国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20
国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
第1页共19页国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 国泰沪深 300 增强策略 ETF
场内简称 300 增强 ETF基金主代码561300交易代码561300基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年12月1日
报告期末基金份额总额1522964969.00份
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获投资目标
取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。
1、股票投资策略：本基金将运用指数化的投资方法，通
投资策略
过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误
2国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整
中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超额收益。（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量化系统，综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。其中，多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以
及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。
（2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等，力求将主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过6.5%。（3）成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金
等预测本基金的交易成本，以减少交易对业绩造成的负影响。指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略；
3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转
3国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
换债券和可交换债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率
本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水风险收益特征平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。
基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已实现收益-16501383.47
2.本期利润6268779.30
3.加权平均基金份额本期利润0.0056
4.期末基金资产净值1139547943.88
5.期末基金份额净值0.7482注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较*-**-*
4国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
率*率标准差基准收益基准收益
*率*率标准差
*
过去三个月0.74%1.13%1.75%1.29%-1.01%-0.16%
过去六个月-14.28%1.01%-13.68%1.11%-0.60%-0.10%
过去一年-22.24%1.18%-21.63%1.28%-0.61%-0.10%自基金合同
-25.18%1.14%-19.88%1.25%-5.30%-0.11%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年12月1日至2022年12月31日）
注：本基金合同生效日为2021年12月1日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限国泰中学士。2007年7月至2011证生物年6月在华安基金管理有限医药公司担任高级区域经理。
ETF 联 2011 年 7月加入国泰基金，接、国历任产品品牌经理、研究
泰国证员、基金经理助理。2016医药卫年6月至2020年12月任国生行业泰国证医药卫生行业指数
指数、分级证券投资基金和国泰国泰国国证食品饮料行业指数分证食品级证券投资基金的基金经
饮料行理，2018年1月至2019年业指4月任国泰宁益定期开放灵
数、国活配置混合型证券投资基
泰量化金的基金经理，2018年7收益灵月起兼任国泰量化收益灵活配置活配置混合型证券投资基
混合、金的基金经理，2019年4梁杏国泰中2021-12-01-16年月起兼任国泰中证生物医证生物药交易型开放式指数证券医药投资基金联接基金和国泰
ETF、国 中证生物医药交易型开放
泰 CES 式指数证券投资基金的基
半导体金经理，2019年11月起兼芯片行 任国泰CES半导体芯片行业
业 ETF 交易型开放式指数证券投联接、资基金发起式联接基金（由国泰上 国泰CES半导体行业交易型证综合开放式指数证券投资基金ETF、国 发起式联接基金更名而来）
泰中证的基金经理，2020年1月至医疗2021年1月任国泰中证煤
ETF、国 炭交易型开放式指数证券
泰中证投资基金发起式联接基金、畜牧养国泰中证钢铁交易型开放殖式指数证券投资基金发起
ETF、国 式联接基金、国泰中证煤炭
6国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
泰中证交易型开放式指数证券投医疗资基金和国泰中证钢铁交
ETF 联 易型开放式指数证券投资
接、国基金的基金经理，2020年8泰中证月起兼任国泰上证综合交全指软易型开放式指数证券投资
件 ETF 基金的基金经理，2020 年联接、12月起兼任国泰中证医疗国泰中交易型开放式指数证券投
证畜牧资基金的基金经理，2021养殖年1月起兼任国泰国证医药
ETF 联 卫生行业指数证券投资基接、国金（由国泰国证医药卫生行泰中证业指数分级证券投资基金沪港深终止分级运作变更而来）、创新药国泰国证食品饮料行业指产业数证券投资基金（由国泰国ETF、国 证食品饮料行业指数分级泰中证证券投资基金终止分级运沪港深作变更而来）的基金经理，创新药2021年1月至2022年2月产业任国泰上证综合交易型开
ETF 发 放式指数证券投资基金发
起联起式联接基金的基金经理，接、国2021年2月至2022年2月泰沪深任国泰中证全指软件交易
300增型开放式指数证券投资基
强策略金的基金经理，2021年3ETF、国 月起兼任国泰中证畜牧养泰富时殖交易型开放式指数证券
中国国投资基金的基金经理，2021企开放年6月起兼任国泰中证医疗共赢交易型开放式指数证券投
ETF 的 资基金发起式联接基金和基金经国泰中证全指软件交易型
理、国开放式指数证券投资基金泰中证发起式联接基金的基金经
港股通理，2021年7月起兼任国泰科技中证畜牧养殖交易型开放
ETF 的 式指数证券投资基金发起
基金经式联接基金的基金经理，理，量2021年9月起兼任国泰中化投资证沪港深创新药产业交易部总监型开放式指数证券投资基
7国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021年12月起兼任国泰沪深
