鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2022年4季度报告
2023-01-20
鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 1 月 20 日鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 鹏华丰利债券(LOF)
场内简称 鹏华丰利 LOF基金主代码160622
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2013年4月23日
报告期末基金份额总额3353493821.43份
投资目标本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准中债总指数收益率
风险收益特征本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司注：无。
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益-31378025.60
2.本期利润-67803921.89
3.加权平均基金份额本期利润-0.0164
4.期末基金资产净值3332544972.88
5.期末基金份额净值0.994
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-1.68%0.18%0.25%0.11%-1.93%0.07%
过去六个月-1.88%0.17%1.80%0.10%-3.68%0.07%
过去一年-0.81%0.15%3.37%0.09%-4.18%0.06%
过去三年11.54%0.14%12.60%0.11%-1.06%0.03%
过去五年28.39%0.13%28.83%0.11%-0.44%0.02%自基金合同
60.37%0.15%49.08%0.11%11.29%0.04%
生效起至今
注：业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2013年04月23日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标注：无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
王石千先生，国籍中国，经济学硕士，8年证券从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部高级债券研究员，从事债券投资研究工作，现担任债券投资一部副总经理/基金经理。
2018年03月至今担任鹏华双债加利债券
型证券投资基金基金经理2018年04月至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金
王石千基金经理2018-04-12-8年(LOF)基金经理2018年 04月至 2020年
02月担任鹏华纯债债券型证券投资基金
基金经理2018年07月至今担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理2018年11月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理2019年07月第 4 页 共 11 页鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告至今担任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理2019年09月至2021年10月担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理2019年09月至
2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券
型证券投资基金基金经理2020年07月至今担任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理2020年07月至今担任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理2021年02月至今担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理2021年11月至今担任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理2022年08月至今担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理2022年09月至今担任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理王石千先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发第 5 页 共 11 页鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度债券市场收益率整体上行，信用债收益率上行幅度大于利率债。四季度防疫政
策调整、地产维稳措施继续出台，市场对宏观经济的预期开始修复，债券市场收益率开始上行，理财产品赎回基金导致债券市场加速调整。随着理财产品赎回减少、资金利率回到低位，债券市场收益率在12月中旬开始企稳。后续疫情冲击逐步结束，经济基本面见底回升，预期债券市场收益率可能呈现震荡上行的走势。
2022年四季度股票市场整体小幅上涨，但走势较为分化。沪深300为代表的大盘蓝筹先跌后涨，中证1000为代表的中小盘股票先涨后跌。随着11月防疫政策调整措施出台，市场对经济的预期转好，带动出行、消费的相关股票大幅反弹，而以新能源为代表的成长股受到分流影响持续下跌。后续疫情对经济的冲击将逐步弱化，企业盈利增速有望在明年上半年见底回升，股票市场可能会呈现震荡上行的走势。
2022年四季度转债市场继续下跌，中证转债指数四季度下跌2.48%。转债市场在四季度不仅
受到股票市场的拖累，也受到了债券市场调整、理财产品赎回基金的影响，转债的估值有一定程度的压缩。转债市场在调整后投资性价比已经有明显提升，虽然后续债券市场有调整的可能性，对转债的表现会有所拖累，但后续股票市场震荡向上是转债市场主要的驱动力，转债市场具备较多的个券机会。
报告期内本基金以持有中高评级信用债和可转债为主，可转债维持在偏高仓位，对持仓转债个券进行了调整。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期鹏华丰利债券（LOF）份额净值增长率为-1.68%，同期业绩比较基准增长率为0.25%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
第 6 页 共 11 页鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资3753692234.1996.44
其中：债券3753692234.1996.44
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产1696794.520.04
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计89908088.122.31
8其他资产47158304.951.21
9合计3892455421.78100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：无。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券230130386.756.91
2央行票据--
3金融债券121473130.963.65
其中：政策性金融债--
4企业债券1334206004.1340.04
5企业短期融资券102324641.983.07
6中期票据1327749678.3639.84
7可转债（可交换债）637808392.0119.14
8同业存单--
9其他--
10合计3753692234.19112.64
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
22招商公路
11022820741600000157343824.664.72
MTN002
218506521华电071300000130510440.553.92
301966622国债011239440126448857.303.79
22天投可续期
422800771000000101545369.863.05
02
5 175420 20 鲁高 Y2 1000000 101224460.27 3.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
第 8 页 共 11 页鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金109344.66
2应收证券清算款44672634.15
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2376326.14
6其他应收款-
7其他-
8合计47158304.95
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 120002 18中原 EB 36958490.44 1.11
2127058科伦转债33726376.811.01
3113055成银转债25951667.400.78
4113057中银转债24922532.750.75
5 132014 18中化 EB 22615431.33 0.68
6110060天路转债17894780.170.54
7123098一品转债17537723.280.53
8110068龙净转债17201032.840.52
9127045牧原转债16923364.590.51
10127018本钢转债16747711.050.50
11127043川恒转债15579416.320.47
12128128齐翔转215189584.700.46
13113632鹤21转债14315729.430.43
14110079杭银转债13893317.480.42
15128095恩捷转债13712328.000.41
16118009华锐转债13548729.300.41
17128140润建转债13384068.530.40
18113050南银转债13036303.710.39
19123119康泰转212453746.760.37
20127029中钢转债11657000.120.35
21110053苏银转债11295365.850.34
22113615金诚转债10137980.020.30
23127030盛虹转债10067843.510.30
24128106华统转债10060577.350.30
25127037银轮转债9424280.270.28
26 132020 19蓝星 EB 9142820.05 0.27
27113604多伦转债9016445.380.27
28127016鲁泰转债8945997.050.27
第 9 页 共 11 页鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告
29113626伯特转债8508731.170.26
30111000起帆转债8025686.000.24
31113585寿仙转债7979809.160.24
32128034江银转债7609827.860.23
33123120隆华转债7597292.110.23
34113516苏农转债7590748.160.23
35127006敖东转债7492169.740.22
36113534鼎胜转债6107027.880.18
37127020中金转债6100243.300.18
38123067斯莱转债4438721.720.13
39123085万顺转24127523.570.12
40113033利群转债3003199.550.09
41113582火炬转债1668603.200.05
42128131崇达转21652811.460.05
43127061美锦转债1206193.300.04
44128121宏川转债25476.730.00
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额4867818215.28
报告期期间基金总申购份额30178287.28
减：报告期期间基金总赎回份额1544502681.13报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额3353493821.43
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（一）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4季度报告》（原文）。
9.2存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2023年1月20日
