汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-19
汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月19日汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称汇安泓利一年持有期混合基金主代码011991基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年05月06日
报告期末基金份额总额750876448.91份
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主投资目标
动的资产管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、债券投
资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、资产
投资策略支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货
投资策略、股票期权投资策略、参与融资业务策略等。
中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数业绩比较基准
收益率×12.5%＋恒生指数收益率×2.5%
本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人汇安基金管理有限责任公司
第2页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告基金托管人中国光大银行股份有限公司汇安泓利一年持有期混汇安泓利一年持有期混下属分级基金的基金简称
合A 合C下属分级基金的交易代码011991011992报告期末下属分级基金的份额总
408218041.61份342658407.30份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2022年10月01日-2022年12月31日)主要财务指标汇安泓利一年持有期汇安泓利一年持有期
混合A 混合C
1.本期已实现收益-22099848.59-18969987.73
2.本期利润-9389205.61-8188871.73
3.加权平均基金份额本期利润-0.0222-0.0229
4.期末基金资产净值387673459.92323261416.65
5.期末基金份额净值0.94970.9434注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安泓利一年持有期混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-2.29%0.29%0.64%0.20%-2.93%0.09%
过去六个月-5.38%0.26%-0.72%0.17%-4.66%0.09%
过去一年-8.44%0.23%-0.37%0.20%-8.07%0.03%
第3页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告自基金合同
-5.03%0.20%1.86%0.18%-6.89%0.02%生效起至今
汇安泓利一年持有期混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-2.39%0.29%0.64%0.20%-3.03%0.09%
过去六个月-5.58%0.26%-0.72%0.17%-4.86%0.09%
过去一年-8.81%0.23%-0.37%0.20%-8.44%0.03%自基金合同
-5.66%0.20%1.86%0.18%-7.52%0.02%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
第4页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限
仇秉则先生，CFA，CPA，中山大学经济学学士，16年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉仇秉固定收益投资部副总经2021-16
-实基金管理有限公司固定
则理、本基金的基金经理05-06年收益部高级信用分析师。2
016年6月加入汇安基金管
理有限责任公司，担任固定收益研究部总经理一职，从事信用债投资研究
第5页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告工作。2016年12月19日至2
018年2月9日，2019年5月1
0日至2020年5月11日，任
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2
017年1月25日至2018年2月9日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月13日至
2018年5月14日，任汇安丰
泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月13日至2018年5月14日，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月10日至201
9年1月10日，任汇安丰华
灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月2日至2019年10月11日，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；20
16年12月5日至2019年10月11日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2
019年11月19日，任汇安丰
融灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年1
2月22日至2019年10月11日任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2
017年7月27日至2019年10月11日，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年8月10日至2019年10月11日，任
第6页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2
019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2
020年12月18日至2021年1
2月31日，任汇安恒利39
个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；
2021年2月2日至2022年11月11日，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年10月1
2日至2022年12月8日，任
汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年8月9日至今任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今任汇安信利债券型证券投资
基金基金经理;2020年4月
21日至今任汇安嘉利混合
型证券投资基金基金经理；2021年5月6日至今，任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年8月3日至今，任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年11月9日至今，任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基
金基金经理;2022年8月10日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
第7页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内，国内外宏观环境复杂多变，国内经济在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，以及疫情与地产两大不确定性影响下，全年增长修复速度低于预期。
广义流动性环境主要靠政策支持，但从实际效果来看，信用收缩状况改善有限，甚至在年末还出现了一轮社融回落。
报告期内，地产销售投资仍承压，但稳增长压力下，地产政策逐步实质性放开已是定局。但地产政策更多是缓解流动性危机，在市场还没有出清前，地产的融资缓解难以传导至拿地、开工和施工端，从短期视角看，房地产市场企稳的可能性大，但大幅反弹基础仍不确定。
第8页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
海外方面欧洲美国通胀超预期持续高企，但年末已显示出通胀见顶迹象。美联储仍然在加息通道中，但节奏已经明显减缓，若未来美国经济下滑或资本市场动荡，不排除美联储货币政策路径随时转向降息，缓解全球资本市场的压力。
