景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-28
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证
券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2023年3月28日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标..............................................10
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产（基金净值）变动表......................................22
7.4报表附注..............................................24
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§8投资组合报告.............................................53
8.1期末基金资产组合情况........................................53
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................54
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............57
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........57
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........57
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............57
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57
8.11投资组合报告附注.........................................57
§9基金份额持有人信息..........................................61
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................61
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................61
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................62
§10开放式基金份额变动.........................................62
§11重大事件揭示............................................62
11.1基金份额持有人大会决议......................................62
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................62
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62
11.4基金投资策略的改变........................................62
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................63
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................63
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................63
11.8其他重大事件...........................................65
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................69
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................69
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................69
§13备查文件目录............................................70
13.1备查文件目录...........................................70
13.2存放地点.............................................70
13.3查阅方式.............................................70
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金简称景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券基金主代码008999基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年5月29日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份5395888778.62份额总额基金合同存续期不定期
下属分级基金的基 景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 A 景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 C金简称类类下属分级基金的交
008999009000
易代码报告期末下属分级
3795575241.50份1600313537.12份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略（一）资产配置策略
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国
经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。
（二）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
（三）股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。
业绩比较基准中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低
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于股票型基金、混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名杨皞阳许俊信息披露
联系电话0755-82370388010-66596688负责人
电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com客户服务电话400888860695566
传真0755-22381339010-66594942注册地址深圳市福田区中心四路1号嘉里北京市西城区复兴门内大街1建设广场第一座21层号办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里北京市西城区复兴门内大街1建设广场第一座21层号邮政编码518048100818法定代表人李进刘连舸
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.igwfmc.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所普通合伙）17层01-12室深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一注册登记机构景顺长城基金管理有限公司座21层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2020年5月29日(基金合同生
3.1.12022年2021年效日)-2020年12月31日
期间景顺长城景颐嘉利景顺长城景颐嘉利景顺长城景颐嘉利景顺长城景颐嘉利景顺长城景颐嘉景顺长城景颐数据和指6个月持有期债券6个月持有期债券6个月持有期债券6个月持有期债券利6个月持有期嘉利6个月持标
A 类 C类 A类 C类 债券 A类 有期债券 C类本期已实
69361511.5740334254.9958520102.919525048.9955695057.696504003.29
现收益本期
9699122.304916867.2766191044.4610525955.7567890038.857857658.17
利润
第6页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告加权平均基金
0.00250.00180.07100.03510.04890.0457
份额本期利润本期加权平均
0.22%0.16%6.42%3.13%4.80%4.49%
净值利润率本期基金份额
0.10%-0.30%7.52%7.08%5.41%5.16%
净值增长率
3.1.2
期末数据2022年末2021年末2020年末和指标期末可供
510622462.31196477301.27217455352.40272408979.9424998790.252269365.20
分配利润期末可供分配
0.13450.12280.11840.11120.04350.0411
基金份额利润期末基金
4306197703.811796790838.392081287728.672759424526.83605460144.6358117899.51
资产净值期末基金
1.13451.12271.13341.12611.05411.0516
份额净值
3.1.3
累计
2022年末2021年末2020年末
期末指标
第7页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告基金份额累计
13.45%12.27%13.34%12.61%5.41%5.16%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 A类业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-0.55%0.23%0.18%0.12%-0.73%0.11%
过去六个月-1.53%0.23%-0.08%0.11%-1.45%0.12%
过去一年0.10%0.26%0.69%0.13%-0.59%0.13%
自基金合同生效起至今13.45%0.24%8.22%0.13%5.23%0.11%
景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 C类业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-0.65%0.23%0.18%0.12%-0.83%0.11%
