汇安短债债券型证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:2023年01月19日汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称汇安短债债券基金主代码006519基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年11月07日
    报告期末基金份额总额125025505.27份本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流
    投资目标动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
    1、债券投资策略
    在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
    投资策略2、资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
    业绩比较基准中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+
    第2页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    一年期定期存款利率（税后）×20%
    本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较风险收益特征低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
    基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人中国银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 汇安短债债券A 汇安短债债券C 汇安短债债券E下属分级基金的交易代码006519006520006521
    报告期末下属分级基金的份额总22038683.44102986821.8
    0.00份
    额份3份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期(2022年10月01日-2022年12月31日)主要财务指标
    汇安短债债券A 汇安短债债券C 汇安短债债券E
    1.本期已实现收益179057.80615525.700.00
    2.本期利润48604.10183897.460.00
    3.加权平均基金份
    0.00140.0014-
    额本期利润
    4.期末基金资产净
    23653867.64109452665.010.00
    值
    5.期末基金份额净
    1.07331.06281.0479
    值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
    收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    汇安短债债券A净值表现净值增长净值增长业绩比较业绩比较
    阶段*-**-*
    率*率标准差基准收益基准收益
    第3页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    *率*率标准差
    *
    过去三个月0.22%0.02%0.39%0.02%-0.17%0.00%
    过去六个月0.84%0.02%0.90%0.01%-0.06%0.01%
    过去一年2.22%0.02%2.17%0.01%0.05%0.01%
    过去三年9.18%0.02%7.93%0.04%1.25%-0.02%自基金合同
    14.16%0.02%12.44%0.03%1.72%-0.01%
    生效起至今
    汇安短债债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个月0.17%0.02%0.39%0.02%-0.22%0.00%
    过去六个月0.73%0.02%0.90%0.01%-0.17%0.01%
    过去一年2.00%0.02%2.17%0.01%-0.17%0.01%
    过去三年8.41%0.02%7.93%0.04%0.48%-0.02%自基金合同
    13.08%0.02%12.44%0.03%0.64%-0.01%
    生效起至今
    汇安短债债券E净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个月0.00%0.00%0.39%0.02%-0.39%-0.02%
    过去六个月0.00%0.00%0.90%0.01%-0.90%-0.01%
    过去一年0.63%0.01%2.17%0.01%-1.54%0.00%
    过去三年4.63%0.02%7.93%0.04%-3.30%-0.02%自基金合同
    9.39%0.02%12.44%0.03%-3.05%-0.01%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
    第4页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    第5页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限
    黄济宽先生，英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生，1
    0年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务
    黄济固定收益投资部高级经2020-10
    -委员会产品管理总部投资
    宽理、本基金的基金经理04-29年主办人，新沃基金管理有限公司特定客户资产投资
    部投资经理，华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9
    第6页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告月加入汇安基金管理有限
    责任公司，担任固定收益投资部基金经理一职。20
    19年12月11日至2021年7月23日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2
    021年7月23日，任汇安嘉
    源纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月2
    9日至2021年7月28日，任
    汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月28日，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至202
    1年8月4日，任汇安嘉盛纯
    债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至
    2021年8月4日，任汇安裕
    和纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年11月1
    3日至今，任汇安裕华纯债
    定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；20
    20年4月29日至今，任汇安
    短债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年3月10日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基
    金经理;2022年5月10日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资
    第7页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告基金基金经理；2022年7月1日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
    上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    无
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
    当日成交量的5%的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    进入四季度债券市场出现了较为明显的回调，触发因素主要有以下三点：一是存单一级市场价格已达到较高水平，对资金价格中枢造成压力，资金价格的抬升制约了杠杆套息部分的收益，随着价格的逐步抬升甚至会出现倒挂的风险；二是防疫措施的实质性放开，打破了此前“疫情管控过严-影响经济发展-利好债券市场”的逻辑链条；三是监管机构持续出台对房地产市场的帮扶政策，四季度房地产债券价格和股票价格均出现明显涨幅，进一步引发债券市场对于强刺激经济的担忧。从市场层面来看，随着净值型理
    第8页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    财产品的净值下跌，赎回压力带来较大的债券抛压，与基本面因素共振形成合力对债券市场造成了较大的回调压力。
    但从中期维度来看，经济基本面存在一个“止跌-托底-盘整-恢复”的过程，疫情三年对经济已经产生了一些结构性的影响，托底和盘整的时间预计在短期内难以结束，在此背景下，宏观流动性保持宽松的概率较大，随着短期债券市场快速调整，绝对收益率水平和利差均得到一定程度的修复，风险得以部分释放，利空债市的情况将得到改善。
    本基金报告期内为应对资产快速下跌和负债端赎回，采取了较大比例的净卖出操作，控制组合久期和杠杆在合理水平。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末汇安短债债券A基金份额净值为1.0733元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.22%，同期业绩比较基准收益率为0.39%；截至报告期末汇安短债债券C基金份额净值为1.0628元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.17%，同期业绩比较基准收益率为0.39%；截至报告期末汇安短债债券E基金份额净值为1.0479元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为0.39%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    （%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资160327049.8599.34
    其中：债券160327049.8599.34
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入
    --返售金融资产
    第9页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告银行存款和结算备付金合
    71004596.680.62
    计
    8其他资产62437.050.04
    9合计161394083.58100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净
    序号债券品种公允价值(元)
    值比例（％）
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券79512438.5759.74
    其中：政策性金融债10160301.377.63
    4企业债券--
    5企业短期融资券60592569.3145.52
    6中期票据10239143.567.69
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单9982898.417.50
    9其他--
    10合计160327049.85120.45
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序占基金资产净
    债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
    号值比例（％）
    1182001318江苏银行0110000010440273.977.84
    2 102100978 21百业源MTN001 100000 10239143.56 7.69
    3202800920浙商银行小微10000010185753.427.65
    第10页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告债02
    4202001820宁波银行0110000010174345.217.64
    20华夏银行小微
    5202802810000010165681.647.64
    债01
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期未投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、
    中国进出口银行在本报告期编制前一年内曾受行政处罚，相关主体作为债券发行人，经
    第11页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告营稳健，业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，相关债券被纳入本基金的实际投资组合。
    本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部
    门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的
    备选股票库的情形。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款62431.44
    6其他应收款5.61
    7其他-
    8合计62437.05
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    汇安短债债券A 汇安短债债券C 汇安短债债券E报告期期初基金份
    29813547.42147464254.80-
    额总额报告期期间基金总
    10885992.2435018096.51-
    申购份额
    减：报告期期间基18660856.2279495529.48-
    第12页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额---减少以“-”填列）报告期期末基金份
    22038683.44102986821.83-
    额总额
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    （1）中国证监会批准汇安短债债券型证券投资基金募集的文件
    （2）《汇安短债债券型证券投资基金基金合同》
    （3）《汇安短债债券型证券投资基金招募说明书》
    （4）《汇安短债债券型证券投资基金托管协议》
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照
    （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
    （7）中国证监会规定的其他文件
    9.2存放地点
    北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
    第13页，共14页汇安短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    9.3查阅方式
    投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。
    公司网站：http://www.huianfund.cn汇安基金管理有限责任公司
    2023年01月19日
    第14页，共14页