南方皓元短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
南方皓元短债债券型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023年1月20日南方皓元短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称南方皓元短债债券基金主代码008122交易代码008122基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年11月28日
报告期末基金份额总额3094640107.89份
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投投资目标
资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评投资策略估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。主要投资策略包括:1、信用债投资策略;2、收益率曲线策略;3、放大策略;
4、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准中债短融总指数收益率
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收风险收益特征
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方皓元短债债券 A 南方皓元短债债券 C
第1页共10页南方皓元短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告下属分级基金的交易代码008122008123报告期末下属分级基金的份
1843581168.69份1251058939.20份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)主要财务指标
南方皓元短债债券 A 南方皓元短债债券 C
1.本期已实现收益11805769.596850226.37
2.本期利润2211452.852245694.61
3.加权平均基金份额本期利
0.00110.0017
润
4.期末基金资产净值1965437332.151320293564.78
5.期末基金份额净值1.06611.0553
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方皓元短债债券 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月0.18%0.03%0.44%0.02%-0.26%0.01%
过去六个月0.76%0.02%1.10%0.01%-0.34%0.01%
过去一年2.42%0.02%2.75%0.01%-0.33%0.01%
过去三年9.34%0.02%9.49%0.01%-0.15%0.01%自基金合同
9.62%0.02%9.86%0.01%-0.24%0.01%
生效起至今
南方皓元短债债券 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月0.12%0.03%0.44%0.02%-0.32%0.01%
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过去六个月0.65%0.02%1.10%0.01%-0.45%0.01%
过去一年2.21%0.02%2.75%0.01%-0.54%0.01%
过去三年8.31%0.02%9.49%0.01%-1.18%0.01%自基金合同
8.54%0.02%9.86%0.01%-1.32%0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限
香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月28日至2019年3月15日,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日至2019本基金
2021年2年12月21日,任南方睿见混合基金经
刘骥基金经-10年月26日理;2019年3月15日至今,任南方宏元理
基金经理;2019年4月10日至今,任南方华元基金经理;2020年9月25日至今,任南方创利基金经理;2021年2月26日至今,任南方赢元、南方皓元短债基金经理;2021年4月9日至今,任南方鑫利基金经理;2021年6月9日至今,任
第4页共10页南方皓元短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告南方景元中高等级信用债债券基金经理;
2021年6月18日至今,任南方骏元中短
利率债基金经理;2022年4月15日至今,任南方昭元债券基金经理;2022年7月
22日至今,任南方通利基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的
交易次数为8次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济增长有所放缓。国内方面,疫情和地产政策均有所放松,经济复苏的预期增强,但短期内受到疫情快速蔓延的冲击,生产和消费有一定回落。海外方面,美联储紧缩周期仍未结束,明年海外将面临较大的衰退的风险。政策上,央行四季度降低存款准备金率
0.25%,资金面波动有所加大,但流动性环境整体依然充裕。市场层面,四季度债券收益率上行,市场波动加大,利率债整体表现好于同期限信用债。
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投资运作上,我们四季度整体保持了中性偏低的久期和仓位,相对较好的控制了回撤,同时也积极参与了利率债的波段操作。
展望未来,经济复苏的预期较强,但复苏的节奏和力度需要观察。海外方面,后续衰退压力较大。政策层面,预计23年将以稳增长为主。货币政策在稳增长的大方向下,预计将保持总量够、结构准的定位。利率债策略:流动性水平充裕,随着中短端利率的回升,已经逐步具备配置价值,长端品种以交易价值为主,对利率债看法中性。信用债策略:中短端品种的配置价值逐步回升,严防信用风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A份额净值为 1.0661元,报告期内,份额净值增长率为 0.18%,同期业绩基准增长率为 0.44%;本基金 C 份额净值为 1.0553 元,报告期内,份额净值增长率为0.12%,同期业绩基准增长率为0.44%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资4120195605.6199.83
其中:债券4120195605.6199.83
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计2821029.440.07
8其他资产4043982.350.10
9合计4127060617.40100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券98636243.093.00
2央行票据--
3金融债券531482175.3316.18
其中:政策性金融债250734350.687.63
4企业债券50298837.601.53
5企业短期融资券1571597794.5347.83
6中期票据1611131148.8149.03
7可转债(可交换债)--
8同业存单257049406.257.82
9其他--
10合计4120195605.61125.40
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)比例(%)
1 072210068 22 国信证券 CP014 1300000 132074044.93 4.02
2 102001006 20 中铁股 MTN003 1100000 111822021.92 3.40
3 042280205 22 电网 CP002 1000000 101273336.99 3.08
22中国旅游
40122823971000000100830273.973.07
SCP001
22京能电力
50122826461000000100668219.183.06
SCP002
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,国信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行深圳市中心支行的处罚;上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚;中国工
第8页共10页南方皓元短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚;中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3其他资产构成
单位:人民币元
序号名称金额(元)
1存出保证金931.67
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款4043050.68
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计4043982.35
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 南方皓元短债债券 A 南方皓元短债债券 C
报告期期初基金份额总额1853690077.712083487157.28
报告期期间基金总申购份额976674838.36576606986.30
减:报告期期间基金总赎回
986783747.381409035204.38
份额报告期期间基金拆分变动份
--额(份额减少以"-"填列)
第9页共10页南方皓元短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
报告期期末基金份额总额1843581168.691251058939.20
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》;
2、《南方皓元短债债券型证券投资基金托管协议》;
3、南方皓元短债债券型证券投资基金2022年4季度报告原文。
9.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
9.3查阅方式
网站:http://www.nffund.com