易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
第1页共13页易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达中证港股通中国 100ETF
场内简称 港股通 100ETF基金主代码159788交易代码159788基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年2月22日
报告期末基金份额总额38424965.00份
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。此外,本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
业绩比较基准中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书风险揭示章节。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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单位:人民币元报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益-1815548.40
2.本期利润4834976.54
3.加权平均基金份额本期利润0.1150
4.期末基金资产净值36014922.63
5.期末基金份额净值0.9373
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
11.25%2.29%13.67%2.49%-2.42%-0.20%
月过去六个
-7.48%1.82%-7.95%1.98%0.47%-0.16%月
过去一年------
过去三年------
过去五年------自基金合
同生效起-6.27%2.03%-13.19%2.20%6.92%-0.17%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第4页共13页易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年2月22日至2022年12月31日)
注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.本基金合同于2022年2月22日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
3.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
4.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-6.27%,同期业绩比
较基准收益率为-13.19%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
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本基金的基金经理,易方达深证 100ETF 联接、易
方达创业板 ETF 联接、易
方达深证 100ETF、易方
硕士研究生,具有基金从业达创业板 ETF、易方达恒资格。曾任华泰联合证券资生国企联接(QDII)、易
产管理部研究员,易方达基方达恒生国企金管理有限公司集中交易(QDII-ETF)、易方达上
室交易员、指数与量化投资
证科创板 50ETF、易方达
部指数基金运作专员、基金中证创新药产业 ETF(自经理助理,易方达中小板指
2021年02月03日至2022数(LOF)、易方达银行分年10月31日)、易方达
级、易方达生物分级、易方
上证科创板50联接、易
达重组分级、易方达深证成方达中证智能电动汽车
指 ETF、易方达深证成指成 ETF(自 2021 年 04 月 29 2022-- 14 年 ETF 联接、易方达 MSCI曦日至2022年10月31日)、02-22
中国 A 股国际通 ETF、易
易方达恒生科技 ETF方达原油(QDII)、易方达中证科(QDII-LOF-FOF)、易方达
创创业 50ETF、易方达中纳斯达克100指数
证沪港深 500ETF、易方( QDII-LOF )、 易 方 达
达中证科创创业50联接、
MSCI中国A股国际通ETF易方达中证稀土产业
联接发起式、易方达上证
ETF、易方达中证沪港深
50ETF、易方达上证 50ETF
300ETF、易方达中证消费
联接发起式、易方达中证香
电子主题 ETF、易方达中
港证券投资主题 ETF 的基证港股通医药卫生综合金经理。
ETF、易方达中证消费
50ETF、易方达恒生科技
ETF 联接(QDII)的基金经理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
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合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次,其中
9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证港股通中国100指数,该指数选取港股通范围内的最大100家中国上市公司作为样本,以反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年四季度,港股市场受到国内疫情防控政策、美联储货币政策、人民
币汇率波动、以及国内外宏观经济形势变化等因素的综合影响,整体呈现出先抑后扬的走势。从结构上看,传统经济板块中,受益于国内经济复苏预期和监管政策调整,金融、地产等行业的经营压力得到缓解,传统能源行业的基本面边际改善;新兴经济板块中,消费行业随着防疫措施优化重拾市场信心,医药行业的集采风险有所释放,互联网行业逐渐步入规范化发展的新阶段。2022年四季度指数跟随港股市场下跌探底并逐步回升,港币计价的中证港股通中国100指数上升约15.09%。
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随着内地香港互联互通机制进一步深化,港股通有望持续扩容,未来将有更多中国优质企业成为港股通标的,中证港股通中国100指数成份股也将得到进一步优化。在中国经济发展日趋国际化的背景下,中证港股通中国100指数产品将成为境内投资者投资在香港市场上市的中国优质龙头企业的有效工具。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9373元,本报告期份额净值增长率为
11.25%,同期业绩比较基准收益率为13.67%。受市场波动加剧影响,年化跟踪
误差3.42%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自2022年10月19日至2022年11月25日,2022年12月26日至本报告期末,本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资34087205.5694.49
其中:股票34087205.5694.49
2固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售--
第8页共13页易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告金融资产
6银行存款和结算备付金合计1983876.785.50
7其他资产4892.060.01
8合计36075974.40100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为34087205.56元,占净值比例94.65%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
能源1652732.634.59
材料444209.781.23
工业808677.332.25
非必需消费品8050000.0522.35
必需消费品2081846.125.78
保健2406698.066.68
金融8106935.3322.51
信息技术2153399.745.98
电信服务6099881.7816.94
公用事业958391.162.66
房地产1324433.583.68
合计34087205.5694.65
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
100700腾讯控股123003669731.8110.19
203690美团-W221003448799.349.58
300939建设银行4840002114155.715.87
400941中国移动330001525481.844.24
502318中国平安300001384121.873.84
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601398工商银行3490001253239.943.48
702269药明生物17000908857.562.52
803988中国银行336000852393.962.37
903968招商银行18500721337.862.00
小米集团-
100181070200686020.641.90
W
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,美团在报告编制日前一年内曾
受到成都市锦江区综合执法局的处罚。腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监
管局、中国人民银行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处
第10页共13页易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金为指数型基金,上述主体所发行的证券系标的指数成份股,上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利4892.06
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计4892.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额46424965.00
报告期期间基金总申购份额20000000.00
减:报告期期间基金总赎回份额28000000.00报告期期间基金拆分变动份额(份额减少-
第11页共13页易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告以“-”填列)
报告期期末基金份额总额38424965.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额25000999.00
报告期期间买入/申购总份额-
报告期期间卖出/赎回总份额-
报告期期末管理人持有的本基金份额25000999.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
65.0645例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比
20%的时间区间
2022年10月01
2500092500065.06
1日~2022年12月0.000.00
99.00999.00%
31日
机构
2022年10月14
8884201853424843525749
2日~2022年10月6.70%
0.00311.0097.0014.00
16日
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元,本基金将按照基金合同的约定终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
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注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资
基金注册的文件;
2、《易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日