易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告
2023-01-20
易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达创新未来混合（LOF）
场内简称 易基未来、易基创新未来 LOF基金主代码501203交易代码501203基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年9月29日
报告期末基金份额总额4915121938.49份
投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金界定的与创新未来主题相关的企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经
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济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业，重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新
能源、节能环保、生物医药、新兴消费等产业。股票投资方面，本基金将通过对行业发展趋势和行业景气度、行业竞争格局及其变化等方面的分析，进行本基金的行业配置。此外，本基金将通过对企业经营和核心竞争力、企业研发和创新能力、发展前
景、公司治理、管理团队等因素的综合考虑，寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、具备长期投资价值的公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收
益率×15%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益16662094.81
2.本期利润185683471.87
3.加权平均基金份额本期利润0.0366
4.期末基金资产净值5213440911.86
5.期末基金份额净值1.0607
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
3.50%1.13%3.54%1.01%-0.04%0.12%
月过去六个
-7.16%1.13%-8.83%0.88%1.67%0.25%月
过去一年-16.81%1.38%-15.33%1.03%-1.48%0.35%
过去三年------
过去五年------自基金合
6.07%1.38%-9.32%0.92%15.39%0.46%
同生效起
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2020年9月29日至2022年12月31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为6.07%，同期业绩比较基准收益率为-9.32%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达平稳增长混合、易方达资格。曾任易方达基金管理陈2020-
科翔混合、易方达新经济-15年有限公司行业研究员、基金
皓09-29
混合、易方达均衡成长股经理助理、投资一部总经理
票、易方达港股通成长混助理、投资一部副总经理、
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合、易方达改革红利混投资经理，易方达价值精选合、易方达品质动能三年混合、易方达国防军工混
持有混合的基金经理，副合、易方达供给改革混合、总经理级高级管理人员、易方达科讯混合、易方达科
投资一部总经理、权益投融混合的基金经理。
资决策委员会委员
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中
9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
经历了三季度的单边下跌，A 股市场终于在 2022 年四季度企稳回升，沪深
300、中证500、创业板指分别上涨1.75%、2.63%、2.53%，二十大的顺利召开
和防疫措施的调整让投资者开始憧憬经济复苏，相关受益的金融、消费、医药、计算机等行业表现较好，而新能源、半导体、军工等行业则相对弱势。本基金持仓较为均衡，前期布局了出行、计算机板块，同时提升了医药行业的仓位，整体四季度净值表现基本跟上了市场的上涨。
回望2022年，是个颇有几分“神奇”色彩的投资年份，人们脑海中能回想起的大都是地缘冲突、通胀、衰退、紧缩、疫情等字眼，绝大部分投资者或多或少也会承受净值回撤的痛苦。但事实却是，资本市场几乎每个阶段都会有持续表现突出的方向，一季度的能源、周期行业，二季度的新能源、半导体、军工成长股，三季度的中小市值股票，四季度的泛消费行业和港股等。在略显阴霾的2022年，阴晴不定的市场仍然试图透过层层云雾洒下几缕阳光，给那些迷茫、痛苦、甚至灰心的投资人带来希望，一如这三年疫情中温暖、激励我们的一个个感人瞬间，短暂却充满力量！
展望2023年，新年新气象，我们大概率将在春天和夏天，分别迎来中国经
济的向上拐点以及美联储货币政策的正式转向，基本面和流动性的积极变化构成了我们对股票市场相对乐观的坚实基础。但未知永远是投资的主旋律，我们暂时无法判断内需复苏的强度和外需见底的时点，以及世界多极化过程中持续存在的各种因素。
因此在基金投资上，我们的态度将会更加积极，但也不忘时刻系好“安全带”，以面对各种风高浪急的冲击，兢兢业业、踏踏实实的管好持有人的每一分钱，也期望能带给大家满意、可持续的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.0607元，本报告期份额净值增长率为
3.50%，同期业绩比较基准收益率为3.54%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额（元）
的比例（%）
1权益投资4640126451.5588.26
其中：股票4640126451.5588.26
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计611199555.6411.63
7其他资产6101299.760.12
8合计5257427306.95100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为
520087520.16元，占净值比例9.98%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
70484325.641.35
B 采矿业
C 制造业 3182966552.46 61.05
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 21322398.12 0.41业
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5172729.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 477342713.56 9.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 263283515.05 5.05
J 金融业 46688040.00 0.90
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 40657062.03 0.78
M 科学研究和技术服务业 266231.25 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 84761.08 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 106663.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业 11663940.00 0.22
S 综合 - -
合计4120038931.3979.03
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
能源4369555.260.08
材料--
工业143840856.272.76
非必需消费品67830488.711.30
必需消费品--
保健269016429.455.16
金融--
信息技术--
电信服务35030190.470.67
公用事业--
房地产--
合计520087520.169.98
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产
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（％）
1603128华贸物流41852362449494367.888.62
2600519贵州茅台256816443521232.008.51
3002180纳思达7989334414566541.267.95
4300068南都电源10831251230705646.304.43
5002594比亚迪780937200677380.893.85
501211比亚迪股份15700027010876.910.52
606078海吉亚医疗4235400211867922.454.06
7000858五粮液948572171397474.683.29
8300750宁德时代387800152568276.002.93
9600845宝信软件2942886131841292.802.53
10688066航天宏图1535313131269261.502.52
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金1021367.28
2应收证券清算款3800841.73
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1279090.75
6其他应收款-
7其他-
8合计6101299.76
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额5187940320.70
报告期期间基金总申购份额176724094.45
减：报告期期间基金总赎回份额449542476.66报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额4915121938.49
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额-
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报告期期间买入/申购总份额71496663.49
报告期期间卖出/赎回总份额-
报告期期末管理人持有的本基金份额71496663.49报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
1.4546例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率
1申购2022-10-1771496663.4975000000.00-
合计71496663.4975000000.00
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会准予易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金变
更注册的文件；
2、《易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
