财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称财通资管睿智6个月定期开放债券基金主代码005731
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2018年03月15日
报告期末基金份额总额1996285649.57份
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追投资目标求基金资产的稳健增值。
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产
投资策略支持证券投资策略;4、国债期货投资策略;5、开放期投资策略。
业绩比较基准中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预风险收益特征期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2022年10月01日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益10179324.63
2.本期利润-3270690.71
3.加权平均基金份额本期利润-0.0016
4.期末基金资产净值2017239509.60
5.期末基金份额净值1.0105
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-0.16%0.09%-0.60%0.08%0.44%0.01%
过去六个月0.86%0.07%0.12%0.06%0.74%0.01%
过去一年2.29%0.06%0.51%0.06%1.78%0.00%
过去三年9.53%0.07%2.55%0.07%6.98%0.00%自基金合同
18.73%0.06%8.11%0.07%10.62%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职离任年限日期日期
本基金基金经理、财通资管丰和两年定期开放债券型证券
投资基金、财通资管丰乾39个月定期开上海交通大学应用统计硕士。
放债券型证券投资2016年3月起加入财通证券资
2020-
夏金涛基金、财通资管睿慧-6产管理有限公司,历任固定收
1年定期开放债券型益部产品经理助理、固收公募
发起式证券投资基投资部基金经理助理。
金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券
投资基金、财通资管
第4页,共12页财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金和财通资
管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
本基金基金经理、财
金融学硕士,曾任北京银行资通资管鸿享30天滚金交易部交易员;工商银行金动持有中短债债券融市场部交易员;阜新银行北
型发起式证券投资2021-2022-王亚军3京拓展部副总经理;成都银行
基金和财通资管睿09-2712-20资金部副总经理。2019年4月达一年定期开放债加入财通证券资产管理有限券型发起式证券投公司。
资基金基金经理。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
从基本面来看,11、12月受到疫情影响范围扩大的冲击以及外需走弱等方面因素的影响,经济、贸易、金融等相关数据依然偏弱。12月PMI数据明显下探,制造业与非制造业PMI均达到年内最低点,其中制造业5项成分指数除原材料库存外均出现回落,非制造业主要受服务业在疫情冲击下景气度下滑显著的影响。11月通胀数据仍然维持在相对低位,CPI同比上涨1.6%持平预期,PPI同比回落1.3%低于市场预期,主要系疫情之下内需难以释放以及叠加基数走高等原因;11月出口(美元计)同比减少8.7%,进口(美元计)同比减少10.6%,均低于市场预期;11月金融数据整体低于预期,当月新增社融1.99万亿,同比少增6109亿元,新增人民币贷款1.21万亿,同比少增600亿,社融存量同比增长10.0%,为有数据统计以来最低,M2受居民存款大幅提升的支撑较前值有所回升;
11月社零同比降5.9%,低于市场预期。
政策方面,12月召开的中央经济工作会议延续了“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力的判断,强调需要大力提振市场信心,做好“三稳”工作,强调了“扩大内需”的重要性;在货币政策方面,会议强调了“精准有力”、更加注重结构性;在财政方面,提到要保持必要的财政支出强度;同时强调了要加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。四季度财政政策方面,12月12日财政部定向发行7500亿元3年期限特别国债;货币政策方面,央行于12月5日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,共计释放长期资金约5000亿元,12月MLF超额等价续作,LPR报价持平上月。
地产相关政策方面,11月以来多项支持房地产企业融资的政策陆续落地。
国内方面,近期疫情防控政策不断优化,自疫情防控政策优化的20条以及“新10条”发布后,虽然从部分较早到达峰值的城市来看,其居民出行有所好转,但综合全国来看,疫情影响之下的“弱现实”状态或将延续。
海外方面,美联储、欧洲央行均在12月议息会议上宣布加息50bp,加息幅度同步放缓。美联储主席以及欧央行行长在会后的表态偏强硬,认为短期内仍应该继续加息并且尚不考虑降息。
本基金主要以持有政策性金融债、商业银行金融债为主,报告期内本基金久期波动较大,并抓住交易机会进行部分利率债和高流动性银行金融债的波段操作,力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管睿智6个月定期开放债券基金份额净值为1.0105元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.16%,同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资2449582666.2399.93
其中:债券2427634462.6799.04
资产支持证券21948203.560.90
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
71615003.480.07
计
8其他资产--
9合计2451197669.71100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券10583733.520.52
2央行票据--
3金融债券2356800455.18116.83
其中:政策性金融债839485185.6141.62
4企业债券--
5企业短期融资券60250273.972.99
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计2427634462.67120.34
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
号值比例(%)
122020722国开071800000180116284.938.93
221020821国开081400000141758591.787.03
21广发银行小微
321280411100000110919039.455.50
债
21农业银行小微
421280151000000103378361.645.12
债
520020720国开071000000101728219.185.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序占基金资产净
证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)
号值比例(%)
1 135442 中小担5A 220000 21948203.56 1.09
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
第8页,共12页财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包含股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
持仓量合约市公允价值变代码名称风险指标说明
(买/卖)值(元)动(元)
------
公允价值变动总额合计(元)-
国债期货投资本期收益(元)275462.78
国债期货投资本期公允价值变动(元)-
注:期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾
受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
第9页,共12页财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告中国银行保险监督管理委员会的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
本基金本报告期末无其他资产。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额1996285777.18
报告期期间基金总申购份额-
减:报告期期间基金总赎回份额127.61报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-“-”填列)
报告期期末基金份额总额1996285649.57
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
第10页,共12页财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
报告期期初管理人持有的本基金份额10000000.00
报告期期间买入/申购总份额-
报告期期间卖出/赎回总份额-
报告期期末管理人持有的本基金份额10000000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)0.50
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限自基金合基金管理人固同生效之
10000000.000.50%10000000.000.50%
有资金日起不少于3年基金管理人高
-----级管理人员基金经理等人
-----员基金管理人股
-----东
其他-----
合计10000000.000.50%10000000.000.50%-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%的时别间区间
机20221001-202198627208198627208
1--99.50%
构212317.747.74产品特有风险
第11页,共12页财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能会对本基金造成流动性风险,从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理,保持合适的流动性水平,对申购赎回进行合理的应对,防范流动性风险,保障持有人利益。
9.2影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人于2022年10月25日发布《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》,本次分红以2022年10月21日为收益分配基准日,对2022年10月26日登记在册的基金份额持有人按0.10元/10份基金份额进行收益分配。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
4、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
5、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
10.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话:95336
公司网址:www.ctzg.com财通证券资产管理有限公司
2023年01月20日
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