易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
第1页共13页易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达中证香港证券投资主题 ETF
场内简称 香港证券、香港证券 ETF基金主代码513090交易代码513090基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年3月13日
报告期末基金份额总额1050488000.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在3%以内。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
业绩比较基准中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率
折算)
风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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单位：人民币元报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益-34445789.15
2.本期利润202288441.56
3.加权平均基金份额本期利润0.1670
4.期末基金资产净值1128480490.35
5.期末基金份额净值1.0742
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
15.62%2.19%16.27%2.24%-0.65%-0.05%
月过去六个
-6.95%1.78%-8.89%1.83%1.94%-0.05%月
过去一年-17.36%1.88%-21.09%1.93%3.73%-0.05%
过去三年------
过去五年------自基金合
同生效起7.42%1.83%-8.29%1.94%15.71%-0.11%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第4页共13页易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2020年3月13日至2022年12月31日）
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为7.42%，同期业绩比
较基准收益率为-8.29%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
FA 本基金的基金经理，易方 新加坡籍，硕士研究生，具N 达黄金 ETF 联接、易方达 有基金从业资格。曾任皇家BI 黄金 ETF、易方达标普 加拿大银行托管部核算专
NG 500 指数（QDII-LOF）、 2020- 员，美国道富集团中台交易-17年（易方达标普信息科技指03-13支持专员，巴克莱资产管理范 数（QDII-LOF）、易方达 公司悉尼金融数据部高级
冰 原油（QDII-LOF-FOF）、 金融数据分析员、悉尼金融
）易方达中证海外中国互数据部主管、新加坡金融数
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联网 50（QDII-ETF）、易 据部主管，贝莱德集团金融方达纳斯达克100指数数据运营部部门经理、风险（QDII-LOF）、易方达 控制与咨询部客户经理、亚
MSCI 中国 A 股国际通 太股票指数基金部基金经
ETF、易方达中证海外中 理，易方达基金管理有限公国互联网 50ETF 联接 司易方达标普消费品指数（QDII）、易方达 MSCI 增强（QDII）、易方达标普
中国 A 股国际通 ETF 联 医 疗 保 健 指 数
接发起式、易方达日兴资 （QDII-LOF）、易方达标普
管日经 225ETF（QDII）、 生物科技指数（QDII-LOF）
易方达恒生科技 ETF 的基金经理，易方达资产管（QDII）（自 2021 年 05 理（香港）有限公司基金经月18日至2022年12月理。
01日）、易方达中证龙头
企业指数、易方达恒生港
股通新经济 ETF、易方达
中证港股通消费主题ETF
的基金经理，指数投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司
国际指数部部门总监、投资决策委员会委员
本基金的基金经理，易方达 MSCI中国 A 股国际通
ETF 联接发起式、易方达
中证红利 ETF 联接发起
式、易方达 MSCI 中国 A
股国际通 ETF、易方达中
证红利 ETF、易方达中证国有企业改革指数（LOF）、易方达上证 50
硕士研究生，具有基金从业指数（LOF）、易方达标普宋资格。曾任易方达基金管理医疗保健指数2021-
钊-8年有限公司投资支持专员、研（QDII-LOF）、易方达标 04-15
贤究员、投资经理助理、投资普生物科技指数经理。
（QDII-LOF）、易方达中
证石化产业 ETF、易方达
MSCI 中国 A50 互联互通
ETF、易方达中证现代农
业主题 ETF、易方达
MSCI 中国 A50 互联互通
ETF 联接、易方达中证装
备产业 ETF、易方达恒生
港股通新经济 ETF、易方
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达中证全指建筑材料ETF
的基金经理，易方达中证沪港深 300ETF、易方达中证龙头企业指数的基
金经理助理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中
9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证香港证券投资主题指数，该指数从港股通证券范围中选取证券投资主题类上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场证券投资主题类上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年四季度，随着我国疫情防控措施进一步优化、房地产市场金融支持
政策陆续出台和扩大内需战略规划纲要等一系列重大政策举措推出，以及中美证券监管机构合作取得积极成效，前期影响港股市场的主要外部不利因素均迎来了实质性改善，投资者风险偏好有所回升。港股整体走势呈现先抑后扬的特征，2021年初以来延续近两年的市场大幅下行趋势得到阶段性逆转。分行业收益率表现方面，结构分化的特征明显，医疗保健、原材料、金融等行业表现相对领先，能源、电讯、公用事业等行业表现相对落后。报告期内港币计价的中证香港证券投资主题指数上涨17.72%。
近年来香港金融市场持续推动制度改革优化，不断完善上市规则和市场联通机制，着力巩固国际金融中心地位，提升金融市场竞争力。香港联交所于2022年10月刊发《特专科技公司上市咨询》，建议扩大香港现有上市制度，允许包括新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术等五大领域的特专科技公司在香港上市。此举将充分发挥香港资本市场制度包容性强的优势，更好地满足创新企业全生命周期的投融资需求，进一步吸引海内外优质科技公司赴港上市。香港市场上市的证券投资主题相关公司服务于海内外各类资本市场参与者，在金融市场开放和完善不断推进的背景下有望迎来更大发展机遇。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.0742元，本报告期份额净值增长率为
15.62%，同期业绩比较基准收益率为16.27%，年化跟踪误差1.05%，在合同规
第8页共13页易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额（元）
的比例（%）
1权益投资1095428526.8697.03
其中：股票1095428526.8697.03
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计33563697.392.97
7其他资产--
8合计1128992224.25100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为
1095428526.86元，占净值比例97.07%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
能源--
材料--
工业--
非必需消费品--
必需消费品--
保健--
金融1095428526.8697.07
信息技术--
电信服务--
公用事业--
房地产--
合计1095428526.8697.07
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
100388香港交易所587600176991374.4115.68
206030中信证券11549050162793105.9214.43
303908中金公司10575600140758306.5612.47
406881中国银河2563000087228083.487.73
501776广发证券827220082908036.817.35
606837海通证券1894080081212392.407.20
7 06886 HTSC 9549800 76177810.12 6.75
802611国泰君安966480075886495.136.72
中信建投证
906066700550042740794.393.79
券
1006099招商证券619524042335268.573.75
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
第10页共13页易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计-
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
第11页共13页易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额1133488000.00
报告期期间基金总申购份额229000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额312000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1050488000.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投
资基金注册的文件；
2.《易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
第12页共13页易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
