融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月20日融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称融通成长30灵活配置混合基金主代码002252基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月11日
报告期末基金份额总额187003723.72份
投资目标本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行
规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数
收益率×50%。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通成长 30灵活配置混合 A/B 融 通成长 30灵活配置混合 C下属分级基金的交易代码002252014106
下属分级基金的前端交易代码002252-
下属分级基金的后端交易代码002253-
报告期末下属分级基金的份额总额80106140.07份106897583.65份
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
融通成长 30灵活配置混合 A/B 融通成长 30 灵活配置混合 C
1.本期已实现收益-3669379.72-3745273.38
2.本期利润-4659492.57-9940241.78
3.加权平均基金份额本期利润-0.0610-0.0949
4.期末基金资产净值164880371.32218926505.26
5.期末基金份额净值2.0582.048
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通成长 30灵活配置混合 A/B业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-2.65%1.01%0.70%0.64%-3.35%0.37%
过去六个月-2.23%1.17%-6.85%0.55%4.62%0.62%
过去一年-11.60%1.12%-10.80%0.64%-0.80%0.48%
过去三年55.09%1.47%0.03%0.64%55.06%0.83%
过去五年101.57%1.46%5.00%0.64%96.57%0.82%自基金合同
105.79%1.35%9.46%0.62%96.33%0.73%
生效起至今
融通成长 30灵活配置混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-2.75%1.01%0.70%0.64%-3.45%0.37%
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过去六个月-2.43%1.17%-6.85%0.55%4.42%0.62%
过去一年-12.03%1.12%-10.80%0.64%-1.23%0.48%自基金合同
-10.33%1.11%-10.03%0.61%-0.30%0.50%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于 2021年 11月 12日增设 C类份额,该类份额首次确认日为 2021年 11月 15日,故本基金 C类份额的统计区间为 2021年 11月 15日至本报告期末。
3.3其他指标
第4页共10页融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
范琨女士,复旦大学金融学硕士,10年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任化工本基金的行业研究员、周期行业研究组组长、融通中国
范基金经理、风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
2021/7/20-10
琨研究部副融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基
总监金基金经理,现任研究部副总监、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理、融通成长30
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度国内外政策经济形势波动比较大,市场受政策影响大。我们主要的策略是在季度初减持了成长股,同时在12月末考虑部分成长股的性价比很高,我们加回了部分成长标的。中间对于疫情管控放开带来的消费板块变化参与度不高,值得回顾和反思。四季度我们的配置依然以价值股为主,另外持仓的油运股由于进入淡季以及中国疫情原因回调比较多。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通成长 30灵活配置混合 A/B 基金份额净值为 2.058元,本报告期基金份额净值增长率为-2.65%;截至本报告期末融通成长 30灵活配置混合 C基金份额净值为 2.048元,本报告期基金份额净值增长率为-2.75%;同期业绩比较基准收益率为0.70%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资360846814.6589.56
其中:股票360846814.6589.56
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计41052881.0710.19
8其他资产1026511.880.25
9合计402926207.60100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18980879.25 4.95
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C 制造业 112669351.05 29.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35763749.34 9.32
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 44831036.24 11.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54211137.27 14.12
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3664336.00 0.95
M 科学研究和技术服务业 6010.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 90720315.50 23.64
S 综合 - -
合计360846814.6594.02
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600941中国移动45230030607141.007.97
2601006大秦铁路436070129129482.687.59
3601811新华文轩190540018901568.004.92
4601801皖新传媒358990018703379.004.87
5601928凤凰传媒234610018581112.004.84
6601019山东出版295520018558656.004.84
7601098中南传媒160020015969996.004.16
8601000唐山港573049415701553.564.09
9600750江中药业86470012494915.003.26
10603032德新科技13669511996353.203.13
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
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序号名称金额(元)
1存出保证金189831.15
2应收证券清算款830833.41
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款5847.32
6其他应收款-
7其他-
8合计1026511.88
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 融通成长 30灵活配置混合 A/B 融通成长 30 灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额73613282.3163958246.06
报告期期间基金总申购份额12180170.4457405616.90
减:报告期期间基金总赎回份额5687312.6814466279.31
报告期期间基金拆分变动份额--
报告期期末基金份额总额80106140.07106897583.65
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
第9页共10页融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
8.2影响投资者决策的其他重要信息2022年12月24日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,本公司副总经理由 Allen Yan(颜锡廉)变更为江涛,上述变更事项经本公司董事会审议通过。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通成长30灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通成长30灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通成长30灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2023年1月20日