易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达中证创新药产业 ETF
场内简称 创新医药、创新药 ETF 易方达基金主代码516080交易代码516080基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年2月3日
报告期末基金份额总额373554800.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证创新药产业指数收益率。
风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元主要财务指标报告期
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(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益-11223159.23
2.本期利润27208064.63
3.加权平均基金份额本期利润0.0708
4.期末基金资产净值254750726.54
5.期末基金份额净值0.6820
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
10.95%2.08%10.41%2.10%0.54%-0.02%
月过去六个
-11.50%1.90%-12.87%1.93%1.37%-0.03%月
过去一年-23.38%1.96%-25.74%1.99%2.36%-0.03%
过去三年------
过去五年------自基金合
同生效起-31.80%1.88%-37.32%1.95%5.52%-0.07%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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（2021年2月3日至2022年12月31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-31.80%，同期业绩比较基准收益率为-37.32%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达深证 100ETF 联接、易 资格。曾任华泰联合证券资方达创业板 ETF 联接、易 产管理部研究员，易方达基方达深证 100ETF、易方 金管理有限公司集中交易
达创业板 ETF、易方达恒 室交易员、指数与量化投资
成 生国企联接（QDII）、易 2021- 2022- 部指数基金运作专员、基金
14年
曦方达恒生国企02-0311-01经理助理，易方达中小板指（QDII-ETF）、易方达上 数（LOF）、易方达银行分
证科创板 50ETF、易方达 级、易方达生物分级、易方
上证科创板50联接、易达重组分级、易方达深证成
方达中证智能电动汽车 指 ETF、易方达深证成指ETF（自 2021 年 04 月 29 ETF 联接、易方达 MSCI
第5页共13页易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告日至2022年 10月31日）、 中国 A 股国际通 ETF、易
易方达恒生科技 ETF 方 达 原 油（QDII）、易方达中证科 （QDII-LOF-FOF）、易方达
创创业 50ETF、易方达中 纳 斯 达 克 100 指 数
证沪港深 500ETF、易方 （ QDII-LOF ）、 易 方 达
达中证科创创业 50 联接、 MSCI中国A股国际通ETF
易方达中证稀土产业联接发起式、易方达上证
ETF、易方达中证沪港深 50ETF、易方达上证 50ETF
300ETF、易方达中证消费 联接发起式、易方达中证香
电子主题 ETF、易方达中 港证券投资主题 ETF 的基证港股通医药卫生综合金经理。
ETF、易方达中证港股通
中国 100ETF、易方达中
证消费 50ETF、易方达恒
生科技 ETF 联接（QDII）的基金经理
本基金的基金经理，易方达中证科创创业50联接、易方达中证科创创业
50ETF、易方达中证 500
质量成长 ETF、易方达中证上海环交所碳中和
ETF、易方达中证智能电
动汽车 ETF、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达中证港股通医药卫生综合
ETF 的基金经理，易方达上证科创板50联接、易硕士研究生，具有基金从业伍
方达中证创新药产业ETF 2022- 资格。曾任易方达基金管理臣-5年（自2021年04月20日11-01有限公司研究支持专员、指东至2022年10月31日）、数研究员。
易方达上证科创板
50ETF、易方达中证稀土
产业 ETF、易方达中证智能电动汽车 ETF（自 2021年09月04日至2022年
10月31日）、易方达中证
沪港深 500ETF、易方达中证港股通医药卫生综合 ETF（自 2022 年 01 月
29日至2022年11月28日）、易方达中证消费电
子主题 ETF、易方达中证
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消费 50ETF、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（自 2022年09月10日至2022年
11月28日）的基金经理
助理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中
9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证创新药产业指数，该指数从沪深市场主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年四季度，在欧美的主要国家货币政策持续收紧且经济衰退预期上升
等因素的影响下，海外市场的波动仍然较大。国内疫情一度蔓延，部分地区的社会经济活动因此有所减缓，但随着国内防疫政策和防控手段的优化调整，疫情对经济的制约和影响预期减弱。尽管受到复杂的国际政治经济环境和国内经济增长动能减缓的影响，市场波动依然较大，但投资者对我国相关经济政策落地和经济复苏进程的预期逐渐转向乐观，市场情绪得到进一步修复。创新药产业上市公司由化学药、生物药和医药外包类等企业构成，市场表现受医药监管政策影响较大。
本报告期内，随着医疗保健产业前期国内外政策、环境等压力的缓解，创新药板块一度呈现明显反弹，随后在疫情反复、市场波动和经济复苏预期等多重因素的作用下呈现震荡行情，中证创新药产业指数上涨10.4%。
长期来看，在国内人口总量增长、老龄化日趋严峻的背景下，在鼓励药品创新研发的总体基调和顶层设计下，创新药产业链发展前景可期。中国的人口红利和工程师红利也将继续推动全球产能向国内转移，相关企业的长期投资价值和配置价值值得关注。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.6820元，本报告期份额净值增长率为
10.95%，同期业绩比较基准收益率为10.41%，年化跟踪误差0.50%，在合同规
定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
第8页共13页易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额（元）
的比例（%）
1权益投资251788359.4598.70
其中：股票251788359.4598.70
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计3144252.001.23
7其他资产175584.460.07
8合计255108195.91100.00
注：本基金本报告期末融出证券市值为28297973.00元，占净值比例
11.11%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 183922579.95 72.20
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电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 13998691.00 5.50
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70165.47 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 53744827.11 21.10
N 水利、环境和公共设施管理业 17164.56 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 34931.36 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计251788359.4598.84
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
1603259药明康德31873625817616.0010.13
2600276恒瑞医药62645224137195.569.47
3300122智飞生物18415016173894.506.35
4300142沃森生物36830014801977.005.81
5300347泰格医药12080012659840.004.97
6000661长春高新7460012417170.004.87
7600196复星医药29240010304176.004.04
8000963华东医药2017009439560.003.71
9300759康龙化成1140007752000.003.04
10002821凯莱英474357020380.002.76
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
第10页共13页易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金23927.96
2应收证券清算款141079.06
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款10577.44
7其他-
8合计175584.46
第11页共13页易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值
净值比例（%）情况说明
（元）转融通流
1300142沃森生物3074535.001.21
通受限转融通流
2300347泰格医药2557120.001.00
通受限转融通流
3600196复星医药2082684.000.82
通受限转融通流
4002821凯莱英1524400.000.60
通受限转融通流
5000963华东医药655200.000.26
通受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额401554800.00
报告期期间基金总申购份额16000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额44000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额373554800.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
第12页共13页易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会准予易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
注册的文件；
2、《易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