过去六个月-1.72%0.23%-0.08%0.11%-1.64%0.12%
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过去一年-0.30%0.26%0.69%0.13%-0.99%0.13%
自基金合同生效起至今12.27%0.24%8.22%0.13%4.05%0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：投资组合比例：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自2020年5月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较注：2020年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2020年5月29日（基金合同生效日）至2020年12月31日。
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
本基金自2020年5月29日（基金合同生效日）至本报告期期末未进行利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字
［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。
本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司旗下共管理165只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公
2020年司研究部研究员、投资部基金经理。2020
本基金的
董晗10月30-16年年7月加入本公司，自2020年10月起担基金经理
日任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。
工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司研究员，中国建设银行香港组合管理经理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副李怡本基金的2021年6-16年总监、基金经理。2020年4月加入本公司，文基金经理月16日担任固定收益部稳定收益业务投资负责人，自2021年4月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部总经理、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。
经济学硕士。曾任职于交通银行及担任长毛从本基金的2020年52022年6城证券金融研究所债券业务小组组长。
22年
容基金经理月29日月6日2003年3月加入本公司，担任研究部研究员，自2005年6月起担任基金经理，现任
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公司副总经理、固定收益部基金经理。具有22年证券、基金行业从业经验。
金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财务部预算审批专员，前海开源基金管理有本基金的2021年限公司交易部债券交易员。2016年3月加郭杰基金经理12月17-7年入本公司，历任交易管理部交易员、固定助理日收益部研究员、基金经理助理，自2022年
11月起担任固定收益部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.1.4基金经理薪酬机制
本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、
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公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。
具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日内、
5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日
的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
第13页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有47次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2022年，国内外市场均经历了较大波动。海外方面，年初俄乌冲突爆发与劳动力供给短缺加剧，推动美国能源与服务价格超预期上行，美联储在中期选举前大幅加息遏制通胀并带动美元走强，全球资本市场整体承压。中美利差则自2010年以来首次倒挂，资本外流压力加大制约国内风险资产表现。国内方面，疫情对经济供需两端多次产生冲击。在经济存在不确定性、疫情制约消费场景的情况下，实体经济特别是居民部门信心较差，储蓄意愿强烈、消费恢复缓慢、地产销售持续低迷。尽管央行通过两次降准、两次 MLF 降息、上缴万亿利润的方式“宽货币”，推动M2增速达到 2017年以来新高，财政则通过大规模“留抵退税”、加量专项债额度、推出政策性金融工具等方式支持企业部门、加快基建投资，但“宽信用”不及市场预期，全年社融增速低于2021年0.7个百分点。而2022年10月份以后，随着美国中期选举结束、经济数据在高利率压制下疲态初显，美债利率下行、美元走弱，外部压力降低，而国内疫情防控政策也出现变化，在预期消费复苏、经济逐步向好的背景下，股票市场迎来转机，大幅反弹。全年来看，国内股票市场全年呈现出倒 N型走势，上证指数全年收跌 15.13%。债市则走势震荡，收益率先下后上，结构分化，中短端下行长端上行，1Y/3Y/5Y/10Y国债分别变动-14.6bp/-5.44bp/3.54bp/5.99bp。操作方面，本基金债券组合全年整体维持高等级短久期信用债的配置策略，随市场波动逢高增配中等久期高等级信用债，并参与部分利率债交易。转债方面主要配置正股相对低估、转债估值合理的品种。
股票方面全年整体较高仓位运行，结构上较为均衡，整体低配成长股，结构上偏周期消费。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2022年度，景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 A类份额净值增长率为 0.10%业绩比较基准
收益率为0.69%；
第14页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
2022 年度，景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类份额净值增长率为-0.30%业绩比较基
准收益率为0.69%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年，我们预计国内将开启新一轮的经济周期。国内经济当前已在磨底期。具体看来，地产托底政策初见成效，各地方的地产需求端政策也在发力；制造业当前盈利尚未企稳，叠加出口下行，或阶段性承压；在线下消费场景逐步恢复、居民需求积压和存在相当比例超额储蓄的背景下，消费明年或对经济形成明显支撑。此外，大宗商品价格显著回落，美联储加息接近尾声，今年上半年或将结束本轮加息周期，海外因素对国内市场的影响弱化。总体上看，我们对今年国内经济的情况保持乐观。因此，从中期看，经济见底回升会带动利率中枢上移，维持对债券的谨慎观点。股票方面，当前 A 股估值已处于历史相对低位，结构性低估情况较为明显，仍维持对股票市场相对乐观的态度，后续重点关注经济恢复情况，一方面继续关注由于产能周期影响周期性弱化的上游周期行业的配置机会，另一方面则重点关注受益于国内宏观经济景气程度回升的个股和行业以及竞争优势明显、景气程度可持续的高端制造业及受益于潜在政策支持的安全/自主可控领域等。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。
为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：
1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，
根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和
第15页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。
5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。
6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止
合规性运作风险和操作风险。
7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后
续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员
第16页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
第17页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60467014_H40号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金全体基审计报告收件人
金份额持有人：
我们审计了景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资
基金的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
审计意见我们认为，后附的景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金管理层
对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城景颐嘉利6个任
月持有期债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
第18页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告治理层负责监督景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名昌华黄拥璇会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2023年3月24日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金
第19页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.13595717.3854653252.53
结算备付金7859663.414131288.69
存出保证金459138.95261507.77
交易性金融资产7.4.7.26717034439.494784063318.92
其中：股票投资1049056440.17877323880.78
基金投资--
债券投资5667977999.323906739438.14
