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华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2021-11-25
						华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金(C类份额) 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2021年 11月 25日 
送出日期:2021年 11月 25日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。  
一、 产品概况  
基金简称  华泰柏瑞量化明选  基金代码  006942  
下属基金简称  华泰柏瑞量化明选 C  下属基金交易代码  006943  
基金管理人  华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人  中国建设银行股份有限公司 
基金合同生效日  2019年 03月 25日   
基金类型  混合型 交易币种  人民币 
运作方式  普通开放式 开放频率  每个开放日 
基金经理  盛豪 
开始担任本基金基金经理的日期  
2019年 03月 25日 
证券从业日期  2007年 11月 01日 
基金经理  凌若冰 
开始担任本基金基金经理的日期  
2021年 09月 17日 
证券从业日期  2012年 10月 29日 
其他  
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 
二、 基金投资与净值表现  
(一) 投资目标与投资策略  
投资目标  
利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。  
投资范围  
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可依规定参与融资业务。  
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  
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基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 60-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;本基金参与融资业务时,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。 
主要投资策略  
具体投资策略包括:1、股票投资策略;2、债券组合投资策略;3、存托凭证投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、权证投资策略;6、股指期货投资策略;7、融资业务的投资策略。  
业绩比较基准  95%*MSCI中国 A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) 
风险收益特征  
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 
注:详见《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。  
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表  
 
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图  
 
注:业绩表现截止日期 2020年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。  
三、 投资本基金涉及的费用  
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(一) 基金销售相关费用  
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:  
费用类型  
份额(S)或金额(M)  
/持有期限(N)  
收费方式/费率  备注  
申购费  
(前收费)  
-  0  C类份额不收取申购费  
赎回费  
N<7天  1.5%  -  
7天≤N<30天  0.5%  -  
N≥30天  0%  -  
(二) 基金运作相关费用  
以下费用将从基金资产中扣除:  
费用类别  收费方式/年费率  
管理费  1.50%  
托管费  0.25%  
销售服务费  0.25%  
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用  
四、 风险揭示与重要提示  
(一) 风险揭示  
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。  
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。  
投资于本基金的主要风险包括:  
    一)本基金的特有风险  
    本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。  
    1、股票市场投资风险  
    2、债券市场投资风险  
    3、股指期货投资风险  
    4、量化投资模型风险  
    本基金的量化投资模型仅运用于选股,不运用于交易清单的交易执行。本基金的投资依赖量化投资模型,存在模型不能有效、完全刻画市场运行情况的风险,模型在评估、测算时并不能精确预测市场,模型中的参数估计存在误差,或者市场环境发生急剧转变,均会影响到模型的有效性,进而对本基金的超额收益产生影响。同时,量化模型对数据的可靠性和准确性要求较高,本基金所使用的原始数据大部分来自第三方数据提供商,尽管基金管理人会对输入数据进行检查和核对,但仍可能存在数据发生错误或传送滞后等风险,或将对本基金的业绩表现产生影响。  
    5、资产支持证券投资风险  
    6、基金投资流通受限证券的风险  
    7、基金投资科创板风险  
    基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:  
    1)退市风险;2)市场风险;3)流动性风险;4)系统性风险;5)政策风险。  
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   8、存托凭证投资风险  
    本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。  
    二)开放式基金共有的风险如投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其它风险。  
(二) 重要提示  
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  
五、 其他资料查询方式  
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] 
《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》、 
《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金托管协议》、 
《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金招募说明书》 
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
基金份额净值 
基金销售机构及联系方式 
其他重要资料