中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年年度报告
2023-03-28
中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2023 年 03 月 28 日中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2022年8月2日（基金合同生效日）起至12月31日止。
第 2页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................21
7.1资产负债表.............................................21
7.2利润表...............................................23
7.3净资产（基金净值）变动表......................................24
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................53
8.1期末基金资产组合情况........................................53
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................57
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................57
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................57
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................57
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................57
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................58
第 3页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................58
8.12本报告期投资基金情况.......................................58
8.13投资组合报告附注.........................................60
§9基金份额持有人信息..........................................61
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................61
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................62
§10开放式基金份额变动.........................................62
§11重大事件揭示............................................63
11.1基金份额持有人大会决议......................................63
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................63
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................63
11.4基金投资策略的改变........................................63
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................63
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................63
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................63
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64
11.9其他重大事件...........................................64
§12备查文件目录............................................65
12.1备查文件目录...........................................65
12.2存放地点.............................................65
12.3查阅方式.............................................65
第 4页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告§2基金简介
2.1基金基本情况
中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金基金名称
中基金（FOF）
基金简称 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）基金主代码015264基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年08月02日
基金管理人中泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额348635565.46份基金合同存续期不定期中泰星汇平衡三个月中泰星汇平衡三个月下属分级基金的基金简称
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C下属分级基金的交易代码015264015265
报告期末下属分级基金的份额总额125177767.03份223457798.43份
2.2基金产品说明
本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投
投资目标资组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金是一只平衡风险策略基金。在设定的投资范围及风险目标下，通过定量和定性的结合分析实现基金的资产配置。同时，根据宏观经济、资本市场的动量因素和事件驱动做出资产动态调整决策。
本基金将根据基金产品特征，综合定量和定性两投资策略个维度优选拟投资基金标的。首先，对全市场基金进行筛选，构建基础基金池，再通过对基础基金池中基金管理人和基金经理的调研情况进一步筛选，构建精选基金池，最后结合市场情况和基金风格构建投资组合，努力获取基金经理优秀管理能力所产生的超额收益。
第 5页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×业绩比较基准
50%
本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货风险收益特征
币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
中泰证券（上海）资产管理有名称华夏银行股份有限公司限公司信息披姓名王洪懿郑鹏
露负责联系电话021-20521199（010）85238667
人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话400-821-080895577
传真021-50933716（010）85238680上海市黄浦区延安东路175号北京市东城区建国门内大街2注册地址
24楼05室2号
上海市浦东新区银城中路488北京市东城区建国门内大街2办公地址
号太平金融大厦1002-1003室2号邮政编码200120100005法定代表人黄文卿李民吉
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.ztzqzg.com址基金年度报告备置地
上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室点
2.5其他相关资料
第 6页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号普华永道会计师事务所
(特殊普通合伙)中心11楼
中泰证券（上海）资产管理有上海市浦东新区银城中路488号太平注册登记机构
限公司金融大厦1002-1003室
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
本期2022年08月02日（基金合同生效日）-20
22年12月31日
3.1.1期间数据和指标
中泰星汇平衡三个月中泰星汇平衡三个月
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C
本期已实现收益-325490.42-1141576.30
本期利润-3101924.89-6866402.28
加权平均基金份额本期利润-0.0222-0.0243
本期加权平均净值利润率-2.24%-2.46%
本期基金份额净值增长率-2.18%-2.30%
3.1.2期末数据和指标2022年末
期末可供分配利润-2728335.43-5141621.74
