汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
    基金托管人:浙商银行股份有限公司
    报告送出日期:2023年01月19日汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称汇安恒利39个月定开纯债债券基金主代码009305基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月18日
    报告期末基金份额总额4200126953.49份本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过投资目标
    基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争实现基金资产的长期稳健增值。
    1、封闭期投资策略
    （1）封闭期配置策略
    （2）信用债投资策略
    投资策略（3）放大策略
    （4）资产支持证券投资策略
    （5）封闭期现金管理策略
    2、开放期投资策略
    在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为业绩比较基准该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%
    风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均预期风
    第2页，共11页汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
    基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人浙商银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2022年10月01日-2022年12月31日）
    1.本期已实现收益36895893.16
    2.本期利润36895893.16
    3.加权平均基金份额本期利润0.0088
    4.期末基金资产净值4483650862.73
    5.期末基金份额净值1.0675注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
    收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个月0.83%0.01%1.08%0.02%-0.25%-0.01%
    过去六个月1.75%0.01%2.17%0.01%-0.42%0.00%
    过去一年3.42%0.01%4.34%0.01%-0.92%0.00%自基金合同
    6.75%0.01%9.05%0.01%-2.30%0.00%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
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    注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限
    张昆先生，清华大学金融学硕士研究生，6年证券、基金行业从业经验。曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资
    固定收益投资部高级经2020-6
    张昆-经理；凯石基金管理有限
    理、本基金的基金经理12-23年公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理
    有限责任公司，担任固定收益投资部基金经理一职。2021年4月21日至202
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    2年8月16日，任汇安稳裕
    债券型证券投资基金基金经理；2021年2月2日至20
    22年7月7日，任汇安嘉盈
    一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2020年9月23日至今，任汇安裕鑫1
    2个月定期开放纯债债券
    型发起式证券投资基金基金经理；2020年9月23日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2
    020年12月23日至今，任汇
    安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；20
    21年10月12日至今，任汇
    安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年4月18日至今，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年6月22日至今，任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年10月12日至今，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
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    上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    无
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
    当日成交量的5%的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    报告期内，美联储加息步伐放缓，海外因素对汇率的压制有所减轻。国内政策方面，地产政策与防疫政策的边际变化带动了市场预期的调整。从基本面来看，需求端复苏基础尚不牢固，社零增速持续低迷，投资端相对疲软，扩大内需势在必行；供给端产能恢复进度较慢，工业增加值增速放缓。
    报告期内，十年期国债先下后上，波动加大。本基金在利率债操作方面，继续控制组合仓位和久期，运用套息策略不断增厚组合收益。
    展望后市，货币政策精准有力，将从总量和结构方面支持经济增长，社融或将企稳回升。债券市场收益率将在复苏预期与降成本之间取得平衡，将呈现宽幅波动走势。
    4.5报告期内基金的业绩表现
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    截至报告期末汇安恒利39个月定开纯债债券基金份额净值为1.0675元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为1.08%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    （%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资7451514056.6499.52
    其中：债券7451514056.6499.52
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入
    --返售金融资产银行存款和结算备付金合
    736087785.190.48
    计
    8其他资产--
    9合计7487601841.83100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
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    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净
    序号债券品种公允价值(元)
    值比例（％）
    1国家债券90804402.522.03
    2央行票据--
    3金融债券7360709654.12164.17
    其中：政策性金融债7360709654.12164.17
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计7451514056.64166.19
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序占基金资产净
    债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
    号值比例（％）
    3348131045.6
    119030519进出053250000074.67
    2022614386.3
    2108613国开21031970000045.11
    4
    319020319国开037300000752786115.5016.79
    417040417农发044000000417626759.699.31
    520031320进出133000000303365038.286.77
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
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    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期未投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在本报告编制前一年内曾受行政处罚，相关主体作为债券发行人，经营稳健，业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，相关债券被纳入本基金的实际投资组合。
    本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部
    门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的
    备选股票库的情形。
    5.11.3其他资产构成
    本基金本报告期末无其他资产。
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    第9页，共11页汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    单位：份
    报告期期初基金份额总额4200126953.49
    报告期期间基金总申购份额-
    减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）
    报告期期末基金份额总额4200126953.49
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
    类号超过20%的时别间区间
    20221001-202119999900119999900
    1--28.57%
    机212310.000.00
    构20221001-202999999000.0999999000.
    2--23.81%
    21231000
    产品特有风险
    本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    （1）中国证监会批准汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金募集的文件
    （2）《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》
    第10页，共11页汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
    （3）《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》
    （4）《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议》
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照
    （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
    （7）中国证监会规定的其他文件
    9.2存放地点
    北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
    9.3查阅方式
    投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。
    公司网站：http://www.huianfund.cn汇安基金管理有限责任公司
    2023年01月19日
    第11页，共11页