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.48000000.0018900000.00
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款39260563.04-
应收股利--
应收申购款218592.409533758.48
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8-58038235.61
资产总计6776428114.674929581362.00本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款596258255.6248200000.00
应付清算款18298284.1029056134.88
应付赎回款51462487.975920904.06
应付管理人报酬3826669.892561305.09
应付托管费1093334.26731801.47
应付销售服务费636607.83771642.87
应付投资顾问费--
应交税费191051.67157632.43
第20页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.91672881.131469685.70
负债合计673439572.4788869106.50
净资产：
实收基金7.4.7.105395888778.624286644693.55
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12707099763.58554067561.95
净资产合计6102988542.204840712255.50
负债和净资产总计6776428114.674929581362.00
注：（1）报告截止日2022年12月31日，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金
A类基金份额净值人民币 1.1345元，景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券型证券投资基金 C类基金份额净值人民币1.1227元，基金份额总额5395888778.62份，其中景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金 A类基金份额 3795575241.50 份；景顺长城景颐嘉利 6个月持有
期债券型证券投资基金 C类基金份额 1600313537.12份。
（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项
目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列
示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2利润表
会计主体：景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至20222021年1月1日至2021年12月31日年12月31日
一、营业总收入97532685.4693694190.13
1.利息收入1686006.6733159671.05
其中：存款利息收入7.4.7.13285906.32102913.11
债券利息收入-32645090.28
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入1400100.35411667.66
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）190926455.7851862670.77
其中：股票投资收益7.4.7.14-13664481.0848543061.91
基金投资收益--
第21页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
债券投资收益7.4.7.15175268458.892103633.93
资产支持证券投资收益7.4.7.16--
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1929322477.971215974.93以摊余成本计量的金融资产终
--止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.20-95079776.998671848.31
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.21--
减：二、营业总支出82916695.8916977189.92
1．管理人报酬7.4.10.2.152397864.119314604.04
2．托管费7.4.10.2.214970818.352661315.38
3．销售服务费7.4.10.2.312301508.511236464.26
4．投资顾问费--
5．利息支出2548867.47495940.62
其中：卖出回购金融资产支出2548867.47495940.62
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加344149.0981042.08
8．其他费用7.4.7.23353488.363187823.54三、利润总额（亏损总额以“-”号填
14615989.5776717000.21
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）14615989.5776717000.21
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额14615989.5776717000.21
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项
目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益一、上期期末净资产（基金
4286644693.55-554067561.954840712255.50
净值）
第22页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----二、本期期初净资产（基金
4286644693.55-554067561.954840712255.50
净值）三、本期增减变动额（减少
1109244085.07-153032201.631262276286.70以“-”号填列）
（一）、综合收益总额--14615989.5714615989.57
（二）、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数1109244085.07-138416212.061247660297.13（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款6107026105.71-815415397.736922441503.44
2.基金赎回款-4997782020.64--676999185.67-5674781206.31
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
----净值变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结转
----留存收益四、本期期末净资产（基金
5395888778.62-707099763.586102988542.20
净值）上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益一、上期期末净资产（基金
629610448.47-33967595.67663578044.14
净值）
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----二、本期期初净资产（基金
629610448.47-33967595.67663578044.14
净值）三、本期增减变动额（减少
3657034245.08-520099966.284177134211.36以“-”号填列）
（一）、综合收益总额--76717000.2176717000.21
（二）、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数3657034245.08-443382966.074100417211.15（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款4478902766.90-522947689.035001850455.93
第23页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
2.基金赎回款-821868521.82--79564722.96-901433244.78
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
----净值变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结转
----留存收益四、本期期末净资产（基金
4286644693.55-554067561.954840712255.50
净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
康乐吴建军邵媛媛基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]181号文《关于准予景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，基金合同于2020年5月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1706425400.26元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币528055.68元，以上实收基金（本息）合计为人民币
1706953455.94元，折合1706953455.94份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基
金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。
第24页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次
级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、股票（包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票及存托凭证）、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年3月24日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
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7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以
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单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