期末可供分配基金份额利润-0.0218-0.0230
期末基金资产净值122449431.60218316176.69
期末基金份额净值0.97820.9770
3.1.3累计期末指标2022年末
基金份额累计净值增长率-2.18%-2.30%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
第 7页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金基金合同在当期生效，生效日为2022年8月2日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-0.82%0.32%0.78%0.58%-1.60%-0.26%自基金合同
-2.18%0.26%-3.93%0.55%1.75%-0.29%生效起至今
中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-0.89%0.32%0.78%0.58%-1.67%-0.26%自基金合同
-2.30%0.26%-3.93%0.55%1.63%-0.29%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第 8页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告注：
（1）本基金基金合同生效日期为2022年8月2日，至本报告期末本基金成立未满1年。
（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金尚未建仓完毕。
第 9页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告注：
（1）本基金基金合同生效日期为2022年8月2日，至本报告期末本基金成立未满1年。
（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金尚未建仓完毕。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第 10页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告注：本基金的基金合同于2022年8月2日生效。基金合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自2022年8月2日（基金合同生效日）至2022年12月31日未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2022年12月31日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置
混合型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰兴诚价值
一年持有期混合型证券投资基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价
第 11页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券
投资基金、中泰双利债券型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰青
月中短债债券型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中
泰锦泉汇金货币市场基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰星宇
价值成长混合型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰中证500指
数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰青月安
盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰安
睿债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金和中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）共23只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证
金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限国籍：中国。学历：天津大学工学博士。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所研究
员、衍生产品部、资产管理总部高级投资经理；上本基金基金经理；公司总海国泰君安证券资产管理
田宏伟经理助理兼组合投资部总-21有限公司投资管理部总经经理。理、产品部总经理、基金管理部总经理；国融基金管理有限公司总经理助
理、首席投资官。2020年8月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司担任公司总经理助理兼组合投资部总经理。2022年8月2日第 12页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告起至今担任中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型
基金中基金（FOF）基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。
事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执
行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
第 13页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的
同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反
向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。
本报告期内，公平交易分析基本结论如下：
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时
间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理的同一产品或不同产品之间在同一交易日内进行的反向交易，关联交易，以及买卖法规、产品管理合同等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。产品收盘前15分钟的密集交易达到当日市场交易量的10％，则认定为交易时间异常型异常交易。不同产品临近交易日的同向交易价格差达到5%以上，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
第 14页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析时光飞逝，波澜壮阔的2022年已经过去。回顾整个2022年，经济增长整体呈“先降后升”的V型走势，一季度国内经济迎难而上，开局平稳；二季度受疫情散发及多重超预期因素冲击，GDP增速掉头下行后筑底企稳；三季度稳经济政策落实落细，经济呈逐步回暖态势；进入四季度后，GDP增速出现小幅波动，整体处于磨底恢复进程。四季度对于国内经济最大的扰动因素就是由于奥密克戎最新毒株的传播特点，过往的防控措施无法阻止疫情多点爆发的状况；年底国家基本放开了对疫情的管控，在放开了管控的12月份，全国多数地区在十一、十二月份受到居民染疫的影响，对经济活动产生了短期的冲击，一些集中感染比较早的城市，在年底也逐步恢复了活力。四季度A股和港股都走出了2022年最大的一波修复行情。
在我们的投资认知里，2022年是充满了困难与挑战的一年，年初爆发的俄乌冲突、上半年上海三个月的疫情封控、美国的急速加息都构成了对投资极不友好的风险事件冲击，造成全年行情的一波三折，基金业绩方面也表现不一，权益类基金遭受集体重挫，wind股票型基金指数全年下跌19.86%，混合型基金指数全年下跌21.03%，平衡型基金指数全年下跌9.72%；唯一表现较好的类别基金指数是债券型基金指数，全年涨0.76%。
面对2022年不断下跌的市场，我们一直以来的FOF投资理念、投资方法也都经受了考验与冲击。本基金成立于2022年8月2日，成立后至11月底，市场处于不断下跌之中，管理人在市场下跌过程中，逐步建立了以债券基金组合为基础，以股票基金组合等权益资产适当增强的持仓结构，份额净值也出现了一定的回撤。11月之后随着市场出现反弹，我们适当加大了权益类资产的配置，并在结构上保持了成长、稳定、消费等风格类别资产的平衡配置，但债券基金的不利表现一度拖累了份额净值的反弹力度
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A基金份额净值为0.9782元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.18%，同期业绩比较基准收益率为-3.93%；截至报告期末中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C基金份额净值为0.9770元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.30%，同期业绩比较基准收益率为-3.93%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年，我们认为，经过2021年、2022年连续两年的下跌后，主要指数均处于严重低估的价值区间，走出疫情后的我国经济有望在2023年进入扩展区间，将成为全球经济的发动机，流动性充裕、基本面良好的局面为投资者信心的增强提供了可靠保证。
