融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月20日融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称融通稳健增利6个月持有期混合基金主代码013985基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月30日
报告期末基金份额总额232107892.86份
投资目标在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略等部分。
业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+中证香港100指数收益率×5%+
中债综合全价(总值)指数收益率×80%
风险收益特征本基金为偏债混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司融通稳健增利6个月持有期混融通稳健增利6个月持有期下属分级基金的基金简称
合 A 混合 C下属分级基金的交易代码013985013986
报告期末下属分级基金的份额总额228798450.63份3309442.23份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
融通稳健增利 6个月持有期混合 A 融 通稳健增利 6个月持有期混合 C
1.本期已实现收益-1129493.12-16806.84
2.本期利润-1790635.53-25944.84
3.加权平均基金份额本期利
-0.0070-0.0075润
4.期末基金资产净值227198136.153279156.45
5.期末基金份额净值0.99300.9908
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通稳健增利 6个月持有期混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.73%0.11%0.53%0.28%-1.26%-0.17%
过去六个月-0.50%0.10%-2.27%0.23%1.77%-0.13%
过去一年-1.40%0.10%-3.33%0.27%1.93%-0.17%自基金合同
-0.70%0.12%-2.90%0.26%2.20%-0.14%生效起至今
融通稳健增利 6个月持有期混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.78%0.11%0.53%0.28%-1.31%-0.17%
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过去六个月-0.60%0.10%-2.27%0.23%1.67%-0.13%
过去一年-1.60%0.10%-3.33%0.27%1.73%-0.17%自基金合同
-0.92%0.12%-2.90%0.26%1.98%-0.14%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2021年11月30日,至报告期末合同生效未满一年;
2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月,至建仓期结束,各项资产配置比例符合合同约定。
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3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
张一格先生,中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),16年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理、融通通盈保本混合型证券投资基金
基金经理、融通增裕债券型证券投资基金
基金经理、融通增祥债券型证券投资基金
基金经理、融通增丰债券型证券投资基金
本基金的基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金
基金经基金经理、融通通优债券型证券投资基金
2021年11月
张一格理、固定-16年基金经理、融通月月添利定期开放债券型
30日
收益投资证券投资基金基金经理、融通通景灵活配
总监置混合型证券投资基金基金经理、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通通昊定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理、融通通源
短融债券型证券投资基金基金经理、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理,现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投资基金基
金经理、融通通盈灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、融通通昊三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通多元收益一年持有期混合型证券投
资基金基金经理、融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
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4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度,利率债收益率总体小幅抬升。房地产政策持续边际放松、防疫政策出现边际
调整都显著提升了市场的风险偏好,市场对未来经济走势从极度悲观中扭转。同时,资金利率相比三季度出现了显著抬升,同时市场结构方面出现了银行理财赎回的负反馈,这些都加重了信用债端的调整,此前市场关注度高的银行二级资本债和永续债均出现了较大幅度的收益率抬升。
股票市场在四季度先下后上,整体波动幅度不大,全季度看沪深300指数上涨1.75%,创业板指上涨2.53%。市场表现缺乏主线,也缺乏持续性。在风险偏好有所改善的情况下,地产链、后疫情链、成长链都阶段性有所表现。
本基金在债券方面,配置上以2年以内的中短端债券为主,交易性参与了3年左右的二级资本债和永续债。在权益方面,适度提升了股票仓位,配置上关注了消费、保险、通信等板块。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通稳健增利 6个月持有期混合 A基金份额净值为 0.9930元,本报告期基金份额净值增长率为-0.73%;截至本报告期末融通稳健增利 6 个月持有期混合 C 基金份额净值为
0.9908元,本报告期基金份额净值增长率为-0.78%;同期业绩比较基准收益率为0.53%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资34248463.3814.79
其中:股票34248463.3814.79
2基金投资--
3固定收益投资60708429.3126.22
其中:债券60708429.3126.22
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产90066338.1738.91
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计46458498.9420.07
8其他资产18384.620.01
9合计231500114.42100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 792400.00 0.34
C 制造业 11943810.00 5.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业3134700.001.36
E 建筑业 4645000.00 2.02
F 批发和零售业 186700.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 3057000.00 1.33
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6386200.00 2.77
J 金融业 3794553.38 1.65
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 308100.00 0.13
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计34248463.3814.86
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601628中国人寿1000003712000.001.61
2601728中国电信6000002514000.001.09
3600132重庆啤酒180002292840.000.99
4601668中国建筑4000002172000.000.94
5002929润建股份500001963000.000.85
6600050中国联通4000001792000.000.78
7601390中国中铁3000001668000.000.72
8600029南方航空2000001520000.000.66
9002446盛路通信1500001434000.000.62
10002121科陆电子1500001392000.000.60
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券18216802.747.90
其中:政策性金融债18216802.747.90
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)2010850.000.87
8同业存单9890683.424.29
9其他30590093.1513.27
10合计60708429.3126.34
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1192803319中国银行二级20000020398312.338.85
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03
222020122国开0110000010202128.774.43
3202801820交通银行二级10000010191780.824.42
22浦发银行
41122091201000009890683.424.29
CD120
522040822农发08800008014673.973.48
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
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5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形:
1、本基金投资的前十名证券中的 22 浦发银行 CD120,其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的22农发08,其发行主体为中国农业发展银行。根据发布的
相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到银保监会的处罚。
3、本基金投资的前十名证券中的22国开01,其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到银保监会的处罚。
4、本基金投资的前十名证券中的19中国银行二级03,其发行主体为中国银行股份有限公司。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。
5、本基金投资的前十名证券中的20交通银行二级,其发行主体为交通银行股份有限公司。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。
投资决策说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金18372.64
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款11.98
6其他应收款-
7其他-
8合计18384.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1110068龙净转债1461802.740.63
2113044大秦转债549047.260.24
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位:份融通稳健增利6个月持有期融通稳健增利6个月持有项目
混合 A 期混合 C
报告期期初基金份额总额280488233.413627653.75
报告期期间基金总申购份额35981.429379.85
减:报告期期间基金总赎回份额51725764.20327591.37报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额228798450.633309442.23
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息2022年12月24日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,本公司副总经理由 Allen Yan(颜锡廉)变更为江涛,上述变更事项经本公司董事会审议通过。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
第11页共12页融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
(二)《融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2023年1月20日