华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
1华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
§2基金产品概况基金简称华夏圆和混合基金主代码003300交易代码003300基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月29日
报告期末基金份额总额91575676.88份
在控制风险的前提下，把握市场机会，追求资产的稳健增投资目标值。
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
投资策略益品种投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。
本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋中债业绩比较基准
总指数收益率×40%。
本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市风险收益特征场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏圆和混合 A 华夏圆和混合 C下属分级基金的交易代码003300015068报告期末下属分级基金的份
80288032.93份11287643.95份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
2华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
华夏圆和混合 A 华夏圆和混合 C
1.本期已实现收
-9317859.09-3502108.86益
2.本期利润-2110262.38-3019911.30
3.加权平均基金
-0.0265-0.0830份额本期利润
4.期末基金资产
90341335.4512638403.91
净值
5.期末基金份额
1.12521.1197
净值
注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
* 本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏圆和混合A：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
0.12%1.43%1.03%0.76%-0.91%0.67%
月过去六个
-7.47%1.43%-8.09%0.66%0.62%0.77%月
过去一年-1.06%1.16%-13.11%0.77%12.05%0.39%
过去三年9.86%0.70%-0.92%0.77%10.78%-0.07%
过去五年19.05%0.56%4.00%0.77%15.05%-0.21%自基金合
同生效起33.31%0.52%15.55%0.72%17.76%-0.20%至今
3华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
华夏圆和混合C：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
-0.02%1.43%1.03%0.76%-1.05%0.67%月过去六个
-7.74%1.43%-8.09%0.66%0.35%0.77%月自新增份
额类别以4.20%1.22%-8.98%0.79%13.18%0.43%来至今
注：本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年12月29日至2022年12月31日)
华夏圆和混合 A：
华夏圆和混合 C：
4华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
注：本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。
2011年5月加
入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金
经理助理、华夏本基金领先股票型证
王晓李的基金2021-12-30-14年券投资基金基经理金经理（2015年9月1日至
2016年9月14日期间）、华夏领先股票型证券投资基金基金经理（2018年1月17日至
2020年3月2
5华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理
（2019年1月
14日至2020年
3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理
（2016年3月
22日至2021年
9月16日期间)等。
注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有34次，均为指数量化投
6华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析四季度，党的二十大顺利召开，高质量发展的首要任务是提振市场对中长期经济增长的信心；12月以来，国务院联防联控机制多次召开新闻发布会，陆续调整相关疫情管控政策，经历疫情短暂反弹之后，经济活动持续步入修复过程；中央经济工作会议召开，定调2023年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，市场对新一年的经济预期趋于稳定。
经济向好预期下，A 股市场趋于企稳，其中沪深 300 上涨 1.75%，创业板上涨 2.53%；
伴随地产政策的放松和防疫政策的调整，风格和板块分化在四季度下半程加剧，前期受疫情影响跌幅较大的地产产业链和消费行业显著反弹，而新能源车、光伏、半导体和军工为代表的成长板块调整明显。临近年底，市场存量博弈和快速轮动的特征加剧，春季躁动似乎正在酝酿。
四季度组合维持 80%左右的仓位，配置继续聚焦在中长期确定性高的光伏（Topcon、BIPV、辅材）、大安全（军工、转基因制种、个人信息安全）等领域，继续提高个股集中度，持仓基本稳定；伴随成长风格的回调，组合在12月回撤明显。
四季度，二十大顺利召开，“高质量发展”提振市场对中长期经济增长的信心；12月陆续调整相关疫情管控政策，经历疫情短暂反弹之后，经济活动持续步入修复过程；中央经济工作会议召开，定调实施积极的财政政策和稳健的货币政策，市场对新一年的经济预期趋于稳定。
经济向好预期下，A 股市场趋于企稳，其中沪深 300 上涨 1.75%，创业板上涨 2.53%；
然伴随地产政策的放松和防疫政策的调整，风格和板块分化在四季度下半叶加剧，前期受疫情影响跌幅较大的地产产业链和消费行业显著反弹，而新能源车、光伏、半导体和军工为代表的成长板块调整明显。临近年底，市场存量博弈和快速轮动的特征加剧，春季躁动似乎正在酝酿。
四季度组合维持90%以上的高仓位运作，组合增加了行业触底迹象明显，未来半年有望困境反转的集成电路设计板块、受益于数据资产快速发展的软件和计算机板块、明年景气
相对确定的光伏板块的配置，相对降低了智能电车、半导体设备和材料、军工领域的持仓。
伴随成长风格的回调，组合整体在12月回撤明显。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 12 月 31 日，华夏圆和混合 A 基金份额净值为 1.1252 元，本报告期份额净
7华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
值增长率为 0.12%；华夏圆和混合 C 基金份额净值为 1.1197 元，本报告期份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较基准增长率为1.03%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资83566751.8479.90
其中：股票83566751.8479.90
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计20872774.0619.96
8其他资产143841.100.14
9合计104583367.00100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值（元）比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52564251.84 51.04
8华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 15580000.00 15.13
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7632500.00 7.41
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 7790000.00 7.56
合计83566751.8481.15
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
值比例（%）
1603806福斯特1500009966000.009.68
2300724捷佳伟创800009121600.008.86
3002385大北农10000008900000.008.64
4600893航发动力2000008456000.008.21
5300510金冠股份15000008025000.007.79
6002634棒杰股份8000007864000.007.64
7002047宝鹰股份20000007840000.007.61
8600212绿能慧充10000007790000.007.56
9601886江河集团10000007740000.007.52
10002268卫士通2500007632500.007.41
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
9华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金83041.24
2应收证券清算款47042.78
3应收股利-
4应收利息-
10华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
5应收申购款13757.08
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计143841.10
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏圆和混合A 华夏圆和混合C本报告期期初基金
68101719.8828753543.18
份额总额报告期期间基金总
19142947.4924349783.58
申购份额
减：报告期期间基
6956634.4441815682.81
金总赎回份额报告期期间基金拆
--分变动份额本报告期期末基金
80288032.9311287643.95
份额总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 华夏圆和混合A 华夏圆和混合C报告期期初管理
人持有的本基金23267870.44-份额报告期期间买入
--
/申购总份额
11华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
报告期期间卖出
--
/赎回总份额报告期期末管理
人持有的本基金23267870.44-份额报告期期末持有的本基金份额占
28.98-
基金总份额比例
（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况申赎投资者类别持有基金份额比例达序购回份额占
到或者超过20%的时期初份额持有份额号份份比间区间额额
2022-10-01至
机构12022-11-022022-12-2223267870.44--23267870.4425.41%
至2022-12-31产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022年10月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年10月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年10月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公
12华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告告。
2022年11月5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年11月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年11月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年12月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年12月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
2022年12月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年12月23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022年12月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只
沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF
基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联
互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投
13华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
14