我们预计促消费将是2023年扩大内需的重点。随着防疫政策调整，企业生产活动逐步恢复正常，民众就业改善，居民收入提升，并且预计会有一系列促消费的政策举措激励，居民的消费能力将逐步修复，消费需求逐渐复苏。我们将适当增加权益资产的配置比例，第 15页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告增加组合中的中长期业绩稳健的优秀基金品种，以达到基金合同约定的40%~60%权益配置比例，同时通过资产配置调整和品种优选，尽量降低组合的波动，增强投资者持有体验。我们相信，历经劫波，初心不改，2023年值得期待！FOF产品是能够给投资者稳健创造财富的长期投资工具，站在年初时点，我们认为
2023年各类风格的基金产品都有表现的机会。随着市场形势转暖、市场信心恢复、成交量活跃，我们预计基金投资的收益会出现均值回复。这时需要我们坚持、坚守既定投资思路，以专业陪伴投资人，争取在新的一年给投资人创造更好的业绩。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人以维护基金份额持有人利益为宗旨，坚持合规运作，不断完善内部控制制度和流程，加强日常监察稽核力度，推动各项内部控制制度、措施得到全面、有效落实。督察长和合规管理部门根据独立、客观、公正的原则，审慎履行职责，通过合规审查、投资风控、内部稽核等工作，推进内部控制和风险管理的不断完善，为各项经营活动和基金投资运作的合规开展提供有力保障。
本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：
1、不断完善制度流程。报告期内，公司继续加强制度建设工作，密切关注监管动态，依照最新法律法规和自律规则要求，结合公司各项业务实际开展情况，组织相关部门及时对公司的各类制度、流程开展梳理、修订与完善。
2、积极配合外部审计、检查。报告期内，公司积极协调内部各个部门，全力配合
外部机构对公司开展的业务检查、经营审计、内部控制评价、合规有效性评估，针对上述检查、审计项目开展过程中发现的问题以及提出的改进建议，公司高度重视，严格督促相关部门完善制度、改进流程，以有效控制相关风险，不断提升内控管理水平。
3、加强内部监察稽核力度。公司每季度针对投资、研究、交易、风控、基金运营
等内部控制各方面开展定期核查，并针对发现的问题采取有效措施完善制度、改进流程；
在此基础上，公司根据业务开展情况及监管要求，适时开展专项稽核，对专项稽核中发现的问题明确要求相关部门整改到位，不断提升内部控制和风险管理水平。
4、有效发挥合规审查作用。报告期内，督察长和合规管理部门认真履行合规审查职责，对新制定或修订的各项制度、新产品方案、基金销售文件、重要投资决策、基金关联交易、基金信息披露文件等开展合规审查，有效发挥合规审查在防范、控制风险方面的积极作用。
5、积极开展合规培训。报告期内，公司合规管理部门及时向公司管理层和员工传
达最新的监管要求和违规案例通报，积极保持与各个业务部门的沟通与联络，根据各板块业务的开展情况适时开展合规督导，及时提示合规风险，妥善解答业务人员在展业过程中遇到的法律、合规问题；并根据法律法规变化和最新监管动态，统筹协调外部律师第 16页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告事务所和内部合规力量，有针对性地开展合规培训项目，不断提升员工的风险、合规意识，营造合规经营氛围。
通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作整体合法合规。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，确保基金资产的规范运作，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
第 17页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2023)第22662号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中审计报告收件人
基金（FOF）全体基金份额持有人
(一)我们审计的内容我们审计了中泰星汇优选
平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）(以
下简称"中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）")
的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年8月2日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的利润表和净资产(基金净值)变动
表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会审计意见计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国
证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会
")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）2022年12月31日的财务状况以及2022年8月
2日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间
的经营成果和净资产变动情况。
第 18页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是形成审计意见的基础
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF），并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无其他事项无其他信息无
中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）的基金管
理人中泰证券（上海）资产管理有限公司(以下
简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导管理层和治理层对财务报表的责任致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中泰星汇平衡三个月持有混合
（FOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中泰星汇平衡三个月
持有混合（FOF）、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计注册会计师对财务报表审计的责任在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按第 19页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中泰星汇平衡三个月持有混合
（FOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张振波金诗涛会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期2023-03-27
第 20页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末资产附注号
2022年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.121256618.92
结算备付金-
存出保证金-
交易性金融资产7.4.7.2322487546.97
其中：股票投资49144341.22
基金投资273343205.75
债券投资-
资产支持证券投资-
贵金属投资-
其他投资-
衍生金融资产7.4.7.3-
买入返售金融资产7.4.7.4-
债权投资-
其中：债券投资-
资产支持证券投资-
其他投资-
其他债权投资-
其他权益工具投资-
应收清算款-
应收股利-
应收申购款1908.90
递延所得税资产-
第 21页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告其他资产7.4.7.50.00
资产总计343746074.79本期末负债和净资产附注号
2022年12月31日
负债：
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债7.4.7.3-
卖出回购金融资产款-
应付清算款-
应付赎回款2512260.95
应付管理人报酬239779.88
应付托管费59945.00
应付销售服务费58030.17
应付投资顾问费-
应交税费-
应付利润-
递延所得税负债-
其他负债7.4.7.6110450.50
负债合计2980466.50
净资产：
实收基金7.4.7.7348635565.46
其他综合收益-
未分配利润7.4.7.8-7869957.17
净资产合计340765608.29
负债和净资产总计343746074.79
注：1、报告截止日2022年12月31日，基金份额总额348635565.46份，其中A类份额
125177767.03份，C类份额223457798.43份。A类份额净值0.9782元，C类份额净值0.9770元。
2、本财务报表的实际编制期间为2022年8月2日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间。
第 22页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