300增强策略交易型开放式
指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2016年6月至2018年7月
任量化投资部副总监，2018年7月起任量化投资部总监。
硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公
司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金，任基金经理助理。
2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
的基金经理，2019年11月至2022年2月任国泰中证
500指数增强型证券投资基
金的基金经理，2019年11本基金月至2022年12月任国泰国
谢东旭的基金2021-12-012022-12-3012年证新能源汽车指数证券投经理
资基金（LOF）和国泰沪深
300指数增强型证券投资基
金的基金经理，2020年8月至2022年12月任国泰上证综合交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2021年1月至2022年12月任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰沪
8国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
深300指数证券投资基金和国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理，
2021年7月至2022年12月任国泰创业板指数证券
投资基金（LOF）、国泰国证房地产行业指数证券投资
基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年12月至2022年12月任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
国泰中硕士研究生。曾任职于证 500 Arrowstreet Capital（美指数增国）。2019年12月加入国泰强、国基金，历任研究员、基金经泰中证理助理。2022年1月起任国内地运泰中证500指数增强型证券
输主题投资基金的基金经理，2022ETF、国 年 11 月起兼任国泰中证内泰沪深地运输主题交易型开放式
300指指数证券投资基金的基金
吴中昊数增2022-12-30-8年经理，2022年12月起兼任强、国国泰沪深300指数证券投资
泰国证基金、国泰国证新能源汽车
新能源 指数证券投资基金（LOF）、汽车指国泰沪深300指数增强型证
数券投资基金、国泰上证综合（LOF） 交易型开放式指数证券投
、国泰资基金、国泰国证房地产行
国证有业指数证券投资基金、国泰色金属国证有色金属行业指数证行业指券投资基金和国泰沪深300
9国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
数、国增强策略交易型开放式指泰上证数证券投资基金的基金经综合理。
ETF、国泰沪深
300指
数、国泰国证房地产行业指
数、国泰沪深
300增
强策略
ETF 的基金经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
10国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度沪深300指数先抑后扬，涨幅1.75%。二季报我们曾经判断二季度暴涨后
的科技板块三季度可能迎来调整，带来大盘的调整。三季报我们曾经判断四季度表现优于三季度，因为股市在三季度末已进入极度悲观情况。四季度的实际表现稍微弱于预期，一方面大会召开后的股市调整超出了预期，另一方面政策的转向比市场整体预期提前了好几个月，不过市场还是艰难地爬坡，沪深300指数在四季度获得了正收益。
300 增强 ETF 四季度净值上涨 0.74%，跑输基准。2022 年整体略微跑输基准，和 ETF 为了求稳，未过多使用技术面因子有关。然而2022年股市风云变幻，黑天鹅频出，经济基本面受到疫情影响，基本面因子和分析师预期因子效果不佳。预计2023年随着经济复苏，基本面因子和分析师预期因子将重新赢得表现机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为1.75%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年我们预计随着疫情政策的优化，第一驾马车消费即将有望迎来复苏。虽然当前
很多人都还阳着或者阳后还在缓慢康复中，不过三亚、云南等热门旅游目的地，又已经人满为患了，北京又开始堵车了。我们看好23年消费的复苏，但也认为消费增速的反弹可能高度有限，回不到2019年没有疫情以前的增速。我们看好食品饮料、医药行业的反弹，不过食品饮料反弹幅度可能没有医药行业高。受疫情影响的旅游、影视等可选消费品也有望迎来复苏。汽车作为促消费的抓手，预计2023年也有阶段性机会。交运板块也会迎来复苏机会。
第二驾马车是投资，投资可以分为房地产、基建和固定资产投资增速。我们认为由于房
11国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
地产产业链在国民经济中的重要性，2023年我们可能还会看到房地产供给端和需求端持续松绑政策迭出，房地产、家电、建材等相关细分行业也有阶段性机会。基建在历史上和房地产会形成跷跷板关系，因此需要密切关注房地产修复程度的进展。固定资产投资增速从2019年开始就是持续向上的态势，预计2023年国家还将加大固定资产投资增速尤其是高端制造业投资增速的力度，不过考虑到海外重要经济体的经济增速大概率下行，受到第三驾马车出口的拖累，2023年的固定资产投资增速有可能受到扰动，因此可聚焦在关注内需的自主可控主线，芯片、信创、军工、工业母机等行业，都值得关注。碳中和主线的光伏和新能源车基本面预期仍将维持景气，但受到出口收缩影响，可能波动有所加大。
流动性方面，我们认为2023年应该是整体偏宽松的。首先我们没有在2020年疫情爆发之时像美联储那样直接将基准利率直接降为了0，留出了操作的空间。其次，2023年美联储加息步伐有望放缓，可能年底开始转向降息，给国内宽松留出了一定的空间。不过也需要关注2023年通胀变化的情况，一旦通胀起来，就会制约货币宽松的空间。
市场的风险偏好难以准确捕捉和衡量，主要受到盈利、事件和政策的影响。盈利和估值双提升和双下杀被市场称为戴维斯双击和戴维斯双杀。可预期的事件不可怕，突发事件容易对市场情绪造成影响，2022年就出现了多个压制市场风险偏好的黑天鹅事件。目前来看2023年的潜在风险点可能是疫情的反复感染和通胀的爆发，不知道是否还会出现其它大的黑天鹅事件。政策的影响分为宏观政策和产业政策。比如碳中和政策、二十大发展安全可控，属于宏观政策，信创产业政策属于产业政策，在相关政策的驱动下，信创板块四季度表现出色。
因此2023年股市大概率优于2022年，各个行业和板块的投资机会也会层出不穷，轮动频繁，结构频出。可以适当地增加权益资产的配置，降低债券类资产的配置。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
?报告期末基金资产组合情况
12国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
占基金总资产的
序号项目金额(元)
比例(%)
1权益投资1098178283.5895.27
其中：股票1098178283.5895.27
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
6银行存款和结算备付金合计43106995.593.74
7其他各项资产11375941.410.99
