诚通天天利货币型集合资产管理计划
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:诚通证券股份有限公司
    基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
    报告送出日期:2023年01月19日诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2023年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等内容，
    保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年11月16日起至2022年12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称诚通天天利货币基金主代码970196基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年11月16日
    报告期末基金份额总额285763105.97份
    安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收投资目标益。
    1、资产配置策略
    本集合计划根据宏观经济运行状况、政策形势、
    信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征，决定各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。
    投资策略2、久期管理策略
    本集合计划根据对未来短期利率走势的研判，结合集合计划资产流动性的要求动态调整组合久期。
    当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期
    短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本
    第2页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告利得或锁定较高的利率水平。
    3、个券选择策略
    在个券选择上，本集合计划将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法
    来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
    4、利用短期市场机会的灵活策略
    由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级
    意外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。
    5、现金流管理策略
    本集合计划将根据对申购赎回现金流情况变化
    的动态预测，结合对市场资金面等因素的分析，合理配置和动态调整组合现金流，在充分保持集合计划流动性的基础上争取较高收益。
    未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本集合计划还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富集合计划投资策略。
    本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银业绩比较基准
    行公布的七天通知存款利率（税后）。
    本集合计划的类型为货币型集合资产管理计划，预期收益和预期风险低于债券型基金、债风险收益特征券型集合资产管理计划、股票型基金、股票型
    集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。
    基金管理人诚通证券股份有限公司基金托管人中国证券登记结算有限责任公司注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
    §3主要财务指标和基金净值表现
    第3页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2022年11月16日-2022年12月31日）
    1.本期已实现收益363670.17
    2.本期利润363670.17
    3.期末基金资产净值285763105.97
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
    动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
    2、本基金基金合同于2022年11月16日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一季度。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *自基金合同
    0.1078%0.0006%0.1703%0.0000%-0.0625%0.0006%
    生效起至今
    注：本基金合同生效日2022年11月16日至报告期末未满一季度。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
    第4页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限证券从业年限13年。曾任职于齐齐哈尔市商业银行、中航证券。于2012年1
    0月加入诚通证券资产管
    诚通天天利货币产品基金2022-13理总部，任固定收益投资王欢-
    经理11-16年经理。所管理产品"新时代新财富33号2期集合资产
    管理计划"于2017年获得
    券商资产管理产品年度"金牛奖"。
    注：1、本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
    第5页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
    2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
    本报告期内，基金运作合法合规，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和基金管理人内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。基金管理人通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况；未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    四季度以来，我国面临的国际环境仍复杂严峻，同时国内疫情对宏观经济扰动加剧，经济复苏进程有所放缓。债券市场方面10月由于假期数据不佳、多地疫情再起、资金面重回宽松，债券市场收益率在9月末大幅上行后小幅回落。11月卫健委正式公布了“二十条”，防疫政策调整迈出了具有转折性的一步，虽然月内央行宣布降准、经济数据全面走弱，但是债券市场总体转向不利方向。伴随地产“十六条”和“三箭齐发”公布，叠加资金面持续偏紧与理财赎回压力，机构出现踩踏式出逃导致债券市场收益率快速上行并创新高。12月“新十条”和政治局会议落地后，长端利率债利空出尽，但信用债受理财抛售影响继续承压。随后央行连续加码14天逆回购投放，隔夜回购利率创新低，充裕的流动性环境之下理财抛压缓解，信用债波动平缓。
    本基金在本期操作上主要围绕资金市场情况，权衡月末、季末紧张时点的赎回压力和投资机会，在保障流动性安全的前提下进行短期债券的投资以及交易所资金融出，提升整体收益水平。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    第6页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
    截至报告期末诚通天天利货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.1078%，同期业绩比较基准收益率为0.1703%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的
    序号项目金额(元)比例（%）
    1固定收益投资130679337.3845.63
    其中：债券130679337.3845.63
    资产支持证券--
    2买入返售金融资产40022537.4313.97
    其中：买断式回购的买入返售金
    --融资产
    3银行存款和结算备付金合计115691789.3840.40
    4其他资产5563.870.00
    5合计286399228.06100.00