7.2利润表
会计主体：中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
单位：人民币元本期2022年08月02日（基金合同项目附注号生效日）至2022年12月31日
一、营业总收入-7775548.78
1.利息收入174214.35
其中：存款利息收入7.4.7.9167554.51
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入6659.84
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）500275.52
其中：股票投资收益7.4.7.10-2839721.66
基金投资收益7.4.7.11-1827508.74
债券投资收益7.4.7.12-245760.23
资产支持证券投资收益-
贵金属投资收益-
衍生工具收益7.4.7.13-
股利收益7.4.7.145413266.15以摊余成本计量的金融资产终
-止确认产生的收益
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
7.4.7.15-8501260.45
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1651221.80
减：二、营业总支出2192778.39
1．管理人报酬7.4.10.2.11387350.34
第 23页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
2．托管费7.4.10.2.2346837.62
3．销售服务费7.4.10.2.3348162.87
4．投资顾问费-
5．利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
6．信用减值损失-
7．税金及附加27.56
8．其他费用7.4.7.18110400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-9968327.17
减：所得税费用-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-9968327.17
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额-9968327.17
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净----值）
加：会计政策变
----更前期差错
----更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净454440471.43--454440471.43值）
第 24页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告三、本期增减变
动额（减少以“-”-105804905.97--7869957.17-113674863.14号填列）
（一）、综合收
---9968327.17-9968327.17益总额
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值-105804905.97-2098370.00-103706535.97变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
631228.45--12723.15618505.30
购款
2.基金
-106436134.42-2111093.15-104325041.27赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净348635565.46--7869957.17340765608.29值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:黄文卿应晨奇陈勇
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
第 25页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]296号《关于准予中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
454355713.80元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0557号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于2022年8月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为454440471.43份，其中认购资金利息折合84757.63份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
根据《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等，不含QDII基金、香港互认基金）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期
融资券（含超短期融资券）、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：
本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金的比例合
第 26页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告计占基金资产的40%-60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。前述偏股混合型证券投资基金包含以下两
类：第一类是在基金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金；第二类是最近4个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准=中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2023年3月
27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年8月2日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年
8月2日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2022年8月2日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
第 27页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
第 28页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定
公允价值并进行估值：
第 29页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率第 30页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
第 31页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方
法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
(4)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：
(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；
(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；
(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；
(d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假
日)的万份收益计提估值日基金收益。
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：
第 32页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；
(b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；
(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
第 33页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年12月31日
活期存款18318407.98
等于：本金18316279.61
加：应计利息2128.37
减：坏账准备-
定期存款0.00
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
第 34页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告其他存款2938210.94
等于：本金2937695.57
加：应计利息515.37
合计21256618.92
注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票48842846.00-49144341.22301495.22
