汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券
投资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2023 年 01 月 20 日汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证芯片产业 ETF场内简称芯片基金基金主代码516920基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年07月27日
报告期末基金份额总额(份)633963000.00
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪投资目标误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如投资策略流动性不足等）导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，
第2页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：
资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与
融资投资策略、参与转融通证券出借业务策
略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准中证芯片产业指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
注：扩位证券简称：芯片 ETF基金。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2022年10月01日-2022年12月31主要财务指标
日)
1.本期已实现收益-22544299.11
2.本期利润2950561.57
3.加权平均基金份额本期利润0.0049
4.期末基金资产净值371234644.61
5.期末基金份额净值0.5856注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第3页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
0.83%2.09%0.95%2.11%-0.12%-0.02%
个月过去六
-19.76%1.96%-19.91%1.98%0.15%-0.02%个月过去一
-37.06%2.12%-37.41%2.14%0.35%-0.02%年自基金合同生
-41.44%2.01%-41.41%2.12%-0.03%-0.11%效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年07月27日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
第4页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明
任职日期离任日期（年）国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。
从业经历：2014年7月加入汇添富基金管理股份
有限公司，历任金融工程助理分
析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月
15日至今任中证
银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019本基金的2021年07年7月26日至乐无穹8基金经理月27日今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年10月8日至今任中证
800交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月
29日至2022年
11月21日任汇
添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月
8日至今任汇添
第5页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月
27日至今任汇添
富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月
29日至今任汇添
富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月
29日至今任汇添
富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。
2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投
资基金（QDII）的基金经理。
2021年10月29日至今任汇添富
MSCI中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券
第6页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任
汇添富 MSCI中
国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2022年6月13日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至今任汇添富中证
1000交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月
31日至今任汇添
富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年
10月31日至今
任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年
12月7日至今任
汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数
第7页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告证券投资基金（QDII）的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
第8页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有8次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，市场在10月继续下跌之后迎来震荡上行，行情以复苏预期升温为主导，
交易情绪显著改善。12月7日，随着“新十条”出台，各项措施进一步优化调整，相关配套政策也陆续出台。但各地实际情况有所差异，市场对此也存在一定分歧，12月中下旬整体表现为缩量下跌行情。
美联储在四季度加息 2 次，分别为 75bp 和 50bp，将联邦基金利率目标提升至 4.25%-
4.5%。通胀数据四季度也有缓和迹象。但会议声明仍有持续加息的表述，从加息周期转向降息周期，仍然需要一定时间。
国内来看，10月、11月经济数据略有不及预期。政策优化调整及落实的过程中，短期冲击难以避免，对经济复苏节奏产生一定扰动。12月中央经济工作会议仍然以稳增长为主基调，强调了扩大内需的重要性，其他重点工作还包括加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”、大力吸引和利用外资、有效防范化解重大经济金融风险等，表达了较为积极的政策态度。
资本市场方面，四季度行情尽管有小幅上涨，但成交缩量明显。从资金流向来看，大量资金流入宽基类产品。行业板块中，消费、医药等前期下跌较多的板块出现底部修复行情，另有信创板块受到市场关注，涨幅较大。周期类板块下跌较多。
芯片是信息技术产业的硬件基础，也是中美科技竞争的关键领域，是国家战略着力推进的产业方向。国产替代加速是当前国内芯片板块的投资主线。2022年芯片电子整体景气弱势，且海外不断有新的制裁措施出现，生产端实际扩产进度和资本市场交易情绪均有受到冲击。但长期来看，政策支持力度不变，国产化进程提速仍然能够带来充分的成长空间。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为0.83%。同期业绩比较基准收益率为0.95%。
第9页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资368798150.0498.96
其中：股票368798150.0498.96
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计2666028.170.72
8其他资产1201014.560.32
9合计372665192.77100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 343769456.77 92.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
第10页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24854414.24 6.70
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计368623871.0199.30
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 174279.03 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
第11页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计174279.030.05
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）紫光国
100204921902028871216.407.78
微中芯国
268898162784925829707.866.96
际兆易创
360398621510022041297.005.94
新北方华
40023718480019105440.005.15
创
第12页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告韦尔股
560350122869017629712.104.75
份澜起科
668800825443315927505.804.29
技圣邦股
73006618010013825260.003.72
份三安光
860070380060013738296.003.70
电中微半
9688012导体设13805613530868.563.64
备晶盛机
1030031621000013347600.003.60
电
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
1688372伟测科技110089320.000.02
2688525佰维存储307649400.560.01
3301176逸豪新材3766350.640.00
4301389隆扬电子3245559.840.00
5301233盛帮股份1585419.400.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
第13页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金55411.25
2应收证券清算款1145603.31
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第14页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
9合计1201014.56
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的占基金资产净流通受限序号股票代码股票名称
公允价值（元）值比例（％）情况说明新股流通
1688372伟测科技89320.000.02
受限新股流通
2301176逸豪新材6350.640.00
受限新股流通
3301389隆扬电子5559.840.00
受限新股流通
4301233盛帮股份5419.400.00
受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额581463000.00
本报告期基金总申购份额124500000.00
减：本报告期基金总赎回份额72000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额633963000.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
第15页 共16页汇添富中证芯片产业 ETF2022年第 4季度报告
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的
各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年01月20日