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债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
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基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关
税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适
用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
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若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于2022年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14号）。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金
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将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币54653252.53元，自应收利息转入的重分类金额为人民币5897.44元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币54659149.97元。
结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币4131288.69元，自应收利息转入的重分类金额为人民币1859.10元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币4133147.79元。
存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币261507.77元，自应收利息转入的重分类金额为人民币117.70元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币261625.47元。
买入返售金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
18900000.00元，自应收利息转入的重分类金额为人民币21359.58元，重新计量预期信用损
失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于2022年1月
1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币18921359.58元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币58038235.61元，转出至银行存款的重分类金额为人民币5897.44元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币1859.10元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币117.70元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币58009001.79元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币
21359.58元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额
为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
第31页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
4784063318.92元，自应收利息转入的重分类金额为人民币58009001.79元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
4842072320.71元。
以摊余成本计量的金融负债：
卖出回购金融资产款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
48200000.00元，自应付利息转入的重分类金额为人民币-32364.26元。经上述重分类后，卖
出回购金融资产款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币48167635.74元。
应付利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币-32364.26元，转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币-32364.26元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2会计估计变更的说明无。
7.4.5.3差错更正的说明无。
7.4.6税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）增值税
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
第33页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款3595717.3854653252.53
等于：本金3593079.8154653252.53
加：应计利息2637.57-
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
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减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1个月（含）
--
-3个月
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计3595717.3854653252.53
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1080586478.42-1049056440.17-31530038.25
贵金属投资-金交所黄金合约----
交易所市场1469365061.7315076870.651456064057.19-28377875.19
债券银行间市场4165323379.2059541942.134211913942.13-12951379.20
合计5634688440.9374618812.785667977999.32-41329254.39
资产支持证券----
基金----
其他----
合计6715274919.3574618812.786717034439.49-72859292.64上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票872695680.77-877323880.784628200.01
贵金属投资-金交所黄金合约----
交易所市场984804685.06-993195438.148390753.08
债券银行间市场2904342468.74-2913544000.009201531.26
合计3889147153.80-3906739438.1417592284.34
资产支持证券----
基金----
其他----
合计4761842834.57-4784063318.9222220484.35
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额为零。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
第35页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场8000000.00-
银行间市场--
合计8000000.00-上年度末项目2021年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场18900000.00-
银行间市场--
合计18900000.00-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
第36页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应收利息-58038235.61
其他应收款--
待摊费用--
合计-58038235.61
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用1428881.131273049.96
其中：交易所市场1411512.961247536.16
银行间市场17368.1725513.80
应付利息--32364.26
预提费用244000.00229000.00
合计1672881.131469685.70
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 A类本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1836262636.031836262636.03
本期申购4641251376.934641251376.93
本期赎回（以“-”号填列）-2681938771.46-2681938771.46
本期末3795575241.503795575241.50
景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 C类本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末2450382057.522450382057.52
本期申购1465774728.781465774728.78
本期赎回（以“-”号填列）-2315843249.18-2315843249.18
本期末1600313537.121600313537.12
第37页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 A类项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初217455352.4027569740.24245025092.64
本期利润69361511.57-59662389.279699122.30本期基金份额交易产生
226866423.1429031824.23255898247.37
的变动数
其中：基金申购款581604752.8948145140.75629749893.64
基金赎回款-354738329.75-19113316.52-373851646.27
本期已分配利润---
本期末513683287.11-3060824.80510622462.31