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金282145961.42-273343205.75-8802755.67
其他----
合计330988807.42-322487546.97-8501260.45
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
第 35页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年12月31日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费450.50
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
审计费60000.00
信息披露费50000.00
合计110450.50
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A
金额单位：人民币元本期项目
2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31
(中泰星汇平衡三个月持有混日
合（FOF）A)
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日146017543.92146017543.92
本期申购22603.3422603.34
本期赎回（以“-”号填列）-20862380.23-20862380.23
本期末125177767.03125177767.03
7.4.7.7.2中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C
金额单位：人民币元项目本期
(中泰星汇平衡三个月持有混2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31第 36页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
合（FOF）C) 日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日308422927.51308422927.51
本期申购608625.11608625.11
本期赎回（以“-”号填列）-85573754.19-85573754.19
本期末223457798.43223457798.43
注：1、本基金自2022年7月18日至2022年7月29日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币454355713.80元，折合为454355713.80份基金份额(其中A类基金份额145986456.07份，C类基金份额308369257.73份)。根据《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币84757.63元在本基金成立后，折合为84757.63份基金份额(其中A类基金份额31087.85份，C类基金份额53669.78份)，划入基金份额持有人账户。
2、根据《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》和《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告》的相关规定，本基金于2022年11月2日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A
单位：人民币元项目
(中泰星汇平衡三个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
持有混合（FOF）A)
基金合同生效日---
本期利润-325490.42-2776434.47-3101924.89本期基金份额交易产
97853.36275736.10373589.46
生的变动数
其中：基金申购款-116.46-277.58-394.04
基金赎回款97969.82276013.68373983.50
本期已分配利润---
本期末-227637.06-2500698.37-2728335.43
第 37页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
7.4.7.8.2中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C
单位：人民币元项目
(中泰星汇平衡三个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
持有混合（FOF）C)
基金合同生效日---
本期利润-1141576.30-5724825.98-6866402.28本期基金份额交易产
461515.551263264.991724780.54
生的变动数
其中：基金申购款-3984.94-8344.17-12329.11
基金赎回款465500.491271609.161737109.65
本期已分配利润---
本期末-680060.75-4461560.99-5141621.74
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
活期存款利息收入83015.95
定期存款利息收入-
其他存款利息收入84538.56
结算备付金利息收入-
其他-
合计167554.51
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
第 38页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告卖出股票成交总额71245285.35
减：卖出股票成本总额73857057.64
减：交易费用227949.37
买卖股票差价收入-2839721.66
7.4.7.11基金投资收益
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
卖出/赎回基金成交总额122108331.73
减：卖出/赎回基金成本总额123864802.88
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额-
减：交易费用71037.59
基金投资收益-1827508.74
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
债券投资收益——利息收入6328.21
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-252088.44差价收入
债券投资收益——赎回差价
-收入
债券投资收益——申购差价
-收入
合计-245760.23
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
第 39页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告单位：人民币元本期项目
2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）4231083.29成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑4459050.49
付）成本总额
减：应计利息总额23680.28
减：交易费用440.96
买卖债券差价收入-252088.44
7.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益138033.00
基金投资产生的股利收益5275233.15
合计5413266.15
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
1.交易性金融资产-8501260.45
——股票投资301495.22
——债券投资-
——资产支持证券投资-
第 40页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告——基金投资-8802755.67
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计-8501260.45
7.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
基金赎回费收入51221.80
合计51221.80
7.4.7.17持有基金产生的费用
本期费用
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）47599.39
当期持有基金产生的应支付管理费（元）559367.54
当期持有基金产生的应支付托管费（元）144910.14
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和
托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.18其他费用
第 41页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
审计费用60000.00
信息披露费50000.00
开户费400.00
合计110400.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称基金管理人、注册登记机构、基金“中泰资管”）销售机构
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
深圳派特纳投资管理企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳前海山小投资管理企业（有限合伙）基金管理人的股东
