广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告
2023-01-20
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
1广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发恒生中型股指数（LOF）场内简称恒生中型基金主代码501303基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2017年9月21日
报告期末基金份额总额43241701.36份
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资目标
投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的投资策略指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重
2广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。在正常市场情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+业绩比较基准
人民币活期存款收益率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险收益特征本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简广发恒生中型股指数
广发恒生中型股指数 C称 （LOF）A下属分级基金的场内简
恒生中型-称下属分级基金的交易代
501303004996
码报告期末下属分级基金
28697844.16份14543857.20份
的份额总额
注：本基金的扩位证券简称为“恒生中型股 LOF”。
3广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
(2022年10月1日-2022年12月31日)主要财务指标广发恒生中型股指数广发恒生中型股指数（LOF）A C
1.本期已实现收益24742.26-4307.80
2.本期利润2923440.151346174.05
3.加权平均基金份额本期利润0.10240.0953
4.期末基金资产净值23978973.8811862425.41
5.期末基金份额净值0.83560.8156
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发恒生中型股指数（LOF）A：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
13.83%1.86%14.76%2.04%-0.93%-0.18%
月过去六个
-5.44%1.51%-5.72%1.65%0.28%-0.14%月
过去一年-11.20%1.72%-11.66%1.86%0.46%-0.14%
过去三年-11.03%1.57%-13.18%1.66%2.15%-0.09%
4广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
过去五年-16.84%1.44%-19.59%1.49%2.75%-0.05%自基金合
同生效起-16.44%1.40%-18.47%1.47%2.03%-0.07%至今
2、广发恒生中型股指数 C：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
13.64%1.86%14.76%2.04%-1.12%-0.18%
月过去六个
-5.73%1.52%-5.72%1.65%-0.01%-0.13%月
过去一年-11.74%1.72%-11.66%1.86%-0.08%-0.14%
过去三年-12.63%1.57%-13.18%1.66%0.55%-0.09%
过去五年-19.03%1.44%-19.59%1.49%0.56%-0.05%自基金合
同生效起-18.44%1.40%-18.47%1.47%0.03%-0.07%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年9月21日至2022年12月31日)
1、广发恒生中型股指数（LOF）A：
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2、广发恒生中型股指数 C：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券从业姓名职务说明金经理期限年限
6广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
任职离任日日期期
本基金的基刘杰先生，工学学士，持有中金经理；广发国证券投资基金业从业证书。
沪深300交易曾任广发基金管理有限公司
型开放式指信息技术部系统开发专员、数
数证券投资量投资部研究员、广发沪深基金联接基300指数证券投资基金基金经
金的基金经理(自2014年4月1日至2016理；广发中证年1月17日)、广发中证环保
500交易型开产业指数型发起式证券投资
放式指数证基金基金经理(自2016年1月券投资基金25日至2018年4月25日)、的基金经理；广发量化稳健混合型证券投
广发中证500资基金基金经理(自2017年8交易型开放月4日至2018年11月30日)、式指数证券广发中小企业300交易型开放投资基金联式指数证券投资基金联接基
接基金(LOF) 金基金经理(自 2016年 1月 25
的基金经理；日至2019年11月14日)、广广发沪深300发中小企业300交易型开放式交易型开放指数证券投资基金基金经理
式指数证券2018-(自2016年1月25日至2019
刘杰-19年投资基金的08-06年11月14日)、广发中证养基金经理；广老产业指数型发起式证券投
发创业板交资基金基金经理(自2016年1易型开放式月25日至2019年11月14指数证券投日)、广发中证军工交易型开资基金的基放式指数证券投资基金基金
金经理；广发经理(自2016年8月30日至
创业板交易2019年11月14日)、广发中型开放式指证军工交易型开放式指数证数证券投资券投资基金发起式联接基金
基金发起式基金经理(自2016年9月26联接基金的日至2019年11月14日)、广基金经理；广发中证环保产业交易型开放发纳斯达克式指数证券投资基金基金经
100交易型开理(自2017年1月25日至2019
放式指数证年11月14日)、广发中证环券投资基金保产业交易型开放式指数证的基金经理；券投资基金发起式联接基金
广发纳斯达基金经理(自2018年4月26克100指数证日至2019年11月14日)、广券投资基金发标普全球农业指数证券投
7广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
的基金经理；资基金基金经理(自2018年8广发恒生科月6日至2020年2月28日)、技指数证券广发粤港澳大湾区创新100交投资基金易型开放式指数证券投资基
(QDII)的基 金联接基金基金经理(自 2020金经理；广发年5月21日至2021年7月2恒生科技交日)、广发美国房地产指数证
易型开放式券投资基金基金经理(自2018指数证券投年8月6日至2021年9月16资基金日)、广发全球医疗保健指数（QDII）的基 证券投资基金基金经理 (自金经理；广发2018年8月6日至2021年9中证香港创月16日)、广发纳斯达克生物新药交易型科技指数型发起式证券投资
开放式指数基金基金经理(自2018年8月证券投资基6日至2021年9月16日)、广金（QDII）的 发道琼斯美国石油开发与生基金经理；广产指数证券投资基金