景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券 C类项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初272408979.9436633489.37309042469.31
本期利润40334254.99-35417387.724916867.27本期基金份额交易产生
-115086620.39-2395414.92-117482035.31的变动数
其中：基金申购款165907434.9619758069.13185665504.09
基金赎回款-280994055.35-22153484.05-303147539.40
本期已分配利润---
本期末197656614.54-1179313.27196477301.27
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年日12月31日
活期存款利息收入168714.0074930.46
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入107356.8825826.15
其他9835.442156.50
合计285906.32102913.11
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第38页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月
日31日
股票投资收益——买卖股票差价收入-13664481.0848543061.91
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收入--
合计-13664481.0848543061.91
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12日月31日
卖出股票成交总额4216084771.16702759228.02
减：卖出股票成本总额4216791657.35654216166.11
减：交易费用12957594.89-
买卖股票差价收入-13664481.0848543061.91
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月31日日
债券投资收益——利息
187534175.39-
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到-12265716.502103633.93期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
债券投资收益——申购
--差价收入
合计175268458.892103633.93
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月31
第39页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告日日卖出债券（债转股及债券
4318296326.22406827355.55到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及
4252053738.66398365650.27债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额78452758.486358071.35
减：交易费用55545.58-
买卖债券差价收入-12265716.502103633.93
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021年12月
31日31日
股票投资产生的股利收益29322477.971215974.93
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计29322477.971215974.93
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称
2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
第40页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-95079776.998671848.31
股票投资-36158238.26-11266680.00
债券投资-58921538.7319938528.31
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-95079776.998671848.31
7.4.7.21其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年12月31月31日日
审计费用115000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
债券托管账户维护费37200.0036780.00
银行划款手续费81288.3635470.96
交易费用-2895572.58
合计353488.363187823.54
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
第41页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构景顺资产管理有限公司基金管理人的股东大连实德集团有限公司基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31
2021年1月1日至2021年12月31日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
长城证券446395968.415.17201206991.709.48
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
长城证券415727.845.17367730.0926.05上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
长城证券187381.799.4877846.496.24
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第42页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年
月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费52397864.119314604.04
其中：支付销售机构的客户维护费21744274.224225438.29
注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费14970818.352661315.38
注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费景顺长城景颐嘉利6个景顺长城景颐嘉利6个合计
月持有期债券 A类 月持有期债券 C类
景顺长城基金管理有限公司-1241.501241.50
中国银行-198572.03198572.03
长城证券-6566.686566.68
合计-206380.21206380.21上年度可比期间获得销售服务费的各关联方名称2021年1月1日至2021年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费
第43页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告景顺长城景颐嘉利6个景顺长城景颐嘉利6个合计
月持有期债券 A类 月持有期债券 C类
景顺长城基金管理有限公司-80.7880.78
中国银行-61238.9061238.90
长城证券---
合计-61319.6861319.68
注：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31
关联方名称2021年1月1日至2021年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行-活期3595717.38168714.0054653252.5374930.46
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。
第44页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股停复期末复牌股票代票停牌牌牌数量期末期末备估值开盘
码名日期原日（股）成本总额估值总额注单价单价称因期
20222023
重大中直年12年1
600038事项46.4151.0571955333526051.6833394454.73-
股份月26月10停牌日日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币596258255.62元，于2023年1月6日前（含当日）先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
第45页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。
于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为70.18%（上年度末：57.48%）。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
第46页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
第47页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2022
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
年12月31日资产银行
3595717.38-----3595717.38
存款结算
备付7859663.41-----7859663.41金存出
保证459138.95-----459138.95金交易性金
143076436.50780516985.891081845627.972158507611.311504031337.651049056440.176717034439.49
融资产买入返售
8000000.00-----8000000.00
金融资产应收
申购-----218592.40218592.40款应收证券
-----39260563.0439260563.04清算款资产
162990956.24780516985.891081845627.972158507611.311504031337.651088535595.616776428114.67
总计
第48页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告负债应付
赎回-----51462487.9751462487.97款应付管理
-----3826669.893826669.89人报酬应付
托管-----1093334.261093334.26费应付证券
-----18298284.1018298284.10清算款卖出回购
金融596258255.62-----596258255.62资产款应付销售
-----636607.83636607.83服务费应交
-----191051.67191051.67税费其他