华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期
关联方名称2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日成交金额占当期股票成交
第 42页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告总额的比例
中泰证券193828257.58100.00%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期
2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
关联方名称占当期债券成交成交金额总额的比例
中泰证券8707456.09100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期
2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
关联方名称占当期债券回购成交金额成交总额的比例
中泰证券60000000.00100.00%
7.4.10.1.5基金交易
金额单位：人民币元本期
2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
关联方名称占当期基金成交成交金额总额的比例
中泰证券274243109.83100.00%
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元关联方名本期
第 43页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告称2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日占当期占期末应佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
中泰证券176357.51100.00%--
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费1387350.34
其中：支付销售机构的客户维护费570161.34
注：1、本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的
其他基金部分后的余额（若为负数，则取0）的0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部
分后的余额（若为负数，则取0）X0.80%/当年天数。
2、本基金2022年8月2日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间因投资于基金管理人
所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为0.00元。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期
项目2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费346837.62
第 44页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告注：1、本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他
基金部分后的余额（若为负数，则取0）的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后
的余额（若为负数，则取0）X0.20%/当年天数。
2、本基金2022年8月2日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间因投资于基金托管人
所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为0.00元。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
获得销售2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方中泰星汇平衡三个月持有混中泰星汇平衡三个月持名称合计
合（FOF）A 有混合（FOF）C华夏银行0.0065135.4865135.48
中泰证券0.00279634.47279634.47
中泰资管0.00690.42690.42
合计-345460.37345460.37
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中泰资管，再由中泰资管计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.30%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
第 45页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期关联方名
2022年08月02日（基金合同生效日）至2022年12月31日
称期末余额当期利息收入
华夏银行18318407.9883015.95
中泰证券2938210.9484538.56
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用无。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
第 46页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控制。
事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行
业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各
项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。
事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。
事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经第 47页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能
力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。
本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。
于本报告期末，本基金无债券投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。
本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
第 48页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
第 49页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2022年121个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
月31日资产
银行存款21256618.92-----21256618.92交易性金
-----322487546.97322487546.97融资产应收申购
-----1908.901908.90款
资产总计21256618.92----322489455.87343746074.79负债应付赎回
-----2512260.952512260.95款应付管理
-----239779.88239779.88人报酬应付托管
-----59945.0059945.00费应付销售
-----58030.1758030.17服务费
其他负债-----110450.50110450.50
负债总计-----2980466.502980466.50利率敏感
21256618.92----319508989.37340765608.29
度缺口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第 50页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金及证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
基金管理人对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资；同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况，从环境（E）、社会（S）、公司治理（G）三个方面对上市公司进行评估，将ESG评价情况纳入投资参考，剔除有ESG重大瑕疵的股票。
本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金的比例合计占基金资产的40%-60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%，
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的管理人通过风险敞口指标、风险价值指标、敏感性分析指标、集中度指标、压力测试指标、情景分析
指标等方法进行市场风险度量、跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末