8合计1152661220.58100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值（元）比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
10841922.000.95
B 采矿业
29619312.582.60
C 制造业
--
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
--
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
13国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
182039.780.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9556605.240.84
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
161040.120.01
M 科学研究和技术服务业
38283.700.00
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
76873.200.01
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
50476076.624.43
合计
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值（元）比例（％）
16353753.001.44
A 农、林、牧、渔业
63027141.105.53
B 采矿业
686489377.8760.24
C 制造业
25323402.002.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
14717920.001.29
E 建筑业
15813720.001.39
F 批发和零售业
56241082.404.94
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
3988092.000.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业
150537818.5913.21
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
15209900.001.33
Q 卫生和社会工作
14国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
1047702206.9691.94
合计
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
值比例(％)
1600519贵州茅台4771882408986.007.23
2300750宁德时代13095051518349.004.52
3002594比亚迪10000025697000.002.26
4603369今世缘50410025658690.002.25
5600809山西汾酒8777625015282.242.20
6600309万华化学23635021897827.501.92
7002475立讯精密64020020326350.001.78
8601318中国平安40900019223000.001.69
9600000浦发银行237950017322760.001.52
10600188兖矿能源51320017233256.001.51
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
值比例(％)
1000066中国长城106410010853820.000.95
2600489中金黄金132380010841922.000.95
3600352浙江龙盛104284710324185.300.91
4601825沪农商行16252739556605.240.84
5000703恒逸石化10820007606460.000.67
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
15国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“今世缘”、“浦发银行”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
今世缘公司自身因未按规定及时披露委托理财事项等原因，受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函等处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司及下属分支机构因并购贷款管理不审慎；贷款五级分类不准确；掩盖不良贷款；违反金融信息保护相关管理规定；违反营销宣传相关管理规定；未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；保险销售从业人员在未进行执业登记的情况下从事保险代理业务；
不规范经营、贷款转保证金开立银行承兑汇票；迟报案件信息和违规发放贷款；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况；签发无真实贸易背景的银行承兑汇票；欺骗投保人；
未严格按照项目工程进度发放房地产开发贷款；未严格执行实贷实付和受托支付；违规向资
16国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
本金比例不足的固定资产项目提供融资，且贷款资金被挪用；贷款三查不尽职，部分流动资金贷款流入房地产；通过自营投资业务违规提供项目融资，部分业务投后管理不尽职等原因，多次受到监管机构公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金422923.19
2应收证券清算款10953018.22
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用
-
8其他-
9合计11375941.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
17国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额1096964969.00
报告期期间基金总申购份额816000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额390000000.00
报告期期间基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1522964969.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额
20%的时间区间
2022年12月2953409
534092000
机构1日至2022年12月-2000.-35.07%.00
31日00
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
18国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、关于准予国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉
昱大厦16层-19层。
基金托管人住所。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
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