-----1672881.131672881.13负债负债
596258255.62----77181316.85673439572.47
总计利率敏感
-433267299.38780516985.891081845627.972158507611.311504031337.65--度缺口上年度末
2021
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
年12月31日资产银行
54653252.53-----54653252.53
存款
结算4131288.69-----4131288.69
第49页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告备付金存出
保证261507.77-----261507.77金交易性金
4384876.80-661972985.502842852374.12397529201.72877323880.784784063318.92
融资产买入返售
18900000.00-----18900000.00
金融资产应收
申购-----9533758.489533758.48款其他
-----58038235.6158038235.61资产资产
82330925.79-661972985.502842852374.12397529201.72944895874.874929581362.00
总计负债应付
赎回-----5920904.065920904.06款应付管理
-----2561305.092561305.09人报酬应付
托管-----731801.47731801.47费应付证券
-----29056134.8829056134.88清算款卖出回购
金融48200000.00-----48200000.00资产款应付销售
-----771642.87771642.87服务费
第50页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告应交
-----157632.43157632.43税费其他
-----1469685.701469685.70负债负债
48200000.00----40669106.5088869106.50
总计利率敏感
34130925.79-661972985.502842852374.12397529201.72--
度缺口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2021年12月本期末（2022年12月31日）
31日）
市场利率上升25个基点-15679821.42-14673070.20分析
市场利率下降25个基点16025311.9614862869.03
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2022年12月31日2021年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
1049056440.1717.19877323880.7818.12
产－股票投资
第51页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1049056440.1717.19877323880.7818.12
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2021年12月本期末（2022年12月31日）
31日）
沪深300指数上升5%58556680.9935907229.99分析
沪深300指数下降5%-58556680.99-35907229.99
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第一层次1702513642.451303554513.62
第二层次5014520797.043480508805.30
第三层次--
合计6717034439.494784063318.92
第52页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1049056440.1715.48
其中：股票1049056440.1715.48
2基金投资--
3固定收益投资5667977999.3283.64
其中：债券5667977999.3283.64
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产8000000.000.12
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计11455380.790.17
8其他各项资产39938294.390.59
9合计6776428114.67100.00
第53页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 356852553.55 5.85
C 制造业 495627061.35 8.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 15793258.00 0.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6065991.54 0.10
J 金融业 174717575.73 2.86
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1049056440.1717.19
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1601225陕西煤业382940071150252.001.17
2300699光威复材88792964152870.251.05
3000983山西焦煤530724961829450.851.01
4600938中国海油382603158155671.200.95
5000858五粮液29520053339688.000.87
6000333美的集团100295051952810.000.85
7000733振华科技42350048376405.000.79
8000568泸州老窖19475643679875.680.72
9002142宁波银行132582043022859.000.70
10601899紫金矿业417065041706500.000.68
11000001平安银行301930739734080.120.65
第54页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
12600460士兰微116690038262651.000.63
13000776广发证券230828935755396.610.59
14000933神火股份225200033689920.000.55
15601898中煤能源387830033430946.000.55
16600038中直股份71955333394454.730.55
17600497驰宏锌锗653300033056980.000.54
18000768中航西飞120077330559672.850.50
19601318中国平安61010028674700.000.47
20300059东方财富141910027530540.000.45
21300750宁德时代4840019041528.000.31
22300447全信股份119330018376820.000.30
23600547山东黄金95630018322708.000.30
24603899晨光股份30580016812884.000.28
25688012中微公司16503616175178.360.27
26601111中国国航148993015793258.000.26
27601666平煤股份143540015516674.000.25
28600519贵州茅台810013988700.000.23
29600195中牧股份117985413709903.480.22
30600348华阳股份84234212003373.500.20
31600256广汇能源129490011679998.000.19
32688232新点软件1063096065991.540.10
33688348昱能科技200113700.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000001平安银行149255544.593.08
2000983山西焦煤136142011.502.81
3601001晋控煤业131597479.302.72
4601225陕西煤业105925663.002.19
5600938中国海油103384760.722.14
6601899紫金矿业99637050.632.06
7000933神火股份93181743.141.92
8000568泸州老窖84606807.601.75
9002142宁波银行83746141.401.73
10000858五粮液76801467.001.59
11002128电投能源72944824.711.51
12600497驰宏锌锗68470249.631.41
13000776广发证券68139338.411.41
14000959首钢股份67690451.111.40
15600985淮北矿业66086021.701.37
16601166兴业银行65197150.001.35
第55页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
17600038中直股份63344932.921.31
18000733振华科技62102020.961.28
19600348华阳股份61887583.741.28
20601857中国石油54627685.001.13
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601001晋控煤业151526370.163.13
2000001平安银行127480533.672.63
3000933神火股份89128347.201.84
4000983山西焦煤89029009.231.84
5601225陕西煤业84894815.811.75
6601899紫金矿业83850127.001.73
7601166兴业银行83178286.001.72
8002142宁波银行80980752.901.67
9600348华阳股份77129006.141.59
10002128电投能源72928466.711.51
11000568泸州老窖70175135.441.45
12600985淮北矿业66052348.641.36
13002049紫光国微63682431.301.32
14601857中国石油62741187.001.30
15000959首钢股份55955611.411.16
16002738中矿资源53448938.601.10
17600938中国海油52714458.521.09
18600150中国船舶51912508.001.07
19600048保利发展51222081.081.06
20000776广发证券48076060.200.99
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额4424682455.00
卖出股票收入（成交）总额4216084771.16
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券231482029.983.79
第56页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