2022年12月31日
项目占基金资产净公允价值
值比例(%)
交易性金融资产－股票投
49144341.2214.42
资
交易性金融资产－基金投
273343205.7580.21
资
交易性金融资产－债券投
--资
第 51页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告交易性金融资产－贵金属
--投资
衍生金融资产－权证投资--
其他--
合计322487546.9794.63
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1、假设基金的市场价格风险主要源于系统性风险，公司采用beta系数来衡量股票
假和基金投资的系统性风险，基准值为沪深300指数；2、假设除比较基准变动外，设影响基金资产净值的其他价格风险变量保持不变；3、假设比较基准变动5%，采用线性回归法分析，因而业绩比较基准的变化对基金的净值影响线性相关。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分本期末析2022年12月31日
比较基准上升5%6589745.24
比较基准下降5%-6589745.24
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日
第一层次322487546.97
第 52页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
第二层次-
第三层次-
合计322487546.97
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资49144341.2214.30
其中：股票49144341.2214.30
2基金投资273343205.7579.52
3固定收益投资--
其中：债券--
第 53页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计21256618.926.18
8其他各项资产1908.900.00
9合计343746074.79100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32495074.96 9.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1690500.00 0.50
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9369389.00 2.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 5208948.00 1.53
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 380429.26 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
第 54页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计49144341.2214.42
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1600519贵州茅台630010880100.003.19
2600309万华化学816007560240.002.22
3601111中国国航5469005797140.001.70
4300627华测导航1905585297512.401.55
5300760迈瑞医疗166005245102.001.54
6600036招商银行1398005208948.001.53
7600009上海机场619003572249.001.05
8002594比亚迪134003443398.001.01
9600900长江电力805001690500.000.50
10688105诺唯赞7159380429.260.11
11001301尚太科技116468722.560.02
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期末基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
(%)
1600900长江电力14856055.004.36
2600519贵州茅台14501128.004.26
3600309万华化学12544167.093.68
第 55页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
4601111中国国航11667225.003.42
5600887伊利股份9466195.002.78
6600036招商银行9120448.002.68
7688105诺唯赞7275021.882.13
8000333美的集团5904147.001.73
9300627华测导航5814876.521.71
10300760迈瑞医疗5392617.001.58
11601985中国核电4539809.001.33
12688022瀚川智能4428603.741.30
13002594比亚迪3620277.001.06
14600009上海机场3585478.001.05
15603345安井食品3090478.000.91
16600809山西汾酒2684767.000.79
17601006大秦铁路2275344.000.67
18002415海康威视1816335.000.53
19001301尚太科技39436.320.01
20601136首创证券33504.730.01
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期末基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
(%)
1600900长江电力12047656.003.54
2688105诺唯赞7798600.602.29
3600887伊利股份7458682.002.19
4000333美的集团5708083.001.68
5601111中国国航5659331.001.66
6600036招商银行5622638.001.65
7600309万华化学5214828.001.53
8601985中国核电4269949.001.25
第 56页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
9688022瀚川智能4017088.871.18
10600519贵州茅台3316290.000.97
11603345安井食品3203260.000.94
12600809山西汾酒2677241.000.79
13601006大秦铁路2451216.000.72
14002415海康威视1646704.000.48
15601136首创证券79615.200.02
16601022宁波远洋34682.670.01
17603130云中马14342.400.00
18603151邦基科技12673.900.00
19603280南方路机12403.710.00
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额122699903.64
卖出股票收入（成交）总额71245285.35
注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
第 57页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12本报告期投资基金情况
8.12.1投资政策及风险说明
本基金是一只平衡风险策略基金。在设定的投资范围及风险目标下，通过定量和定性的结合分析实现基金的资产配置。同时，根据宏观经济、资本市场的动量因素和事件驱动做出资产动态调整决策。
本基金根据基金产品特征，综合定量和定性两个维度优选拟投资基金标的。首先，对全市场基金进行筛选，构建基础基金池，再通过对基础基金池中基金管理人和基金经理的调研情况进一步筛选，构建核心基金池，最后结合市场情况和基金风格构建投资组合，努力获取基金经理优秀管理能力所产生的超额收益。
报告期内，本基金主要投资于约定基金品种，整体风险收益特征符合基金合同约定。
8.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
是否属于基占基金金管理人及序资产净
基金代码基金名称运作方式持有份额（份）公允价值（元）管理人关联号值比例方所管理的
(%)基金契约型开
1 510050 华夏上证50ETF 4741900.00 12561293.10 3.69 否
放式契约型开
2519669银河领先债券10326161.7911906064.543.49否
放式
南方中债1-3年国契约型开
300649111693792.0311851658.223.48否
开行债券指数A 放式契约型开
4 002920 中欧短债债券A 11676462.00 11842267.76 3.48 否
放式
5511360海富通中证短融契约型开107900.0011454448.203.36否
第 58页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告ETF 放式契约型开
6 510500 南方中证500ETF 1884700.00 11095228.90 3.26 否
放式汇添富中证主要契约型开
715992810253300.0010704445.203.14否
消费ETF 放式契约型开
8519226海富通瑞利债券9302260.6810018534.752.94否
放式契约型开
9 004672 华夏短债债券A 9679508.28 9976669.18 2.93 否
