融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月20日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称融通新能源汽车主题精选灵活配置混合基金主代码005668基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年6月15日
报告期末基金份额总额325143794.97份投资目标本基金主要通过精选投资与新能源汽车主题相关的优质证券,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现
金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基
金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益
率×70%+中证香港100指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通新能源汽车主题精选 A 融通新能源汽车主题精选 C
第2页共12页融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告下属分级基金的交易代码005668009835
报告期末下属分级基金的份额总额296261516.13份28882278.84份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
融通新能源汽车主题精选 A 融通新能源汽车主题精选 C
1.本期已实现收益-10127207.80-993377.60
2.本期利润-78864757.31-7255936.00
3.加权平均基金份额本期利润-0.2481-0.2444
4.期末基金资产净值751356984.3672391312.99
5.期末基金份额净值2.53612.5064注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通新能源汽车主题精选 A业绩比较基净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率*准收益率标*-**-*
标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-9.13%1.79%-2.89%1.49%-6.24%0.30%
过去六个月-15.42%1.79%-21.46%1.47%6.04%0.32%
过去一年-25.24%2.02%-21.06%1.73%-4.18%0.29%
过去三年99.47%1.99%67.80%1.78%31.67%0.21%自基金合同
153.61%1.81%73.33%1.62%80.28%0.19%
生效起至今
融通新能源汽车主题精选 C
阶段净值增长率*净值增长率业绩比较基业绩比较基*-**-*
第3页共12页融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月-9.24%1.79%-2.89%1.49%-6.35%0.30%
过去六个月-15.63%1.79%-21.46%1.47%5.83%0.32%
过去一年-25.61%2.02%-21.06%1.73%-4.55%0.29%自基金合同
35.48%1.96%38.26%1.73%-2.78%0.23%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第4页共12页融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
注:本基金于 2020 年 7月 29 日增加 C类份额,该类份额首次确认日为 2020 年 7月 30日,故本基金 C类份额的统计区间为 2020年 7月 30日至本报告期末。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
王迪先生,计量金融学硕士,11年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理本基金的2018年6月王迪-11有限公司,曾任研究部行业研究员,现基金经理20日任融通新能源汽车主题精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、融通先进
制造混合型证券投资基金基金经理、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
第5页共12页融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
自上而下,我们持更加积极乐观的看法。股市一向是预期先行、矫枉过正的。大的宏观背景我们认为已经处于底部区域,未来在内外部环境上,我们倾向于会向积极的方向发展。尤其是在股市已经反映了各种悲观预期之后,我们认为风险已经明显降低。
继续看好新能源汽车、光伏、风电。
新能源汽车:悲观预期已经充分反应,实际情况我们判断会好于预期。市场主要担心明年国内补贴退坡、欧洲目前销量低迷、美国政策对中国的限制等。
对于国内补贴退坡,我们认为明年随着电池材料等零部件端的成本下降,加之主机厂竞争趋于激烈的价格竞争,能够相对有效的消化掉这部分补贴退坡的影响。
对于欧洲销量低迷,核心问题是供应链前期因为俄乌战争中断,而非消费能力下降。目前看已经开始恢复。展望2023年,欧洲整体汽车市场有望实现恢复性增长,加之明年欧洲碳排放考核更加严格,供给端主机厂有望加速推广新能车,所以我们认为明年欧洲有望实现超预期增长。
对于美国政策,乐观的是明年美国7500美金的补贴,是美国市场是很大的刺激。但不确定的是中国的供应链能否顺利进入美国市场,这点还需要观察,不过市场已经充分反应了悲观预期,同时美国的一些主机厂、民主党众议员都已经提出了更有利于中国供应链的意见。
综上所述,我们认为明年全球新能车的销量大概率会好于目前的悲观预期,加之目前电动车标的普遍估值处于历史低位,性价比较高。我们看好锂电池、隔膜、锂电设备环节。
光伏:硅料产能释放激活终端需求,明年快速增长确定性较高。
随着硅料在今年四季度的进一步释放,明年硅料仍然有大量产能投放,并且短期已经开始看到硅料端价格出现明显松动,今年组件价格高企的问题有望得到逐步缓解。光伏需求预计明年实现快速增长。
基于此,我们继续看好产业链的瓶颈环节石英砂,欧洲光储。
风电:看好海上风电的长期空间和短期景气度。
今年海风的招标量超出预期,核心原因是海风临近用电大省,同时海上风电作为新兴产业,各地方政府为了拉动当地经济,都有足够动力去抢占海上资源,规划规模,招商引资。我们对行业景气度保持乐观。
第6页共12页融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告看好海缆环节。十四五期间有效新增产能较少,供需平衡。随着深远海开发,海缆的价值量有望进一步提升。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通新能源汽车主题精选 A基金份额净值为 2.5361元,本报告期基金份额净值增长率为-9.13%;截至本报告期末融通新能源汽车主题精选 C基金份额净值为 2.5064元,本报告期基金份额净值增长率为-9.24%,同期业绩比较基准收益率为-2.89%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资775543277.2093.76
其中:股票775543277.2093.76
2基金投资--
3固定收益投资635257.490.08
其中:债券635257.490.08
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计46802919.785.66
8其他资产4191282.390.51
9合计827172736.86100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 714887089.89 86.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
第7页共12页融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业60410570.907.33
J 金融业 82553.38 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 40249.43 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 38283.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 78925.40 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00
S 综合 - -
合计775543277.2094.15
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300274阳光电源72890081491020.009.89
2603688石英股份60395379311107.969.63
3300750宁德时代19807577926666.509.46
4300450先导智能180311472575338.508.81
5300496中科创达59830060009490.007.28
6600522中天科技326120052668380.006.39
7605068明新旭腾152460045234882.005.49
8603290斯达半导13140043270020.005.25
9002812恩捷股份31723841650177.025.06
10300014亿纬锂能45032239583303.804.81
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
第8页共12页融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)635257.490.08
8同业存单--
9其他--
10合计635257.490.08
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113061拓普转债5060635257.490.08
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
第9页共12页融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金416921.36
2应收证券清算款3283803.10
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款490557.93
6其他应收款-
7其他-
8合计4191282.39
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位:份融通新能源汽车主题精选融通新能源汽车主题精选项目
A C
报告期期初基金份额总额348931977.1032983469.89
报告期期间基金总申购份额25685727.095748602.23
减:报告期期间基金总赎回份额78356188.069849793.28报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
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报告期期末基金份额总额296261516.1328882278.84
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息2022年12月24日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,本公司副总经理由 Allen Yan(颜锡廉)变更为江涛,上述变更事项经本公司董事会审议通过。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。
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2023年1月20日