2央行票据--
3金融债券2484732586.7740.71
其中：政策性金融债1153346286.5218.90
4企业债券911591653.2314.94
5企业短期融资券--
6中期票据1353320072.3322.17
7可转债（可交换债）686851657.0111.25
8同业存单--
9其他--
10合计5667977999.3292.87
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序
债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）号
122021422国开144000000397460333.336.51
2182800218农业银行二级013100000321062668.495.26
321020721国开072900000297387452.054.87
4113052兴业转债1670270170057510.432.79
5182801518招商银行二级011600000163213194.522.67
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
8.10.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11投资组合报告附注
8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形国家开发银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书
第57页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
(银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等多项违法违规行为，被处以罚款 440万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于 2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕12号)。其因漏报贷款核销业务 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST数据等多项违法违规行为，被处以罚款480万元。
农业银行于2022年9月30日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕52号)。其因作为托管机构存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况、理财托管业务违反资产独立性原则要求操作管理不到位等多项违法违规行为，被处以罚款150万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对农业银行进行了投资。
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕22号)，其因漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 350万元。
兴业银行于2022年9月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕41号)，其因债券承销业务严重违反审慎经营规则的违法违规行为，被处以罚款人民币150万元。
兴业银行于2022年9月28日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕50号)，其因老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规行为，被处以罚款人民币450万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。
2022年3月21日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）收
到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕21号），其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币300万元。
2022年8月31日，招商银行收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚决字〔2022〕1
第58页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告号），其因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法违规行为，被处以没收违法所得5.692641万元、罚款3423.5万元的行政处罚。
2022年9月9日，招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕48号），其因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任等违法违规行为，被处以罚款人民币460万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。
宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于2022年9月8日收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕60号)。其因柜面业务内控管理不到位，被处以罚款人民币25万元。
2022年5月27日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕44号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位等，被处以罚款人民币290万元。
2022年4月21日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕35号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，被处以罚款人民币270万元。
2022年4月11日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕28号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，被处以罚款人民币220万元。同日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕30号)。其因代理保险销售不规范，被处以罚款人民币30万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。
本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金459138.95
2应收清算款39260563.04
第59页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款218592.40
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计39938294.39
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1113052兴业转债170057510.432.79
2113044大秦转债132866142.702.18
3 132015 18中油 EB 113055361.47 1.85
4110053苏银转债110092083.361.80
5113057中银转债31380929.800.51
6113011光大转债22509198.980.37
7127020中金转债14670453.920.24
8110073国投转债13422231.750.22
9127018本钢转债10562543.040.17
10113563柳药转债9631416.070.16
11127056中特转债7973004.820.13
12128135洽洽转债6533792.000.11
13113633科沃转债6263016.250.10
14127039北港转债6238751.590.10
15110081闻泰转债6179828.810.10
16127047帝欧转债5251255.270.09
17113629泉峰转债3022365.030.05
18123107温氏转债1611147.570.03
19113047旗滨转债1466400.900.02
20110087天业转债978609.630.02
21110083苏租转债752947.800.01
22128136立讯转债577428.610.01
23110079杭银转债517106.580.01
24128097奥佳转债476733.720.01
25118005天奈转债343294.100.01
26113641华友转债200324.160.00
27128048张行转债193149.410.00
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
第60页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户户均持有的份额级别占总数（户）基金份额占总份份额持有份额持有份额额比例比例
（%）
（%）景顺长城景颐嘉利6
15700512417.4923634370.130.623771940871.3799.38
个月持有期债券 A类景顺长城景颐嘉利6
14884010751.9100.001600313537.12100.00
个月持有期债券 C类
合计17188913139.1723634370.130.445372254408.4999.56
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理景顺长城景颐嘉利6个月持有期
1135167.780.029908
人所有从 债券 A类业人员持景顺长城景颐嘉利6个月持有期
667.040.000042
有本基金 债券 C类
合计1135834.820.021050
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）景顺长城景颐嘉利6个月持
本公司高级管理人员、基金50~100
有期债券 A类投资和研究部门负责人持景顺长城景颐嘉利6个月持
有本开放式基金-
有期债券 C类
合计50~100景顺长城景颐嘉利6个月持
0~10
本基金基金经理持有本开 有期债券 A类放式基金景顺长城景颐嘉利6个月持
-
有期债券 C类
合计0~10
第61页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份景顺长城景颐嘉利6个月持有景顺长城景颐嘉利6个月持有项目
期债券 A 类 期债券 C类基金合同生效日（2020年5月
1518505565.27188447890.67
29日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额1836262636.032450382057.52
本报告期基金总申购份额4641251376.931465774728.78
减：本报告期基金总赎回份额2681938771.462315843249.18