    5.2报告期债券回购融资情况
    本集合计划本报告期内未进行债券回购融资。
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
    本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
    5.3基金投资组合平均剩余期限
    5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
    项目天数报告期末投资组合平均剩余期限92报告期内投资组合平均剩余期限最高值103报告期内投资组合平均剩余期限最低值72报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
    第7页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
    5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限
    产净值的比例（%）产净值的比例（%）
    130天以内54.47-
    其中：剩余存续期超过397天
    --的浮动利率债
    230天(含)—60天--
    其中：剩余存续期超过397天
    --的浮动利率债
    360天（含）—90天--
    其中：剩余存续期超过397天
    --的浮动利率债
    490天(含)—120天--
    其中：剩余存续期超过397天
    --的浮动利率债
    5120天(含)—397天（含）45.36-
    其中：剩余存续期超过397天
    --的浮动利率债
    合计99.83-
    5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
    本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
    5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净
    序号债券品种摊余成本(元)
    值比例（％）
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券20344860.457.12
    5企业短期融资券--
    6中期票据61078984.5921.37
    第8页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
    7同业存单49255492.3417.24
    8其他--
    9合计130679337.3845.73
    剩余存续期超过397天的浮动
    10--
    利率债券
    5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    序占基金资产净值
    债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)
    号比例(%)
    22建设银行C
    111220516330000029422157.7210.30
    D163
    18京国资MTN
    210180084620000020570417.957.20
    003
    20广州地铁M
    310200093720000020277143.487.10
    TN001
    20中石油MTN
    410200094520000020231423.167.08
    005
    22农业银行C
    511220304320000019833334.626.94
    D043
    20山东高速
    6208029410000010208420.163.57
    债01
    714383618建投0210000010136440.293.55
    注：本报告期末，本基金仅持有7支债券。
    5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
    报告期内偏离度的最高值-0.0160%
    报告期内偏离度的最低值-0.1063%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0522%
    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
    本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
    报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
    本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
    第9页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
    5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
    细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.9投资组合报告附注
    5.9.1基金计价方法说明
    本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.0000元。
    本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
    5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中的以下发行主体：中国农业银行股份有限
    公司、中国建设银行股份有限公司、中国石油天然气集团有限公司、广州地铁集团有
    限公司在本期有受到监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
    本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有受到监管部门立案调查或在
    报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.9.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金5563.87
    2应收证券清算款-
    3应收利息-
    4应收申购款-
    5其他应收款-
    6其他-
    7合计5563.87
    5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份基金合同生效日的基金份额总
    457587114.49
    额
    第10页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告基金合同生效日起至报告期期
    1100789360.35
    末基金总申购份额基金合同生效日起至报告期期
    1272613368.87
    末基金总赎回份额
    报告期期末基金份额总额285763105.97
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    2022-11-11关于诚通天天利货币型集合资产管理计划开展销售服务费优惠活动的
    公告
    2022-12-27诚通天天利货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会同意合同变更的文件；
    2、诚通天天利货币型集合资产管理计划资产管理合同；
    3、诚通天天利货币型集合资产管理计划托管协议；
    4、诚通天天利货币型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
    5、管理人业务资格批件、营业执照；
    6、托管人业务资格批件、营业执照；
    7、报告期内披露的各项公告；
    8、中国证监会要求的其他文件。
    9.2存放地点
    以上备查文件存放在本集合计划管理人、本集合计划托管人的办公场所，供公众查阅。
    9.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本集合计划管理人网站查阅，本集合计划管理人网址：http://www.cctgsc.com.cn。
    第11页，共12页诚通天天利货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人诚通证券股份有限公司，本公司已开通客户服务系统，服务电话：95399。
    诚通证券股份有限公司
    2023年01月19日
    第12页，共12页