鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2022年4季度报告
2023-01-20
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日鹏华盛世创新混合(LOF)2022 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 鹏华盛世创新混合(LOF)
场内简称 鹏华盛世创新 LOF基金主代码160613
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2008年10月10日
报告期末基金份额总额258564460.87份投资目标精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公
司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略本基金的投资策略分为两个层次:第一层次是“自上而下”的资产配置策略,第二层次是“自下而上”的选股策略,主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司注:无。
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益-4702225.62
2.本期利润20620150.03
3.加权平均基金份额本期利润0.0811
4.期末基金资产净值276140652.92
5.期末基金份额净值1.068
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月8.21%1.01%1.40%0.97%6.81%0.04%
过去六个月-1.39%0.87%-9.98%0.83%8.59%0.04%
过去一年-12.67%1.00%-15.70%0.96%3.03%0.04%
过去三年23.80%1.15%-0.22%0.97%24.02%0.18%
过去五年55.62%1.21%4.99%0.97%50.63%0.24%自基金合同
356.70%1.41%104.56%1.14%252.14%0.27%
生效起至今
注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2008年10月10日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标注:无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
伍旋先生,国籍中国,工商管理硕士,16年证券从业经验。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现担任权益投资一部副总经理/基金经理。2011年12月至今担任鹏华盛世创新混合型证券投
资基金(LOF)基金经理2015 年 02月至
伍旋基金经理2011-12-28-16年
2017年02月担任鹏华可转债债券型证券
投资基金基金经理2015年04月至2019年12月担任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理2019年12月至今担任鹏华优选价值股票型证券投资基金基金经理2020年03月至2021年11月担任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理2020年05月至2021年11月担任
第 4 页 共 11 页鹏华盛世创新混合(LOF)2022 年第 4 季度报告鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理2020年09月至2022年09月担任鹏华启航两年封闭混合型证券投资基金基金经理2021年06月至今担任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理2021年08月至今担任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金基金经理2022年09月至2022年11月担任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理伍旋先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量(只)资产净值(元)任职时间
公募基金41009388243.562011/12/28私募资产管
53931014934.842022/1/7
伍旋理计划
其他组合---
合计94940403178.40-
注:报告期内,伍旋于2022年11月4日卸任1只公募基金的基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
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报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
4季度权益市场呈现先跌后涨的局面,特别是在10月底市场见底以后至年末,无论是政策层
面还是金融环境上陆续出现的积极信号,在美联储加息预期放缓、疫情管控政策调整、地产政策改善及中国特色估值体系等事件催化下,市场迎来反弹行情。整个季度沪深300指数上涨约1.75%,恒生指数上涨约14.86%。我们一直对中国经济和资本市场的中长期发展保持着足够的信心,综合来看,股市相比于债市当前在估值维度具备一定优势,未来仍存在估值修复空间。组合维持较高仓位,青睐需求稳定、行业格局清晰、公司经营稳健积极、治理结构良好的上市公司,继续维持组合均衡配置结构,看好数字经济、金融、品牌消费等领域的优质公司。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期鹏华盛世创新混合(LOF)份额净值增长率为 8.21%,同期业绩比较基准增长率为1.40%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资261212369.1494.21
其中:股票261212369.1494.21
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计15869141.975.72
8其他资产171855.830.06
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9合计277253366.94100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 9873010.00 3.58
B 采矿业 - -
C 制造业 136397790.55 49.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 12337503.00 4.47
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1285336.00 0.47
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27994182.62 10.14
J 金融业 67371830.85 24.40
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 162896.76 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 418776.70 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 33886.16 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5337156.50 1.93
S 综合 - -
合计261212369.1494.59
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
(%)
1601728中国电信520931121827013.097.90
2000001平安银行115900015252440.005.52
3002262恩华药业58580014381390.005.21
4300979华利集团23430013380873.004.85
5603992松霖科技80147012454843.804.51
6601668中国建筑227210012337503.004.47
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7600887伊利股份36720011383200.004.12
8601128常熟银行148260711193682.854.05
9000858五粮液5830010534227.003.81
10002557洽洽食品21060710530350.003.81
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细注:无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国建筑股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国建筑股份有限公司、重庆市住房和城乡建设委员会的处罚。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行南京分行的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金50166.03
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款121689.80
6其他应收款-
7其他-
8合计171855.83
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额256810496.40
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报告期期间基金总申购份额11533247.66
减:报告期期间基金总赎回份额9779283.19报告期期间基金拆分变动份额(份额减-少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额258564460.87
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份报告期期初管理人持有的本
8717523.98
基金份额
报告期期间买入/申购总份
-额
报告期期间卖出/赎回总份
-额报告期期末管理人持有的本
8717523.98
基金份额报告期期末持有的本基金份
3.37
额占基金总份额比例(%)
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回
序号达到或者超过20%持有份额份额占比(%)类份额份额份额的时间区间别机
120221001~2022123178033153.81--78033153.8130.18
构产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投;
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
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8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
(二)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
(三)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2022年第 4季度报告》(原文)。
9.2存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2023年1月20日