银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
银华中证细分食品饮料产业主题交易型开
放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 1 月 20日食品 ETF2022 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 食品 ETF
场内简称 食品 ETF基金主代码159862基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年10月26日
报告期末基金份额总额79500623.00份
投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停
牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度内，尽量缩小跟踪误差。
建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管第 2 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准中证细分食品饮料产业主题指数收益率
风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益-749084.75
2.本期利润2706312.99
3.加权平均基金份额本期利润0.0341
4.期末基金资产净值70840689.80
5.期末基金份额净值0.8911
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月1.65%2.13%1.46%2.17%0.19%-0.04%
过去六个月-10.24%1.71%-11.09%1.74%0.85%-0.03%
过去一年-13.38%1.78%-15.27%1.82%1.89%-0.04%
自基金合同-10.89%1.70%-12.30%1.76%1.41%-0.06%
第 3 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%且不低
于非现金基金资产的80%因法律法规的规定而受限制的情形除外。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资李宜璇本基金的2021年10月- 9年 基金（LOF）基金经理，自 2018年 3月 7女士基金经理26日日至2020年12月31日兼任银华恒生中
国企业指数分级证券投资基金基金经理，自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起
式证券投资基金基金经理，自2018年3第 4 页 共 13 页食品 ETF2022年第 4季度报告月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基
金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券
投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理，自 2020年 10月
29日起兼任银华食品饮料量化优选股票
型发起式证券投资基金基金经理，自
2021年1月1日起兼任银华恒生中国企
业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，自2021年1月5日至2022年6月
29日兼任银华中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月9日至2022年6月
29日兼任银华中证影视主题交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年6月24日至2021年12月21日
兼任银华中证800汽车与零部件交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年10月26日起兼任银华中证细分
食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2022年4月7日起兼任银华全球新能源
车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，自 2022年 7月 20日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工王帅先本基金的2021年10月-10.5年银瑞信投资管理有限公司，2018年8月生基金经理26日
加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2019第 5 页 共 13 页食品 ETF2022年第 4季度报告年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自2019年11月1日至
2021年5月19日兼任银华中证研发创新
100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年12月6日至2021年
2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2020年 1月 22日起兼任银华中证 5G通
信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2020年5月28日起兼任银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年12月10日至2022年6月20日兼任银华中证农业主题交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年1月5日起兼任银华中证光伏产
业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2021年2月9日至2022年6月20日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2021年3月10日至2022年6月20日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年4月29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自2021年6月29日起兼任银华中证科创创业50交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自2021年12月7日起兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自2021年
12月30日起兼任银华中证创新药产业交
易型开放式指数证券投资基金发起式联
第 6 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告
接基金基金经理，自2022年1月4日起兼任银华中证现代物流交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，自2022年2月18日起兼任银华中证消费电子主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月30日起兼任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，自2022年11月24日起兼任银华中证1000增强策略交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年12月29日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单第 7 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有12次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年4季度，根据海内外疫情特点和防控形势的变化，中国的疫情防控策略进行了重大调整，伴随“二十条”、“新十条”等防疫指导规定的出台，疫情防控的核心防线由社区下沉至家庭和个人。在此过程中，全国各地的疫情状态先后进入转换期。截至2022年4季度末，部分省份已经走出过渡状态进入恢复期，但仍有部分省份处在过渡状态。海外方面，俄乌冲突仍处于相持阶段，能源价格、全球供应链仍在一定程度上受其影响。A股市场在四季度整体有所反弹。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
展望2023年第1季度，伴随疫情防控策略的迭代转换，经济和市场的核心逻辑也相应有所转变。未来一段时期的经济逻辑则更多体现为需求的缓慢复苏与供给的重新梳理。劳动参与率、二次疫情和病毒变异等指标成为重要的边际影响指标，我们对市场理解角度也需要进行相应的转变。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8911元；本报告期基金份额净值增长率为1.65%，业绩比较基准收益率为1.46%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资69681870.1598.12
其中：股票69681870.1598.12
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
第 8 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1333394.751.88
8其他资产2662.410.00
9合计71017927.31100.00
注：股票投资含可退替代款估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 69616571.91 98.27
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计69616571.9198.27
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 65298.24 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
第 9 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I
务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计65298.240.09
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1000858五粮液5880010624572.0015.00
2600519贵州茅台600010362000.0014.63
3600887伊利股份2381007381100.0010.42
4000568泸州老窖274006145272.008.67
5600809山西汾酒182495200782.517.34
6603288海天味业516864114205.605.81
7002304洋河股份225003611250.005.10
8000596古井贡酒61001628090.002.30
9600600青岛啤酒131001408250.001.99
10600702舍得酒业86001368948.001.93
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1001301尚太科技110665298.240.09
第 10 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告
注：本基金本报告期末积极投资仅持有上述股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金2662.41
2应收证券清算款-
第 11 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计2662.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额67500623.00
报告期期间基金总申购份额19500000.00
减：报告期期间基金总赎回份额7500000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额79500623.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第 12 页 共 13 页食品 ETF2022 年第 4 季度报告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证
监会注册的文件
9.1.2《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
9.1.4《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
9.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照
9.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照
9.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
9.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2023年1月20日
