融通债券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
融通通利系列证券投资基金之
融通债券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年1月20日融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2022年第4季度报告重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2022年第4季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称融通债券基金主代码161603基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年9月30日
报告期末基金份额总额101040015.78份
投资目标在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率风险收益特征属于相对低风险的基金品种基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通债券 A/B 融通债券 C下属分级基金的交易代码161603161693
下属分级基金的前端交易代码161603-
下属分级基金的后端交易代码161653-
报告期末下属分级基金的份额总额78258131.50份22781884.28份
§3主要财务指标和基金净值表现
第2页共11页融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2022年第4季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
融通债券 A/B 融通债券 C
1.本期已实现收益-49522.46-49375.44
2.本期利润982813.02115671.70
3.加权平均基金份额本期利润0.01190.0040
4.期末基金资产净值89323419.1525723899.44
5.期末基金份额净值1.14141.1291
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通债券 A/B净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段净值增长率**－**－*
标准差*准收益率*益率标准差*
过去三个月1.19%0.23%-0.60%0.08%1.79%0.15%
过去六个月2.92%0.17%0.12%0.06%2.80%0.11%
过去一年3.95%0.13%0.51%0.06%3.44%0.07%
过去三年11.10%0.24%2.55%0.07%8.55%0.17%
过去五年29.44%0.20%8.87%0.07%20.57%0.13%自基金合同
167.70%0.18%66.81%0.09%100.89%0.09%
生效起至今
融通债券 C净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段净值增长率**－**－*
标准差*准收益率*益率标准差*
过去三个月1.08%0.23%-0.60%0.08%1.68%0.15%
过去六个月2.74%0.17%0.12%0.06%2.62%0.11%
过去一年3.59%0.13%0.51%0.06%3.08%0.07%
过去三年9.91%0.24%2.55%0.07%7.36%0.17%
过去五年27.15%0.20%8.87%0.07%18.28%0.13%自基金合同
70.42%0.16%25.90%0.08%44.52%0.08%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第3页共11页融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2022年第4季度报告注：1、本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日(含此日)之前采用“银行间债券综合指数”，2010年1月1日起至2015年9月30日(含此日)采用“中信标普全债指数收益率”，
2015年10月1日起采用新基准“中债综合全价（总值）指数收益率”。
2、本基金于2012年2月20日增加C类份额，本基金C类份额的统计区间为2012年2月20日至本报告期末。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
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4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
王超先生，厦门大学金融工程硕士，14年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通通源短融债券型证券投资
基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基
金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金
基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基
金经理、融通现金宝货币市场基金基金经
本基金的理、融通稳利债券型证券投资基金基金经
基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经
王超理、固定2013-12-27-14年理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金
收益部总经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经
监理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经
理、融通超短债债券型证券投资基金基金经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融
通易支付货币市场证券投资基金基金经理、
融通通优债券型证券投资基金基金经理、融
通增强收益债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益部总监、融通债券投资基金基
金经理、融通四季添利债券型证券投资基金
(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债
券型证券投资基金基金经理、融通增益债券
型证券投资基金基金经理、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券利率先下后上，整体而言各期限品种均有所上行。截至四季度末，3年和5年期国开债收益率较二季度末分别上行 15bp和 18bp，10 年国开债上行约 6bp；3年中等级中票收益率上行 100bp，3年高等级中票收益率上行 75bp，整体而言利率债表现大幅好于信用债。
进入11月中下旬以后，随着防疫政策精准优化及地产政策放松的影响，市场预期经济将因此大幅受益，虽然眼下各项经济数据表现较弱，但市场对后续经济预期很高，收益率快速反弹。
并引发银行理财产品赎回从而进一步加剧市场卖出导致银行理财净值加速下跌从而又导致新的赎回，市场陷入恶性循环，信用债品种收益率大幅上行。
转债市场四季度受到信用债大幅调整的影响，估值大幅压缩，表现弱于股市。
从四季度的组合操作来看，本基金跟随市场情况灵活调整了组合债券久期和杠杆水平。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通债券 A/B 基金份额净值为 1.1414 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.19%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%；
截至本报告期末融通债券 C 基金份额净值为 1.1291 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
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1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资132069320.0697.99
其中：债券132069320.0697.99
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计2642023.031.96
8其他资产72937.850.05
9合计134784280.94100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券33183796.5428.84
2央行票据--
3金融债券64703899.8556.24
其中：政策性金融债--
4企业债券12061925.3210.48
5企业短期融资券--
6中期票据5813403.125.05
7可转债（可交换债）1945778.631.69
8同业存单--
9其他14360516.6012.48
10合计132069320.06114.80
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
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1192801619浦发银行永续债10000010410351.239.05
2202803720光大银行永续债10000010326830.148.98
3202800620邮储银行永续债10000010311733.708.96
4202801420中国银行永续债0110000010179320.558.85
522001322附息国债1310000010096479.458.78
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策无。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.9.3本期国债期货投资评价无。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形：
1、本基金投资的前十名证券中的19浦发银行永续债，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的20邮储银行永续债，其发行主体为中国邮政储蓄银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
3、本基金投资的前十名证券中的20中国银行永续债01，其发行主体为中国银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
4、本基金投资的前十名证券中的20农业银行永续债01，其发行主体为中国农业银行股份有
第8页共11页融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2022年第4季度报告限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
5、本基金投资的前十名证券中的20光大银行永续债，其发行主体为中国光大银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金2595.95
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款70341.90
6其他应收款-
7其他-
8合计72937.85
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油 EB 1057748.77 0.92
2113052兴业转债407257.530.35
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通债券 A/B 融通债券 C
报告期期初基金份额总额86927087.4132691696.83
报告期期间基金总申购份额10352368.2111379064.37
减:报告期期间基金总赎回份额19021324.1221288876.92报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额78258131.5022781884.28
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息2022年12月24日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，本公司副总经理由 Allen Yan（颜锡廉）变更为江涛，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
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2023年1月20日
