华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
华夏30天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
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§2基金产品概况基金简称华夏30天滚动短债债券发起式基金主代码014517交易代码014517基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月27日
报告期末基金份额总额59852988.66份
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、投资目标安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争实现基金资产的稳健增值。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率投资策略
债券投资策略、国债期货投资策略、回购策略、资产支持证券投资策略等。
中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款业绩比较基准
利率(税后)*15%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于股风险收益特征
票基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司华夏30天滚动短债债券发起华夏30天滚动短债债券下属分级基金的基金简称
式 A 发起式 C下属分级基金的交易代码014517014518报告期末下属分级基金的份
38225149.46份21627839.20份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
2华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
报告期
(2022年10月1日-2022年12月31日)主要财务指标华夏30天滚动短债债券发起
华夏 30 天滚动短债债券发起式 A
式 C
1.本期已实现收
173215.0386608.38
益
2.本期利润129855.8860595.89
3.加权平均基金
0.00310.0025
份额本期利润
4.期末基金资产
39240170.6122156398.62
净值
5.期末基金份额
1.02661.0244
净值
注:*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏30天滚动短债债券发起式A:
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*过去三个
0.30%0.02%0.39%0.02%-0.09%0.00%
月过去六个
1.20%0.04%0.91%0.01%0.29%0.03%
月
过去一年2.63%0.05%2.22%0.01%0.41%0.04%自基金合
2.66%0.05%2.31%0.01%0.35%0.04%
同生效起
3华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
至今
华夏30天滚动短债债券发起式C:
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*过去三个
0.24%0.03%0.39%0.02%-0.15%0.01%
月过去六个
1.09%0.04%0.91%0.01%0.18%0.03%
月
过去一年2.41%0.05%2.22%0.01%0.19%0.04%自基金合
同生效起2.44%0.05%2.31%0.01%0.13%0.04%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年12月27日至2022年12月31日)
华夏 30 天滚动短债债券发起式 A:
华夏 30 天滚动短债债券发起式 C:
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注:根据本基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售
交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资本基金经理。2016年2张海静的基金2021-12-27-15年月加入华夏基经理金管理有限公司。历任机构债券投资部投资
经理助理、投资
经理、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至
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2021年1月27日期间)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至
2021年6月9日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至
2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理(2019年3月7日至2021年8月16日期
间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经
理(2020年7月3日至2021年8月16日期
间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
(2021年1月
27日至2022年
2月14日期
间)、华夏上海
清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至
2022年6月21日期间)等。
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注:*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有34次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年 4 季度,美国方面,在能源和核心商品价格下跌的带动下,CPI 同比增速开始超
预期回落,Markit 制造业 PMI 继续探底,对于衰退的担忧开始升温;欧洲方面,通胀维持高位,制造业 PMI 磨底。海外央行表态仍然偏鹰,美联储 12 月议息会议认为未来持续加息是合适的,而欧央行则是没有放缓货币收紧的计划。全季来看,10年美债从4.3%见顶回落至3.5%,而后有所反弹,中美利差倒挂的幅度缩小。
国内方面,出口走弱,经济下行的压力增大。政策开始转向刺激内需,不仅结束了过去一年多以来对房地产等行业的压制,也大幅度优化了疫情防控措施,给了市场非常强烈的稳增长预期;央行出于对汇率、疫情防控放松后通胀走高的担忧,控制了基础货币的投放节奏,
7华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
资金利率开始低位回升并逐步向政策利率回归。4季度,债券市场在资金利率上行和稳增长的一致预期下大幅下跌,10年国债从2.75上行至2.9附近,而理财重仓的信用债则是出现了踩踏,3 年 AAA 从 2.7 大幅上行至 3.5 附近。
当下居民购房的信心仍然不足,国内基本面虽然复苏预期强烈,但现实情况依然疲弱,逆周期政策还需要继续发力,货币政策仍需予以配合,债券市场未来有望迎来一轮修复行情。
报告期内,本基金适度降低了久期,控制回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 12 月 31 日,华夏 30 天滚动短债债券发起式 A 基金份额净值为 1.0266 元,本报告期份额净值增长率为 0.30%;华夏 30天滚动短债债券发起式C基金份额净值为 1.0244元,本报告期份额净值增长率为0.24%,同期业绩比较基准增长率为0.39%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资50844609.2681.82
其中:债券50844609.2681.82
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计11252849.5118.11
8其他资产47510.280.08
9合计62144969.05100.00
8华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券50844609.2682.81
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计50844609.2682.81
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
值比例(%)
101967422国债0950200050844609.2682.81
2-----
3-----
4-----
5-----
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金42300.28
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款5210.00
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
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9合计47510.28
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份华夏30天滚动短债债券发起式
项目 华夏30天滚动短债债券发起式A
C本报告期期初基金
44055038.5526193406.13
份额总额报告期期间基金总
8477116.228923841.02
申购份额
减:报告期期间基
14307005.3113489407.95
金总赎回份额报告期期间基金拆
--分变动份额本报告期期末基金
38225149.4621627839.20
份额总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 华夏30天滚动短债债券发起式A 华夏30天滚动短债债券发起式C报告期期初管理
人持有的本基金10001800.18-份额报告期期间买入
--
/申购总份额报告期期间卖出
--
/赎回总份额报告期期末管理
人持有的本基金10001800.18-份额
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报告期期末持有的本基金份额占
26.17-
基金总份额比例
(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限基金管理
人固有资10001800.1816.71%10000000.0016.71%不少于三年金基金管理
人高级管-----理人员基金经理
-----等人员基金管理
-----人股东
其他-----
合计10001800.1816.71%10000000.0016.71%不少于三年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只
沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
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资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF
基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联
互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投
资管理人、公募 REITs 管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
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