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易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
						易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:易方达基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇二三年一月二十日
    第1页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 易方达中证科创创业 50ETF
    场内简称 双创 50ETF基金主代码159781交易代码159781基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月28日
    报告期末基金份额总额10240860533.00份
    投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
    0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
    投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
    第2页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。此外,本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。
    为更好地实现投资目标,本基金管理人可投资具有较高投资价值的资产支持证券;本基金可投资股指
    期货、股票期权本基金参与股指期货和股票期权交易,将根据风险管理的原则,并以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交
    易;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业
    务;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
    业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证科创创业50指数收益率。
    风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
    基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    第3页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    单位:人民币元报告期主要财务指标
    (2022年10月1日-2022年12月31日)
    1.本期已实现收益-211726400.95
    2.本期利润245731910.99
    3.加权平均基金份额本期利润0.0247
    4.期末基金资产净值6157706458.85
    5.期末基金份额净值0.6013
    注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
    阶段长率标收益率*-**-*
    长率*收益率
    准差*标准差
    *
    *过去三个
    4.03%1.46%4.22%1.46%-0.19%0.00%
    月过去六个
    -12.54%1.43%-12.47%1.43%-0.07%0.00%月
    过去一年-28.19%1.73%-28.32%1.73%0.13%0.00%
    过去三年------
    过去五年------自基金合
    同生效起-39.87%1.67%-37.72%1.69%-2.15%-0.02%至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    第4页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2021年6月28日至2022年12月31日)
    注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-39.87%,同期业绩比较基准收益率为-37.72%。
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
    本基金的基金经理,易方硕士研究生,具有基金从业达深证 100ETF 联接、易 资格。曾任华泰联合证券资方达创业板 ETF 联接、易 产管理部研究员,易方达基方达深证 100ETF、易方 金管理有限公司集中交易
    成2021-
    达创业板 ETF、易方达恒 - 14 年 室交易员、指数与量化投资
    曦06-28
    生国企联接(QDII)、易 部指数基金运作专员、基金
    方达恒生国企经理助理,易方达中小板指(QDII-ETF)、易方达上 数(LOF)、易方达银行分
    证科创板 50ETF、易方达 级、易方达生物分级、易方
    第5页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告中证创新药产业 ETF(自 达重组分级、易方达深证成
    2021年02月 03日至2022 指 ETF、易方达深证成指年 10 月 31 日)、易方达 ETF 联接、易方达 MSCI
    上证科创板 50 联接、易 中国 A 股国际通 ETF、易方达中证智能电动汽车方达原油
    ETF(自 2021 年 04 月 29 (QDII-LOF-FOF)、易方达日至2022年10月31日)、纳斯达克100指数
    易方达恒生科技 ETF ( QDII-LOF )、 易 方 达(QDII)、易方达中证沪 MSCI中国A股国际通ETF
    港深 500ETF、易方达中 联接发起式、易方达上证
    证科创创业 50 联接、易 50ETF、易方达上证 50ETF
    方达中证稀土产业 ETF、 联接发起式、易方达中证香
    易方达中证沪港深 港证券投资主题 ETF 的基
    300ETF、易方达中证消费 金经理。
    电子主题 ETF、易方达中证港股通医药卫生综合
    ETF、易方达中证港股通
    中国 100ETF、易方达中
    证消费 50ETF、易方达恒
    生科技 ETF 联接(QDII)的基金经理
    本基金的基金经理,易方达中证科创创业50联接、易方达中证500质量成长
    ETF、易方达中证上海环
    交所碳中和 ETF、易方达
    中证创新药产业 ETF、易方达中证智能电动汽车
    ETF、易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)、易方达中证港股通医药卫生
    硕士研究生,具有基金从业伍 综合 ETF 的基金经理,易
    2021-资格。曾任易方达基金管理
    臣方达上证科创板50联接、-5年
    10-20有限公司研究支持专员、指
    东易方达中证创新药产业数研究员。
    ETF(自 2021 年 04 月 20日至2022年10月31日)、易方达上证科创板
    50ETF、易方达中证稀土
    产业 ETF、易方达中证智能电动汽车 ETF(自 2021年09月04日至2022年
    10月31日)、易方达中证
    沪港深 500ETF、易方达中证港股通医药卫生综
    第6页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告合 ETF(自 2022 年 01 月
    29日至2022年11月28日)、易方达中证消费电
    子主题 ETF、易方达中证
    消费 50ETF、易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(自 2022年09月10日至2022年
    11月28日)的基金经理
    助理
    注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
    本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次,其中
    9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3次为不
    同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定
    第7页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告履行了审批程序。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    本基金跟踪中证科创创业50指数,该指数由科创板和创业板中市值较大的
    50只新兴产业上市公司证券组成,以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
    2022年四季度,面对疫情防控新形势和经济社会发展稳定的新任务,我国
