融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月20日融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称融通通恒63个月定开债券基金主代码007988
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2020年8月7日
报告期末基金份额总额6000006940.10份
投资目标在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置和个券选择,力争为投资者提供稳定的资产回报。
投资策略本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。
本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、同业存单、债券回购等大类资产的市场环境进行组合构建。建仓完成后,本基金严格执行持有到期策略,基本保持大类品种配置的比例稳定。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。
业绩比较基准三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%
风险收益特征本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通通恒 63 个月定开债券 A 融 通通恒 63 个月定开债券 C下属分级基金的交易代码007988007989
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报告期末下属分级基金的份额总额6000006940.10份-
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
融通通恒 63个月定开债券 A 融通通恒 63 个月定开债券 C
1.本期已实现收益60080064.55-
2.本期利润60080064.55-
3.加权平均基金份额本期利润0.0100-
4.期末基金资产净值6033910554.40-
5.期末基金份额净值1.0057-
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通恒 63个月定开债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月1.01%0.01%1.01%0.01%0.00%0.00%
过去六个月2.07%0.01%2.02%0.01%0.05%0.00%
过去一年4.03%0.01%4.00%0.01%0.03%0.00%自基金合同
9.30%0.01%9.61%0.01%-0.31%0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
许富强先生,北京大学经济学硕士,11年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金
基金经理、融通增祥债券型证券投资基金
基金经理、融通通优债券型证券投资基金
基金经理、融通通安债券型证券投资基金
基金经理、融通增祥三个月定期开放债券
本基金的2020年8月7型发起式证券投资基金基金经理、融通中
许富强-11年基金经理日债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金经理、融通通宸债券型证券投资基金
基金经理,现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通可转债债券
型证券投资基金基金经理、融通增享纯债
债券型证券投资基金基金经理、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资
基金基金经理、融通通恒63个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理、融通通
第4页共10页融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场出现巨大波动,从收益率来看,10年国债利率在四季度先小幅下行,随后大幅抬升。四季度债市收益率大幅上行主要受政策和市场预期影响。十一月中上旬,地产政策和防疫政策相继调整,引发市场对后续经济复苏的预期,伴随短期资金端偏紧,债券市场出现大跌。
债市大跌导致理财资金赎回,进而引发了债券市场的负反馈,收益率再度上行。从经济基本面来看,防疫调整和地产政策并未对短期经济起到直接刺激,四季度经济在外需走弱,疫情感染高峰的冲击下继续走弱。市场对当下的经济现实已不再定价,转而对新一届政府在经济增长端发力的预期较高,随着疫情感染高峰的过去,以及未来或有的刺激政策出台,未来经济触底反弹是当前的一致预期,有分歧的只是反弹的高度和持续性。因此短期我们对债券市场维持中性,在久期摆布上偏向保守,等待基本面和预期进一步明确之后再做方向性选择。
债券组合以摊余成本法估值,组合目前持仓以政金债和地方政府债为主,维持中高杠杆水平。
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由于银行间流动性仍然充裕,因此组合在本轮债市回调中并未受到冲击。随着债券收益率上行,我们将继续关注债市的配置机会,在适当机会继续提升组合杠杆水平,力争提升组合收益率。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通通恒 63个月定开债券 A份额净值为 1.0057元本报告期基金份额净值增
长率为1.01%,业绩比较基准收益率为1.01%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资10159860803.9398.48
其中:债券10159860803.9398.48
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计157216444.401.52
8其他资产0.000.00
9合计10317077248.33100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券6520254546.15108.06
其中:政策性金融债6520254546.15108.06
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他3639606257.7860.32
10合计10159860803.93168.38
注:公允价值部分以摊余成本列示。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
115031415进出14300000003078825759.5351.03
218021418国开14215000002211348555.7536.65
315021815国开187800000796680509.7413.20
417179420安徽355500000555822318.039.21
517197420贵州674455000447758506.317.42
注:公允价值部分以摊余成本列示。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策无。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
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5.9.3本期国债期货投资评价无。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形:
1、本基金投资的前十名证券中的20农发08,其发行主体为中国农业发展银行。根据发布的
相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到银保监会的处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的18国开14、15国开18,其发行主体为国家开发银行。根
据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到银保监会的处罚。
3、本基金投资的前十名证券中的15进出14,其发行主体为中国进出口银行。根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到银保监会的处罚。
投资决策说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2其他资产构成无。
5.10.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.10.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.10.5投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 融通通恒 63 个月定开债券 A 融通通恒63个月定开债券C
报告期期初基金份额总额6000006761.34-
报告期期间基金总申购份额178.76-
减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额(份额--减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额6000006940.10-
注:申购含红利再投份额。
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额比例者类期初申购赎回份额占比
序号达到或者超过20%持有份额
别份额份额份额(%)的时间区间
120221001-202212312499999000.00--2499999000.0041.67
机构
220221001-202212311599999000.00--1599999000.0026.67
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息2022年12月24日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,本公司副总经理由 Allen Yan(颜锡廉)变更为江涛,上述变更事项经本公司董事会审议通过。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件
(二)《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(三)《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
(四)《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
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9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2023年1月20日