易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
第1页共13页易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达中证全指建筑材料 ETF
场内简称 建材 ETF 易方达基金主代码159787交易代码159787基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年3月4日
报告期末基金份额总额25521633.00份
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数
第2页共13页易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。此外,本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
业绩比较基准中证全指建筑材料指数收益率
风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
第3页共13页易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益-1009536.45
2.本期利润1661760.71
3.加权平均基金份额本期利润0.0640
4.期末基金资产净值22093668.67
5.期末基金份额净值0.8657
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
3.38%1.79%3.39%1.87%-0.01%-0.08%
月过去六个
-19.24%1.58%-19.93%1.66%0.69%-0.08%月
过去一年------
过去三年------
过去五年------自基金合
同生效起-13.43%1.68%-21.79%1.81%8.36%-0.13%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
第4页共13页易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年3月4日至2022年12月31日)
注:1.本基金合同于2022年3月4日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-13.43%,同期业绩
比较基准收益率为-21.79%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
宋本基金的基金经理,易方硕士研究生,具有基金从业
2022-
钊 达 MSCI中国 A 股国际通 - 8 年 资格。曾任易方达基金管理贤 ETF 联接发起式、易方达 有限公司投资支持专员、研
第5页共13页易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
中证红利 ETF 联接发起 究员、投资经理助理、投资
式、易方达 MSCI 中国 A 经理。
股国际通 ETF、易方达中
证红利 ETF、易方达中证国有企业改革指数(LOF)、易方达上证 50指数(LOF)、易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)、易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)、易方达中证香港证券投资主题
ETF、易方达中证石化产
业 ETF、易方达 MSCI 中
国 A50 互联互通 ETF、易方达中证现代农业主题
ETF、易方达 MSCI 中国
A50 互联互通 ETF 联接、易方达中证装备产业
ETF、易方达恒生港股通
新经济 ETF 的基金经理,易方达中证沪港深
300ETF、易方达中证龙头
企业指数的基金经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
第6页共13页易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次,其中
9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证全指建筑材料指数,该指数从中证全指指数中选取业务涉及建筑材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映该主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年四季度,面对疫情防控新形势和经济社会发展稳定的新任务,我国
主动应对超预期因素冲击,进一步优化疫情防控措施,陆续推出房地产市场金融支持政策和扩大内需战略规划纲要等一系列重大政策举措,有效防范化解重大风险,保持了经济社会大局稳定。10月和11月份,我国规模以上工业增加值同比实际增长率分别为5.0%和2.2%。随着稳增长政策的持续发力,企业盈利的修复得到支持,国民经济呈现较强的韧性。本季度国内外环境更趋复杂严峻,国内多地疫情反弹对社会经济运行产生冲击;另一方面,随着全球主要经济体持续收紧货币政策以应对高通胀,地缘政治危机延续,全球经济增速放缓背景下的外需走弱趋势进一步显现。我国经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”加大的挑战,经济恢复动能有所减弱。A 股市场在四季度整体维持区间震荡
第7页共13页易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告格局,不同的行业板块表现出现明显分化。
本报告期内,我国陆续出台多项支持房地产市场平稳健康发展重大政策,12月中央经济工作会议指出要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。随着各项稳增长政策逐步落地和疫情防控政策优化背景下房地产和基建工程项目加快恢复建设进度,建筑材料产品需求有望得到提振。在政策面和行业基本面积极因素的支持下,报告期内建材行业整体表现强于大盘,中证全指建筑材料指数报告期内上涨3.39%。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8657元,本报告期份额净值增长率为
3.38%,同期业绩比较基准收益率为3.39%,年化跟踪误差1.40%,在合同规定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自本报告期初至2022年11月2日,2022年12月1日至本报告期末,本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资21332106.7695.70
其中:股票21332106.7695.70
2固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
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4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计946397.864.25
7其他资产12962.080.06
8合计22291466.70100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 21332106.76 96.55
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计21332106.7696.55
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1002271东方雨虹992663332359.6215.08
2600585海螺水泥1140063121484.2814.13
3000786北新建材592211532639.486.94
4601636旗滨集团939001069521.004.84
5603737三棵树8600978938.004.43
6002791坚朗五金7700800415.003.62
7002372伟星新材37200793848.003.59
8601992金隅集团240300610362.002.76
9600801华新水泥39160580351.202.63
10 000012 南玻 A 79300 532103.00 2.41
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,北京东方雨虹防水技术股份有
限公司在报告编制日前一年内曾受到黄岛海关的处罚。华新水泥股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到喀什海关的处罚。
本基金为指数型基金,上述主体所发行的证券系标的指数成份股,上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金12962.08
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计12962.08
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额20021633.00
报告期期间基金总申购份额50500000.00
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减:报告期期间基金总赎回份额45000000.00报告期期间基金拆分变动份额(份额减少-以“-”填列)
报告期期末基金份额总额25521633.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比
20%的时间区间
2022年11月031444002864928388417050
机构16.68%
日2.00519.0085.0036.00产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元,本基金将按照基金合同的约定终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
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1、中国证监会准予易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基
金注册的文件;
2、《易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日