    主动应对超预期因素冲击,进一步优化疫情防控措施,陆续推出房地产市场金融支持政策和扩大内需战略规划纲要等一系列重大政策举措,有效防范化解重大风险,保持了经济社会大局稳定。从结构上看,传统经济板块中,受益于国内经济复苏和监管政策调整,金融、地产等行业的业绩压力得到缓解,能源行业的基本面边际改善;新兴经济板块中,消费行业随着防疫措施优化开始重拾信心,医药行业的集采风险有所释放,互联网行业逐渐步入规范化发展的新阶段。整体来看,A 股市场在四季度整体维持区间震荡格局,不同的行业板块表现出现明显分化。
    科创创业50指数是由科创板和创业板中市值较大的50只新兴产业上市公司证券组成,主要权重行业为电力设备、医药生物、电子、机械设备等成长性行业,成份股市值风格偏大盘,且业绩成长性较为突出。2022年四季度,科创创业50指数上涨4.2%。
    从编制规则来看,科创创业50指数仅选取新兴产业的上市公司,指数科技属性较为纯粹。从科技上市公司历史表现来看,市盈率通常较高,对应投资回收期较长。投资回收期较长的情况下,科技股估值对资金成本变化更加敏感。所以对于科创创业50指数的投资,不仅要关注分子端盈利的变化趋势,也要关注分母端资金成本的波动。一般来看,长期指数涨幅与业绩盈利趋势紧密相关,而短期的指数波动与资金成本变化更为紧密。科创创业50指数既有长期增长空间,也有短期波段交易价值,需要投资者结合自身风险偏好,理解指数关键影响因素,方能取得更好的投资业绩。
    本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
    第8页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为0.6013元,本报告期份额净值增长率为
    4.03%,同期业绩比较基准收益率为4.22%,年化跟踪误差0.30%,在合同规定的控制范围内。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产
    序号项目金额(元)
    的比例(%)
    1权益投资6145773035.2099.72
    其中:股票6145773035.2099.72
    2固定收益投资--
    其中:债券--
    资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售
    --金融资产
    6银行存款和结算备付金合计16491458.180.27
    7其他资产968262.620.02
    8合计6163232756.00100.00
    注:本基金本报告期末融出证券市值为986380368.00元,占净值比例
    第9页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    16.02%。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净
    代码行业类别公允价值(元)
    值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    --
    B 采矿业
    C 制造业 5324291569.07 86.47
    电力、热力、燃气及水生产和供应
    D - -业
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 552199951.18 8.97
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 269136568.05 4.37
    N 水利、环境和公共设施管理业 38283.70 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 106663.20 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计6145773035.2099.81
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
    细占基金资产
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
    (%)
    第10页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    1300750宁德时代1593493626912016.0610.18
    2300760迈瑞医疗1472738465341025.867.56
    3300124汇川技术5650441392705649.506.38
    4300274阳光电源3156902352941643.605.73
    5300014亿纬锂能3720040326991516.005.31
    6688981中芯国际5943259244505675.263.97
    7300122智飞生物2429194213356109.023.46
    8688599天合光能3293349209983932.243.41
    9300142沃森生物4862742195433600.983.17
    10300347泰格医药1592519166895991.202.71
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    细本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期末未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
    部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    第11页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    1存出保证金387021.07
    2应收证券清算款212266.84
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款368974.71
    7其他-
    8合计968262.62
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值
    净值比例(%)情况说明
    (元)转融通流
    1300750宁德时代157407342.002.56
    通受限转融通流
    2300274阳光电源58940960.000.96
    通受限转融通流
    3688599天合光能52780528.000.86
    通受限转融通流
    4688981中芯国际42110904.000.68
    通受限转融通流
    5300347泰格医药40033600.000.65
    通受限转融通流
    6300124汇川技术32393950.000.53
    通受限转融通流
    7300122智飞生物26673971.000.43
    通受限转融通流
    8300760迈瑞医疗20316871.000.33
    通受限转融通流
    9300142沃森生物20239684.000.33
    通受限转融通流
    10300014亿纬锂能13255320.000.22
    通受限
    第12页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额10042860533.00
    报告期期间基金总申购份额1233000000.00
    减:报告期期间基金总赎回份额1035000000.00报告期期间基金拆分变动份额(份额减少-以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额10240860533.00
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比
    20%的时间区间
    中国工商银行股份有限公司
    -易方达中证2022年10月011920024066
    22272512621223.50
    科创创业50交1日~2022年12月0000.030766.
    2000.0034.00%
    易型开放式指31日000数证券投资基金联接基金产品特有风险
    报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
    第13页共14页易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
    注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会准予易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
    注册的文件;
    2、《易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
    3、《易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
    4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
    9.2存放地点
    广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
    9.3查阅方式
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    二〇二三年一月二十日