易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
第1页共13页易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达中证全指证券公司 ETF
场内简称 中证证券、证券 ETF 易方达基金主代码512570交易代码512570基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2017年7月27日
报告期末基金份额总额226806068.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成
份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风
险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
业绩比较基准中证全指证券公司指数
风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
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1.本期已实现收益-5996302.74
2.本期利润13364261.99
3.加权平均基金份额本期利润0.0568
4.期末基金资产净值195282708.41
5.期末基金份额净值0.8610
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
6.19%1.43%6.26%1.45%-0.07%-0.02%
月过去六个
-10.77%1.44%-12.32%1.46%1.55%-0.02%月
过去一年-25.79%1.65%-27.37%1.66%1.58%-0.01%
过去三年-12.84%1.86%-19.53%1.89%6.69%-0.03%
过去五年-4.92%1.93%-14.21%1.96%9.29%-0.03%自基金合
同生效起-13.90%1.88%-23.64%1.91%9.74%-0.03%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017年7月27日至2022年12月31日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-13.90%，同期业绩比较基准收益率为-23.64%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
本基金的基金经理，易方达中证科技 50ETF、易方达中证军工 ETF（自 2020年04月30日至2022年
10月31日）、易方达中证
人工智能主题 ETF、易方 硕士研究生，具有基金从业张达中证万得生物科技指2020-资格。曾任易方达基金管理-13年湛 数（LOF）、易方达中证军 04-30 有限公司数量化投资研究
工指数（LOF）（自 2021 员、量化研究员、投资经理。年01月01日至2022年
10月31日）、易方达中证
全指证券公司指数（LOF）
（自2021年01月01日至2022年10月31日）、
第5页共13页易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证生物科技主
题 ETF、易方达中证新能
源 ETF、易方达中证云计
算与大数据主题 ETF、易方达中证内地低碳经济
主题 ETF、易方达中证医
疗 ETF、易方达中证物联
网主题 ETF、易方达中证
芯片产业 ETF、易方达中
证科技50联接、易方达
中证人工智能主题 ETF
联接、易方达中证全指证
券公司 ETF 联接、易方达中证内地低碳经济主题
ETF 联接、易方达恒生科
技 ETF（QDII）的基金经理，易方达恒生科技 ETF（QDII）（自 2022 年 01月20日至2022年12月
01日）、易方达中证港股
通中国 100ETF、易方达
恒生科技 ETF 联接（QDII）的基金经理助理
本基金的基金经理，易方达中证沪港深 300ETF 的
基金经理，易方达中证长江保护主题 ETF、易方达
创业板 ETF 联接、易方达 硕士研究生，具有基金从业恒生国企联接（QDII）、 资格。曾任中国农业银行总鲍2022-
易方达创业板 ETF、易方 - 5 年 行私人银行部产品经理，易杰12-07
达恒生国企（QDII-ETF）、 方达基金管理有限公司研易方达中证国企一带一究员。
路 ETF、易方达黄金 ETF
联接、易方达黄金 ETF、
易方达中证 1000ETF 的基金经理助理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中
9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证全指证券公司指数，该指数在中证全指指数样本中选取中证行业分类为证券公司的全部证券作为样本，以反映证券公司行业上市公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年四季度，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情形势等多重挑战，国
内经济增长依旧承压。经济政策方面，11月以来，伴随着房地产金融政策的松动、疫情管控政策的逐步放松，稳经济各项政策举措加速落实，明年经济运行有
第7页共13页易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告望总体回升。12月中旬中央经济工作会议召开，会议强调，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，实施扩大内需战略，大力提振市场信心，努力实现明年经济发展主要预期目标。在经济复苏预期的推动下，投资者风险偏好有所回暖，报告期内 A 股市场整体先跌后涨，估值先于基本面迎来修复。
证券公司板块估值水平处于近十年来的底部，其跟随 A 股市场估值修复而开启估值修复行情。本报告期内，中证全指证券公司指数上涨6.3%，收益率表现高于 A 股大盘。
随着我国居民财富总量的提升以及机构投资者配置需求的多元化，证券公司的财富管理业务进一步细化，或将成为未来公司业务的主要增长点。推动个人养老金发展的各项政策的陆续出台，也有助于券商业务开拓新的盈利点。金融衍生品新品种的陆续推出也将为证券行业注入新的生机。在上述大背景下，证券行业有望继续维持景气。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.8610元，本报告期份额净值增长率为
6.19%，同期业绩比较基准收益率为6.26%，年化跟踪误差0.31%，在合同规定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额（元）
的比例（%）
1权益投资193428993.1098.88
其中：股票193428993.1098.88
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2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计2178028.301.11
7其他资产13577.750.01
8合计195620599.15100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 68722.56 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 193360270.54 99.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计193428993.1099.05
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
1300059东方财富142822827707623.2014.19
2600030中信证券131867526254819.2513.44
3600837海通证券130440011335236.005.80
4601688华泰证券6957008863218.004.54
5601211国泰君安6091248277995.164.24
6600999招商证券5013506667955.003.41
7600958东方证券7063766315001.443.23
8000776广发证券3999006194451.003.17
9601377兴业证券9334305357888.202.74
10000166申万宏源12179004847242.002.48
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，东方证券股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金13577.75
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计13577.75
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额236806068.00
报告期期间基金总申购份额31000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额41000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额226806068.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比
20%的时间区间
招商银行股份
有限公司－易方达中证全指2022年10月01
883288552985367628995139.66
证券公司交易1日~2022年12月
00.00500.0002.00098.00%
型开放式指数31日证券投资基金联接基金产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
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变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会注册易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金募集的文件；
2.《易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