放式泰达宏利纯利债契约型开
100037679467853.429957341.442.92否
券A 放式申万菱信安泰瑞契约型开
110066099575696.649939573.112.92否
利中短债债券A 放式契约型开
12 006436 浦银中短债A 9216978.52 9922077.38 2.91 否
放式交银稳鑫短债债契约型开
130067939467853.429894853.612.90否
券A 放式中欧瑾通灵活配契约型开
140020097102201.709852174.202.89否
置混合A 放式信澳信用债债券契约型开
156100088445101.359804762.672.88否
A 放式国寿安保泰和纯契约型开
160069199614423.089705760.102.85否
债债券放式交银先进制造混契约型开
175197042069158.189594893.402.82否
合A 放式国富强化收益债契约型开
184500058725892.319552234.312.80否
券A 放式华泰柏瑞量化智契约型开
190012446789720.269347407.882.74否
慧混合A 放式国联安短债债券契约型开
200081089155754.979216182.952.70否
A 放式诺安优选回报混契约型开
210017434499381.337675944.552.25否
合放式国联安添利增长契约型开
220032755281349.036659252.991.95否
债券A 放式海富通上证城投契约型开
2351122066000.006336330.001.86否
债ETF 放式
第 59页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告信澳先进智造股契约型开
240062573433604.626277659.331.84否
票型放式海富通上证5年期契约型开
2551106056300.005711635.001.68否
地方政府债ETF 放式
易方达深证100E 契约型开
261599011877100.005477377.801.61否
TF 放式中银添利债券发契约型开
273800094042200.455275475.811.55否
起A 放式富国中证800银行契约型开
281598875950800.005230753.201.54否
ETF 放式国泰大健康股票契约型开
290016451725293.314822194.801.42否
A 放式交银纯债债券发契约型开
305197184159948.704425769.421.30否
起A/B 放式国泰上证5年期国契约型开
3151101034200.004415356.801.30否
债ETF 放式契约型开
32 511850 财富宝E 28373.00 2837385.12 0.83 否
放式契约型开
33511990华宝添益2.00200.030.00否
放式
8.13投资组合报告附注
8.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1908.90
第 60页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1908.90
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有户均持有机构投资者个人投资者份额级别人户的基金份
()占总份额占总份额数户额持有份额持有份额比例比例中泰星汇平衡
三个月持有混132994189.4413729504.3810.97%111448262.6589.03%
合（FOF）A中泰星汇平衡
三个月持有混338965936.208946403.344.00%214511395.0996.00%
合（FOF）C
合计471873894.7822675907.726.50%325959657.7493.50%
本表列示"占总份额比例"中对下属分级基金为占各自级别份额的比例;对合计数为占期末基金份额总额的比例。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额项目份额级别
（份）比例
第 61页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告中泰星汇平衡三个月持有
108.960.00%
混合（FOF）A基金管理人所有从业中泰星汇平衡三个月持有
人员持有本基金455044.060.20%
混合（FOF）C
合计455153.020.13%
本表列示"占基金总份额比例"中对下属分级基金为占各自级别份额的比例;对合计数为占期末基金份额总额的比例。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）中泰星汇平衡三个月持有
0
本公司高级管理人员、基 混合（FOF）A金投资和研究部门负责人中泰星汇平衡三个月持有
10~50
持有本开放式基金 混合（FOF）C
合计10~50中泰星汇平衡三个月持有
0
混合（FOF）A本基金基金经理持有本开中泰星汇平衡三个月持有
放式基金10~50
混合（FOF）C
合计10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份中泰星汇平衡三个月持中泰星汇平衡三个月持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C
基金合同生效日(2022年08月02
146017543.92308422927.51日)基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末
22603.34608625.11
基金总申购份额
减：基金合同生效日起至报告期
20862380.2385573754.19
期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末--
第 62页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额125177767.03223457798.43
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人第二届董事会任期届满，经股东投票选举产生了第三届董事会成员。原董事章飚离任。第三届董事会新任董事为徐建东，新任独立董事为刘伟和何植松。其他董事不变。上述任职于2022年12月28日生效。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期持有的基金未发生重大影响事件。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币
60000.00元。
目前事务所已提供审计服务的连续年限：自2022年8月2日起至今。
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
第 63页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量中泰
2193828257.58100.00%176357.51100.00%-
证券
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期占当期占当期债券商名称券回购成成交权证成基金成成交金额券成交总成交金额成交金额交总额的金额交总额交总额额的比例比例的比例的比例
中泰证券8707456.09100.00%60000000.00100.00%--274243109.83100.00%
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中泰星汇优选平衡三个月持
证券时报、中国证监会规定1 有期混合型基金中基金（FO 2022-08-03网站
F）基金合同生效公告
中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
证券时报、中国证监会规定
2新增奕丰基金销售有限公司2022-08-03
网站为销售机构并参加费率优惠活动的公告
中泰证券（上海）资产管理
有限公司关于旗下部分基金证券时报、中国证监会规定
32022-09-09
新增上海中欧财富基金销售网站有限公司为销售机构并参加
第 64页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告费率优惠活动的公告关于中泰星汇优选平衡三个
月持有期混合型基金中基金证券时报、中国证监会规定
42022-10-28
（FOF）开展申购费率优惠 网站活动的公告中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FO 证券时报、中国证监会规定
52022-10-28
F）开放日常申购、赎回和定 网站期定额投资业务公告
中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金
证券时报、中国证监会规定
6新增招商证券股份有限公司2022-12-14
网站为销售机构并参加费率优惠活动的公告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集
注册的文件；
2、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：400-821-0808
网站：https://www.ztzqzg.com/
第 65页，共 66页中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年年度报告中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二三年三月二十八日
第66页，共66页
