易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达沪深 300 非银 ETF
场内简称 证券保险、证券保险 ETF基金主代码512070交易代码512070
基金运作方式 交易型开放式（ETF）基金合同生效日2014年6月26日
报告期末基金份额总额9095184531.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完
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全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。
业绩比较基准沪深300非银行金融指数风险收益特征本基金属股票型基金预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益-142442467.74
2.本期利润377038386.33
3.加权平均基金份额本期利润0.0522
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4.期末基金资产净值5560616379.44
5.期末基金份额净值0.6114
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
10.52%1.70%9.90%1.72%0.62%-0.02%
月过去六个
-5.59%1.50%-7.72%1.52%2.13%-0.02%月
过去一年-17.98%1.64%-20.54%1.66%2.56%-0.02%
过去三年-21.41%1.68%-29.13%1.69%7.72%-0.01%
过去五年-10.58%1.70%-22.56%1.71%11.98%-0.01%自基金合
同生效起83.42%1.94%56.50%1.97%26.92%-0.03%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年6月26日至2022年12月31日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为83.42%，同期业绩比较基准收益率为56.50%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达沪深 300 医药 ETF、易 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行方达沪深 300 非银联接、 Consumer Credit Risk 信用
易方达沪深 300ETF 发起 风险分析师，华宝兴业基金式联接、易方达沪深管理有限公司分析师、基金
300ETF 发起式、易方达 经理助理、基金经理，易方
余
中证 500ETF、易方达中 2014- 达基金管理有限公司投资
海-17年证海外中国互联网5006-26发展部产品经理，易方达上燕（QDII-ETF）、易方达沪 证 50 分级、易方达国企改
深 300 医药 ETF 联接、易 革分级、易方达军工分级、
方达恒生国企联接易方达证券公司分级、易方（QDII）、易方达恒生国 达中证军工 ETF、易方达企（QDII-ETF）、易方达 中证全指证券公司 ETF、
中证海外中国互联网 易方达黄金 ETF 联接、易
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50ETF 联接（QDII）、易 方达黄金 ETF 的基金经
方达中证 500ETF 联接发 理。
起式、易方达日兴资管日
经 225ETF（QDII）、易方
达上证 50ETF、易方达上
证 50ETF 联接发起式、易方达中证军工指数（LOF）、易方达中证全指
证券公司指数（LOF）、易
方达中证军工 ETF 的基金经理，指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中
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9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪沪深300非银行金融指数，该指数选取沪深300指数成份股中归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券，以反映沪深300指数成份股中非银行金融行业公司股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年四季度，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情形势等多重挑战，
需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”进一步加大，这对整体经济运行制约明显，使得我国经济恢复动能有所减弱。在此期间，国际经济金融形势以及主要发达经济体货币政策预期也出现了边际变化，美元汇率从高位回落，相关外溢影响有所缓和。在上述内外部环境多重因素的影响下，报告期内 A 股市场整体先超跌反弹后震荡调整，波动率维持在较高水平。在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，相较 A 股其他行业，整体估值处于历史低位的证券行业在四季度走出了较强的估值修复行情。另外保险行业也在四季度迎来了基本面的边际改善，各地房地产新政刺激带动了保险资产端的信用风险改善，驱动了报告期内保险行业的反弹行情。报告期内沪深300非银行金融指数上涨9.90%。
在宏观经济转型大背景下，金融市场从间接融资走向直接融资的大变革中，券商将是制度红利释放的最大受益者。在“人口老龄化、中产阶级崛起、消费升级”等因素的催化下，我国保险市场的长期发展空间依然广阔，在行业内生增长以及政策环境支持的推动下，未来保险行业仍有望实现持续性的高速增长。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.6114元，本报告期份额净值增长率为
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10.52%，同期业绩比较基准收益率为9.90%，年化跟踪误差1.27%，在合同规定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额（元）
的比例（%）
1权益投资5535004695.8897.90
其中：股票5535004695.8897.90
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计42737171.100.76
7其他资产76116409.081.35
8合计5653858276.06100.00
注：1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。
2.本基金本报告期末融出证券市值为175946453.00元，占净值比例3.16%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净
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值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 2021406.53 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 165330.35 0.00
J 金融业 5532647415.13 99.50
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 13184.85 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 38283.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 106663.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计5534992283.7699.54
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
1601318中国平安344062191617092293.0029.08
2300059东方财富33582298651496581.2011.72
3600030中信证券30986404616939303.6411.09
4601601中国太保10871314266564619.284.79
5600837海通证券30655790266398815.104.79
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6601688华泰证券16344123208224127.023.74
7601628中国人寿5299114196703111.683.54
8601211国泰君安14333410194791041.903.50
9600999招商证券11787058156767871.402.82
10600958东方证券16582630148248712.202.67
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，东方证券股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金297877.26
2应收证券清算款75782677.94
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款35853.88
7其他-
8合计76116409.08
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值
净值比例（%）情况说明
（元）转融通流
1300059东方财富114912020.002.07
通受限转融通流
2601628中国人寿22877056.000.41
通受限转融通流
3601601中国太保2481424.000.04
通受限转融通流
4600999招商证券2057510.000.04
通受限转融通流
5601318中国平安977600.000.02
通受限转融通流
6600958东方证券550704.000.01
通受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
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报告期期初基金份额总额6986184531.00
报告期期间基金总申购份额4108000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额1999000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额9095184531.00
注：期初基金总份额包含场外份额4704840份；期末基金总份额包含场外份额4704840份。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比
20%的时间区间
中国建设银行
股份有限公司-易方达沪深
2022年10月011440034950
300非银行金31729611178838.43
1日~2022年12月00000.82945.
融交易型开放4845.001900.00%
31日0000
式指数证券投资基金联接基金产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
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变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会核准易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基
金募集的文件；
2.《易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