展望2023年的宏观主题大概率是中国复苏、海外衰退，国内资产吸引力将逐步增强。
后疫情时代叠加地产链政策延续，23年经济将稳步重回增长轨道。2023年稳增长政策大概率延续，政策着力点可能在于通过财政扩张应对需求不足。货币政策在23年仍面对内外部约束，但经济修复初期，预计会维持适度宽松的主基调。
我们判断2023年或呈现股强债弱的特征。在债券方面，我们将以防守为主，控制久期，同时密切关注边际变化，把握部分交易性机会。在权益方面，将更为灵活进取，总体思路是积极做多复苏资产，增加权益风险暴露，具体行业将围绕经济重开放、地产链修复和大安全主题布局。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安泓利一年持有期混合A基金份额净值为0.9497元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为0.64%；截至报告期末汇安泓利一年持有期混合C基金份额净值为0.9434元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.39%，同期业绩比较基准收益率为0.64%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资176875665.0723.71
其中：股票176875665.0723.71
2基金投资--
3固定收益投资551442661.4273.92
其中：债券551442661.4273.92
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产1998844.940.27
第9页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
712642016.341.69
计
8其他资产3076917.670.41
9合计746036105.44100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为16003436.75元，占净值比例2.25%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 138098048.32 19.42
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17305030.00 2.43
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I - -术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 879450.00 0.12
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4589700.00 0.65
R 文化、体育和娱乐业 - -
第10页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
S 综合 - -
合计160872228.3222.63
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（％）非日常生活消费
16003436.752.25
品
合计16003436.752.25
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1600026中远海能107660012973030.001.82
2 H03690 美团－Ｗ 76500 11938151.58 1.68
3000858五粮液6000010841400.001.52
4 002129 TCL中环 285100 10736866.00 1.51
5600519贵州茅台600010362000.001.46
6603566普莱柯3500009576000.001.35
7002508老板电器2850007911600.001.11
8300666江丰电子987006830040.000.96
9000729燕京啤酒6000006372000.000.90
10300957贝泰妮360005372640.000.76
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券50464331.517.10
2央行票据--
3金融债券265497100.8337.34
其中：政策性金融债--
4企业债券28960270.694.07
5企业短期融资券16143013.272.27
6中期票据60553660.278.52
第11页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
7可转债（可交换债）129824284.8518.26
8同业存单--
9其他--
10合计551442661.4277.57
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
20兴业银行小微
1202801570000070946035.629.98
债01
2212201621建信租赁债0250000051622068.497.26
18浦发银行二级
3182800750000051475531.517.24
01
18中国银行二级
4182801140000041027949.595.77
02
22浙银租赁货运
5222200440000040041597.815.63
物流主题债
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
第12页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行、兴业银行、浦发银行和浙江浙银金融租赁股份有限公司在本报告编制前一年内曾受行政处罚，相关主体作为债券发行人，经营稳健，业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，相关债券被纳入本基金的实际投资组合。
本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1355767.11
2应收证券清算款1721150.56
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计3076917.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)号
1127056中特转债21089187.412.97
2123107温氏转债12462465.751.75
3118006阿拉转债11146140.001.57
第13页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
4127027靖远转债10447939.731.47
5113634珀莱转债6208933.560.87
6113622杭叉转债5864238.390.82
7127050麒麟转债4658240.190.66
8128035大族转债4234962.800.60
9123121帝尔转债3905878.360.55
10127036三花转债3767328.490.53
11123090三诺转债3765423.290.53
12113605大参转债3374868.490.47
13123133佩蒂转债2426863.010.34
14113616韦尔转债2350829.970.33
15113047旗滨转债984128.820.14
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份汇安泓利一年持有期混汇安泓利一年持有期混
合A 合C
报告期期初基金份额总额442104727.78375161515.35
报告期期间基金总申购份额8625.0018184.63
减：报告期期间基金总赎回份额33895311.1732521292.68报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额408218041.61342658407.30
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
第14页，共15页汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金募集的文件
（2）《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
（3）《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
（4）《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（7）中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn汇安基金管理有限责任公司
2023年01月19日
第15页，共15页