发全球医疗 (QDII-LOF)基金经理(自 2018保健指数证年8月6日至2021年9月16券投资基金日)、广发粤港澳大湾区创新的基金经理；100交易型开放式指数证券投
广发美国房资基金基金经理(自2019年12地产指数证月16日至2021年9月16日)、券投资基金广发中证央企创新驱动交易的基金经理；型开放式指数证券投资基金
广发纳斯达基金经理(自2019年9月20克生物科技日至2021年11月17日)、广指数型发起发中证央企创新驱动交易型式证券投资开放式指数证券投资基金联
基金的基金接基金基金经理(自2019年11经理；广发北月6日至2021年11月17日)、证50成份指广发纳斯达克100指数证券投
数型证券投资基金基金经理(自2018年8资基金的基月6日至2022年3月31日)、金经理；指数广发恒生中国企业精明指数投资部总经型发起式证券投资基金
理助理 (QDII)基金经理(自 2019 年 5月9日至2022年4月28日)。
本基金的基姚曦，商科硕士，持有中国证金经理；广发券投资基金业从业证书。曾任
2021-
姚曦中小企业300-7年广发期货有限公司发展研究
交易型开放中心研究员、广发基金管理有
式指数证券限公司指数投资部研究员、广
8广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
投资基金的发中证京津冀协同发展主题基金经理；广交易型开放式指数证券投资
发中小企业基金基金经理(自2021年11
300交易型开月23日至2022年12月21
放式指数证日)。
券投资基金联接基金的基金经理；广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金
(QDII-LOF)的基金经理；
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；
广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为恒生综合中型股指数，指数涵盖了恒生综合指数成份股中总市值占比位列80%-95%区间的成份股，多为优质的行业龙头，同时也包含部分在香港上市的沪深300成份股。
2022 年 4 季度，整体 A 股市场宽幅震荡向上，沪深 300 指数上涨 1.75%，中证
500指数上涨2.63%，创业板指数上涨2.53%。同期美元从走强到走弱、通胀预期好
10广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
转、美元加息预期由强到弱，美股市场情绪变化激烈，纳斯达克100指数下跌0.29%，标普500指数上涨7.08%，道琼斯工业指数上涨15.39%、纳斯达克生物科技指数上涨
11.83%，道琼斯美国石油开发与生产指数上涨 11.91%，MSCI 美国 REIT 指数上涨
4.15%，标普全球1200医疗保健指数上涨12.94%。同期港股表现受到经济复苏利好的影响，近一年多以来的过度情绪反应有所修复，港股涨幅较大，恒生指数上涨14.86%，恒生中型股上涨16.96%，恒生科技上涨19.67%。
2022年4季度来看，由于前3季度围绕在港股的三重压力，即美联储紧缩、中国
增长疲弱以及地缘局势紧张均有所缓解，11月以来港股市场明显反弹，缩小了与全球其它市场的差距。同时，在美元走弱，流动性得到改善，且港股部分龙头股3季度业绩盈利明显改善的刺激下，4季度港股整体走出了一波向上行情。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 13.83%，C 类基金份额净值增长率为13.64%，同期业绩比较基准收益率为14.76%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金于2022年10月10日至2022年12月31日出现了基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资32533321.4589.77
其中：普通股32533321.4589.77
存托凭证--
2固定收益投资--
其中：债券--
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资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计3459674.319.55
7其他资产248499.720.69
8合计36241495.48100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为32533321.45元，占基金资产净值比例90.77%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
能源1597702.724.46
原材料2461012.246.87
工业4397557.9712.27
非日常生活消费品3928969.4610.96日常消费品1401451.283.91
医疗保健4892096.8013.65
金融4143130.0511.56
信息技术2863390.417.99
通信服务1945412.745.43
公用事业1997952.825.57
房地产2904644.968.10
合计32533321.4590.77
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
12广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
净值比例(％)
101088中国神华520001047448.402.92
202899紫金矿业80241758341.372.12
302328中国财险106000701627.851.96
403800协鑫科技335000592505.991.65
500168青岛啤酒股份8000550968.941.54
600728中国电信188000515559.711.44
700788中国铁塔684000513237.211.43
801171兖矿能源22000467716.171.30
太古股份公司
9000197500460257.371.28
A
1006030中信证券31500444017.721.24
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
13广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利9416.47
4应收利息-
5应收申购款25980.69
6其他应收款213102.56
7待摊费用-
8其他-
9合计248499.72
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份广发恒生中型股指广发恒生中型股指项目数（LOF）A 数C
报告期期初基金份额总额28076641.0113538392.87
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报告期期间基金总申购份额1773697.344686977.01
减：报告期期间基金总赎回份额1152494.193681512.68报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额28697844.1614543857.20
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）募集的
文件
2.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
15广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
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