金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
金元顺安丰利债券型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年01月20日金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
目录
§1重要提示................................................4
§2基金产品概况..............................................5
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要财务指标.............................................6
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................9
4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3公平交易专项说明..........................................10
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析..................................11
4.5报告期内基金的业绩表现.......................................11
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................11
§5投资组合报告.............................................12
5.1报告期末基金资产组合情况......................................12
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................12
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细..................13
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................14
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................15
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......15
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................15
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................15
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................15
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................16
5.11投资组合报告附注.........................................16
§6开放式基金份额变动..........................................18
2金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................19
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................19
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................19
§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................20
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................20
8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................20
§9备查文件目录.............................................22
9.1备查文件目录............................................22
9.2存放地点..............................................22
9.3查阅方式..............................................22
3金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
4金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§2基金产品概况基金简称金元顺安丰利债券基金主代码620003交易代码620003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年03月23日
报告期末基金份额总额1282123686.12份
投资目标在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。
投资策略基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。
业绩比较基准中债综合指数
风险收益特征本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。
基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
5金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
（2022年10月01日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益-25169758.34
2.本期利润-29043404.31
3.加权平均基金份额本期利润-0.0227
4.期末基金资产净值1421109536.65
5.期末基金份额净值1.108
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准净值增长率业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
标准差*收益率*
*
过去三个月-2.03%0.28%-0.60%0.08%-1.43%0.20%
6金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
过去六个月-3.48%0.30%0.12%0.06%-3.60%0.24%
过去一年-5.78%0.32%0.51%0.06%-6.29%0.26%
过去三年0.82%0.36%2.55%0.07%-1.73%0.29%
过去五年8.51%0.34%8.87%0.07%-0.36%0.27%自基金合同
43.89%0.30%33.96%0.08%9.93%0.22%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1、本基金合同生效日为2009年03月23日，业绩基准累计增长率以2009年03月22日指数为基准；
2、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含分离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证等）的投资比例不高于基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下，积极参与一级市场申购，获
7金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
得较为安全的新股申购收益；本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权；
3、本基金在2015年11月27日将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”更改为“中债综合指数”。
8金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
周博洋本基金2018-01-26-10金元顺安丰祥债券型证券投资基金、基金经年金元顺安优质精选灵活配置混合型证
理券投资基金、金元顺安丰利债券型证
券投资基金、金元顺安沣楹债券型证
券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理，兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司
助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
贾丽杰本基金2021-12-30-12金元顺安丰利债券型证券投资基金、基金经年金元顺安沣楹债券型证券投资基金和理金元顺安医疗健康混合型证券投资基
金的基金经理，清华大学理学硕士。
曾任渤海证券股份有限公司研究员，中国长城资产管理公司投资经理，东兴证券投资有限公司投资经理，渤海
9金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
人寿保险股份有限公司投资经理。
2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。12年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，
则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司
10金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
10月市场资金开始有所收敛，存单价格震荡上行；自11月开始，持续收紧的资金面引发短端收益
率的快速调整，净值型理财产品受到冲击引发赎回踩踏，市场收益率继续上行，特别是信用债受到巨大冲击。整个四季度来看，1 年 AAA 存单收益率上行 43bp，2 年城投债 AA+曲线收益率上行 84bp，5 年二级资本债 AAA-曲线收益率上行 62bp，10 年国债收益率上行 8BP。权益市场四季度经历了几轮对于经济复苏预期的博弈，震荡比较明显，当季沪深300指数上涨1.75%、创业板指数上涨2.53%。转债市场跟随权益出现震荡，叠加阶段性的流动性冲击出现杀估值的现象，中证转债指数在四季度的几轮震荡呈现底部逐步下行的特征，当季中证转债指数下跌2.48%。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安丰利债券基金份额净值为1.108元，本报告期内，基金份额净值增长率为-
2.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
11金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资232996052.2913.08
其中：股票232996052.2913.08
2基金投资--
3固定收益投资1517074088.3185.17
其中：债券1517074088.3185.17
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产12002041.600.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计8977291.530.50
8其他资产10254520.620.58
9合计1781303994.35100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5672925.00 0.40
12金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
C 制造业 194512520.44 13.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5168350.00 0.36
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6959160.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4922918.00 0.35
J 金融业 5396625.00 0.38
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 10363553.85 0.73
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计232996052.2916.40
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
13金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
（%）
1300015爱尔眼科33355510363553.850.73
2688630芯碁微装1160349681876.960.68
3300054鼎龙股份4232009009928.000.63
4002518科士达1467008449920.000.59
5600875东方电气4017008443734.000.59
6300274阳光电源747008351460.000.59
7300896爱美客127007192645.000.51
8000963华东医药1487006959160.000.49
9002384东山精密2739006773547.000.48
10688138清溢光电3292045991512.800.42
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券90645722.846.38
2央行票据--
3金融债券469811830.6933.06
其中：政策性金融债196081810.9613.80
4企业债券364126241.7725.62
5企业短期融资券--
6中期票据554629476.7239.03
7可转债（可交换债）37860816.292.66
8同业存单--
14金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
9其他--
10合计1517074088.31106.75
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
公允价值占基金资产净值比例
序号债券代码债券名称数量（张）
（元）（%）
119040619农发0680000084978126.035.98
2222800422工商银行二级0180000081477926.585.73
3 102000173 20光大集团MTN001 600000 61621640.55 4.34
4 101800439 18莆田国资MTN001 500000 53469153.42 3.76
5 102100176 21江西交投MTN001 500000 51951164.38 3.66
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
15金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金87074.48
2应收证券清算款10167446.14
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计10254520.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1113044大秦转债3901529.830.27
16金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2110062烽火转债3541754.810.25
3113516苏农转债3492612.450.25
4113043财通转债2950292.740.21
5110073国投转债2867639.120.20
6113057中银转债2802434.790.20
7113052兴业转债2800913.690.20
8110079杭银转债2758676.460.19
9110043无锡转债2752238.770.19
10128034江银转债2270140.950.16
11127012招路转债1812827.570.13
12128129青农转债1696652.860.12
13128048张行转债1376861.410.10
14113024核建转债728727.900.05
15127016鲁泰转债703106.050.05
16123076强力转债702428.650.05
17127005长证转债701978.240.05
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
17金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额1282296357.13
报告期期间基金总申购份额29012.70
减：报告期期间基金总赎回份额201683.71
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-
报告期期末基金份额总额1282123686.12
18金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。
19金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额比例者类序份额占
达到或者超过20%期初份额申购份额赎回份额持有份额别号比的时间区间
2022年10月1日-
机构11052213024.59--1052213024.5982.07%
2022年12月31日
产品特有风险
*持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
*基金净值大幅波动的风险
*高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
*基金规模较小导致的风险
*高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、2022 年 10 月 26 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司
旗下部分基金增加腾安基金为销售机构并参与费率优惠的公告；
2、2022 年 10 月 26 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司
旗下证券投资基金2022年第三季度报告；
3、2022 年 11 月 01 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司
旗下部分基金增加中邮证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
20金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
4、2022 年 11 月 05 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安丰利债券型证券投
资基金更新招募说明书[2022年11月05日更新]；
5、2022 年 11 月 05 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安丰利债券型证券投
资基金基金产品资料概要更新[2022年11月05日更新]；
6、2022 年 12 月 23 日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司
旗下部分基金增加兴证期货有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告。
21金元顺安丰利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安丰利债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》；
3、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》；
4、《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册金元顺安丰利债券型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
金元顺安基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com 查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。
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2023年01月20日
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