易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人：易方达基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二三年一月二十日
    第1页共13页易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 易方达中证银行 ETF
    场内简称 银行指基、银行 ETF 易方达基金主代码516310交易代码516310基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年5月20日
    报告期末基金份额总额177258477.00份
    投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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    指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
    为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
    业绩比较基准中证银行指数收益率
    风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期主要财务指标
    (2022年10月1日-2022年12月31日)
    1.本期已实现收益-3278186.06
    2.本期利润6289051.91
    3.加权平均基金份额本期利润0.0336
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    4.期末基金资产净值153102901.31
    5.期末基金份额净值0.8637
    注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
    阶段长率标收益率*-**-*
    长率*收益率
    准差*标准差
    *
    *过去三个
    3.82%1.31%3.56%1.32%0.26%-0.01%
    月过去六个
    -4.66%1.13%-8.12%1.16%3.46%-0.03%月
    过去一年-3.56%1.22%-8.78%1.24%5.22%-0.02%
    过去三年------
    过去五年------自基金合
    同生效起-13.63%1.17%-20.23%1.21%6.60%-0.04%至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2021年5月20日至2022年12月31日）
    第4页共13页易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-13.63%，同期业绩比较基准收益率为-20.23%。
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
    本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达深证 100ETF 联接、易 资格。曾任招商银行资产托方达创业板 ETF 联接、易 管部基金会计，易方达基金方达深证 100ETF、易方 管理有限公司核算部基金
    达创业板 ETF、易方达中 核算专员、指数与量化投资
    小企业 100 指数（LOF）、 部运作支持专员，易方达深刘
    易方达中证万得并购重 2021- 证成指 ETF 联接、易方达
    树-15年组指数（LOF）、易方达上 05-20 深证成指 ETF、易方达银荣
    证中盘 ETF 联接、易方达 行分级、易方达生物分级、香港恒生综合小型股指易方达标普500指数数（QDII-LOF）、易方达 （QDII-LOF）、易方达标普
    上证中盘 ETF、易方达中 医 疗 保 健 指 数
    证 800ETF、易方达中证 （QDII-LOF）、易方达标普
    800ETF 联接发起式、易 生 物 科 技 指 数
    第5页共13页易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    方达中证国企一带一路 （QDII-LOF）、易方达标普
    ETF 联接发起式、易方达 信 息 科 技 指 数
    中证国企一带一路 ETF、 （QDII-LOF）、易方达中证
    易方达中证银行指数 浙江新动能 ETF 联接（LOF）、易方达中证长江 (QDII)、易方达中证浙江新
    保护主题 ETF、易方达中 动能 ETF(QDII)的基金经
    证 1000ETF 的基金经理， 理。
    易方达中证港股通消费
    主题 ETF 的基金经理助理
    注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
    本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中
    9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不
    同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
    第6页共13页易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告履行了审批程序。
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    本基金跟踪中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。
    报告期内，本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
    2022年四季度初，我国经济总体延续恢复发展态势，但依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。投资者仍担忧局部疫情及房地产等对经济增长的影响，A 股市场震荡下跌。11 月，A 股市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续发力等积极因素的影响下开始反弹；12月初召开的中央政治局会议延续稳
    增长基调并强调“大力提振市场信心”以及疫情防控“新十条”措施落地，对中国经济基本面的预期改善驱动投资者情绪回暖，A 股市场修复行情延续。在上述背景下，中证银行指数2022年四季度上涨3.56%。
    银行板块的长期表现与经济发展密切相关。从宏观角度看，银行的利润和资本积累最终依赖实体经济的利润增长；从微观角度看，银行收入主要源自净利息收入，成本主要源自信用成本，两者与经济周期高度相关。宏观经济周期的波动、银行经营业绩的好坏、投资者的风险偏好以及市场风格的切换等都会对银行股价
    走势产生不同的影响，也因此影响着投资者的短期投资体验。指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况。中证银行指数作为 A 股市场银行股整体走势的代表性指数，涵盖了当前沪、深交易所上市交易的银行股，长期来看银行板块的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。我们没办法准确预测股价的上下波动，但可以调整自己的投资策略，以提高长期投资体验。大道至简，高效、便捷、低成本的指数基金可以为投资者提供分享中国经济增长及企业盈利的重要投资工具。
    本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
    4.5报告期内基金的业绩表现
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    截至报告期末，本基金份额净值为0.8637元，本报告期份额净值增长率为
    3.82%，同期业绩比较基准收益率为3.56%，年化跟踪误差0.33%，在合同规定的控制范围内。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产
    序号项目金额（元）
    的比例（%）
    1权益投资151406746.5698.81
    其中：股票151406746.5698.81
    2固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    6银行存款和结算备付金合计1770481.101.16
    7其他资产55532.300.04
    8合计153232759.96100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净
    代码行业类别公允价值（元）
    值比例（％）
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    A 农、林、牧、渔业 - -
    --
    B 采矿业
    C 制造业 68722.56 0.04
    电力、热力、燃气及水生产和供应
    D - -业
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
    J 金融业 151338024.00 98.85
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计151406746.5698.89
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
    细占基金资产
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
    （％）
    1600036招商银行63160023533416.0015.37
    2601166兴业银行97600017167840.0011.21
    3601398工商银行235240010209416.006.67
    4601328交通银行18440008740560.005.71
    5002142宁波银行2659508630077.505.64
    6000001平安银行6512008569792.005.60
    第9页共13页易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
    7601288农业银行21426006234966.004.07
    8600919江苏银行7929005780241.003.78
    9600016民生银行16660005747700.003.75
    10600000浦发银行7879005735912.003.75
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    细本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期末未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告
    编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委
    员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银
    行保险监督管理委员会上海监管局、中国人民银行的处罚。中国工商银行股份有
    第10页共13页易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委
    员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
    本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
    除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金8101.46
    2应收证券清算款47430.84
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计55532.30
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额186258477.00
    报告期期间基金总申购份额21900000.00
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    减：报告期期间基金总赎回份额30900000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额177258477.00
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
    §8备查文件目录
    8.1备查文件目录
    1、中国证监会准予易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
    2、《易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
    3、《易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
    4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
    8.2存放地点
    广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
    8.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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    二〇二三年一月二十日