易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达上证中盘 ETF
场内简称 中盘 ETF基金主代码510130交易代码510130
基金运作方式 交易型开放式（ETF）基金合同生效日2010年3月29日
报告期末基金份额总额42685089.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘指数的成份股（含存托凭证）组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份
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股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市
场流动性不足等情况发生，基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。
业绩比较基准上证中盘指数风险收益特征本基金属股票型基金预期风险与收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益-4044975.40
2.本期利润5055954.41
3.加权平均基金份额本期利润0.1205
4.期末基金资产净值220125523.78
5.期末基金份额净值5.1570
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
2.44%1.02%2.37%1.03%0.07%-0.01%
月过去六个
-9.11%0.96%-10.56%0.98%1.45%-0.02%月
过去一年-15.59%1.16%-17.58%1.17%1.99%-0.01%
过去三年26.67%1.22%5.25%1.23%21.42%-0.01%
过去五年28.19%1.23%-0.38%1.25%28.57%-0.02%自基金合
同生效起77.37%1.44%16.48%1.48%60.89%-0.04%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年3月29日至2022年12月31日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为77.37%，同期业绩比较基准收益率为16.48%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
本基金的基金经理，易方达深证 100ETF 联接、易
硕士研究生，具有基金从业方达创业板 ETF 联接、易资格。曾任招商银行资产托方达深证 100ETF、易方
管部基金会计，易方达基金达创业板 ETF、易方达中管理有限公司核算部基金
小企业 100 指数（LOF）、
核算专员、指数与量化投资易方达中证万得并购重
部运作支持专员，易方达深组指数（LOF）、易方达上
证成指 ETF 联接、易方达
证中盘 ETF 联接、易方达
深证成指 ETF、易方达银香港恒生综合小型股指
行分级、易方达生物分级、数（QDII-LOF）、易方达刘易方达标普500指数
中证 800ETF、易方达中 2018-
树 - 15 年 （QDII-LOF）、易方达标普
证 800ETF 联接发起式、 08-11荣医疗保健指数易方达中证国企一带一（QDII-LOF）、易方达标普
路 ETF 联接发起式、易方生物科技指数达中证国企一带一路（QDII-LOF）、易方达标普
ETF、易方达中证银行指信息科技指数数（LOF）、易方达中证银（QDII-LOF）、易方达中证
行 ETF、易方达中证长江
浙江新动能 ETF 联接
保护主题 ETF、易方达中
(QDII)、易方达中证浙江新
证 1000ETF 的基金经理，动能 ETF(QDII)的基金经易方达中证港股通消费理。
主题 ETF 的基金经理助理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中
9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪上证中盘指数，该指数由上证180指数样本中非上证50指数样本的130家上市公司证券构成，综合反映沪市中盘公司的整体状况。报告期内，本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年四季度，我国经济经受住了超预期冲击因素的影响，展现出较强韧
性和潜力，发展质量稳步提升，经济回稳向好趋势没有改变；随着疫情防控优化措施的持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升。
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在上述背景下，上证中盘指数2022年四季度上涨2.37%。
上证中盘指数属于上交所单市场宽基指数，成份股市值风格介于代表大盘风格的上证50指数和代表中小市值风格的上证380指数之间，体现出中盘市值风格特征。上证中盘指数前三大权重行业为银行、非银金融、电力设备，指数的周期性行业权重占比较高，指数表现与经济周期密切相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点，并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为5.1570元，本报告期份额净值增长率为
2.44%，同期业绩比较基准收益率为2.37%，年化跟踪误差0.25%，在合同规定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额（元）
的比例（%）
1权益投资218109282.4498.97
其中：股票218109282.4498.97
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
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5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计2188868.780.99
7其他资产71144.960.03
8合计220369296.18100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 488480.00 0.22
7011603.003.19
B 采矿业
C 制造业 100451984.45 45.63
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 7736206.80 3.51业
E 建筑业 10117578.40 4.60
F 批发和零售业 988584.35 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 5357523.00 2.43
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18277770.79 8.30
J 金融业 62330422.56 28.32
K 房地产业 2540841.09 1.15
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2808288.00 1.28
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计218109282.4499.08
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5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
1601328交通银行13724006505176.002.96
2600919江苏银行5901804302412.201.95
3600016民生银行12400004278000.001.94
4600050中国联通9533004270784.001.94
5600000浦发银行5864004268992.001.94
6600837海通证券4823004191187.001.90
7688981中芯国际977774022545.781.83
8600089特变电工1933503882468.001.76
9601988中国银行10528003326848.001.51
10601728中国电信7756003249764.001.48
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
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5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市
市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国电信股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到浙江省杭州市西湖区综合行政执法局、浙江省杭州市拱墅区人民政府武林街道办事处、浙江省舟山市市场监督管理局新城分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金1268.43
2应收证券清算款69876.53
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计71144.96
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额40685089.00
报告期期间基金总申购份额2400000.00
减：报告期期间基金总赎回份额400000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额42685089.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比
20%的时间区间
中国工商银行股份有限公司
－易方达上证2022年10月01
32488324000800000.3408879.86
中盘交易型开1日~2022年12月
21.0000.0000321.00%
放式指数证券31日投资基金联接基金产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
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变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
