鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)2022年4季度报告
2023-01-20
鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20日鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 鹏华沪深 300指数(LOF)
场内简称 鹏华 300LOF基金主代码160615
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2009年4月3日
报告期末基金份额总额1100436117.66份
投资目标采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,第 2 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 鹏 华沪深 300指数 C类(LOF)
下属分级基金的场内简称 鹏华 300LOF -下属分级基金的交易代码160615006939
报告期末下属分级基金的份额总额994616080.28份105820037.38份下属分级基金的风险收益特征风险收益特征同上风险收益特征同上注:无。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
1.本期已实现收益-105952708.24-7596904.13
2.本期利润15609917.371780985.29
3.加权平均基金份额本期利润0.01220.0174
4.期末基金资产净值1239319294.44111991291.94
5.期末基金份额净值1.24601.0583
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华沪深 300指数 A类(LOF)业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月1.73%1.20%1.70%1.23%0.03%-0.03%
过去六个月-11.77%1.02%-12.99%1.05%1.22%-0.03%
过去一年-18.65%1.19%-20.57%1.22%1.92%-0.03%
第 3 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
过去三年13.11%1.23%-4.84%1.24%17.95%-0.01%
过去五年22.16%1.23%-3.11%1.23%25.27%0.00%自基金合同
107.92%1.40%50.51%1.38%57.41%0.02%
生效起至今
鹏华沪深 300指数 C类(LOF)业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月1.68%1.20%1.70%1.23%-0.02%-0.03%
过去六个月-11.86%1.02%-12.99%1.05%1.13%-0.03%
过去一年-18.82%1.19%-20.57%1.22%1.75%-0.03%
过去三年12.31%1.23%-4.84%1.24%17.15%-0.01%自基金合同
50.72%1.22%20.99%1.23%29.73%-0.01%
生效起至今
注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第 4 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
注:1、本基金基金合同于2009年04月03日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标注:无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,10年证券从业经验。曾任 MSCIINC.分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理,财通基金管理有限公司基金经理。
2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部副总经理,现担任量化及衍生品投资部总经理/基金经理。2021年03月至今担任鹏华沪深300苏俊杰基金经理2022-08-03-10年指数增强型证券投资基金基金经理2021年03月至今担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金经理2022年01月至今担任鹏华中证500指数增强型证券投资基金基金经理2022年08月至今担任鹏
华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金经理2022年08月至今担任鹏华中证500
指数证券投资基金(LOF)基金经理2022
第 5 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告年08月至今担任鹏华创业板指数型证券
投资基金(LOF)基金经理苏俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注:无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期鹏华沪深 300指数 A类(LOF)份额净值增长率为 1.73%,同期业绩比较基准增长率为 1.70%,鹏华沪深 300 指数 C 类(LOF)份额净值增长率为 1.68%,同期业绩比较基准增长率为1.70%。
第 6 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资1256869577.5091.53
其中:股票1256869577.5091.53
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计115623488.198.42
8其他资产671892.780.05
9合计1373164958.47100.00
注:报告期末,本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币84076787.00元,占基金资产净值比为6.22%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 15708296.50 1.16
B 采矿业 36220505.31 2.68
C 制造业 714120032.70 52.85
电力、热力、燃气及水生产和
D 34960596.81 2.59供应业
E 建筑业 27106284.46 2.01
F 批发和零售业 2736583.20 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 42090481.72 3.11
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 47915872.13 3.55务业
J 金融业 260902290.69 19.31
K 房地产业 23249905.32 1.72
第 7 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
L 租赁和商务服务业 18777478.22 1.39
M 科学研究和技术服务业 17181125.00 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11266570.08 0.83
R 文化、体育和娱乐业 1516010.00 0.11
S 综合 - -
合计1253752032.1492.78
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2499026.71 0.18
电力、热力、燃气及水生产和
D
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I
务业427531.050.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 40436.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 38283.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 106663.20 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00
S 综合 - -
合计3117545.360.23
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
第 8 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
1600519贵州茅台4234773133269.005.41
2300750宁德时代9865538812850.102.87
3601318中国平安73078534346895.002.54
4600036招商银行83415531080615.302.30
5000858五粮液13099723669847.931.75
6601012隆基绿能40903917285988.141.28
7601166兴业银行98105217256704.681.28
8000333美的集团33113617152844.801.27
9600900长江电力76733016113930.001.19
10002594比亚迪6117315719625.811.16
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细占基金资产净值比
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)例(%)
1688349三一重能32650956318.500.07
2688172燕东微40177762559.460.06
3 688373 盟科药业-U 31886 272306.44 0.02
4688152麒麟信安1189203200.100.02
5688496清越科技12000103800.000.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细注:无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
第 9 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金211820.49
2应收证券清算款178112.49
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款246066.21
6其他应收款35893.59
第 10 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
7其他-
8合计671892.78
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值(元)值比例(%)明
1300750宁德时代10228920.000.76转融通流通受限
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
允价值(元)值比例(%)说明
1 688373 盟科药业-U 272306.44 0.02 新股流通受限
2688496清越科技103800.000.01新股流通受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
鹏华沪深 300指数 A类 鹏华沪深 300指数 C类项目
(LOF) (LOF)
报告期期初基金份额总额1438989531.6095417583.57
报告期期间基金总申购份额33401462.0116640728.98
减:报告期期间基金总赎回份额477774913.336238275.17报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额994616080.28105820037.38
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注:无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:无。
第 11 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占比
序号达到或者超过20%持有份额
类份额份额份额(%)的时间区间别
机120221001~20221122372139018.56-372139018.56--
构220221130~20221231243896621.32--243896621.3222.16产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投;
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
(二)《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
(三)《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)2022年第 4季度报告》(原文)。
9.2存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
第 12 页 共 13 页鹏华沪深 300 指数(LOF)2022年第 4季度报告鹏华基金管理有限公司
2023年1月20日