易方达黄金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告易方达黄金交易型开放式证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人：易方达基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二三年一月二十日
    第1页共11页易方达黄金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 易方达黄金 ETF
    场内简称 黄金 ETF基金主代码159934交易代码159934
    基金运作方式 交易型开放式（ETF）基金合同生效日2013年11月29日
    报告期末基金份额总额831762646.00份
    投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
    投资策略本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资
    产净值的95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。当黄金现货实盘合约
    第2页共11页易方达黄金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。
    业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价。
    风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约
    收盘价表现，具有与上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约相似的风险收益特征。
    基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期主要财务指标
    (2022年10月1日-2022年12月31日)
    1.本期已实现收益41091789.04
    2.本期利润174923664.47
    3.加权平均基金份额本期利润0.1955
    4.期末基金资产净值3283977757.39
    5.期末基金份额净值3.9482
    注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段净值增净值增业绩比业绩比*-**-*
    第3页共11页易方达黄金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告
    长率*长率标较基准较基准
    准差*收益率收益率
    *标准差
    *过去三个
    5.10%0.54%5.25%0.54%-0.15%0.00%
    月过去六个
    4.49%0.56%4.80%0.56%-0.31%0.00%
    月
    过去一年9.15%0.69%9.80%0.70%-0.65%-0.01%
    过去三年18.27%0.89%20.45%0.89%-2.18%0.00%
    过去五年45.57%0.79%50.36%0.79%-4.79%0.00%自基金合
    同生效起60.85%0.80%67.82%0.80%-6.97%0.00%至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较易方达黄金交易型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2013年11月29日至2022年12月31日）
    注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为60.85%，同期业绩比较基准收益率为67.82%。
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    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
    本基金的基金经理，易方达黄金 ETF 联接、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达原
    新加坡籍，硕士研究生，具油（QDII-LOF-FOF）、易有基金从业资格。曾任皇家方达中证海外中国互联加拿大银行托管部核算专
    网 50（QDII-ETF）、易方员，美国道富集团中台交易达纳斯达克100指数
    支持专员，巴克莱资产管理（QDII-LOF）、易方达公司悉尼金融数据部高级
    MSCI 中国 A 股国际通
    金融数据分析员、悉尼金融
    FA ETF、易方达中证海外中
    数据部主管、新加坡金融数
    N 国互联网 50ETF 联接
    据部主管，贝莱德集团金融BI （QDII）、易方达 MSCI
    数据运营部部门经理、风险
    NG 中国 A 股国际通 ETF 联 2017-
    -17年控制与咨询部客户经理、亚
    （接发起式、易方达日兴资03-25太股票指数基金部基金经
    范 管日经 225ETF（QDII）、理，易方达基金管理有限公冰易方达中证香港证券投司易方达标普消费品指数
    ） 资主题 ETF、易方达恒生增强（QDII）、易方达标普
    科技 ETF（QDII）（自 2021医疗保健指数年05月18日至2022年（QDII-LOF）、易方达标普
    12月01日）、易方达中证
    生物科技指数（QDII-LOF）
    龙头企业指数、易方达恒
    的基金经理，易方达资产管生港股通新经济 ETF、易理（香港）有限公司基金经方达中证港股通消费主理。
    题 ETF 的基金经理，指数投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司国际指数部部门
    总监、投资决策委员会委员
    注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
    第5页共11页易方达黄金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
    本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中
    9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不
    同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    本基金跟踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格。
    2022年四季度，美国整体通胀水平仍在高位，但相对今年内的高点有所下降，出现了一定的缓和迹象。鉴于通胀水平距离政策目标仍有较大距离，美联储在货币政策上延续加息的步伐，在2022年11月和12月的议息会议上分别加息
    75 个基点和 50 个基点，同时下调了对明年美国 GDP 增长的预期。市场预期美
    第6页共11页易方达黄金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告
    联储加息最陡峭的阶段可能已经过去，美债实际利率水平和美元指数走低，市场环境有利于黄金价格表现。报告期内，黄金价格振荡上行。
    本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，紧密跟踪业绩比较基准，力求跟踪误差最小化。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末，本基金份额净值为3.9482元，本报告期份额净值增长率为
    5.10%，同期业绩比较基准收益率为5.25%，年化跟踪误差0.05%，在合同规定的控制范围内。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产
    序号项目金额（元）
    的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    3贵金属投资3257332562.7099.13
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    6银行存款和结算备付金合计24053454.200.73
    7其他资产4483749.800.14
    第7页共11页易方达黄金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告
    8合计3285869766.70100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有境内股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
    细本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    细占基金资产公允价值
    序号贵金属代码贵金属名称数量（份）净值比例
    （元）
    （％）
    3257332562
    1 Au99.99 Au99.99 7935230 99.19.70
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期末未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
    部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同
    第8页共11页易方达黄金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告规定的备选股票库情况。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金2293368.00
    2应收证券清算款657861.96
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款1532519.84
    7其他-
    8合计4483749.80
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额1063062646.00
    报告期期间基金总申购份额35100000.00
    减：报告期期间基金总赎回份额266400000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额831762646.00
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
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    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比
    20%的时间区间
    中国工商银行
    股份有限公司-
    2022年10月01
    易方达黄金交7993122949920348062533275.18
    1日~2022年12月
    易型开放式证260.00959.00000.00219.00%
    31日
    券投资基金联接基金产品特有风险
    报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
    变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
    注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1.中国证监会核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金募集的文件；
    2.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》；
    3.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》；
    4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
    9.2存放地点
    广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
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    9.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    易方达基金管理有限公司
    二〇二三年一月二十日