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额3795575241.501600313537.12
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
本基金管理人于2022年12月6日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任康乐先生担任本公司财务负责人。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
第62页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为第3年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币115000.00元
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)中信建投证券股份有限公
21421511757.6616.471323865.3216.47-
司
中泰证券股份有限公司1857984601.599.94799043.459.94-
浙商证券股份有限公司1832606362.659.65775407.439.65-
海通证券股份有限公司2758851050.638.79706729.248.79本期退租1个
东吴证券股份有限公司1738366558.368.55687639.358.56-
华泰证券股份有限公司1662721983.007.68617192.957.68-
招商证券股份有限公司2606837504.507.03565154.557.03-
东方证券股份有限公司2571483275.486.62532228.836.62-
长城证券股份有限公司3446395968.415.17415727.845.17-
广发证券股份有限公司2422380636.874.89393365.224.90-
华西证券股份有限公司1399666968.864.63372212.114.63-
国盛证券有限责任公司1366103509.744.24340953.304.24-中国国际金融股份有限公
1254947058.852.95237431.892.95-
司
平安证券股份有限公司1147535943.071.71137402.051.71-
信达证券股份有限公司188964287.641.0382853.391.03-中国银河证券股份有限公
137554017.410.4434973.960.44-
司
中信证券股份有限公司418595149.990.2213597.590.17本期新增2个
东兴证券股份有限公司1-----
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
第63页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交总成交成交金额成交金额成交总额的成交总额额的比例金额
比例(%)
的比例(%)(%)
中信建投证券股份有限公司66399301.353.922155096000.0028.08--
中泰证券股份有限公司8515025.050.50----
浙商证券股份有限公司34853243.182.06----
海通证券股份有限公司160287849.119.47675000000.008.80--
东吴证券股份有限公司7782216.760.4630000000.000.39--
华泰证券股份有限公司152747177.549.03649500000.008.46--
招商证券股份有限公司645658166.9938.16425800000.005.55--
东方证券股份有限公司180661699.3410.68373474000.004.87--
长城证券股份有限公司105028066.106.212534860000.0033.03--
广发证券股份有限公司1214508.650.0730000000.000.39--
华西证券股份有限公司15522107.680.92----
国盛证券有限责任公司67720344.954.00733842000.009.56--
中国国际金融股份有限公司8332809.000.49----
平安证券股份有限公司85491861.345.0567200000.000.88--
信达证券股份有限公司------
中国银河证券股份有限公司151654419.168.96----
中信证券股份有限公司------
第64页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
东兴证券股份有限公司------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
1公开募集证券投资基金执行新金融工2022年1月1日
网站具相关会计准则的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
2部分基金参加中国银行基金申购及定2022年1月1日
网站期定额投资申购费率优惠活动的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机中国证监会指定报刊及
3构并开通基金“定期定额投资业务”、2022年1月7日
网站
基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
42022年1月7日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
52022年1月20日
停机维护的公告网站景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券中国证监会指定报刊及
62022年1月24日
型证券投资基金2021年第4季度报告网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
72022年1月24日
基金2021年第4季度报告提示性公告网站关于旗下部分基金参加中国人寿保险中国证监会指定报刊及
8股份有限公司基金申购及定期定额投2022年1月25日
网站资申购费率优惠活动的公告景顺长城基金管理有限公司关于投资中国证监会指定报刊及
92022年1月27日
旗下偏股型公募基金的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
102022年2月18日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
112022年2月25日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
122022年3月4日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
132022年3月28日
基金2021年年度报告提示性公告网站景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券中国证监会指定报刊及
142022年3月28日
型证券投资基金2021年年度报告网站景顺长城基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司和北中国证监会指定报刊及
152022年4月1日
京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗网站下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
162022年4月8日
停机升级的公告网站
第65页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告景顺长城基金管理有限公司关于持续中国证监会指定报刊及
172022年4月12日
完善客户身份信息的提示网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
182022年4月16日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯科技为销售机构并中国证监会指定报刊及
19开通基金“定期定额投资业务”、基金2022年4月21日
网站
转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
202022年4月22日
基金2022年第1季度报告提示性公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
212022年4月22日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于终止中国证监会指定报刊及
22深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办2022年4月22日
网站理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券中国证监会指定报刊及
232022年4月22日
型证券投资基金2022年第1季度报告网站景顺长城基金管理有限公司关于终止中国证监会指定报刊及
24上海朝阳永续基金销售有限公司办理2022年4月27日
网站旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
252022年4月29日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
262022年5月6日
停机维护的公告网站关于景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金新增奕丰基金为中国证监会指定报刊及
272022年5月10日
销售机构并开通基金转换业务及参加网站申购费率优惠的公告关于旗下部分基金新增中航证券为销中国证监会指定报刊及
28售机构并开通基金定期定额投资业2022年5月12日
网站
务、基金转换业务的公告关于景顺长城基金管理有限公司旗下中国证监会指定报刊及
29基金调整持有停牌股票估值价格的公2022年5月12日
网站告关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通基金定期定额投资业中国证监会指定报刊及
302022年5月26日
务、基金转换业务及参加申购、定期网站定额投资申购费率优惠的公告景顺长城基金管理有限公司关于暂停
腾元基金、汇付基金、南京途牛和有中国证监会指定报刊及
312022年5月26日
鱼基金办理旗下基金相关销售业务的网站公告
32景顺长城基金管理有限公司关于景顺中国证监会指定报刊及2022年6月7日
第66页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告长城景颐嘉利6个月持有期债券型证网站券投资基金基金经理变更公告景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券中国证监会指定报刊及
33型证券投资基金2022年第1号更新招2022年6月9日
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§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第69页共70页景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券2022年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2023年3月28日
