于旗下部分基金投资非公开证监会基金电子披露网站、中2022-08-16
    发行股票的公告国证券报、证券日报
    基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
    证监会基金电子披露网站、证
    24关于旗下基金增加华金证券股2022-08-22
    券时报、中国证券报、上海证份有限公司为销售机构的公告
    券报、证券日报
    基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
    证监会基金电子披露网站、证
    25关于旗下基金增加国联证券股2022-08-23
    券时报、中国证券报、上海证份有限公司为销售机构的公告
    券报、证券日报东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    26起式证券投资基金2022年中期2022-08-30
    证监会基金电子披露网站报告关于东方阿尔法优势产业混合
    基金管理人的官方网站、中国型发起式证券投资基金增加兴
    27证监会基金电子披露网站、中2022-08-30
    业银行股份有限公司为基金销国证券报售服务机构的公告东方阿尔法基金管理有限公司
    证券时报、中国证券报、上海
    28旗下部分基金2022年中期报告2022-08-30
    证券报、证券日报提示性公告
    东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
    关于旗下基金增加上海攀赢基证监会基金电子披露网站、证
    292022-10-14
    金销售有限公司为销售机构的券时报、中国证券报、上海证
    公告券报、证券日报东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    30起式证券投资基金2022年第三2022-10-25
    证监会基金电子披露网站季度报告
    第79页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告东方阿尔法基金管理有限公司
    证券时报、中国证券报、上海
    31旗下基金2022年第3季度报告2022-10-25
    证券报、证券日报提示性公告
    基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
    证监会基金电子披露网站、证
    32关于旗下部分基金投资非公开2022-11-17
    券时报、中国证券报、上海证发行股票的公告
    券报、证券日报东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    33起式证券投资基金招募说明书2022-11-23
    证监会基金电子披露网站(更新)(2022年第2期)东方阿尔法基金管理有限公司
    证券时报、中国证券报、证券
    34旗下部分基金招募说明书更新2022-11-23日报提示性公告东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    35 起式证券投资基金(A类份额) 2022-11-23
    证监会基金电子披露网站基金产品资料概要更新东方阿尔法优势产业混合型发
    基金管理人的官方网站、中国
    36 起式证券投资基金(C类份额) 2022-11-23
    证监会基金电子披露网站基金产品资料概要更新
    关于提醒投资者防范不法分子基金管理人的官方网站、中国
    冒用东方阿尔法基金及东方阿证监会基金电子披露网站、证
    372022-12-07
    尔法基金工作人员名义进行非券时报、中国证券报、上海证
    法证券投资活动的风险提示券报、证券日报
    基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
    证监会基金电子披露网站、证
    38关于旗下基金增加嘉实财富管2022-12-28
    券时报、中国证券报、上海证理有限公司为销售机构的公告
    券报、证券日报
    §12影响投资者决策的其他重要信息
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
    12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §13备查文件目录
    13.1备查文件目录
    1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基
    金设立的文件;
    2、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》;
    第80页,共81页东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
    3、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金托管协议》;
    4、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》(含更新);
    5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
    13.2存放地点
    基金管理人和基金托管人的住所。
    13.3查阅方式
    1、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    2、投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司,客户服务电话:400-930-6677(免长途话费)。
    3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)和基金
    管理人网站(https://www.dfa66.com)查阅本报告书。
    东方阿尔法基金管理有限公司
    二〇二三年三月二十九日
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