深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-19
深证基本面120交易型开放式指数证券投
资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 1 月 20 日嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 嘉实深证基本面 120ETF
场内简称 基本面 120ETF基金主代码159910基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年8月1日
报告期末基金份额总额173906143.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金采取完全复制法即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合以达到跟踪标的指数的目的。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
业绩比较基准深证基本面120指数
风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪第 2 页 共 12 页嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 4 季度报告
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益-3316124.90
2.本期利润10275717.82
3.加权平均基金份额本期利润0.0591
4.期末基金资产净值347978551.11
5.期末基金份额净值2.0010
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月3.04%1.42%3.01%1.42%0.03%0.00%
过去六个月-10.12%1.24%-11.74%1.24%1.62%0.00%
过去一年-18.21%1.40%-20.84%1.40%2.63%0.00%
过去三年-0.62%1.37%-8.95%1.37%8.33%0.00%
过去五年9.14%1.41%-3.28%1.41%12.42%0.00%自基金合同
100.10%1.47%58.17%1.51%41.93%-0.04%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期
本基金、嘉实基本
面 50指数(LOF)、嘉实深证基本面
120ETF联接、嘉实
黄金
(QDII-FOF-LOF)、
2014年7月加入嘉实基金管理有限公
嘉实中证 500ETF、
2017年12月司，从事指数基金投资研究工作，现任
李直 嘉实中证 500ETF - 8 年
26日基金经理。硕士研究生，具有基金从业
联接、嘉实基本面资格。中国国籍。
50ETF、嘉实中证大
农业 ETF、嘉实恒
生科技 ETF（QDII）、嘉实中证
科创创业 50ETF、嘉实中证新能源汽
第 4 页 共 12 页嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 4 季度报告
车指数、嘉实中证
科创创业 50ETF发
起联接、嘉实中证信息安全主题
ETF、嘉实中证医疗
指数发起式、嘉实中证光伏产业指数
发起式、嘉实上海
金 ETF基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.01%，年化跟踪误差为0.19%。
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作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.0010元；本报告期基金份额净值增长率为3.04%，业绩比较基准收益率为3.01%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资346836333.7599.54
其中：股票346836333.7599.54
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1577857.380.45
8其他资产18083.580.01
9合计348432274.71100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14277535.81 4.10
B 采矿业 2897137.36 0.83
C 制造业 202844345.76 58.29
电力、热力、燃气及水生产和
D 4117392.80 1.18供应业
第 6 页 共 12 页嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 4 季度报告
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11587750.80 3.33
G 交通运输、仓储和邮政业 6173779.60 1.77
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 3168331.92 0.91务业
J 金融业 39405040.63 11.32
K 房地产业 54368535.84 15.62
L 租赁和商务服务业 7265612.00 2.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计346105462.5299.46
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 515882.96 0.15
电力、热力、燃气及水生产和
D
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I
务业89978.800.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 42517.22 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 27375.55 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 49512.20 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00
S 综合 - -
合计730871.230.21
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
第 7 页 共 12 页嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 4 季度报告无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科 A 1573727 28641831.40 8.23
2000651格力电器71279423037502.086.62
3000333美的集团39337420376773.205.86
4 000725 京东方 A 4188900 14158482.00 4.07
5000001平安银行95273512537992.603.60
6000858五粮液521179417020.732.71
7300498温氏股份4386128609953.562.47
8 000100 TCL 科技 2095600 7795632.00 2.24
9001979招商蛇口6037057624794.152.19
10000338潍柴动力7352487484824.642.15
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细占基金资产净值比
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）例（%）
1001301尚太科技116468722.560.02
2301239普瑞眼科45531704.400.01
3301175中科环保455527375.550.01
4301095广立微31226984.880.01
5301301川宁生物286021535.800.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，平安银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金5704.99
2应收证券清算款12378.59
3应收股利-
4应收利息-
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5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计18083.58
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
允价值（元）值比例（%）说明
1301239普瑞眼科31704.400.01新股锁定
2301175中科环保27375.550.01新股锁定
3301095广立微26984.880.01新股锁定
4301301川宁生物21535.800.01新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额175906143.00
报告期期间基金总申购份额5000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额7000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额173906143.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回份额占比序号或者超过持有份额
类份额份额份额（%）
20%的时间
别区间联
2022-10-01
接
1至165487711.003000000.006150000.00162337711.0093.35
基
2022-12-31
金产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年1月20日
